基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 7月 18日
平安大华惠泽 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华惠泽
场内简称 -
交易代码 004825
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 14日
报告期末基金份额总额 3,478,226.70份
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基
金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主
体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策
略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值
被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投
资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属
资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸
管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,
获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存
款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货
币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年 4月 1日 - 2018年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 33,882.33
2.本期利润 53,166.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095
4.期末基金资产净值 3,818,993.87
5.期末基金份额净值 1.0980
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.95% 0.06% 1.79% 0.09% -0.84% -0.03%
中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2017年 07月 14日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
申俊华
平安大华
惠泽纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理
2017年 7月
14日
- 9
申俊华女士,湖南大
学金融学博士,9年证
券基金从业经验,曾
在中国中投证券有限
责任公司担任固定收
益研究员。2012 年加
入平安大华基金管理
有限公司,曾担任固
定收益研究员。现担
任平安大华财富宝货
币市场基金、平安大
华交易型货币市场基
金、平安大华金管家
货币市场基金、平安
大华惠泽纯债债券型
证券投资基金、平安
大华鑫荣混合型证券
投资基金、平安大华
惠悦纯债债券型证券
投资基金、平安大华
日增利货币市场基金
基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着
诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利
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益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度国内宏观基本面下行比较明显,消费边际走弱,政策约束下基建投资大幅下滑。
整体社会融资仍然偏弱,紧信用环境下信用风险有一定暴露,贸易摩擦升温也影响了整个市场的
风险偏好。临近季度末,央行等主管机构表态积极,政策托底预期较强,货币市场整体较为宽松。
在此环境下债券市场热情高涨,其中利率债与高等级信用债收益率大幅下行,表现最好。报告期
内,本基金逐步增加了组合久期,增持了中长期限利率债券,同时参与了中长端利率债波段机会,
总体来看基金净值在报告期内稳步上行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0980元;本报告期基金份额净值增长率为 0.95%,业绩
比较基准收益率为 1.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万的情形。截止本报告期末,
以上情形未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一
条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续 20工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,626,436.00 93.27
其中:债券 3,626,436.00 93.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 207,553.07 5.34
8 其他资产 54,267.85 1.40
9 合计 3,888,256.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,267,656.00 33.19
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,358,780.00 61.76
其中:政策性金融债 2,358,780.00 61.76
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,626,436.00 94.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 018006 国开 1702 8,000 797,200.00 20.87
2 018002 国开 1302 7,200 730,800.00 19.14
3 010303 03国债⑶ 6,600 654,456.00 17.14
4 010107 21国债(7) 6,000 613,200.00 16.06
5 018005 国开 1701 6,000 602,280.00 15.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
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5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,420.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 51,034.61
5 应收申购款 812.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,267.85
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 6,900,050.53
报告期期间基金总申购份额 1,568,519.36
减:报告期期间基金总赎回份额 4,990,343.19
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 3,478,226.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金基金合同
(3)平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
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(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
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