0.0287% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰鑫日享债券
基金主代码 006974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 20日
报告期末基金份额总额 1,523,077,255.46份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
3
通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。
本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
下属分级基金的交易代
码
006974 006975
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,415,154,197.89份 107,923,057.57份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
1.本期已实现收益 3,861,651.81 396,375.84
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
4
2.本期利润 4,465,877.87 504,366.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0089
4.期末基金资产净值 1,617,780,134.42 122,838,249.37
5.期末基金份额净值 1.1432 1.1382
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.73% 0.04% 0.30% 0.03% 0.43% 0.01%
过去六个
月
0.82% 0.05% -0.11% 0.05% 0.93% 0.00%
过去一年 3.41% 0.06% 0.86% 0.04% 2.55% 0.02%
过去三年 12.75% 0.10% 1.69% 0.05% 11.06% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
19.52% 0.09% 4.32% 0.05% 15.20% 0.04%
2、金鹰鑫日享债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.70% 0.04% 0.30% 0.03% 0.40% 0.01%
过去六个 0.76% 0.05% -0.11% 0.05% 0.87% 0.00%
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
5
月
过去一年 3.30% 0.06% 0.86% 0.04% 2.44% 0.02%
过去三年 12.39% 0.10% 1.69% 0.05% 10.70% 0.05%
自基金合
同生效起
至今
19.02% 0.09% 4.32% 0.05% 14.70% 0.04%
注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金鹰鑫日享债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 3月 20日至 2023年 3月 31日)
1．金鹰鑫日享债券 A：
2．金鹰鑫日享债券 C：
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
6
注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；
1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总经
理
2019-06-
26
- 13
林暐先生，2010年 4月至 2012
年 12 月曾任兴业证券股份有
限公司交易员，2012年 12月
至 2015 年 4 月曾任中海基金
管理有限公司基金经理助理，
2015年 4月至 2016年 8月曾
任兴业证券股份有限公司投
资经理，2016 年 8 月至 2018
年6月曾任国泰君安证券资产
管理有限公司投资经理。2018
年6月加入金鹰基金管理有限
公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
7
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行
为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
8
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度，国内宏观经济呈持续复苏态势，第一轮感染高峰过去，国
内疫情消退快于预期，经济修复预期高涨；但两会后，经济目标和财政政策相对
克制以及部分数据如 PPI、工业增加值和工业企业利润增速低于预期，引发对经
济修复预期的摇摆。
整体看，宏观经济持续向好的趋势不变，且力度不弱。一季度制造业 PMI
连续 3个月处于扩张区间，3月制造业 PMI 为 51.9%，较 2月虽小幅回落 0.7%，
且修正后的趋势拐头向上明确，指向经济修复力可持续，企业生产经营活动预期
连续改善。此外，1-2月社融数据新增同比超预期，企业中长期贷款持续高增速，
居民中长期贷款新增同比经历 14 个月的下行后首次转正，信贷数据显示持续修
复。作为今年的重要变量，1-2月房地产投资累计同比-5.7%，小超预期，一季度
30城大中城市商品房销售面积同比 2022年涨幅 38.74%，企业及居民端的信用扩
张接力将会是本年度经济的最重要看点。
2022 年四季度债市在防疫政策改变、地产支持政策、理财赎回反馈三重影
响下，出现大幅回调，随后伴随着央行净投放增加补充流动性，债市快速修复，
至 12月底，已基本修复到位。进入 2023年，债市更多是在预期和现实的矛盾冲
突中震荡。整体看，2023 年一季度，曲线呈现熊平走势，短端利率明显上行，
长端利率窄幅波动，十年期国债收益率上行 1.75BP，波动路径为 2.82%上行至最
高 2.93%，然后震荡下行至 2.85%左右；1 年期国债利率上行 13.59BP，主要因
为银行信贷投放增加消耗银行超储，银行间流动性紧平衡致资金利率上行，抬升
短端资产价格。
信用债较利率债小幅分化，信用债整体呈波动下行趋势，一季度 3 年中债
AAA城投估值收益率下行 17.66BP，3年中债 AA+城投下行 44.65bp，1年内低
评级 AA下行幅度更大，约 100bp左右。主要因为 2022年 11和 12月信用债大
幅回调后，中高等级中短久期信用债先行快速修复，较弱等级信用债则修复缓慢。
进入 2023 年，随着混合估值法理财产品的大量发行，理财产品的规模企稳，理
财产品于 2月初开启净买入，叠加年初农商行和保险等配置需求，以及信用债 1
季度净融资规模较去年同期减少 6055 亿，市场一度呈现资产荒现象。在市场追
求高票息资产策略下，高等级中短久期资产票息被压缩后，低等级短久期信用债
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
9
修复力度增加。目前信用债绝对收益水平处于相对低位，2年中债 AA+中短期票
据到期收益率为 3.05%，处于 2017年以来 21.4%分位数，信用利差 48.07BP，处
于 2017年以来 25.8%分位数，性价比不高。
二永债方面，整体呈波动下行趋势，元旦至春节前，资金利率走高，中债 3
年期 AAA-二级资本债回调至高点 3.62%，春节后在预期和流动性变化影响下回
落至 3.31%，随后，新版《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》出台，二级
资本债震荡上行至 3.47%，两会后，继续震荡下行趋势。1 季度中债 AAA-（大
行）的二级资本债 3Y和 5Y分别下行 15.41bp和 19.57bp，中债 AAA-（大行）
永续债 3Y和 5Y分别下行 35.29bp和 38.15bp。
回顾一季度，中证转债指数上涨 3.53%，涨幅落后于科创 50、中证 1000等
多数宽基指数。节奏上，年初受益于疫情影响的利空出尽，多数行业得到估值修
