0.0284% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰鑫日享债券
基金主代码 006974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 397,711,017.31份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
3
通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
下属分级基金的交易代
码
006974 006975
报告期末下属分级基金
的份额总额
296,682,034.02份 101,028,983.29份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
1.本期已实现收益 909,736.98 657,342.70
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
2.本期利润 483,993.04 476,138.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0086
4.期末基金资产净值 351,715,456.72 119,332,227.58
5.期末基金份额净值 1.1855 1.1812
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.07% 0.05% 0.66% 0.04% 0.41% 0.01%
过去六个
月
2.57% 0.06% 0.97% 0.03% 1.60% 0.03%
过去一年 3.71% 0.06% 1.68% 0.04% 2.03% 0.02%
过去三年 16.41% 0.10% 3.97% 0.05% 12.44% 0.05%
成立至今 18.55% 0.09% 4.43% 0.05% 14.12% 0.04%
2、金鹰鑫日享债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.05% 0.05% 0.66% 0.04% 0.39% 0.01%
过去六个
月
2.52% 0.06% 0.97% 0.03% 1.55% 0.03%
过去一年 3.60% 0.06% 1.68% 0.04% 1.92% 0.02%
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
过去三年 16.04% 0.10% 3.97% 0.05% 12.07% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
18.12% 0.09% 4.43% 0.05% 13.69% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰鑫日享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 3月 20日至 2022年 9月 30日)
1．金鹰鑫日享债券 A：
注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
2．金鹰鑫日享债券 C：
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总经
理
2019-06-
26
- 12
林暐先生，2010年 4月至 2012
年 12 月曾任兴业证券股份有
限公司交易员，2012年 12月
至 2015 年 4 月曾任中海基金
管理有限公司基金经理助理，
2015年 4月至 2016年 8月曾
任兴业证券股份有限公司投
资经理，2016 年 8 月至 2018
年6月曾任国泰君安证券资产
管理有限公司投资经理。2018
年6月加入金鹰基金管理有限
公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券收益率整体走势呈现一波 V 型行情，随着 6 月份社融信贷数据
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
的公布，市场解读为利空出尽，收益率开始迅速下行，其中具备利差的 30 年国
债及非政策性银行的次级和永续债下行的更加明显；但随着市场热度的提升，5
年期 LPR 的下调，整体下行趋势却戛然而止，下调政策利率的反向预期开始影
响市场，同时强势美元的继续上行，在基本面和估值均处于敏感且关键的时刻里，
接手了影响下一阶段资产价格的短期因素。
随着国内债券收益率的反弹，地产政策的修复，以及强势美元对于全球流动
性实际或者预期的影响，进入九月份后市场走向了“股债汇”全面下跌的阶段，1
年及 10年国债收益率较底部均有 15bp左右的上行。
而跟随利率的反弹以及宏观数据的公布，市场开始思考的不是美元这样的短
期因素，而是经济运行周期这样的中长期指标。权益市场也随着债券收益率的调
整，进行着明显的风格切换，地产、金融等蓝筹低估值板块开始较成长、景气度
板块有了较为明显的超额收益。虽然这样的切换在去年下半年至今为止也发生过
几次，但之前基于周期运行自身的空间和时间要求，我们一直坚信刺激的效应预
期未免过早，只是随着时间进展，我们开始觅得一丝复苏的蛛丝马迹。
在二季度的操作过程中，我们做了一些观点的变化，随着疫情的发展和债券
收益率的调整，我们逐步降低了债券品种的久期和仓位比例。但当时我们也仅仅
认为当前只是利率下行周期中的扰动阶段，而做出的交易性的策略。但随着我们
对经济数据的观察和跟踪后，随着三季度收益率的再一次触底，我们开始在 9月
后继续减少了组合仓位中债券的风险仓位（久期及杠杆比例），我们开始关注一
些复苏迹象将带来的资产价格的变化，不再线性地推断收缩状态的继续，虽然我
们认为惯性还会在。
同时，随着 8月份转债价格再次回到高点，过于昂贵又成为了该类资产的标
签，我们出清了组合中高价转债的持仓，并大幅降低整体转债仓位到个位数水平，
严格控制组合净值的回撤。
9月份以来转债的二次下跌，鑫日享才开始将筹码布局在近 1年以来表现较
为疲软的低价转债上，这样的思路一面是因为低价转债符合我们对于资产安全性
的考虑，一面也符合我们对于未来复苏行情中，这类标的所处行业的周期或也将
迎来“春天”的判断。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
9
截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.1855 元，本报告期份额净值增长
率为 1.07%，同期业绩比较基准增长率为 0.66%；C类基金份额净值为 1.1812元，
本报告期份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准增长率为 0.66%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 399,646,293.44 83.90
其中：债券 399,646,293.44 83.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 14,960,714.84 3.14
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,685,719.37 2.45
7 其他各项资产 50,031,667.94 10.50
8 合计 476,324,395.59 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 222,359,073.80 47.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 133,005,345.53 28.24
其中：政策性金融债 40,106,917.03 8.51
4 企业债券 6,170,464.62 1.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 28,126,594.86 5.97
8 同业存单 9,984,814.63 2.12
9 其他 - -
10 合计 399,646,293.44 84.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 019679 22国债 14 900,000.00
90,397,578.0
8
19.19
2 019656 21国债 08 500,000.00
50,706,753.4
3
10.76
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
11
3 019638 20国债 09 500,000.00
50,474,191.7
8
10.72
4 018012 国开 2003 379,050.00
40,106,917.0
3
8.51
5 019629 20国债 03 303,350.00
30,780,550.5
1
6.53
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管
理人内部投资决策。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
12
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛农村商业银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会青岛监管局的处罚。该
证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。该证券的投
资符合本基金管理人内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库情况。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,606.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 50,020,061.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,031,667.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110063 鹰 19转债 3,294,480.00 0.70
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
13
2 110081 闻泰转债 1,642,627.40 0.35
3 113043 财通转债 2,119,972.60 0.45
4 113053 隆 22转债 370,253.75 0.08
5 113579 健友转债 1,091,838.87 0.23
6 113605 大参转债 820,188.26 0.17
7 113616 韦尔转债 1,137,728.49 0.24
8 113623 凤 21转债 2,196,057.53 0.47
9 113633 科沃转债 778,589.89 0.17
10 113638 台 21转债 1,139,814.79 0.24
11 123104 卫宁转债 3,370,742.47 0.72
12 123113 仙乐转债 3,778,284.37 0.80
13 127018 本钢转债 1,146,490.41 0.24
14 128035 大族转债 2,166,022.47 0.46
15 128135 洽洽转债 602,975.07 0.13
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
本报告期期初基金份额总额 64,906,072.42 44,620,640.60
报告期期间基金总申购份额 233,089,374.84 66,515,068.17
减：报告期期间基金总赎回份额 1,313,413.24 10,106,725.48
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 296,682,034.02 101,028,983.29
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
15
二〇二二年十月二十六日