金鹰鑫日享债券型证券投资基金2021年第4季度报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰鑫日享债券
基金主代码 006974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 197,525,829.85份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
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通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
下属分级基金的交易代
码
006974 006975
报告期末下属分级基金
的份额总额
143,473,801.98份 54,052,027.87份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
1.本期已实现收益 1,396,102.64 644,608.81
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2.本期利润 1,886,786.67 714,991.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0176 0.0125
4.期末基金资产净值 165,929,100.17 62,329,238.49
5.期末基金份额净值 1.1565 1.1531
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.17% 0.04% 0.56% 0.04% 0.61% 0.00%
过去六个
月
3.64% 0.06% 1.30% 0.04% 2.34% 0.02%
过去一年 6.78% 0.10% 1.98% 0.04% 4.80% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
15.65% 0.10% 3.27% 0.05% 12.38% 0.05%
2、金鹰鑫日享债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.13% 0.04% 0.56% 0.04% 0.57% 0.00%
过去六个
月
3.57% 0.06% 1.30% 0.04% 2.27% 0.02%
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过去一年 6.66% 0.10% 1.98% 0.04% 4.68% 0.06%
自基金合
同生效起
至今
15.31% 0.10% 3.27% 0.05% 12.04% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰鑫日享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 3月 20日至 2021年 12月 31日)
1．金鹰鑫日享债券 A：

注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
行定期存款利率（税后）×20%；
1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内为建
仓期，建仓期结束时基金投资组合比例符合本基金合同的有关约定。
2．金鹰鑫日享债券 C：
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注：1.1 本基金合同于 2019年 3月 20日生效；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
行定期存款利率（税后）×20%；
1.3 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内为建
仓期，建仓期结束时基金投资组合比例符合本基金合同的有关约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总监
2019-06-
26
- 11
林暐先生，2010年 4月至 2012
年 12 月曾任兴业证券股份有
限公司交易员，2012年 12月
至 2015 年 4 月曾任中海基金
管理有限公司基金经理助理，
2015年 4月至 2016年 8月曾
任兴业证券股份有限公司投
资经理，2016 年 8 月至 2018
年6月曾任国泰君安证券资产
管理有限公司投资经理。2018
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年6月加入金鹰基金管理有限
公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
年中的超预期降准将债券市场的情绪推向了一个小高潮，长端债券收益率演
绎出下行 20BP行情，但随后政策频繁释放货币政策稳健的信号，对“宽松”预期
引导非常模糊，同时更多的信号集中在“宽信用”和“跨周期”，导致机构行为在 10
月份开始修正；同时伴随着能源短缺造成的供给不足，大宗商品价格加速赶顶，
PPI超预期，市场的焦点又切换成对通胀的恐慌，进入四季度后长债收益率出现
了明显回调，利率曲线呈现熊陡的走势。
直到发改委通过落实保供，加强行业中长期合同履约等监管动作，动力煤期
货价格明显回落，短期的债券收益率上行才告一段落，债市重回牛市走廊，并且
10年国开率先突破 3季度低位，10年国债跟随并在 12月下旬突破前期低位，收
报 2.7575%。
综合来看，四季度的主线还是继续全年的节奏盯着货币政策节奏看，收益率
围绕着宽松预期和宽松不及预期反复，但阶梯下行。收益率中枢则紧紧围绕着地
产投融资下行周期背景下，融资需求不足和信用风险偏好下降两大逻辑来运行，
全年来看是属于牛市，全年收益率下行较为顺畅。
从宏观总量来看，我们前期的预判是
1、我们认为国内市场在四季度最大风险点是超预期的通胀。
2、货币政策不会转向收紧，继续维持走廊化管理。
3、债券资产的胜率仍旧较高，维持组合久期。
回顾来看，期间通胀一度成为市场的核心因素，类滞胀的预期成为主流，认
为通胀高企继而抑制货币政策进一步宽松和利率的进一步下行，债券收益率迎来
一波回调；但资产最终运行模式也只是扰动和担忧，最后伴随着煤价的下跌、12
月份的 LPR 下调和年底最后一周 OMO 放量对冲，顾虑打消，债券市场回归牛
市。
我们再回顾 2021年的可转债资产，可以说可转债指数是 2021年最强指数之
一，中证转债指数相对大多数宽基指数跑出相对收益，这其中可转债受益于结构
性行情的特征十分明显，包括中小盘、新能源产业链、周期品价格弹性等等；
分时间段复盘，1月权益市场延续抱团大盘蓝筹行情，叠加信用风险事件影
响拉低可转债估值和绝对价格，春节前后低位转债行情修复，1季度后半段以钢
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铁、煤炭等传统周期行业走强收尾；4月开始以铜、锂等为代表的新能源金属反
弹，5月份军工订单预收款带动板块行情，6月至 8月以光伏、新能源车为代表
的碳中和产业链表现强势，9月周期板块反应年度最后也是最大一轮的弹性，10
月份开始低 PEG且受益于新能源车发展的汽车零部件板块大幅反弹，11月份围
绕元宇宙产业链硬件、软件对新增赛道价值重估，12 月份传统能源类标的绿电
投资规划带动估值提升，价值重估；可以看出来，在围绕基本面主线的同时，转
债资产在货币宽松、机构增量资金涌入的环境下，充分发挥其风格特征，景气度、
行业概念、趋势量化和低价预期反转等各种策略在 2021 年的转债标的上演绎的
淋漓尽致，同时伴随着“不强赎”成为主流，转债估值也不断抬升至历史新高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.1565 元，本报告期份额净值增长
率为 1.17%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%；C类基金份额净值为 1.1531元，
本报告份额期净值增长率 1.13%，同期业绩比较基准增长率为 0.56%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 226,762,444.28 92.09
其中：债券 226,762,444.28 92.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,409,035.51 6.26
7 其他各项资产 4,081,862.70 1.66
