-0.0107% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
金鹰民富收益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰民富收益混合
基金主代码 004657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 4月 13日
报告期末基金份额总额 347,091,359.36份
投资目标
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资
本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控
制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，
合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度
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地提高收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富（总值）
指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中
属于中等预期风险，中等预期收益的基金产品，其
预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰民富收益混合 A 金鹰民富收益混合 C
下属分级基金的交易代
码
004657 004658
报告期末下属分级基金
的份额总额
224,404,967.85份 122,686,391.51份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
金鹰民富收益混合 A 金鹰民富收益混合 C
1.本期已实现收益 -656,097.08 -525,346.13
2.本期利润 -8,719,091.71 -4,804,840.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0359 -0.0373
4.期末基金资产净值 230,665,226.25 125,368,511.46
5.期末基金份额净值 1.0279 1.0219
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
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公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰民富收益混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.54% 0.37% -2.00% 0.18% -1.54% 0.19%
过去六个
月
-0.10% 0.40% 0.03% 0.24% -0.13% 0.16%
过去一年 -0.73% 0.36% -1.02% 0.24% 0.29% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
2.79% 0.32% 1.35% 0.24% 1.44% 0.08%
2、金鹰民富收益混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.64% 0.37% -2.00% 0.18% -1.64% 0.19%
过去六个
月
-0.29% 0.40% 0.03% 0.24% -0.32% 0.16%
过去一年 -1.12% 0.35% -1.02% 0.24% -0.10% 0.11%
自基金合
同生效起
至今
2.19% 0.32% 1.35% 0.24% 0.84% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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金鹰民富收益混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 4月 13日至 2022年 9月 30日)
1．金鹰民富收益混合 A：
2．金鹰民富收益混合 C：
注：1.1 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%＋中债总财富
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（总值）指数收益率×80%;
1.2 本基金合同于 2021年4月13日生效；按基金合同和招募说明书的约定，
自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关
约定；本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林龙军
本基
金的
基金
经理，
公司
总经
理助
理、绝
对收
益投
资部
总经
理
2021-04-
13
- 14
林龙军先生，曾任兴全基金管
理有限公司产品经理、研究
员、基金经理助理、投资经理
兼固收投委会委员等职务。
2018 年 3 月加入金鹰基金管
理有限公司，现任绝对收益投
资部基金经理。
孙倩倩
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总经
理
2021-06-
24
- 11
孙倩倩女士，南开大学金融学
硕士，曾任招商证券策略研究
分析师、债券研究分析师，中
欧基金管理有限公司基金经
理等职，2018年 7月加入金鹰
基金管理有限公司，现任绝对
收益投资部副总经理、基金经
理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
市场在内忧外患之下仓皇下跌，各类指数均回归赔率舒适的区间，筹码结构
得到一定程度的优化，风险偏好回落颇多。未来 1-2个季度正是核实内忧外患会
否转折的关键节点，地产政策何去何从、去全球化和强美元的冲击余波几何，都
是决定风险偏好是否再度回升的关键因素。在不可超越的地理禀赋、勤劳的民族
精神和厚积薄发的工程师红利之下，中国制造在成本、产业链等多方面的优势决
定其有天然屏障且屏障正在强化，估值、筹码等消化至今，可能已经步入左侧深
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度布局区间。风格上，基于明年国内经济对内需贡献权重提升的诉求提升的判断，
且基数均偏低，中大盘价值股胜率或高于过去 2年。出口导向小盘股在海外能源
危机下是否仍然享受国产替代红利，需要逐一甄别。整体上看，行业选择第一要
素仍取决于景气变化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金报告期内 A类份额净值为 1.0279元，本报告期份
额净值增长率为-3.54%，同期业绩比较基准增长率为-2.00%；C类基金份额净值
为 1.0219 元，本报告期份额净值增长率为-3.64%，同期业绩比较基准增长率为
-2.00%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 71,575,374.26 16.04
其中：股票 71,575,374.26 16.04
2 固定收益投资 365,351,080.65 81.90
其中：债券 365,351,080.65 81.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 -3,476.72 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计 8,794,734.13 1.97
7 其他各项资产 380,403.47 0.09
8 合计 446,098,115.79 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
7,167,977.00
2.01
C 制造业 33,319,052.41 9.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
13,940.85 0.00
E 建筑业 1,394,000.00 0.39
F 批发和零售业 1,385,000.00 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 15,492,440.00 4.35
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5,980,164.00 1.68
