中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年01月24日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述
大 ， 对 、 。遗 的 实 准 和 整 担个别 连 责重 漏 并 其内容 真 性 确性 完 性承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假
、 大 。载 误 性 述 者记 导 陈 或 重 遗漏
管 人 诺 实 用基金 理 承 以诚 信 、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审
本报 期告 自2021年10月1日起至12月31 。日止
§2 基 产 况金 品概
金基 简称 中信建 智 物投 信 联网
基金主代码 001809
基金运作方式 契 式约型开放
同 效基金合 生 日 2016年08月03日
末报告期 基金 总额份额 198,609,192.80份
投 目标资
本 权 类基 资于股票 和债券等 定金主要投 等 益 资产 固
类 ，金融 具 过 活 与 谨 风收益 工 通 灵 的资产配置 严 的
，力 。理 实 金资产 续 定险管 争 现基 持 稳 增值
投资策略
本 采 ， 对 本金 用自上而下的 宏 基基 策略 通过 观经济
（ 、 、包 济运行周期 财政 币政策 产 政面 括经 及货 业
） 判 ， 对 （策等 和 流动性 资金面的分析 断 水平 包括
、 ） ，供 情 券市 估 水 等 分需 况 证 场 值 平 的深入研究
、 、 三大类股 市 券 场 市场 资 的析 票 场 债 市 货币 产 预
期 和收益风险 ， 对本并 此 基金资产在股据 票、债券、
。金 投 比 行动态调整现 之间的 资 例进
较业绩 准比 基
沪深300指 收益率数 ×60%+ 指数收益中债综合 率×4
0%
风 益特征险收
本 ，基金属于 型基金 其 期的风 高于混合 预 险和收益
、 ， ，货币 债券型基 低 票型 金市场基金 金 于股 基 属
、于 券 高 期 险 预 收证 投资基金中中 预 风 中高 期 益的
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。品种
基 管 人金 理 建投基金 理有限公司中信 管
基金托管人 信 份 限中 银行股 有 公司
下属 类各 别基金的 简称基金 中信 投智信建 物联网A 信建投智中 信物联网C
下属 类各 别 金 易代基 的交 码 001809 004636
末报 期 属告 下 类各 别 份基金的 额
总额
134,154,160.26份 64,455,032.54份
§3 要 务 和基金 值 现主 财 指标 净 表
3.1 财务指标主要
：位 人民币元单
主要财务指标
报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
中信建投智信物联网A 中信建投 信物联智 网C
1.本 现收益期已实 6,435,221.51 2,903,746.51
2.本期利润 16,851,814.18 9,141,457.49
3. 权 本均基金份 期加 平 额 利润 0.1339 0.1517
4. 末期 基 资 净金 产 值 387,305,215.93 191,658,001.70
5. 末期 值基金份额净 2.8870 2.9735
：注 1、本 本 、 、 （期 实 益 基 利息收 投 收 他收入 不 公允价值变已 现收 指 金 期 入 资 益 其 含
） ，本 本 本动损 关 的 额 润为 期已实现收 上 期公允 值变动益 扣除相 费用后 余 期利 益加 价 。
2、 ，计业绩指标 有人认购 交 金的 项 用 费 益所述基金 不包括持 或 易基 各 费 入 用后实际收
。平 低 列 字水 要 于所 数
3.2 净值表基金 现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及 与同期业绩比 基 的金 额净 其 准收益率 比
建 智 联网中信 投 信物 A净值表现
阶段
长值增净
率①
长净 增值
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较比业绩
基准收益
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
4.27% 2.32% 1.20% 0.47% 3.07% 1.85%
过去
六个
32.33% 2.97% -2.59% 0.61% 34.92% 2.36%
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月
过去
一年
38.84% 2.49% -1.95% 0.70% 40.79% 1.79%
去过
三年
268.76% 2.22% 38.47% 0.77% 230.29% 1.45%
去过
年五
192.21% 1.90% 32.34% 0.71% 159.87% 1.19%
自基
金合
同生
效起
至今
