金鹰鑫日享债券型证券投资基金2022年第1季度报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰鑫日享债券
基金主代码 006974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 113,869,424.40份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
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通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
下属分级基金的交易代
码
006974 006975
报告期末下属分级基金
的份额总额
67,692,363.96份 46,177,060.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
1.本期已实现收益 749,685.53 426,009.75
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2.本期利润 76,424.94 -41,245.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0010 -0.0008
4.期末基金资产净值 78,240,039.62 53,203,578.45
5.期末基金份额净值 1.1558 1.1522
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.06% 0.08% 0.15% 0.05% -0.21% 0.03%
过去六个
月
1.11% 0.06% 0.71% 0.04% 0.40% 0.02%
过去一年 5.44% 0.07% 1.89% 0.04% 3.55% 0.03%
过去三年 15.51% 0.10% 3.30% 0.05% 12.21% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
15.58% 0.10% 3.42% 0.05% 12.16% 0.05%
2、金鹰鑫日享债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.08% 0.08% 0.15% 0.05% -0.23% 0.03%
过去六个 1.05% 0.06% 0.71% 0.04% 0.34% 0.02%
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月
过去一年 5.32% 0.07% 1.89% 0.04% 3.43% 0.03%
过去三年 15.15% 0.10% 3.30% 0.05% 11.85% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
15.22% 0.10% 3.42% 0.05% 11.80% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰鑫日享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 3月 20日至 2022年 3月 31日)
1．金鹰鑫日享债券 A：

注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
2．金鹰鑫日享债券 C：
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注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总监
2019-06-
26
- 12
林暐先生，2010年 4月至 2012
年 12 月曾任兴业证券股份有
限公司交易员，2012年 12月
至 2015 年 4 月曾任中海基金
管理有限公司基金经理助理，
2015年 4月至 2016年 8月曾
任兴业证券股份有限公司投
资经理，2016 年 8 月至 2018
年6月曾任国泰君安证券资产
管理有限公司投资经理。2018
年6月加入金鹰基金管理有限
公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。
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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回看 1季度，利率债行情最顺畅的阶段发生在 1月，市场关注点和行情走势
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都是去年的延续，利率在下行空间和政策空间的博弈中继续下探，直至降息兑现
后又恰逢春节临近，走势才初显乏力。进入 2月后影响市场的因素增加，在国内
疫情、地产暴雷等影响下，稳经济亟需政策支持破局，市场对政策工具使用方式
和时间窗口、及时经济数据信息的判断分歧，导致利率波动加大，同时俄乌战争
放大全球市场的不确定性，使得国内利率 2月后进入宽幅波动阶段。从当前市场
情况来看，通胀和稳增长是利率继续下行的两把枷锁，而疫情扰动和国内以我为
主的货币政策可能带来阶段性的投资机会。今年机构行为对市场的扰动也不容小
觑，对转债市场的影响尤为明显，去年产品大幅扩容使得转债成为年度最亮资产，
而今年以来“固收+”产品净值回撤较大，赎回压力凸显。
再来看看转债市场，2022Q1 期间中证转债指数跌幅较大，为-8.36%。全季
度看，除以周期为主导的小盘价值板块，中证转债指数相对多数宽基指数仍有超
额受益。
自 2021年以来，中证转债指数走势与中证 1000为代表的中小盘风格高度重
合，进入 2022年 1月，A股持续下挫，创业板领跌，主要来自估值的调整，出
于对美联储加息导致流动性收紧的担忧以及对地缘政治风险的担忧，A股投资者
的风险偏好降低，而可转债整体并未发生大幅调整，也将转债整体估值水平推到
新的高度，一方面系可转债本身相对于权益有低波动性的特征，另一方面以年金
为代表的绝对受益投资者仍有浮盈，未到砍仓线；进入 2月后，随着债券收益率
的触底反弹，无论是估值调整的变化，还是固收+产品的盈亏态势的扭转，最终
都导致大量“固收+”产品进入止损区间，资产抛压加剧，同时“俄乌战争”的爆发
大幅压缩市场风偏，汇率、资产安全、通胀等一系列因素都按照最悲观的场景来
推演风险资产的定价，转债估值再有一轮随着正股调整的大幅下杀，而后随政策
稳预期后企稳。
回顾一季度的操作，基于对于经济处于收缩周期的判断下，虽然也考虑到一
季度无论是数据还是宽信用预期下，债券市场扰动不小，我们并未大幅收缩组合
债券久期，但考虑到产品的定位，对回撤的要求较为严格，较去年四季度还是做
了一些缩久期的操作，减少长久期资产对于组合净值的波动的影响，从全年维度
来看，我们不认为债券市场的熊市已经到来，债券资产在今年对于组合可能还会
是正贡献；而对于转债品种，我们从去年四季度以来的配置仓位就很低，一直的
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观点是转债在当时的定价太贵，过度消耗对于未来正股价格上行的预期，同时对
于低债券收益率环境和机构新增资金的依赖过大，很难抵御市场波动，而随着
2-3月份转债资产价格的大幅调整，转债品种的市价和相应债券收益率都进入了
较好的配置区间，相应地调整了组合中转债比例，为全年的业绩做储备。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.1558 元，本报告期份额净值增长
率为-0.06%，同期业绩比较基准增长率为 0.15%；C类基金份额净值为 1.1522元，
本报告期份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准增长率为 0.15%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 168,159,311.81 97.64
其中：债券 168,159,311.81 97.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,829,844.21 2.22
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7 其他各项资产 233,853.04 0.14