K 房地产业 4,672,100.00 1.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,150,700.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 71,575,374.26 20.10
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600009 上海机场 98,000 5,662,440.00 1.59
2 601111 中国国航 400,000 4,188,000.00 1.18
3 600036 招商银行 110,000 3,701,500.00 1.04
4 688223 晶科能源 200,000 3,334,000.00 0.94
5 300750 宁德时代 7,000 2,806,230.00 0.79
6 002050 三花智控 110,000 2,706,000.00 0.76
7 000333 美的集团 50,000 2,465,500.00 0.69
8 600256 广汇能源 200,000 2,456,000.00 0.69
9 601615 明阳智能 100,000 2,413,000.00 0.68
10 002384 东山精密 100,000 2,315,000.00 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 18,454,292.31 5.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 190,349,041.63 53.46
其中：政策性金融债 20,332,000.00 5.71
4 企业债券 10,327,610.96 2.90
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,386,911.78 5.73
7 可转债（可交换债） 61,852,248.11 17.37
8 同业存单 63,980,975.86 17.97
9 其他 - -
10 合计 365,351,080.65 102.62
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 2128047
21招商银行
永续债
300,000.00
31,557,037.8
1
8.86
2 2020018
20宁波银行
01
300,000.00
30,395,852.0
5
8.54
3 112209118
22浦发银行
CD118
300,000.00
29,584,281.7
0
8.31
4 175323 20中泰 03 200,000.00
20,907,881.6
4
5.87
5 2228029
22中国银行
永续债 02
200,000.00
20,725,600.0
0
5.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合
本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。该证券的投
资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资
符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海通证券股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会重庆监管局的处罚。该证券的投资符
合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人
内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 217,211.50
2 应收证券清算款 116,141.33
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 47,050.64
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 380,403.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110056 亨通转债 2,058,965.75 0.58
2 110057 现代转债 1,137,922.27 0.32
3 110059 浦发转债 4,302,049.32 1.21
4 110072 广汇转债 1,945,357.26 0.55
5 110075 南航转债 2,745,168.72 0.77
6 110079 杭银转债 717,574.29 0.20
7 111000 起帆转债 374,199.97 0.11
8 113047 旗滨转债 1,739,847.13 0.49
9 113056 重银转债 5,035,510.67 1.41
10 113549 白电转债 1,524,816.62 0.43
11 113605 大参转债 1,100.92 0.00
12 113615 金诚转债 70,633.23 0.02
13 113627 太平转债 802,169.53 0.23
14 113641 华友转债 594,980.00 0.17
15 123046 天铁转债 965,998.77 0.27
16 123056 雪榕转债 164,525.96 0.05
17 123076 强力转债 365,283.86 0.10
18 123122 富瀚转债 404,322.33 0.11
19 127018 本钢转债 1,157,955.32 0.33
20 127024 盈峰转债 360,716.77 0.10
21 127038 国微转债 158,297.62 0.04
22 127045 牧原转债 1,966,388.18 0.55
23 127050 麒麟转债 1,331,442.08 0.37
24 128035 大族转债 7,082,893.46 1.99
25 128105 长集转债 484,775.10 0.14
26 128119 龙大转债 598,226.71 0.17
27 128122 兴森转债 2,396,068.49 0.67
28 128125 华阳转债 214,568.80 0.06
29 128129 青农转债 2,053,097.53 0.58
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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14
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰民富收益混合A 金鹰民富收益混合C
本报告期期初基金份额总额 269,957,730.05 140,679,936.41
报告期期间基金总申购份额 14,741,096.84 2,203,187.54
减：报告期期间基金总赎回份额 60,293,859.04 20,196,732.44
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 224,404,967.85 122,686,391.51
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1 2022年 9月 14日 70,888,13 0.00 0.00 70,888,136. 20.42
金鹰民富收益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
15
至 2022年 9月 30
日
6.23 23 %
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能
会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收
益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持
有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值
低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予金鹰民富收益混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰民富收益混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰民富收益混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
金鹰民富收益混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日