0.0096% 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信尊泰三年债券
基金主代码 006565
交易代码 006565
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 12月 5日
报告期末基金份额总额 4,099,997,491.20份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具，力求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
（1）封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到
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期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期
到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券
前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚
于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。
（2）信用债投资策略
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此信
用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基
金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平
的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信
用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为
市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信
用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险
隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封
闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加时，为减
少信用损失，本基金将对该债券进行处置。
（3）资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。
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（4）证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎
原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董
事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
（5）杠杆投资策略
本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资
于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具，并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚
动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定
的波动性。
（6）封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时
的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或
回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资
策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限
完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结
束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持有的部分
投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头
寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选
择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基
金现金分红。
2、开放期投资策略
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开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与
赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的
流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产
的流动性风险，做好流动性管理。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式
的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行
适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市
场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益 30,574,376.79
2.本期利润 30,574,376.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0075
4.期末基金资产净值 4,197,932,225.54
5.期末基金份额净值 1.0239
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
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字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.71% 0.01% 1.06% 0.02% -0.35% -0.01%
过去六个月 1.45% 0.01% 2.15% 0.02% -0.70% -0.01%
过去一年 2.88% 0.01% 4.31% 0.01% -1.43% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.87% 0.01% 10.01% 0.01% -3.14% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 12月 5日至 2022年 3月 31日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
邹强
固收管
理总部
固收研
究团队
联席团
队长、
基金经
理
2021-07-03 - 6年
邹强先生，2011年本科毕业
于山东大学数学学院，2014
年获得复旦大学金融学的
硕士学位。2014 年 6 月至
2015年 12月在国家开发银
行工作；2016年 1月至 2018
年7月在平安养老保险股份
有限公司担任宏观及债券
策略助理研究员、研究经
理；2018年 7月加入光大保
德信基金管理有限公司，历
任债券策略研究员，现任首
席宏观债券策略分析师、固
收管理总部固收研究团队
联席团队长，2020年 9月至
今担任光大保德信晟利债
券型证券投资基金的基金
经理，2021年 3月至今担任
光大保德信安诚债券型证
券投资基金的基金经理，
2021 年 6 月至今担任光大
保德信永利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2021 年 7 月至今担任光大
保德信中债1-5年政策性金
融债指数证券投资基金、光
大保德信尊泰三年定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理，2022年 3月至今
担任光大保德中短期利率
债债券型证券投资基金的
基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在
违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面，尽管 1-2月的经济数据显示生产端继续改善，同时需求端收缩困境暂有缓解，
工业增加值、固定资产投资、消费三大项增速边际上均出现了改善。但随着俄乌冲突、海外
进入加息周期、沪深疫情扩散的扰动，我们也看到 3月 PMI数据反映出需求收缩、供给冲击、
预期转弱的三重压力均有不同程度加深。企业和居民端信贷需求在一季度还未出现明显改善。
整个一季度来看，经济基本面景气度受到了较多海内外复杂因素的负面影响。但在政府工作
报告对全年经济增速 5.5%目标的要求下，从季度初的人民银行记者会到三月金稳委会议再
到国常会的表态，政策表达出的发力紧迫性在提升。展望二季度，我们认为政策底已经相对
清晰，我们认为宏观政策有进一步加码的可能，同时随着更多财政、货币、稳市场主体政策
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的推进与落实，我们会逐步看到更多信用扩张、实体经济改善的效果。
债券市场方面，收益率先下后上，利率、信用品种好于可转债。具体而言，短端 1年国
债和 1年国开一季度末为 2.13%和 2.28%，分别下行 11bp和 3bp。长端 10年国债和 10年国
开一季度末为 2.79%和 3.04%，分别下行 2bp和 4bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债一季度
末收益率为 2.68%，下行 7bp。稍长久期的信用债分化，3Y的 AAA和 AA的信用债一季度末
为 3.11%和 3.57%，分别上行 15bp和下行 14bp。
本基金密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中关注季末、
年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，
同时适当提高组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 0.71%，业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,261,583,417.08 99.84
其中：债券 5,261,583,417.08 99.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 6,001,374.34 0.11
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,364,000.77 0.04
7 其他各项资产 - -
8 合计 5,269,948,792.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,261,583,417.08 125.34
其中：政策性金融债 4,192,617,800.66 99.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 5,261,583,417.08 125.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 190214 19国开 14 21,200,000
2,147,647,193
.88
51.16
2 170212 17国开 12 10,200,000
1,046,359,541
.18
24.93
3 190308 19进出 08 8,600,000
872,377,912.1
4
20.78
4 1928034
19交通银
行 01
4,000,000
404,887,894.2
3
9.64
5 1928017
19兴业绿
色金融 01
3,900,000
399,045,312.4
8
9.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.119浙商银行绿色金融浙商银行股份有限公司于 2021年 6月 18日收到中
国银行间市场交易商协会自律处分、2021 年 10 月 29 日收到中国人民银行的行
政处罚（银罚字(2021)27号），具体内容为：
自律处分：一是募集资金用途监测存在重大疏漏；二是对募集资金用途项目及偿
债保障措施尽职调查不到位，出具的尽职调查报告不准确；三是未按规定开展询
价工作，发行文件中承销方式信息披露不准确；四是对发行人重大事项披露督导
义务履行不到位；五是尽职调查报告内容与形式不完整、底稿保存不完善。根据
银行间债券市场相关自律规定，经 2021年第 8次自律处分会议审议，对浙商银
行予以警告。
银罚字(2021)27 号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。罚款 65
万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
19兴业绿色金融 01（1928017.IB）的发行主体兴业银行股份有限公司于 2021年
8月 20日收到中国人民银行行政处罚（银罚字〔2021〕26号）、于 2022年 3月
25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具银保监罚决字(2022)22 号，主要内
容为：
光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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银罚字(2021)26 号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结
果为：罚款 5万元。
银保监罚决字(2022)22 号：兴业银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数
据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资业务 EAST 数据；二、漏报贷
款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、漏报权益类
投资业务 EAST数据；五、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；六、未报送跟
单信用证业务 EAST数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST数据；八、未报送委托贷
款业务 EAST数据；九、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、
EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标
投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST数据；十三、EAST系统《个
人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。处
