汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券
基金主代码 007315
交易代码 007315
基金运作方式
本基金每份基金份额设置 1年锁定持有期。锁定
持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自
开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业
务。
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 259,634,259.09 份
投资目标
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前
提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者
提供稳健持续增长的投资收益。
投资策略
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定
收益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策
略、股票投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盈一年持有期债券 A
汇安嘉盈一年持有期
债券 C
下属分级基金的交易代码 007315 010270
报告期末下属分级基金的份额总额 196,310,224.96 份 63,324,034.13 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
汇安嘉盈一年持有期债券 A 汇安嘉盈一年持有期债券 C
1．本期已实现收益 1,197,675.27 318,836.48
2．本期利润 828,303.22 200,253.93
3．加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0032
4．期末基金资产净值 200,461,379.43 64,493,152.17
5．期末基金份额净值 1.0211 1.0185
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉盈一年持有期债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.41% 0.08% 0.08% 0.13% 0.33% -0.05%
过去六个
月 1.98% 0.06% 0.85% 0.12% 1.13% -0.06%
自基金合
同生效起
至今
2.11% 0.07% 0.32% 0.13% 1.79% -0.06%
汇安嘉盈一年持有期债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.32% 0.08% 0.08% 0.13% 0.24% -0.05%
过去六个
月 1.78% 0.06% 0.85% 0.12% 0.93% -0.06%
自基金合
同生效起 1.85% 0.07% 0.32% 0.13% 1.53% -0.06%
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至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注：①基金合同生效日为 2021 年 2 月 2 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、
政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转
债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用
债券，如无债项评级则主体评级在 AA（含）以上。本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日
起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但
报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2021 年 2 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日，建仓结束时各项
资产比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
仇秉则
固定收
益投资
部副总
经理、本
基金的
基金经
理
2021 年 2
月 2 日 - 15 年
仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济
学学士，15 年证券、基金行业从业
经历，曾任普华永道中天会计师事
务所审计经理，嘉实基金管理有限
公司固定收益部高级信用分析师。
2016 年 6 月加入汇安基金管理有限
责任公司，担任固定收益投资部副
总经理一职，从事信用债投资研究
工作。2016 年 12 月 19 日至 2018 年
2 月 9 日，2019 年 5 月 10 日至 2020
年 5 月 11 日，任汇安丰利灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2017 年 1 月 25 日至 2018 年 2 月 9
日，任汇安丰泰灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2017 年 1 月
13 日至 2018 年 5 月 14 日，任汇安
丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年 3月 13 日至 2018
年 5 月 14 日，任汇安丰恒灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2017 年 1 月 10 日至 2019 年 1月 10
日，任汇安丰华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2016 年 12 月
2 日至 2019 年 10 月 11 日，任汇安
嘉汇纯债债券型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月 5 日至 2019 年
10 月 11 日，任汇安嘉裕纯债债券型
证券投资基金基金经理；2016 年 12
月 22 日至 2019 年 11 月 19 日，任
汇安丰融灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2016 年 12 月 22 日
至 2019 年 10 月 11 日任汇安嘉源纯
债债券型证券投资基金基金经理；
2017 年 7 月 27 日至 2019 年 10 月
11 日，任汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2017 年 8
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月 10 日至 2019 年 10 月 11 日，任
汇安丰益灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019 年 5 月 10 日至
