中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投智信物联网
基金主代码
001809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年08月03日
报告期末基金份额总额 292,121,133.90份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收
益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管
理，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面
（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）
的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、
证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、
债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，
并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资
比例进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投智信物联网
A
中信建投智信物联网
C
下属各类别基金的交易代码 001809 004636
报告期末下属各类别基金的份
额总额
161,063,118.07份 131,058,015.83份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中信建投智信物联网
A
中信建投智信物联网
C
1.本期已实现收益
-4,268,644.50 -3,856,024.66
2.本期利润
-46,797,112.06 -39,632,337.31
3.
加权平均基金份额本期利润 -0.2975 -0.3040
4.期末基金资产净值
349,615,151.45 291,550,855.71
5.
期末基金份额净值 2.1707 2.2246
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投智信物联网
A
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-11.96% 1.74% 2.92% 0.51% -14.88% 1.23%
过去六个月
-18.24% 2.06% 3.88% 0.65% -22.12% 1.41%
过去一年
-6.14% 2.36% -1.80% 0.68% -4.34% 1.68%
过去三年
54.52% 2.36% 7.62% 0.72% 46.90% 1.64%
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过去五年 99.48% 2.19% 8.17% 0.77% 91.31% 1.42%
自基金合同
生效起至今
117.07% 1.94% 20.25% 0.70% 96.82% 1.24%
中信建投智信物联网
C
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-12.04% 1.74% 2.92% 0.51% -14.96% 1.23%
过去六个月 -18.41% 2.06% 3.88% 0.65% -22.29% 1.41%
过去一年
-6.52% 2.36% -1.80% 0.68% -4.72% 1.68%
过去三年
52.68% 2.36% 7.62% 0.72% 45.06% 1.64%
过去五年
91.74% 2.19% 8.17% 0.77% 83.57% 1.42%
自基金合同
生效起至今
122.46% 2.07% 16.07% 0.74% 106.39% 1.33%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、以上第 1张图为中信建投智信物联网 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比
较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2016 年 8 月 3 日（基金合同生效日）至
2023 年 3 月 31 日；
2、以上第 2张图为中信建投智信物联网 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 6 月 7 日（首笔份额登记日）至 2023
年 3 月 31 日。
§
4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周紫光
本基金的
基金经理、
研究部行
政负责人
2017-05-27 -
13年
中国籍，1983年7月生，大
连理工大学工学硕士。曾任
江海证券有限责任公司研
究员、平安证券股份有限公
司研究员、方正证券股份有
限公司研究员。2016年3月
加入中信建投基金管理有
限公司，曾任投资研究部研
究员，现任本公司研究部行
政负责人、基金经理，担任
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中信建投智信物联网灵活
配置混合型证券投资基金、
中信建投智享生活混合型
证券投资基金、中信建投低
碳成长混合型证券投资基
金、中信建投北交所精选两
年定期开放混合型证券投
资基金、中信建投科技主题
6
个月持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，市场延续了2022年四季度的春季躁动行情，持续时间超出了此前预
期。在炒过复苏产业链之后，强预期的弱现实落地，市场普遍认为各个产业方向的基本
面均有担忧和不足，因此炒主题的风格成为主流，加之海外
AI
技术实现了重大突破，
A
股开启了典型的海外映射行情。综上原因，一季度TMT行业整体强势上涨，其余行业相
对表现较差，本产品因为TMT持仓较少，业绩排名较差。
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关于AI，我们高度重视并明确看好其产业趋势，并认为它可能会是引导本轮科技创
新的重要推手，但我们认为现阶段国内
A
股处于前期的炒作阶段，属于海外映射的炒主
题行情，很多细分行业和公司未来受AI发展的影响还难以评估，加之很多TMT个股之前
已经上涨较多，所以基于过往一直以来注重基本面的投资逻辑和审慎的原则，没有在这
个阶段过多参与
AI
炒作。后续，我们将密切关注
AI
产业发展动向和对相关公司的影响，
我们认为可能会出现真正意义上的受益品种，可能会在这一轮的科技创新周期出现新的
“美团、抖音”等公司，我们争取在下个阶段去把握住这样的机会。
关于新能源，我们仍然看好今年光伏和储能板块的强劲基本面，主要公司的业绩将
会保持高速增长；风电和电动车将会迎来季度级别的困境反转；氢能逐步进入行业爆发
的拐点。因为存量博弈的市场原因，新能源板块被严重抽水，主要股票的动态估值已经
跌到了非常便宜的位置，我认为目前的相对性价比突显，看好其短期的修复机会。长期
来看，我们新能源的发展空间广阔，全球趋势不可逆，而对于产业竞争加剧的担忧，我
们认为有合理性但要分行业分阶段去看待，优质公司的行业竞争力仍然需要被理性认
识。
未来，基金产品仍将恪守主题投资范围，坚持成长风格，严选优质个股进行组合配
置。我们将继续以基本面为核心的投资理念，坚持以产业趋势和公司基本面研究为基石，
结合股票估值性价比来执行投资决策，同时也将适当参与产业早期阶段的投资，希望能
给持有人带来收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投智信物联网
A
基金份额净值为
2.1707
元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为
-11.96%
，同期业绩比较基准收益率为
2.92%
；截至报告期末中信
建投智信物联网C基金份额净值为2.2246元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-12.04%
，同期业绩比较基准收益率为
2.92%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200
人或者基金
资产净值低于
5000
万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
596,121,376.06 92.36
其中：股票
596,121,376.06 92.36
2
基金投资
- -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5
金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
47,494,464.84 7.36
8
其他资产
1,817,620.26 0.28
9
合计
645,433,461.16 100.00
5.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
596,092,579.93 92.97
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
21,692.88 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
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O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
7,103.25 0.00
S
综合
- -
合计
596,121,376.06 92.97
5.2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002459 晶澳科技 1,100,000 63,074,000.00 9.84
2 688223
晶科能源
4,200,000 58,506,000.00 9.12
3 601012 隆基绿能 1,400,000 56,574,000.00 8.82
4 688390
固德威
190,000 54,995,500.00 8.58
5 688599
天合光能
1,050,000 54,694,500.00 8.53
6 605117
德业股份
210,000 54,171,600.00 8.45
7 300274
阳光电源
380,000 39,846,800.00 6.21
8 300750
宁德时代
70,000 28,423,500.00 4.43
9 300014
亿纬锂能
400,000 27,880,000.00 4.35
10 300763
锦浪科技
180,000 24,044,400.00 3.75
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11
投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额
(
元
)
1
存出保证金
128,162.29
2
应收证券清算款
-
3 应收股利 -
4
应收利息
-
5 应收申购款 1,689,457.97
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
1,817,620.26
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投智信物联网
A
中信建投智信物联网
C
报告期期初基金份额总额
155,688,772.09 131,320,488.39
报告期期间基金总申购份额
26,882,605.84 57,536,512.92
减：报告期期间基金总赎回份额
21,508,259.86 57,798,985.48
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
161,063,118.07 131,058,015.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§
8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1
备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3
、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4
、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
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9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中信建投基金管理有限公司
2023
年
04
月
21
日