8 合计 172,223,009.06 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 126,202,006.31 96.01
其中：政策性金融债 54,902,953.16 41.77
4 企业债券 6,309,410.73 4.80
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 15,793,512.64 12.02
8 同业存单 19,854,382.13 15.10
9 其他 - -
10 合计 168,159,311.81 127.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 018012 国开 2003 315,600.00
32,746,465.7
8
24.91
2 018009 国开 1803 100,030.00
11,765,109.3
0
8.95
3 170206 17国开 06 100,000.00
10,391,378.0
8
7.91
4 163774 20中证 15 100,000.00
10,291,938.0
8
7.83
5 155559 19渤海 02 100,000.00
10,229,986.8
5
7.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化
数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 440万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛农村商业银行股份有限公司因
贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位等未依法履行其他职责的行
为，于 2022年 1月 28日被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公开处罚，
罚款人民币 4410 万元；因发生房地产贷款管理严重不审慎等未依法履行其他职
责等行为，于 2021年 10月 22日被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公
开处罚，罚款人民币二百万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因信用卡业
务管理不到位等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 12月 31日被中国银行
保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人民币 30 万元，并责令该行对
相关直接责任人给予纪律处分；因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷
款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严等未依法履行其他职责的
行为，于 2021年 8月 6日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，
罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分；因违规为存
款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、
撤销等资料、占压财政存款等未依法履行其他职责行为，于 2021年 7月 21日由
中国人民银行宁波市中心支行予以公开处、,公开批评，给予警告，并处罚款 286.2
万元；因代理销售保险不规范等未依法履行其他职责的行为，于 2021年 6月 11
日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人民币 25 万元，
并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。该证券的投资符合本基金管理人
内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因监管标准
化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的
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行为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420
万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日
被中国人民银行公开处罚，罚款 62 万元；因理财业务和同业业务制度不健全等
未依法履行其他职责的行为，于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员
会公开处罚，罚款 4100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因
为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行
其他职责的行为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，
罚款 420万元；因配合现场检查不力等未依法履行其他职责的行为，于 2021年
7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，处罚款共计 6,920万元；因
未按规定开展代销业务，于 2021年 4月 30日被中国银行保险监督管理委员会上
海监管局公开处罚、责令改正，并处罚款 760万元。该证券的投资符合本基金管
理人内部投资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,801.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 210,051.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 233,853.04
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
14
1 110059 浦发转债 2,110,991.78 1.61
2 110076 华海转债 553,771.92 0.42
3 113043 财通转债 1,818,969.26 1.38
4 113045 环旭转债 83,236.93 0.06
5 113051 节能转债 254,388.99 0.19
6 123104 卫宁转债 563,937.67 0.43
7 123107 温氏转债 384,909.86 0.29
8 123113 仙乐转债 1,608,963.29 1.22
9 123122 富瀚转债 604,190.11 0.46
10 128119 龙大转债 611,122.74 0.46
11 128136 立讯转债 674,371.89 0.51
12 128142 新乳转债 1,124,039.73 0.86
13 132015 18中油 EB 4,815,130.11 3.66
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期内未投资股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
本报告期期初基金份额总额 143,473,801.98 54,052,027.87
报告期期间基金总申购份额 22,767,859.38 5,893,190.17
减：报告期期间基金总赎回份额 98,549,297.40 13,768,157.60
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 67,692,363.96 46,177,060.44
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
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金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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二〇二二年四月二十二日