-0.0096% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰鑫日享债券
基金主代码 006974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 119,111,750.22份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
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通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
下属分级基金的交易代
码
006974 006975
报告期末下属分级基金
的份额总额
59,752,556.93份 59,359,193.29份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
1.本期已实现收益 1,305,364.37 1,284,103.69
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2.本期利润 1,530,636.19 1,491,600.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0271 0.0264
4.期末基金资产净值 68,303,339.37 67,682,966.35
5.期末基金份额净值 1.1431 1.1402
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.44% 0.08% 0.74% 0.05% 1.70% 0.03%
过去六个
月
4.28% 0.07% 1.18% 0.04% 3.10% 0.03%
过去一年 8.42% 0.12% 2.01% 0.04% 6.41% 0.08%
自基金合
同生效起
至今
14.31% 0.10% 2.70% 0.05% 11.61% 0.05%
2、金鹰鑫日享债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 2.42% 0.08% 0.74% 0.05% 1.68% 0.03%
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月
过去六个
月
4.22% 0.07% 1.18% 0.04% 3.04% 0.03%
过去一年 8.30% 0.12% 2.01% 0.04% 6.29% 0.08%
自基金合
同生效起
至今
14.02% 0.10% 2.70% 0.05% 11.32% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰鑫日享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 3月 20日至 2021年 9月 30日)
1．金鹰鑫日享债券 A：
注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
行定期存款利率（税后）×20%；
1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内为建
仓期，建仓期结束时基金投资组合比例符合本基金合同的有关约定。
2．金鹰鑫日享债券 C：
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注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
行定期存款利率（税后）×20%；
1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内为建
仓期，建仓期结束时基金投资组合比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总监
2019-06-
26
- 11
林暐先生，2010年 4月至 2012
年 12 月曾任兴业证券股份有
限公司交易员，2012年 12月
至 2015 年 4 月曾任中海基金
管理有限公司基金经理助理，
2015年 4月至 2016年 8月曾
任兴业证券股份有限公司投
资经理，2016 年 8 月至 2018
年6月曾任国泰君安证券资产
管理有限公司投资经理。2018
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年6月加入金鹰基金管理有限
公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观面开始走向金融周期向下叠加实体经济周期拐头向下的环境，伴
随着社融增速连续下行 10个月后，PMI的 9月份数据首次跌破 50分位，进入荣
枯线下方；虽然通过观测修正后的 PMI 同比数据，我们预示了实体经济在二季
度已经走弱的迹象，但 PMI在三季度就跌破 50分位还是超过了我们的预期。但
三季度机构的关注点更多在于“通胀”和“限电限产”，三季度前 2个月的行情基本
上还是围绕着前期的新能源、电车等板块运转，但随着 PPI的持续走强以及双碳
要求下衍生的各地限产限电事件的发生，8月中旬起权益行情开始较前期出现较
大的分化，传统能源、电力板块开始接棒新能源、化工和电动车，甚至到了季末
时点，传统白马板块开始发力，低估值等防御性的交易特征重新回到市场的关注
点。
引发市场风险偏好下行的另一个重要因素是美联储”TAPER”的明确，美股波
动加大，美国 10 年国债收益率上行至前期高位，市场开始预期美债收益率下阶
段至 1.9-2.0%，这必然对权益市场的定价模式产生较大的冲击，同时叠加市场对
“紧缩”后经济复苏的乐观度下降再博弈，机构对权益端渐渐增加了防御板块的筹
码。
同时，受 PPI走高和海外货币政策收紧的影响，国内的债券收益率在 8月初
触底后走出了震荡上行的行情，期间还受到了“宽信用”官方言论的影响，但长端
利率债的整体调整幅度较为有限，只有商业银行永续债和二级债因为受到“理财
新规”关于估值方法调整的影响，产生了流动性冲击，调整幅度较为强烈。
三季度我们前半程一直维持年初以来的低仓位，集中板块的转债配置风格，
但随着宽信用基调的释放以及板块行业演变分化，进入 9月份后在转债仓位有所
提高，增加了板块上分化，同时增加了对高价品种短期交易的频次，以实现确定
收益，落袋为安，所以从净值上映射能看出组合的弹性较二季度有所提升。
而在债券方面，我们通过观察到实体经济和金融周期双下行的迹象，对债券
的观点较年初转向乐观，持仓债券组合的久期也从 1年左右逐步提高到 3年附近，
虽然 8月中旬开始市场受到宽信用、地方债放量供给以及海外货币政策转向等一
系列影响，但我们认为引导债券收益率中枢的锚更应该是经济周期运行过程中内
生性的因素以及综合影响结果下表征指标的中长期表现，经济有自身的运作周期
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的时间和空间维度，从衰退到复苏不是一蹴而就，所以我们认为做多债券从胜率
上还是高于年初，而赔率可能是当前债券分歧较大的地方。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.1431 元，本报告期份额净值增长
率为 2.44%，同期业绩比较基准增长率为 0.74%；C类基金份额净值为 1.1402元，
本报告份额期净值增长率 2.42%，同期业绩比较基准增长率为 0.74%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 143,232,279.80 84.09