188.70% 1.83% 34.30% 0.70% 154.40% 1.13%
信建投智 物联网中 信 C净值表现
阶段
长增净值
率①
长增净值
标率 准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较绩比业
基准 益收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
4.16% 2.32% 1.20% 0.47% 2.96% 1.85%
过去
六个
月
32.07% 2.97% -2.59% 0.61% 34.66% 2.36%
过去
一年
38.29% 2.49% -1.95% 0.70% 40.24% 1.79%
过去
三年
264.49% 2.22% 38.47% 0.77% 226.02% 1.45%
基自
金合
同生
起效
今至
197.35% 1.99% 29.63% 0.74% 167.72% 1.25%
3.2.2 来 计 长 较基 以 金 净 率 动 与同期 绩 基 益率自 金合同生效 基 累 值增 变 及其 业 比 准收
较变动 比的
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：注 1、以上第 1张图 投 联为中信建 智信物 网 A 计 长基 额累 净值增 率与 业绩比金份 同期
较 势对 ，基 收益率 比图 绘图准 的历史走 日期为 2016年 8月 3 （ ）日 基金 同 日合 生效 至
2021年 12月 31 ；日
2、以 第上 2 建 智 物张图为中信 投 信 联网 C 计 长 较基 份 净值增 与 期 比 基金 额累 率 同 业绩
势对 ，准收 率的历史走 比图 为益 绘图日期 2017年 6月 7 （ ）首 份 记日 至日 笔 额登 2021
年 12月 31 。日
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§4 管 报告理人
4.1 （ 小 ）基金 理 或基 简介经 金经理 组
姓名 职务
本 金的基金 理任 基 经 期限 证券
业从
限年
明说
任职日期 任 期离 日
紫周 光
本 金基 的
基 理金经 、
研究 行部
负政 责人
2017-05-27 - 11年
中国籍，1983年7月生，大
大 。连理工 学工学硕士 曾
任 券 限 公司江海证 有 责任
、研究员 平安 有限责证券
、任 司研究 券公 员 方正证
。股份有 究员限公司研 20
16年3月 入 建投加 中信 基
，金 理 限管 有 公司 曾任投
， 本资 究 研 现研 部 究员 任
、公 究部行 负 人司研 政 责
，经理 担任 信建投基金 中
智信物联 置网灵活配 混合
、证 投 金 中信建型 券 资基
投智享 混合型证 投生活 券
、资基 投低碳成金 中信建
长 券投资基 基混合型证 金
。理金经
王浩
本 金基 的
基 理金经
2021-04-26 2021-12-15 10年
中国籍，1982年2月生，中
大央财经 学 券投资证 专业
。曾任中信硕士 建投证券
、股份有限 司 员 中公 研究
建 基 管信 投 金 理有限公司
、基 经 华 券 限金 理 鑫证 有
公司资 管 部责任 产 理 投资
总监。2019年9月 入中信加
，建投基金 公管理有限 司
、研 部 负责人曾任 究 行政
多元资产 部行政负管理 责
、权 一人 益投 经资 部基金
理。因个人原因，2021年1
2月15 本日起不 担再 任 基
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。金基 经金 理
：注 1、 、 对 。金 期 任 期 基 管 外披露 任 日 写 首任基 经理任职日 离 日 根据 金 理人 的 免 期填
， 。基 经理 任职日期为 生金 基金合同 效日
2、 义 《 办 》 。券 业 遵从行业协会 证 从业人员 格管理 规定证 从 的含 券业 资 法 的相关
4.2 对 本管理 内 基金运 遵 信情 的 明人 报告期 作 规守 况 说
本 告报 期内，本 理 严 遵基金管 人 格 守《 华 民 国证券 资 金中 人 共和 投 基 法》、《 开公
办募集证 投资基金运作管券 理 法》、《 办募 投 基 售机构监督管理公开 集证券 资 金销 法》、
《 券投资基 管理公 易制度指证 金 司公平交 导意见》、 金合同和 他 法律 规基 其 有关 法 ，本
诚 信着 实 用、 的 则 理 资勤勉尽责 原 管 基金 产，在 控制风 的 础严格 险 基 上， 基金持有为 人
大 。本 ， ， 。谋求最 利益 报告 运 合 合 有损害基金持有 益期内 基金 作整体 法 规 没 人利
4.3 公平交 专项说易 明
4.3.1 执易制度的公平交 行情况
本 告期内报 ，本 执基 管 严格金 理人 行《证 投 基 公 交 制 导券 资 金管理公司 平 易 度指 意
见》， 相应制 及 程完善 度 流 ， 系统和人 等各种方式在各 严 交 公通过 工 业务环节 格控制 易
执 ，未 。发现不同投资组 间存在非 平交易平 行 合之 公 的情况
4.3.2 常交易行 说明异 为的专项
