基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ .... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ ............ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................ ............ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................ ............................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ ............................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ ........ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ ............................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ ............................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ ............ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ ........ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ ............................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................ ........ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ .... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 15
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................. 16
6.2 审计报告的基本内容 .............................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 18
7.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 18
7.2 利润表 ...................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 50
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
4
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 50
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 50
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 52
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 52
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 53
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 53
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 60
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................ 60
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 60
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 60
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 60
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金简称 财通聚利纯债
场内简称 -
基金主代码 005853
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年09月26日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 498,245,261.20份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,
追求基金资产的稳健回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观
经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场
供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资
产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信
用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,
在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货
币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证
券投资基金中的中低风险、中低收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
6
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 柯振林
联系电话 021-20537888 025-58588217
电子邮箱 service@ctfund.com kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话 400-820-9888 95319
传真 021-20537999 025-58588155
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
南京市中华路26号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
南京市中华路26号
邮政编码 200120 210001
法定代表人 夏理芬 夏平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
7
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年
2018年09月26日(基金合同生
效日)-2018年12月31日
本期已实现收益 20,300,023.51 6,698,467.57
本期利润 22,604,425.34 6,641,017.57
加权平均基金份额本期利润 0.0453 0.0087
本期加权平均净值利润率 4.42% 0.86%
本期基金份额净值增长率 4.52% 0.94%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 21,913,216.47 1,660,998.70
期末可供分配基金份额利润 0.0440 0.0033
期末基金资产净值 522,473,497.34 503,517,667.09
期末基金份额净值 1.0486 1.0033
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 5.50% 0.94%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末
余额,不是当期发生数);
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.28% 0.03% 0.61% 0.04% 0.67% -0.01%
过去六个月 2.60% 0.02% 1.07% 0.04% 1.53% -0.02%
过去一年 4.52% 0.02% 1.31% 0.05% 3.21% -0.03%
自基金合同
生效起至今
5.50% 0.02% 3.50% 0.05% 2.00% -0.03%
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
8
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:(1)本基金合同生效日为2018年09月26日;
(2)本基金建仓期为自合同生效日起6个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金契
约的相关要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
9
注:本基金合同生效日为 2018年 9月 26日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2018年 0.061 7,527,793.96 - 7,527,793.96 -
合计 0.061 7,527,793.96 - 7,527,793.96 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第
一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
10
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工158人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通
过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗晓倩
本基金的
基金经理
2018年9
月26日
- 7年
复旦大学投资学硕士。历任友
邦保险、国华人寿、汇添富基
金、华福基金、东吴证券。20
16年5月加入财通基金管理有
限公司,担任固定收益部基金
经理助理,现任基金经理。
林洪钧
基金经
理、公司
固定收益
投资总监
兼固定收
益部总监
2018年9
月26日
2019年10
月30日
15年
复旦大学工商管理硕士、力学
与工程科学本科。历任国泰君
安证券股份有限公司上海分公
司机构客户部客户经理,华安
基金管理有限公司债券交易
员,加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc.金融研究员,交
银施罗德基金管理有限公司固
定收益部债券研究员、专户投
资部投资经理、固定收益部助
理总经理/基金经理,光大保德
信基金管理有限公司固定收益
部固定收益投资总监,兴证证
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
11
券资产管理有限公司固定收益
投资三部固收总监。2018年8
月加入财通基金管理有限公
司,现任公司固定收益投资总
监兼固定收益部总监。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》 、
《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度,公司
制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》,规范包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以保证公司旗下管理的不同投资组合
之间不存在利益输送并得到公平对待,以及保护投资者合法权益。
在投资决策环节:(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境,不存在个
别组合获得信息落后或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对
手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序;(3)执行健全的投资授权制度,明确投资
决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分;(4)建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息应相互隔离。
在交易执行环节:(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离,以充分保障
集中交易部的独立性与保密性,同时建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合
享有公平的交易执行机会;(2)投资交易系统支持公平交易功能,不同投资组合同向买卖
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
12
同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”;(3)严格控
制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易;(4)所有投资对象的
投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行,进行投资指令
分配的人员必须保证投资指令得到公平对待,应保证不同投资组合在同一时点就同一投
资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成;(5)对于交易所公开竞价交
易, 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式,系统遇到该类两个或两个以上不同投
资组合发出同向买卖指令情形时,会自动提示交易员进入公平交易模式;(6)对于部分债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在
交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后,严格按照价
格优先的原则在各投资组合间进行分配,申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数
量按比例进行分配。
在行为监控和分析报告环节:(1)风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进
行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平
交易原则的要求;(2)风险管理部应根据市场公认的第三方信息,对投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进
行合理性解释;(3)风险管理部对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同
投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析,相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
在交易价差分析和信息披露环节:(1)风险管理部负责交易价差分析;(2)风险管理部
应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异,对连续四个季度期
间内的不同时间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析,形成公平
交易报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存以备查;(3)在各投资组
合的定期报告中,至少应披露以下事项:公司整体公平交易制度执行情况;对异常交易
行为做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
财通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
13
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生