0.0192% 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
兴业 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业6个月定开债券
基金主代码 005340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月29日
报告期末基金份额总额 2,453,652,360.48份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
封闭期内,本基金通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策及资金供需情况的研
究，综合运用资产配置策略、久期策略、信用
债投资策略、类属配置策略、个券选择策略等，
力争为基金资产获取稳健回报。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放
期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
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高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
1.本期已实现收益 31,378,207.44
2.本期利润 28,166,937.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115
4.期末基金资产净值 2,509,852,410.41
5.期末基金份额净值 1.0229
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.13% 0.03% 0.83% 0.06% 0.30% -0.03%
过去六个月 2.46% 0.02% 1.28% 0.05% 1.18% -0.03%
过去一年 4.72% 0.03% 2.13% 0.04% 2.59% -0.01%
过去三年 14.43% 0.05% 4.80% 0.07% 9.63% -0.02%
自基金合同生效起至
今
19.47% 0.05% 7.73% 0.07% 11.74% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
腊博
固定收益投资部公募债券
投资团队总监，基金经理
2017-
12-29
-
18
年
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
003年7月至2006年4月，在
新西兰ANYING国际金融有
限公司担任货币策略师；2
007年1月至2008年5月，在
新西兰FORSIGHT金融研究
有限公司担任策略分析
师；2008年5月至2010年8
月，在长城证券有限责任
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公司担任策略研究员；20
10年8月至2014年12月就
职于中欧基金管理有限公
司，其中2010年8月至201
2年1月担任宏观、策略研
究员，2012年1月至2013
年8月担任中欧新趋势股
票型证券投资基金、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、中欧稳健收
益债券型证券投资基金、
中欧信用增利分级债券型
证券投资基金、中欧货币
市场基金的基金经理助
理，2013年8月至2014年1
2月担任中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理。2014年12月加入兴业
基金管理有限公司，现任
固定收益投资部公募债券
投资团队总监，基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年第三季度经济增速持续放缓，国内货币政策继续维持中性，债券收益率继续
下降，信用利差呈现"V"型走势。随着市场对于经济放缓的预期逐渐达成一致，我们判
断未来影响利率的因素可能会由国内转向海外，美国利率的回升对于中国利率影响会逐
渐加强。报告期内，本基金在第三季度久期水平稳步下降，根据信用利差情况进行结构
调整，未来也会根据基本面、收益率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，持续优化
组合的资产配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业6个月定开债券基金份额净值为1.0229元，本报告期内，基金份
额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,335,202,550.00 93.00
其中：债券 2,335,202,550.00 93.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 143,000,000.00 5.70
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 6,692,892.91 0.27
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计
8 其他资产 26,046,548.02 1.04
9 合计 2,510,941,990.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,068,547,000.00 42.57
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 526,897,550.00 20.99
5 企业短期融资券 210,712,000.00 8.40
6 中期票据 324,661,000.00 12.94
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 204,385,000.00 8.14
9 其他 - -
10 合计 2,335,202,550.00 93.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2128030 21交通银行二级 2,000,000 199,020,000.00 7.93
2
11210310
6
21农业银行CD106 1,000,000 97,350,000.00 3.88
3
11210403
3
21中国银行CD033 1,000,000 97,320,000.00 3.88
4 2128007 21华夏银行01 900,000 91,350,000.00 3.64
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5 2128010 21光大银行小微债 700,000 71,050,000.00 2.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：
（1）浦发银行：2020年12月11日，中国银保监会台州监管分局对对浦发银行台州
分行罚款人民币80万元，违规事由包括，贷款资金违规流入房地产市场；贷款资金转为
定期存款，为办理贷款业务提供质押担保；2020年12月30日，中国银行保险监督管理委
员会徐州监管分局对浦发银行徐州分行罚款人民币85万元，违规事由包括，信贷资金被
挪作他用；贸易背景真实性审核不严；2021年4月19日，中国银保监会舟山监管分局对
浦发银行舟山分行罚款人民币60万元，违规事由包括，不按项目进度放款导致信贷资金
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被挪用，贷款"三查"不到位、信贷资金未按约定用途使用。2021年4月30日，因未按规
定开展代销业务为被上海银保监局罚款760万元。
（2）海通证券：2021年03月24日因海通证券、海通资管及相关人员在开展投资顾
问、私募资管业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，对市场造成严
重负面影响。在2019年12月证监会指导沪深交易所发布了《关于规范公司债券发行有关
事项的通知》后，海通证券、海通资管仍存侥幸心理，在其他交易市场继续从事相关违
规行为。同时，海通证券、海通资管未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，业务隔
离、利益冲突防范、债券交易管理等存在漏洞，公司合规风控机制存在缺失，海通证券、
海通资管被中国证监会地方监管机构处罚。
2021年03月31日，海通证券股份:一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业
务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行
为对证券市场的影响。二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机
制存在缺失。三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺
少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失。
海通资管:一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中,未按照审慎经
营原则,有效防范和控制风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是
公司在开展投资顾问业务时未制定相关管理制度,未建立涵盖投资顾问业务全流程的风
险控制制度,合规风控机制严重缺失。三是债券交易管控存在明显漏洞,交易对手管理有
待完善,未对部分固定收益交易对手开展必要的尽职调查,未配备专职合规管理人员负
责债券交易合规管理。海通证券、海通资管被中国证监会上海监管局处罚。
2021年09月29日，因奥瑞德未将借款纠纷所涉及的借贷资金记入财务账簿，其2017
年度财务报表存在虚假记载，且对相关借款、向控股股东、实际控制人提供资金的关联
交易和违规提供对外担保等重大事项均未按法律相关规定履行临时信息披露义务，也未
在2017年年度报告中披露上述事项。海通证券未充分履行持续督导义务，涉嫌存在未能
勤勉尽责情形，在2018年5月2日出具并由奥瑞德在2018年5月4日披露的《2017年度现场
检查报告》和《2017年度持续督导意见》存在虚假记载。海通证券被中国证监会重庆监
管局处罚。
该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研
究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合
相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程
的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 18,906.10
2 应收证券清算款 1,083,631.78
3 应收股利 -
4 应收利息 24,944,010.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 26,046,548.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,453,652,360.48
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,453,652,360.48
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.41
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,000,00
0.00
0.41%
10,000,00
0.00
0.41% 3年
基金管理人高级管
理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,00
0.00
0.41%
10,000,00
0.00
0.41% -
注：本基金为发起式基金，截至2020年12月29日，本基金基金合同生效已满3年。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210701-20210
930
2,443,632,624.8
8
0.00 0.00
2,443,632,624.
88
99.59%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造
成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的
巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金于2021年7月14日公告
了《兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金侧袋机制指
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引（试行）>修改基金合同等法律文件的公告》,根据中国证监会2020年8月1日实施的《公
开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和基金合同等法律文件
的约定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，对本基金的基金合同、托管
协议、招募说明书等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。修订后的法律文件于
2021年7月14日起生效。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的
文件
（二）《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
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