本 未 本报告 内 基金 在 常 易期 发现 存 异 交 行为。本 内报告期 ，未 本现 及 的出 涉 基金 交
较少易 开竞价 日 向 成交 的单 交易量超过该证 交所公 同 反 交易 边 券当日成 量5% 。况的情
4.4 告 基金的投资策略 作分析报 期内 和运
2021 ， 戎 扰 了 。年 四季度 出现再次 济运行的 常 国内第 奥密克 的 乱 全球经 正 恢复 PPI
高 顶冲 见 ， 经 的 景但 济走弱预期 背 下，央 始 加 性行开 增 流动 ，而海 则 渐 收紧预外 逐 加强
期。 此影响受 ，国内股市方面， 了度 好 仍 现 结构性分化的四季 整体走 但 然呈 局面。之前
较上涨 的新能多 源、医药、 对较导体等板半 块相 弱， 电绿 、军工、逆 期 逻辑 关周 投资 相
对较板 相的 块 强， 年同时临近 底， 布活 资 始 春 动行情跃 金开 局 季躁 ， 宇 等 炒作元 宙 主题
热火 。四 度季 ，本 本 心基金坚持以基 投面为核 的 资逻辑，持 主 新能源仓 要以 、物联网等
长 长成 方向的 质公司中 期 优 为主， 没有参与几乎 主题炒作， 较单四季度 收 排名的 益和 比
一 。般
4.5 告 内 表报 期 基金的业绩 现
末截 报 中 建 信物联至 告期 信 投智 网A基 份 值为金 额净 2.8870 ，本 ， 类元 报 期内 该告
长基金份额 为净值增 率 4.27%， 较绩 基 益率为同期业 比 准收 1.20%； 末截至报告 信建期 中
投智 物联网信 C 净值为基金份额 2.9735 ，本 ， 类 长元 该 基金份 净 率为报告期内 额 值增
4.16%， 较期 绩 基同 业 比 准收益率为1.20%。
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4.6 报 期 基 有 数 金资产 值 警告 内 金持 人 或基 净 预 说明
本 本 未 二十基金 报告 发生连续 个工作 额 数 不期 日基金份 持有人 量 满200 或者基金人
资产净 于值低 5000 。万元的 形情
§5 投资组合报告
5.1 末报告期 基 合情况金资产组
序号 项目 额金 (元)
基 总 产占 金 资 的比例
（%）
1 权 资益投 545,232,895.31 91.34
：中 票其 股 545,232,895.31 91.34
2 投基金 资 - -
3 固 益投资定收 - -
：中 券其 债 - -
支持证券资产 - -
4 金属投资贵 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买 金 资入返售 融 产 - -
：中 买断式回购的其 买入
返售金融 产资
- -
7
银行 算备付金存款和结 合
计
49,602,771.60 8.31
8 产其他资 2,121,745.62 0.36
9 计合 596,957,412.53 100.00
5.2 末 类报告 按 分 的 票 资 合期 行业 股 投 组
5.2.1 末 类业 的 内 投 组报告期 按行 分 境 股票 资 合
码代 类行业 别 公 价允 值(元) 占基金资 净值比例产 （%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 16,402,000.00 2.83
C 制造业 494,352,639.66 85.39
D
力、热力、燃 及电 气 水
产和供应业生
- -
E 建筑业 12,408,806.19 2.14
F 发和零售批 业 119,356.24 0.02
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G
、交通运 邮政输 仓储和
业
- -
H 住 业宿和餐饮 4,608.00 0.00
I
、信息传 软 信息输 件和
术服 业技 务
21,861,163.39 3.78
J 融金 业 - -
K 房地产业 - -
L 租 和 务 业赁 商 服务 - -
M 术学 和技 服 业科 研究 务 36,393.70 0.01
N
、利 和公共设水 环境 施
管理业
21,351.71 0.00
O
、居民服务 他修理和其
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 社会工作生和 18,161.78 0.00
R 、文化 体 娱乐业育和 8,414.64 0.00
S 综合 - -
计合 545,232,895.31 94.17
5.2.2 末 类报告 分 的港股 票投资组期 按行业 通投资股 合
。无余额
5.3 末 大小 十报告 按 允 值 净 比 排 前 股 资明细期 公 价 占基金资产 值 例 序的 名 票投
序
号
票股 代码 股票名称 量数 (股) 公允价值(元)
产占基金资 净
（％）例值比
1 002459 澳晶 科技 480,000 44,496,000.00 7.69
2 688599 天合光能 550,000 43,395,000.00 7.50
3 002466 锂天齐 业 350,000 37,450,000.00 6.47
4 300014 锂能亿纬 300,000 35,454,000.00 6.12
