长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金更新的招募说明书摘要
(2020年第1号)
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二○二○年八月
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金经2019年7月8日中国证券监督管
理委员会证监许可[2019]1254号文注册募集。基金合同于2019年8月28日生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金
合同;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开发售。
本招募说明书所载内容截止日为2020年7月31日,有关财务数据和净值表现截止日为
2020年6月30日(财务数据未经审计)。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国光大银行股份有
限公司复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置
混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强
型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货
币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券
投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型
证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、
长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值
精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证
券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开
放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股
票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基
金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、长城创新驱动混合型证
券投资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管
理有限公司董事长。
邱春杨先生,董事,博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年
3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部;2002年11月至2020年7月任职于广发
基金管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部
副总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任
长城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015年3月至
2018年12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年12月至2019年8月,任长城证券
经纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019年8月至今,任长城证券副总裁。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融
控股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司
董事,诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安
矿山机械厂职员,1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理
部经理、副总经理,1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部
职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,
董事会办公室副主任。
张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳
新产业投资股份有限公司,2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部
总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会
会长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处
处长;招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事
长、总裁;上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所
审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算
部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3
月,历任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年3月至2019年4月,任长城证券
董事会秘书兼财务负责人;2019年4月至今,任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职
于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北
方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、
风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法
务管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,
上海东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人
民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查
处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员,自2004年3月至2015年5月先后于上海
证监局稽查一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、
副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务
中心工作。
赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008年4月加入中国平安保险(集团)股份
有限公司,任职于资金部、财务部;2010年4月加入长城基金管理有限公司,任职于运行
保障部。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年
8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年9月至2019年10月任职
于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理
部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进
入长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2.本基金基金经理简历
张棪先生,淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月进入长
城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年
1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月
至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”。自2017年9月至今任“长城稳固收
益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自
2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自
2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今
任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
杨建华先生,投资决策委员会主任(代),公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经
理、基金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:52,489,127,138元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号
资产托管部总经理:李守靖
电话:(010) 63636363
传真:(010) 63639132
网址:www.cebbank.com
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银
行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司
党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行
党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资
有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任
工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董
事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港
口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限
责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职
务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委
书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会
副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济
师。
行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。
曾任中国工商银行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长,工
银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行
总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行长;国家开发银行党委委员、副行长。毕
业于山东大学英语语言文学专业,获文学硕士学位。高级经济师。
李守靖先生,曾任中国光大银行海口分行部门总经理,行长助理,副行长;中国光大
银行南宁分行副行长(主持工作)、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。
3、证券投资基金托管情况
截至2020年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金共
191只,托管基金资产规模4527.09亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理
财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信
托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
法定代表人:王军
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2.基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基
金,并及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
五、基金的类型和运作方式
基金类型:债券型发起式证券投资基金
基金运作方式:契约型,定期开放式
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个
封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前
一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日
所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一
个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作
日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申
购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日,最短不少于5个工作日,开
放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,
直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
六、基金的投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括
协议存款、定期存款以及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在
每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。
开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封
闭期内,本基金不受上述5%的限制。
八、基金的投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风
险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预
期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构
和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。具
体包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。
(2)资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资,以降低流动性风险。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。
中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合
反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广
泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。选用上述业绩比较基准能够真
实、客观地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩
比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并
报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告,无需召开
基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,698,450,000.00 98.20
其中:债券 3,646,130,000.00 96.81
资产支持证券 52,320,000.00 1.39
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,816,958.61 0.26
8 其他资产 58,026,700.67 1.54
9 合计 3,766,293,659.28 100.00
2.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 159,312,000.00 5.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 211,613,000.00 6.84
其中:政策性金融债 211,613,000.00 6.84
4 企业债券 764,382,000.00 24.72
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,510,823,000.00 81.19
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,646,130,000.00 117.89
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209928 20贴现国债28 1,600,000 159,312,000.00 5.15
2 101901016 19王府井集MTN001 1,000,000 101,570,000.00 3.28
3 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000.00 3.28
4 101901644 19宁波港MTN001 1,000,000 100,820,000.00 3.26
5 149028 20CATL01 1,000,000 100,510,000.00 3.25
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 1889087 18建元8A2_bc 500,000 52,320,000.00 1.69
注:本基金本报告期末仅持有上述一只资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂
不参与国债期货交易。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,444.18
2 应收证券清算款 80,195.25
3 应收股利 -
4 应收利息 57,881,061.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,026,700.67
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2020年6月30
日)
时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金成立至2019年12月31日 -0.32% 0.09% 1.45% 0.04% -1.77% 0.05%
2020年1月1日至2020年6月30日 2.54% 0.12% 2.35% 0.12% 0.19% 0.00%
基金成立至2020年6月30日 2.21% 0.11% 3.83% 0.09% -1.62% 0.02%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)证券账户开户费用、银行账户维护费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金在申购时收取前端申购费用。本基金申购费率按申购金额进行分档。投资人在
一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。具体如下:
(1)申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)-300万元 0.5%
300万元(含)-500万元 0.3%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.16%
100万元(含)-300万元 0.10%
300万元(含)-500万元 0.06%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费率如下表:
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.1%
30及以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期超过7
天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费,不低于25%归入基金资产。其余部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由
基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额
对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明
书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照
本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
4、基金管理人可以依据法律法规和基金合同的约定调整费率或收费方式,并在履行适
当的程序后,最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后,调整基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒
介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:
1、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。
2、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。
3、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。
4、在第八部分“基金的投资”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2020年6月
30日的数据。
5、更新了第九部分“基金的业绩”数据,披露了截至2020年6月30日本基金的业绩
数据。
6、在第二十一部分“其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
2020年8月31日