0.0000% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2023年 04月 21日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数
基金主代码 006409
基金运作方式 契约型，开放式
基金合同生效日 2018年 09月 27日
报告期末基金份额总
额
601,604,861.93份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。指数复制方
法主要采用优化抽样复制策略，即通过对标的指数中各成份
国开债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国开债
构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的
指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金的替代性策略、其他债券投资策略、国债期货投资
策略详见法律文件。
业绩比较基准
银行活期存款利率(税后)*5%+中债-1-3 年国开行债券指数收
益率*95%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券
及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国中债-1-3年国开行债
券指数 A
富国中债-1-3年国开行债券指数
C
下属分级基金的交易
代码
006409 006410
报告期末下属分级基
金的份额总额
601,519,589.27 份 85,272.66 份
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31
日）
富国中债-1-3年国开行
债券指数 A
富国中债-1-3年国开
行债券指数 C
1.本期已实现收益 2,217,684.71 602.36
2.本期利润 1,989,806.25 241.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0017
4.期末基金资产净值 619,812,286.60 87,233.86
5.期末基金份额净值 1.0304 1.0230
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中债-1-3年国开行债券指数 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.44% 0.04% 0.48% 0.03% -0.04% 0.01%
过去六个月 0.69% 0.07% 0.75% 0.05% -0.06% 0.02%
过去一年 2.40% 0.05% 2.48% 0.04% -0.08% 0.01%
过去三年 7.81% 0.05% 7.87% 0.05% -0.06% 0.00%
自基金合同
生效起至今
15.00% 0.05% 15.50% 0.04% -0.50% 0.01%
（2）富国中债-1-3年国开行债券指数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.42% 0.04% 0.48% 0.03% -0.06% 0.01%
过去六个月 0.63% 0.07% 0.75% 0.05% -0.12% 0.02%
4
过去一年 2.06% 0.06% 2.48% 0.04% -0.42% 0.02%
过去三年 7.27% 0.05% 7.87% 0.05% -0.60% 0.00%
自基金合同
生效起至今
14.20% 0.05% 15.50% 0.04% -1.30% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数 A基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。
2、本基金于 2018年 9月 27日成立，建仓期 6个月，从 2018年 9月 27日起至
2019年 3月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中债-1-3年国开行债券指数 C基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。
2、本基金于 2018年 9月 27日成立，建仓期 6个月，从 2018年 9月 27日起至
2019年 3月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李金柳 本基金现
任基金经
理
2022-08-26 － 7 硕士，曾任海通证券股份有限
公司宏观经济分析师，平安养
老保险股份有限公司投资经
理；自 2021年 1月加入富国
基金管理有限公司，历任固定
收益基金经理助理；现任富国
基金固定收益投资部固定收益
基金经理。自 2022年 08月起
任富国汇享三个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理；
自 2022年 08月起任富国中债
-1-3年国开行债券指数证券投
资基金基金经理；自 2022年
10月起任富国汇泽一年定期开
放债券型证券投资基金基金经
理；自 2022年 12月起任富国
颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理；具有基金从业资
格。
吴旅忠 本基金现
任基金经
理
2019-04-30 － 15 硕士，曾任国泰君安证券投资
经理，中银基金管理有限公司
基金经理；自 2018年 10月加
入富国基金管理有限公司，自
7
2019年 1月起历任固定收益基
金经理、固定收益策略研究部
固定收益投资总监助理、固定
收益策略研究部固定收益投资
副总监；现任富国基金固定收
益策略研究部副总经理，兼任
富国基金固定收益基金经理。
自 2019年 02月起任富国安益
货币市场基金(原富国收益宝
货币市场基金)基金经理；自
2019年 02月起任富国富钱包
货币市场基金基金经理；自
2019年 02月起任富国收益宝
交易型货币市场基金基金经
理；自 2019年 02月起任富国
天时货币市场基金基金经理；
自 2019年 04月起任富国中债
-1-3年国开行债券指数证券投
资基金基金经理；自 2020年
12月起任富国中债 0-2年国开
行债券指数证券投资基金基金
经理；自 2021年 04月起任富
国安泰 90天滚动持有短债债
券型证券投资基金基金经理；
自 2021年 11月起任富国安福
30天滚动持有短债债券型发起
式证券投资基金基金经理；自
2022年 12月起任富国安慧短
债债券型证券投资基金基金经
8
理；具有基金从业资格。
武磊 本基金前
任基金经
理
2018-09-27 2023-01-
06
12 博士，曾任华泰联合证券有限
责任公司研究员，华泰证券股
份有限公司投资经理，国泰君
安证券股份有限公司董事，上
海国泰君安证券资产管理有限
公司投资经理；自 2016年 12
月加入富国基金管理有限公
司，历任固定收益基金经理、
固定收益投资部固定收益投资
总监助理、固定收益投资部固
定收益投资副总监；现任富国
基金固定收益投资部副总经
理，兼任富国基金固定收益基
金经理。自 2017年 03月起任
富国产业债债券型证券投资基
金基金经理；自 2017年 06月
起任富国鼎利纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投资基
金(原富国鼎利纯债债券型发
起式证券投资基金)基金经
理；自 2017年 07月起任富国
泓利纯债债券型发起式证券投
资基金基金经理；自 2018年
04月起任富国臻利纯债定期开