复，可转债市场系统性反弹，加权平均转股溢价率水平收窄。2月以来权益市场
行情分化，TMT、地产链领涨市场，汽车、电力设备、金融等行业持续调整，可
转债市场行情也出现分化，但指数横盘震荡，加权平均转股溢价率被动走阔，一
方面热门的主题行业如计算机、传媒等可转债标的数量少、规模小，在达到强制
赎回条件后也倾向于行权，地产链相关的可转债普遍都有比较高的转股溢价率，
弹性较弱；另一方面，银行、电力设备等行业占中证转债指数的权重较高，在以
上行业调整的压力下可转债指数的表现受到拖累。
组合在一季度的操作延续四季度切换以来的思路，向转债资产去倾斜，从类
权益资产中要收益，进一步提升了组合中可转债资产的持仓比重，但因为组合定
位清晰，所以在整个过程中我们对于配置的转债有严格的比例和价格限制，更加
追求标的胜率而非赔率，中低价的可转债标的仍旧是组合较为青睐的目标资产。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.1432元，本报告期份额净
值增长率为 0.73%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%；C 类基金份额净值为
1.1382元，本报告期份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,802,029,408.27 95.51
其中：债券 1,802,029,408.27 95.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 70,366,429.18 3.73
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,556,237.14 0.14
7 其他各项资产 11,743,421.88 0.62
8 合计 1,886,695,496.47 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 69,161,246.60 3.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,336,423,980.36 76.78
其中：政策性金融债 522,184,782.90 30.00
4 企业债券 16,285,881.60 0.94
5 企业短期融资券 20,014,321.31 1.15
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 143,362,945.37 8.24
8 同业存单 216,781,033.03 12.45
9 其他 - -
10 合计 1,802,029,408.27 103.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 1828002
18农业银行
二级 01
1,500,000.00
156,354,616.
44
8.98
2 220216 22国开 16 1,300,000.00
130,448,767.
12
7.49
3 180322 18进出 22 1,000,000.00
103,097,561.
64
5.92
4 092218001
22农发清发
01
1,000,000.00
100,142,547.
95
5.75
5 1828006
18中国银行
二级 01
800,000.00
82,908,501.9
2
4.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资
符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基
金管理人内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库情况。
5.11.3其他各项资产构成
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
13
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 53,728.98
2 应收证券清算款 11,683,161.42
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,531.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,743,421.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110043 无锡转债 1,671,759.86 0.10
2 110079 杭银转债 4,558,210.41 0.26
3 110089 兴发转债 4,084,630.41 0.23
4 113052 兴业转债 30,409,026.90 1.75
5 113053 隆 22转债 5,335,410.52 0.31
6 113605 大参转债 8,004,843.98 0.46
7 113623 凤 21转债 3,412,202.45 0.20
8 113625 江山转债 1,302,907.94 0.07
9 113633 科沃转债 1,102,036.99 0.06
10 113636 甬金转债 5,398,625.34 0.31
11 113641 华友转债 3,957,865.17 0.23
12 113650 博 22转债 4,598,493.99 0.26
13 123064 万孚转债 4,468,986.30 0.26
14 123076 强力转债 3,182,745.21 0.18
15 123108 乐普转 2 3,570,731.51 0.21
16 123113 仙乐转债 7,724,875.23 0.44
17 123122 富瀚转债 145,188.17 0.01
18 123132 回盛转债 5,752,119.18 0.33
19 127020 中金转债 8,129,897.26 0.47
20 127025 冀东转债 3,228,832.60 0.19
21 127041 弘亚转债 3,050,129.10 0.18
22 127044 蒙娜转债 6,075,442.76 0.35
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
14
23 128125 华阳转债 3,313,452.99 0.19
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
本报告期期初基金份额总额 305,446,135.67 46,111,439.78
报告期期间基金总申购份额 1,334,750,535.90 78,335,538.08
减：报告期期间基金总赎回份额 225,042,473.68 16,523,920.29
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,415,154,197.89 107,923,057.57
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
15
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2023年 2月 17日
至 2023年 2月 17
日
0.00
50,288,32
4.53
0.00
50,288,324.
53
3.30%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能
会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收
益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持
有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值
低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
金鹰鑫日享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
16
3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日