5 002756 料永兴材 210,000 31,084,200.00 5.37
6 600499 达制造科 1,200,000 29,784,000.00 5.14
7 300750 宁德时代 50,000 29,400,000.00 5.08
8 002881 美格智能 520,000 22,297,600.00 3.85
9 300638 广和通 400,000 21,800,000.00 3.77
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10 688589 力 微合 300,000 21,741,000.00 3.76
5.4 末 类报告期 债 种分 债 投 组按 券品 的 券 资 合
。无余额
5.5 末 大小告 按 允 占 金 净值比 排 的 名债券投 明细报 期 公 价值 基 资产 例 序 前五 资
。无余额
5.6 末 大小 十报告 价 金 产 比例 排序的前 名 支持证券 资明期 按公允 值占基 资 净值 资产 投
细
。无余额
5.7 末 大小告期 按公 基金资产 值 排序 前 名 金报 允价值占 净 比例 的 五 贵 属投资明细
。无 额余
5.8 末 大小 权告 公 价 基金资 净 比 序的前五 证投资明细报 期 按 允 值占 产 值 例 排 名
。无余额
5.9 末本基 的 指 交易情况说明报告期 金投资 股 期货
。无
5.10 末本期 基金投 的国债 情况说明报告 资 期货交易
。无
5.11 合报告附投资组 注
5.11.1 ，本 ，未 本报 内 基 投 决 程 法 法 的 发 基 资告期 金 资 策 序符合相关 律 规 要求 现 金投
十 门的前 证 的 主体出现 监管部 立案调查名 券 发行 被 ， 一编 年 受 开或在报告 制日前 内 到公
、 。谴责 处罚的情形
5.11.2 十 未 。金投资的 名股票 合同规定 票库基 前 超出基金 的备选股
5.11.3 其他 产资 构成
序号 称名 额金 (元)
1 存出保证金 259,875.59
2 收 券 算应 证 清 款 -
3 收 利应 股 -
4 利息应收 4,196.55
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5 应 申 款收 购 1,857,673.48
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 2,121,745.62
5.11.4 末报告期 持有的 期 换 券处于转股 的可转 债 明细
。无余额
5.11.5 末 十报告期 前 票中存在 通受限 明名股 流 情况的说
。无余额
5.11.6 报告附注 其 字描 部投资组合 的 他文 述 分
， 计 。由 四 因 项 和 项 间 存在尾于 舍五入的原 分 之 与合 之 可能 差
§6 开 式 份额变动放 基金
：位 份单
中信建投智信物联网A 中 智 物信建投 信 联网C
报告期期初基金份 额额总 124,995,547.48 58,946,678.91
报告期期 基金总间 申购份额 49,666,073.23 45,504,388.94
：减 报告期期 赎回份额间基金总 40,507,460.45 39,996,035.31
告 基金 分 动 额报 期期间 拆 变 份
（ 少份额减 以“-” ）列填
- -
末告 基 额 额报 期期 金份 总 134,154,160.26 64,455,032.54
§7 本管理人 用 有 投资 基金 况基金 运 固 资金 情
7.1 本基金管理人持 额 况有 基金份 变动情
本 ， 未 本 。告 基金管理人 持有 份额报 期内 基金
7.2 本基金 理人运 金投资 基 细管 用固有资 金交易明
本 ， 未 本 。报告期 基 理人 用 有 金内 金管 运 固 资 投资 基金
§8 响 资 决 其 重 息影 投 者 策的 他 要信
8.1 一报告 内 投 持有基金 额比例达到或超期 单 资者 份 过20%的情况
本 ，未 一报 出 单 者持有基金份额 达到或超告期内 现 投资 比例 过20% 。的情况
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8.2 者决策的 信息影响投资 其他重要
本 ， 。报告 内 响投 者 策 其期 无影 资 决 的 他重要信息
§9 备 文 目查 件 录
9.1 查 件备 文 目录
1、 ；中国证 会 予 注册的文监 准 基金 件
2、《 》；中信建投智信物 配 型 券 基金基金合同联网灵活 置混合 证 投资
3、《 议》；中 投智信物 网灵活 型证券投 管协信建 联 配置混合 资基金托
4、 ；法律 见意 书
5、 、 执 ；金管 人 务 格基 理 业 资 批件 营业 照
6、 、 执 。基 托 人 资 批 业 照金 管 业务 格 件 营
9.2 存 地放 点
、 。基 理人 基金 管人处金管 托
9.3 查阅方式
，也 本 。以 时 免 阅 可按工 费购买 件投资者可 在营业 间 费查 复印
中信建 基金管 司投 理有限公
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