罚结果为：罚款 350万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
19交通银行 01交通银行股份有限公司于 2021年 7月 16日收到中国银行保险监
督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)28号），于 2021年 8月 20日收
到中国人民银行的行政处罚（银罚字(2021)23号），主要内容：
银保监罚决字(2021)28 号：一、理财业务和同业业务制度不健全；二、理财业
务数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业务风险
隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资
金违规投向土地储备项目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投
资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超
限额；九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；十、理财资金投资非标资
产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期；十二、开
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放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；十三、理财产品信
息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单
调整不及时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规
范；十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；十
九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；二十、未严格审查
委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费；二十二、利用
理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、监管检
查发现问题屡查屡犯。处罚结果：罚款 4,100万元。
银罚字(2021)23 号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结
果：罚款 62万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。
19招商银行小微债 01(1928015.IB)的发行主体招商银行股份有限公司于 2021年
5月 21日收到银保监罚决字(2021)16号、于 2022年 3月 25日中国银行保险监
督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)21号，主要内容为：
银保监罚决字(2021)16 号：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理
财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产
品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；
四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同
业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产
品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关
联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信
托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超
限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；
十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监
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管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关
联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、
“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据
和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资
资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向
地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违
规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的
股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本
行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二
十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价
格发行债券；二十七、瞒报案件信息。处罚结果为：罚款 7170万元。
银保监罚决字(2022)21号：一、不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷
款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、未报送权益
类投资业务 EAST数据；五、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据；六、漏报
贷款承诺业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系统理
财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额
数据存在偏差；十、EAST系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST
数据；十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST
系统《个人信贷业务借据》表错报。处罚结果：罚款 300万。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
19进出 08中国进出口银行于 2021年 7月 16日收到中国银行保险监督管理委员
会出局的处罚（银保监罚决字(2021)31号）、2022年 3月 25日中国银行保险监
督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)9号，主要内容为：
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银保监罚决字(2021)31 号：一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核
准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；
五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款；
七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交易
不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗
机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款
之名违规发放股权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放
贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不
审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突破产能过剩
行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险
分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁
评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背
景审查不审慎；二十四、对以往监管通报问题整改不到位。处罚结果为：罚没
7345.6万元。
银保监罚决字(2022)9号：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、漏报贷款核
销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务
EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST 数据；八、漏报权益类投资业务 EAST
数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST
数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数
据；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；
十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST系统《关
联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。处罚结果：
罚款 420万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。
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农发 1902中国农业发展银行于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委
员会出具的银保监罚决字(2022)10 号，主要内容为：中国农业发展银行监管标
准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良
贷款余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏
报贷款核销业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产
转让业务 EAST数据；六、未报送债券投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投
资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票业务 EAST数据存在偏差；九、漏报跟单信
用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST数据；十一、未报送委托贷
款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公
活期存款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；
十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷业务借
据》表错报；十七、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。处罚结果：罚款 480
万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。
19国开 14、17国开 12、国开 1901、19国开 14国家开发银行有限公司于 2022
年3月25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)8号，
主要内容为：一、未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资
业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST
数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；六、漏报权益类投资业务
EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；
九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非
标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信
信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对
公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST
系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。处罚结果：罚款
440万元。
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基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。
除上述债券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 4,099,997,459.96
报告期期间基金总申购份额 31.24
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,099,997,491.20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20220101-202203
31
999,99
9,000.
00
0.00 0.00
999,999,000
.00
24.39%
2
20220101-202203
31
1,499,
999,00
0.00
0.00 0.00
1,499,999,0
00.00
36.59%
3
20220101-202203
31
999,99
9,000.
00
0.00 0.00
999,999,000
.00
24.39%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
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（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
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光大保德信基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日