-0.0275% 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合
基金主代码 005679
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年05月22日
报告期末基金份额总额 46,935,207.24份
投资目标
在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追
求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产
支持证券投资策略；4、股票投资策略；5、权
证投资策略；6、期货投资策略；7、开放期投
资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%＋中债综合指数收益
率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预
期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益 629,896.42
2.本期利润 1,991,551.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0424
4.期末基金资产净值 65,885,273.18
5.期末基金份额净值 1.4037
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.11% 0.14% 1.61% 0.25% 1.50% -0.11%
过去六个月 2.41% 0.15% 1.83% 0.32% 0.58% -0.17%
过去一年 5.79% 0.16% -0.41% 0.34% 6.20% -0.18%
过去三年 21.97% 0.32% 4.75% 0.36% 17.22% -0.04%
自基金合同
生效起至今
40.37% 0.35% 8.46% 0.38% 31.91% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李杰
本基金基金经理、财
通资管鸿益中短债
债券型证券投资基
金、财通资管鸿福短
债债券型证券投资
基金和财通资管积
极收益债券型发起
式证券投资基金基
金经理。
2020-
12-30
- 16
武汉大学理学学士、上海交
通大学理学硕士。2007年1
月加入国联安基金管理有
限公司先后任数量策略分
析员、固定收益高级研究
员。2012年4月加入金元顺
安基金管理有限公司，历任
金元顺安丰利债券型证券
投资基金、金元顺安保本混
合型证券投资基金、金元惠
理惠利保本混合型证券投
资基金、金元顺安丰祥债券
型证券投资基金、金元顺安
金元宝货币市场基金、金元
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顺安优质精选灵活配置型
证券投资基金、金元顺安沣
楹债券型证券投资基金的
基金经理；固定收益与量化
部执行总监；2018年4月加
入财通证券资产管理有限
公司。
马航
本基金基金经理、财
通资管双福9个月持
有期债券型发起式
证券投资基金、财通
资管新聚益6个月持
有期混合型发起式
证券投资基金和财
通资管鸿盛12个月
定期开放债券型证
券投资基金基金经
理。
2022-
11-18
- 4
天津大学金融硕士，2020年
3月起加入财通证券资产管
理有限公司，曾任固收研究
部助理研究员、固收公募投
资部基金经理助理，现任固
收公募投资部基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管
鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
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严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基
金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易
价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继
续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下：
国内方面：
中国1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点，
两年平均增长4.9%。中国1-2月规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。
中国3月官方制造业PMI为51.9，前值52.6，中国3月官方非制造业PMI值为58.2，前
值56.3。3月PMI仍在荣枯线之上。
中国2月M2同比增长12.9%，预期12.5%，前值12.6%，M2增速创七年来新高；2月
份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，预期1.43万亿元，前值4.9万亿元；2
月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。2月新增人民币贷款及社
融均超预期。
中国2月CPI同比上涨1%，预期1.8%，前值2.1%，环比下降0.5%；2月PPI同比下降
1.4%，预期下降1.3%，前值下降0.8%。2月CPI环比小幅下降、同比上涨但涨幅回落。
PPI环比持平，同比继续下降。
公开市场操作方面，一季度逆回购到期123,700亿元，投放118,030亿元；MLF到期
12,000亿元，投放17,590亿元。合计一季度央行净回笼80亿元。政策方面，中国人民银
行发布消息，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提
高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融
机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3月20日，中
国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR，1年期LPR为3.65%， 5年
期以上LPR为4.3%，LPR 已连续7个月维持不变。
一季度，债券市场方面，债市走势呈现出区间震荡的特征，收益率曲线呈现出熊平
走势。3月，国务院常务会议确定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符
合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排
长期实施；将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就
业保障金政策，延续实施至2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不
超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；
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今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。4
月初，中国人民银行行长易纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任
务。易纲解释，币值稳定有两重含义，一是物价稳定，二是汇率基本稳定。物价稳定和
汇率基本稳定，最终都是为了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”，
从根本上说，这是以人民为中心，维护最广大人民群众的利益。
国外：3月初，美国硅谷银行因债券投资失败引发流动性风险而倒闭，引起了全球
机构高度觉醒。3月22日，美联储3月议息会议上调基准利率25BP至4.75%-5%，加息25BP，
为连续第九次加息。3月末，据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与
美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新
预测显示，他们预计还会加息一次。欧洲方面，3月，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲
央行将采取稳健的方式，使其能够根据需要应对通胀风险，但也会在威胁出现时帮助金
融市场，欧洲央行的工具箱已经准备好在需要时提供流动性。
转债：一季度中证转债指数收益率为3.53%，指数在冲高后震荡回落，再次回到400
点附近。本基金持仓结构较为均衡。策略上侧重自下而上挖掘盈利与估值匹配的标的，
重点关注新券上市的交易机会及下修的博弈。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.4037元，本报告期内，
基金份额净值增长率为3.11%，同期业绩比较基准收益率为1.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 499,820.00 0.70
其中：股票 499,820.00 0.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 47,437,783.73 66.86
其中：债券 47,437,783.73 66.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
23,008,321.60 32.43
8 其他资产 3,008.63 0.00
9 合计 70,948,933.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 499,820.00 0.76
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 499,820.00 0.76
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000498 山东路桥 67,000 499,820.00 0.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,561,099.75 8.44
5 企业短期融资券 24,416,129.87 37.06
6 中期票据 4,025,804.93 6.11
7 可转债（可交换债） 13,434,749.18 20.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,437,783.73 72.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 012200184
22潇湘源SCP00
2
40,000 4,093,397.26 6.21
2 012283438
22淮南产业SCP
002
40,000 4,078,175.34 6.19
3 042280439 22许昌建投CP0 40,000 4,046,820.82 6.14
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02
4 042280445
22秦皇城投CP0
01
40,000 4,045,238.36 6.14
5 042280389
22上饶城投CP0
01
40,000 4,038,736.44 6.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，
适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组
合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的
期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利
用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的
风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市
场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,008.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,008.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113062 常银转债 918,054.36 1.39
2 127061 美锦转债 780,160.55 1.18
3 127067 恒逸转2 626,506.88 0.95
4 118005 天奈转债 592,405.75 0.90
5 110082 宏发转债 558,799.32 0.85
6 110067 华安转债 546,525.34 0.83
7 113652 伟22转债 544,704.52 0.83
8 127068 顺博转债 499,047.97 0.76
9 127034 绿茵转债 484,709.38 0.74
10 123076 强力转债 477,393.78 0.72
11 113046 金田转债 458,326.40 0.70
12 118010 洁特转债 444,562.03 0.67
13 123049 维尔转债 431,461.75 0.65
14 113608 威派转债 428,087.95 0.65
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15 128124 科华转债 412,000.38 0.63
16 123128 首华转债 405,629.92 0.62
17 128072 翔鹭转债 344,938.32 0.52
18 123010 博世转债 333,240.62 0.51
19 123004 铁汉转债 321,240.90 0.49
20 110087 天业转债 314,842.13 0.48
21 113589 天创转债 296,597.67 0.45
22 127016 鲁泰转债 294,003.66 0.45
23 118004 博瑞转债 228,048.82 0.35
24 113606 荣泰转债 227,890.68 0.35
25 123113 仙乐转债 219,604.66 0.33
26 127025 冀东转债 217,412.10 0.33
27 113593 沪工转债 171,451.03 0.26
28 128034 江银转债 168,230.16 0.26
29 110089 兴发转债 115,536.69 0.18
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 46,935,207.24
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 46,935,207.24
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议
4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同
5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
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