融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式
基金主代码 005289
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年 10月 11日
报告期末基金份额总额 1,479,957,113.39份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及
信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险
的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金
总体收益率；开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期
流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注：本基金由融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来，转型前的基金合同生
效日为 2018年 4月 17日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
1.本期已实现收益 9,157,944.24
2.本期利润 16,701,998.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113
4.期末基金资产净值 1,505,974,056.34
5.期末基金份额净值 1.0176
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.03% 0.60% 0.05% 0.52% -0.02%
过去六个月 2.43% 0.03% 1.44% 0.05% 0.99% -0.02%
过去一年 4.11% 0.03% 2.10% 0.05% 2.01% -0.02%
过去三年 12.07% 0.06% 3.37% 0.07% 8.70% -0.01%
自基金合同
生效起至今
19.19% 0.06% 6.60% 0.07% 12.59% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
黄浩荣
本基金
的基金
经理
2019/10/11 - 7
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，7年证券、基金
行业从业经历，具有基金从业资格。2014年 6月加
入融通基金管理有限公司，历任固定收益部固定收
益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经
理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通
通弘债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券
型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投
资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金
(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金
基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经
理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通
通穗债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期
开放债券型证券投资基金基金经理、融通通昊定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增
利债券型证券投资基金基金经理、融通通远三个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任融通
汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市
场证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基
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金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经
理、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、融通新消费灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、融通通益混合型证券投资基
金基金经理、融通通安债券型证券投资基金基金经
理。
张一格
本基金
的基金
经理、固
定收益
投资总
监
2019/10/11 - 15
张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士，
特许金融分析师（CFA），15年证券、基金行业从业
经历，具有基金从业资格。2006年 6月至 2012年 8
月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理，2012
年 8月至 2015年 6月就职于国泰基金管理有限公司
任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年 6
月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部总
经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经
理、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理、
融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增祥
债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证
券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基
金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经
理、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基
金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基
金基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，现任公司固定收益投资总监、
融通收益增强债券型证券投资基金基金经理、融通
通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通
通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理、融通多元收益一年持有期混合型证券投资
基金基金经理、融通稳健增利 6个月持有期混合型
证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
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谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度经济整体处于下行趋势中。虽然外需驱动进出口仍保持在较高位，但地产链条下滑较
为明显，特别是在一系列地产调控政策背景下，部分地产企业现金流紧张，带动地产投资下行。
此外，财政发力不明显，基建投资同比降幅均进一步扩大，并未体现出年末财政对冲的影响。通
胀方面，PPI持续高位运行，CPI涨幅不明显，通胀对货币政策制约减弱。
四季度货币政策基调持续宽松，12月 6日全面降准 0.5个百分点，置换 MLF的同时也稳定了
市场预期，同时在结构性货币政策上央行不断发力。市场资金水平保持稳定，流动性相对宽裕。
总体上，四季度经济环比走弱，政策呈现“宽货币、稳信用”格局，10年国债先上后下，在
操作上，组合增配了利率及高等级信用债，继续保持了中高水平杠杆操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0176元，本报告期基金份额净值增长率为 1.12%，业绩
比较基准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
截至 2021年 10月 19日，本基金存在连续六十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人
的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,933,564,700.00 95.97
其中：债券 1,933,564,700.00 95.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,460,229.01 1.21
8 其他资产 56,828,084.60 2.82
9 合计 2,014,853,013.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 12,773,100.00 0.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,436,441,800.00 95.38
其中：政策性金融债 407,212,800.00 27.04
4 企业债券 44,391,800.00 2.95
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 146,471,000.00 9.73
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 263,332,000.00 17.49
9 其他 30,155,000.00 2.00
10 合计 1,933,564,700.00 128.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 2028009 20浙商银行小微债 02 700,000 70,007,000.00 4.65
2 210403 21农发 03 500,000 51,050,000.00 3.39
3 180211 18国开 11 500,000 51,005,000.00 3.39
4 091900013 19中信证券金融债 01 500,000 50,420,000.00 3.35
5 1928005 19浦发银行小微债 01 500,000 50,390,000.00 3.35
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形：
1、本基金投资的前十名证券中的 19浦发银行小微债 01，其发行主体为上海浦东发展银行股
份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处
罚。
2、本基金投资的前十名证券中的 20浙商银行小微债 02，其发行主体为浙商银行股份有限公
司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的 21 上海银行，其发行主体为上海银行股份有限公司。根据
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发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的 21广州银行 CD043，其发行主体为广州银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到广东银保监局的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的 21 民生银行 CD113，其发行主体为中国民生银行股份有限
公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
6、本基金投资的前十名证券中的 18国开 11，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关
公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
7、本基金投资的前十名证券中的 19交通银行 02，其发行主体为交通银行股份有限公司。根
据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
8、本基金投资的前十名证券中的 19中信证券金融债 01，其发行主体为中信证券股份有限公
司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家外汇管理局深圳市分局
的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,721.75
2 应收证券清算款 27,391,789.90
3 应收股利 -
4 应收利息 29,421,572.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,828,084.60
5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
报告期期初基金份额总额 1,479,954,923.76
报告期期间基金总申购份额 2,189.63
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,479,957,113.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 11,621,460.70
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 11,621,460.70
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.79
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 11,621,460.70 0.79 10,000,000.00 0.68 不少于三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 11,621,460.70 0.79 10,000,000.00 0.68 -
注：本基金发起资金持有份额起始日为 2018年 4月 17日。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1 20211001-20211231 1,468,333,463.06 - - 1,468,333,463.06 99.21
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个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额
净值剧烈波动的风险及流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 1 月 14 日，本基金管理人发布了《关于融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于 2022
年 1月 13日表决通过了《关于融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金持续运作的议
案》，决议自该日起生效。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会《关于准予融通通昊定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》
(二)《关于融通通昊定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》
(三)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(四)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
(五)《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。


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