8 合计 246,253,342.49 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期内未投资股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期内未投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 2,013,200.00 0.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 166,174,366.70 72.80
其中：政策性金融债 65,835,366.70 28.84
4 企业债券 6,148,249.20 2.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 23,226,628.38 10.18
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8 同业存单 29,200,000.00 12.79
9 其他 - -
10 合计 226,762,444.28 99.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 018012 国开 2003 313,940.00
32,539,881.0
0
14.26
2 018009 国开 1803 200,030.00
23,241,485.7
0
10.18
3 163774 20中证 15 100,000.00
10,112,000.0
0
4.43
4 1921047
19青岛农商
小微债 01
100,000.00
10,075,000.0
0
4.41
5 1920061
19宁波银行
小微债 02
100,000.00
10,074,000.0
0
4.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为违规的政府
购买服务项目提供融资等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 1月 8日被中
国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 4880 万元。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛农村商业银行股份有限公司因
发生房地产贷款管理严重不审慎等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 10月
22 日被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公开处罚，罚款人民币二百万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因信用卡业
务管理不到位等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 12月 31日被中国银行
保险监督管理委员会宁波监管局予以公开处罚，罚款人民币 30 万元，并责令该
行对相关直接责任人给予纪律处分；因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储，开
发贷款支用审核不严等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 8月 6日被中国
银行保险监督管理委员会宁波监管局予以公开处罚，罚款人民币 275万元，并责
令该行对相关直接责任人给予纪律处分；因违规为存款人多头开立银行结算账户
等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 7月 21日被中国人民银行宁波市中心
支行予以公开处罚,公开批评，给予警告，并处罚款 286.2万元；因代理销售保险
不规范等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 6月 11日被中国银行保险监督
管理委员会宁波监管局予以公开处罚，罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关
直接责任人员给予纪律处分。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
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13
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因违反信用
信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日被中国人民银行公
开处罚，罚款 62 万元；因理财业务和同业业务制度不健全等未依法履行其他职
责的行为，于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款
4100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因未按规定
报送统计报表等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 11月 30日被中国银行
保险监督管理委员会上海监管局公开处罚，并处罚款 20 万元；因违反审慎经营
规则等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 7月 12日被中国银行保险监督管
理委员会上海监管局公开处罚、责令改正，罚款共计 460万元；因未按照规定进
行信息披露，于 2021年 4月 30日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公
开处罚、责令改正，并处罚款 30 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投
资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,970.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,213,331.16
5 应收申购款 845,561.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,081,862.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
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14
1 110043 无锡转债 2,395,400.00 1.05
2 110047 山鹰转债 597,200.00 0.26
3 110053 苏银转债 1,183,600.00 0.52
4 110074 精达转债 234,970.00 0.10
5 113026 核能转债 144,890.00 0.06
6 113051 节能转债 180,530.00 0.08
7 113605 大参转债 2,352,200.00 1.03
8 113621 彤程转债 174,690.00 0.08
9 118000 嘉元转债 189,990.00 0.08
10 123085 万顺转 2 628,120.00 0.28
11 123113 仙乐转债 2,388,213.80 1.05
12 127011 中鼎转 2 424,880.00 0.19
13 127030 盛虹转债 169,880.00 0.07
14 127032 苏行转债 2,260,582.28 0.99
15 128119 龙大转债 133,770.00 0.06
16 128136 立讯转债 378,690.00 0.17
17 128139 祥鑫转债 1,169,600.00 0.51
18 132015 18中油 EB 7,806,182.30 3.42
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期内未投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
本报告期期初基金份额总额 59,752,556.93 59,359,193.29
报告期期间基金总申购份额 285,561,526.08 9,647,747.85
减：报告期期间基金总赎回份额 201,840,281.03 14,954,913.27
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 143,473,801.98 54,052,027.87
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15
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告
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二〇二二年一月二十四日