其中：债券 143,232,279.80 84.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,000,000.00 11.15
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,608,543.47 1.53
7 其他各项资产 5,487,181.01 3.22
8 合计 170,328,004.28 100.00
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注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期内未投资股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期内无全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 11,854,800.00 8.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 93,752,522.80 68.94
其中：政策性金融债 43,450,522.80 31.95
4 企业债券 6,150,600.00 4.52
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 21,740,357.00 15.99
8 同业存单 9,734,000.00 7.16
9 其他 - -
10 合计 143,232,279.80 105.33
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 170206 17国开 06 200,000.00
20,168,000.0
0
14.83
2 019547 16国债 19 120,000.00
11,854,800.0
0
8.72
3 132007 16凤凰 EB 100,000.00
10,485,000.0
0
7.71
4 150218 15国开 18 100,000.00
10,269,000.0
0
7.55
5 1928034
19交通银行
01
100,000.00
10,120,000.0
0
7.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为违规的政府
购买服务项目提供融资等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 1月 8日被中
国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 4880 万元。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因违反信用
信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日被中国人民银行公
开处罚，罚款 62 万元；因理财业务和同业业务制度不健全等未依法履行其他职
责的行为，于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款
4100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因利用来源
于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款等未依法履行
其他职责行为，于 2021年 6月 8日被中国银行保险监督管理委员会云南监管局
公开处罚，罚款人民币 210万元；因贷款资金用途管控不到位等未依法履行其他
职责等行为，于 2020年 10月 27日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
公开处罚，罚款人民币 100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海通证券股份有限公司因未充分履
行持续督导义务，涉嫌存在未能勤勉尽责情形等未及时披露公司重大事项,未依
法履行其他职责的行为，于 2021年 9月 28日被中国证券监督管理委员会重庆监
管局出具行政处罚事先告知书，拟对其责令改正，公开处罚，没收财务顾问业务
收入 100万元，并处以 300万元罚款；因在开展部分投资顾问、私募资产管理业
务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险等未依法履行其他职责行
为，于 2021年 3月 31日被中国证券监督管理委员会上海监管局处以暂停受理或
办理业务等监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国建设银行股份有限公司因占压
财政存款或者资金等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 8月 20日被中国人
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民银行公开处罚、公开批评，警告及并处罚款 388万元。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,749.50
2 应收证券清算款 139,216.92
3 应收股利 -
4 应收利息 1,742,789.52
5 应收申购款 3,581,425.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,487,181.01
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110071 湖盐转债 255,520.00 0.19
2 113009 广汽转债 720,600.00 0.53
3 113026 核能转债 392,910.00 0.29
4 113030 东风转债 35,109.20 0.03
5 113046 金田转债 110,090.00 0.08
6 113582 火炬转债 331,750.00 0.24
7 113605 大参转债 1,672,200.00 1.23
8 113615 金诚转债 175,530.00 0.13
9 127011 中鼎转 2 139,750.00 0.10
10 127018 本钢转债 357,180.00 0.26
11 127030 盛虹转债 208,840.00 0.15
12 128081 海亮转债 124,400.00 0.09
13 128111 中矿转债 374,100.00 0.28
14 132007 16凤凰 EB 10,485,000.00 7.71
15 132011 17浙报 EB 5,075,000.00 3.73
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期内未投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
本报告期期初基金份额总额 47,468,592.00 53,673,306.10
报告期期间基金总申购份额 16,221,491.94 21,831,349.40
减：报告期期间基金总赎回份额 3,937,527.01 16,145,462.21
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 59,752,556.93 59,359,193.29
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
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