东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 东吴鼎泰纯债债券
基金主代码 006026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额总额 200,035,984.61 份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，
通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使
用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求
基金资产长期稳健的增值。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，
属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9 月 30日 ）
1.本期已实现收益 1,727,748.26
2.本期利润 2,150,367.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107
4.期末基金资产净值 207,882,563.60
5.期末基金份额净值 1.0392
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.04% 0.04% 1.65% 0.06% -0.61% -0.02%
过去六个月 2.12% 0.03% 2.90% 0.05% -0.78% -0.02%
过去一年 3.63% 0.05% 5.13% 0.05% -1.50% 0.00%
自基金合同
生效起至今
9.66% 0.06% 13.75% 0.07% -4.09% -0.01%
注：业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈晨
固定收益
总部总经
理助理、
基金经理
2018年11月
2日
- 9年
陈晨女士，中国国籍，
厦门大学经济学硕
士，具备证券投资基
金从业资格。曾任职
华泰（联合）证券研
究所研究员。2013 年
3 月起加入东吴基金
管理有限公司，现任
固定收益总部总经理
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助理、基金经理。2016
年 11 月 7 日至 2018
年 10 月 13 日担任东
吴增鑫宝货币市场基
金基金经理，2015 年
6 月 8 日至 2020 年 7
月 7 日担任东吴鼎利
债券型证券投资基金
（LOF）（原东吴鼎利
分级债券型证券投资
基金）基金经理，2020
年 1月 9日至 2020年
7月9日担任东吴优信
稳健债券型证券投资
基金基金经理。2017
年 11 月 28 日至 2018
年 12 月 7 日及 2020
年 7 月 9 日至今担任
东吴优益债券型证券
投资基金基金经理，
2018年 11月 2日至今
担任东吴鼎泰纯债债
券型证券投资基金基
金经理，2020 年 12月
16 日至今担任东吴悦
秀纯债债券型证券投
资基金基金经理，
2021 年 2 月 8 日至今
担任东吴瑞盈 63个月
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
黄婧丽 基金经理
2018年11月
8日
2021年 7月
19日
8年
黄婧丽女士，中国国
籍，英国帝国理工学
院金融学硕士，具备
证券投资基金从业资
格。曾任职世纪证券
有限责任公司研究
员；国海证券股份有
限公司投资助理。
2016年11月加入东吴
基金管理有限公司，
2021年 7月 19日离任
基金经理。2018 年 5
月 9 日至 2020 年 12
月 16日担任东吴悦秀
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纯债债券型证券投资
基金基金经理，2018
年 1 月 29 日至 2021
年 1月 22日担任东吴
优益债券型证券投资
基金基金经理，2019
年 3月 8日至 2021年
1 月 22 日担任东吴增
鑫宝货币市场基金基
金经理，2018 年 11月
8日至 2021年 7月 19
日担任东吴鼎泰纯债
债券型证券投资基金
基金经理。
注：1、此处的任职日期及离职日期均为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度经济下行迹象渐显，虽然出口仍偏强，但投资、消费、生产均有明显走弱，9月中采制
造业 PMI已回落至荣枯线以下。从直接影响因素来看：严格的地产调控政策效果显现，销售降温、
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投资回落，较大房地产企业信用风险暴露；教培行业政策调整、区域性的疫情爆发和洪涝灾害等
也对消费构成拖累；煤炭价格高企加剧电力供给压力，同时“能耗双控”重要性提升导致用电需
求被压制，影响生产。经济在整体转弱同时呈现结构分化，上游行业受益于产品价格大幅上涨，
中下游行业受到挤压，PPI 与 CPI增速差持续扩大。货币政策来看，虽然上半年经济偏强、PPI
增速高位，但货币政策在跨周期调节思路下，于 7月推出降准措施；地产和金融监管政策偏紧，
但通过结构性工具增加对经济薄弱环节的支持力度，并保持市场流动性合理充裕。
债券市场来看，7月降准触发收益率下行，疫情等因素继续推动收益率快速下行，至 8月初，
1年以上期限利率债下行幅度均达 25-30bp，随后短期限品种出现调整，长久期品种受到经济下行
的有利影响，但在短期限品种调整压制及债券供给放量预期影响下，收益率呈现低位震荡。
本基金在报告期内，主要投资于利率债和资质优秀的高评级信用债，以中性久期和中性仓位
为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0392元；本报告期基金份额净值增长率为 1.04%，业绩
比较基准收益率为 1.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日出现连续二十个
工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 212,366,900.00 97.16
其中：债券 212,366,900.00 97.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.37
其中：买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 204,369.52 0.09
8 其他资产 3,000,189.70 1.37
9 合计 218,571,459.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,000,900.00 0.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 131,579,000.00 63.29
其中：政策性金融债 131,579,000.00 63.29
4 企业债券 10,006,000.00 4.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 50,345,000.00 24.22
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,436,000.00 9.35
9 其他 - -
10 合计 212,366,900.00 102.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 200313 20进出 13 200,000 20,254,000.00 9.74
2 092118002 21 农发清发 02 200,000 20,120,000.00 9.68
3 180214 18国开 14 100,000 10,423,000.00 5.01
4 200215 20国开 15 100,000 10,305,000.00 4.96
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5 190208 19国开 08 100,000 10,158,000.00 4.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券除“20进出 13（证券代码：200313）、18 国开 14（证
券代码：180214）、20国开 15（证券代码：200215）、19国开 08（证券代码：190208）、19国开
03（证券代码：190203）、21 进出 03（证券代码：210303）”外，其他证券的发行主体未被监管部
门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 770.36
2 应收证券清算款 2,338.63
3 应收股利 -
4 应收利息 2,997,080.71
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,000,189.70
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 200,036,380.15
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 395.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 200,035,984.61
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。


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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20210701-20210930 200,006,000.00 - - 200,006,000.00 99.99%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人
被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合
同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请
被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》
的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于
5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位
调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投
资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金合同》；
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3、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588


东吴基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日