放债券型发起式证券投资基金
基金经理；自 2018年 05月起
任富国尊利纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经
9
理；自 2018年 07月起任富国
新天锋债券型证券投资基金
（LOF）(原富国新天锋定期开
放债券型证券投资基金)基金
经理；自 2020年 03月起任富
国泽利纯债债券型证券投资基
金基金经理；自 2020年 06月
起任富国添享一年持有期债券
型证券投资基金基金经理；具
有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中债-1-3 年国开行债券指数证
券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳
定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
10
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023 年 1-2 月国内从疫情影响中逐渐走出，叠加春节后的季节性复工，经
济活动呈现恢复向上态势。年初信贷政策发力，中长期贷款同比大幅改善，2月
下旬银行间流动性偏紧。在较高的经济预期下，国开债收益率明显上行，短端调
整幅度较大，长端横盘震荡。3月之后，经济疫后的补偿性修复逐渐减少，趋势
逐渐转向常态化，3 月下旬央行采取了降准 25bp 的措施，流动性紧张的现象有
所缓和，债券收益率有所回落。报告期内，本基金通过抽样复制和动态优化跟踪
11
标的指数，力争控制跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.44%，C 级为 0.42%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.48%，C级为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
12
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 757,909,032.89 99.87
其中：债券 757,909,032.89 99.87
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 1,011,950.43 0.13
7 其他资产 － －
8 合计 758,920,983.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 757,909,032.89 122.26
其中：政策性金融债 757,909,032.89 122.26
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
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7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 757,909,032.89 122.26
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 210207 21国开 07 1,000,000 103,027,123.29 16.62
2 210202 21国开 02 1,000,000 101,137,643.84 16.32
3 200203 20国开 03 800,000 81,533,435.62 13.15
4 190203 19国开 03 800,000 81,034,739.73 13.07
5 210218 21国开 18 700,000 70,976,221.92 11.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交
易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效
率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
14
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资
策略，并在招募说明书更新中公告。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 －
注：本基金本报告期末未持有其它资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
15
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
16
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国中债-1-3年国开行
债券指数 A
富国中债-1-3年国开行债
券指数 C
报告期期初基金份额总额 494,951,461.79 174,098.48
报告期期间基金总申购份额 206,060,654.68 11,563.10
报告期期间基金总赎回份额 99,492,527.20 100,388.92
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 601,519,589.27 85,272.66
17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
18
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2023-01-01至
2023-01-
11;2023-03-02
至 2023-03-28
99,205
,357.1
4
－ －
99,205,357
.14
16.49%
2
2023-01-01至
2023-03-01
99,467
,371.9
2
108,82
9,488.
18
99,467
,371.9
2
108,829,48
8.18
18.09%
3
2023-01-01至
2023-03-31
296,12
9,761.
11
－ －
296,129,76
1.11
49.22%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金
管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投
资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风
险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理
人决定自 2023年 1月 18日起将本基金管理费年费率由 0.20%调整为 0.15%，并
相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体可参见基金管理人于 2023 年
2月 8日发布的《富国基金管理有限公司关于富国中债-1-3年国开行债券指数证
券投资基金管理费率并修改基金合同等事项的公告》及修改后的基金合同等法律
文件。
19
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的文
件
2、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
3、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
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2023年 04月 21日