2020 年 5 月 11 日，任汇安丰利灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理；2019 年 10 月 14 日至 2021 年 4
月 21日任汇安稳裕债券型证券投资
基金基金经理； 2019 年 8 月 9 日至
今任汇安嘉盈一年持有期债券型证
券投资基金基金经理；2020 年 3 月
5 日至今任汇安信利债券型证券投
资基金基金经理;2020 年 4 月 21 日
至今任汇安嘉利混合型证券投资基
金基金经理；2020 年 12 月 18 日至
今，任汇安恒利 39 个月定期开放纯
债债券型证券投资基金基金经理，
2021 年 2 月 2 日至今，任汇安嘉盈
一年持有期债券型证券投资基金基
金经理；2021 年 5 月 6 日至今，任
汇安泓利一年持有期混合型证券投
资基金基金经理；2021 年 8 月 3 日
至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期
混合。
张昆
固定收
益投资
部高级
经理、本
基金的
基金经
理
2021 年 2
月 2 日 - 5 年
张昆先生，清华大学金融学硕士研
究生，5年证券、基金行业从业经历。
曾任雅利(上海)资产管理有限公司
固定收益投资部投资经理；凯石基
金管理有限公司投资四部总监。
2020 年 2 月加入汇安基金管理有限
责任公司，担任固定收益投资部高
级经理一职。2020年9月23日至今，
任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理；2020 年 9 月 23 日至今，任汇安
恒鑫12个月定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金基金经理；2020
年 12 月 23 日至今，任汇安恒利 39
个月定期开放纯债债券型证券投资
基金基金经理；2021 年 2 月 2 日至
今，任汇安嘉盈一年持有期债券型
证券投资基金基金经理；2021 年 1
月 12 日至今，任汇安盛鑫三年定期
开放纯债债券型发起式证券投资基
金基金经理；2021年4月21日至今，
任汇安稳裕债券型证券投资基金基
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金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济基本面呈现类滞胀特征，一方面，内需相对疲软，受疫情、自然灾害及
可支配收入增幅较低的影响，社会零售消费品总额两年平均增幅低于往年同期水平，同时，地产
投资及销售出现下滑拐点，基建投资呈现托而不举的特征，外向型制造业相对较强，但整体制造
业投资增速维持低位；另一方面，全球疫情和碳减排背景下形成了明显的供给瓶颈，部分大宗商
品和海运价格不断冲击高位，挤压国内中下游企业的盈利，但整体物价水平的传导或仍缓慢。
政策面上，货币政策维持灵活精准、合理适度，尽管美联储引导 taper 预期的脚步渐近，但
中国央行仍旧保持政策定力，以我为主，保持流动性合理充裕，资金价格维持相对低位，随着增
强信贷总量增长的稳定性的政策实施，社融增速及 M2 的下行速率将减缓并触底回升。当前政策端
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将强调跨周期设计，以国内经济状况和物价走势为重心，货币政策将在维持宏观杠杆率基本稳定
的同时给予实体经济以充裕的货币支持，财政政策在继续提质增效的同时将更为积极，产业政策
加强供给端结构性调节，纾解当前经济运行中遭遇的供应瓶颈，经济的类滞胀特征将有所缓和。
报告期内，债券市场收益率呈现先下后上的 V型走势，本基金积极利用处于低位的资金利率，
采用套息策略提升组合收益。个别房地产公司资金链接近断裂，配置资金转向安全品种，包括受
益于大宗商品价格上涨的周期性行业，信用债市场分层加剧，本基金一贯坚持以信用基本面精选
个券的策略，仍可在严控信用风险的前提下获取合理回报。转债市场因债券无风险利率处于低位
而体现相对优势，转债整体估值抬升至历史相对高位，本季度转债指数表现大幅好于沪深 300 指
数，本基金将继续侧重投资于偏债型和平衡型转债，精选个券，在控制下行风险的前提下获取收
益。权益市场延续结构性行情，持续过万亿的日成交量下热点切换频繁，大宗商品价格上涨趋势
下周期板块表现突出，以大消费为代表的核心资产正逐步进入价值区间，同时先进制造业中仍有
不少估值合理的可选标的，本基金延续均衡的股票配资风格，兼顾政策鼓励与产业发展方向、企
业核心竞争力与景气度、市值空间与当前估值水平，从追求稳健收益的投资目的出发，谨慎控制
整体权益仓位，相对均衡的配置于不同风格与行业，并更加注重自下而上发现超额收益的投资机
会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安嘉盈一年持有期债券 A基金份额净值为 1.0211 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.08%；截至本报告期末汇安嘉盈一年持有期债券
C基金份额净值为 1.0185 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率
为 0.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,937,840.00 2.86
其中：股票 9,937,840.00 2.86
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 326,053,612.50 93.99
其中：债券 290,968,612.50 83.87
资产支持证券 35,085,000.00 10.11
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,722,691.86 1.07
8 其他资产 7,201,534.20 2.08
9 合计 346,915,678.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,181,340.00 3.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 756,500.00 0.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,937,840.00 3.75

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 0.48
2 002025 航天电器 20,000 1,236,000.00 0.47
3 603115 海星股份 55,000 1,104,400.00 0.42
4 002001 新和成 40,000 1,074,400.00 0.41
5 603155 新亚强 12,000 928,800.00 0.35
6 603688 石英股份 20,000 778,000.00 0.29
7 600958 东方证券 50,000 756,500.00 0.29
8 688106 金宏气体 30,000 747,300.00 0.28
9 600765 中航重机 24,000 729,840.00 0.28
10 300666 江丰电子 16,000 677,600.00 0.26
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,005,400.00 2.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,498,000.00 19.06
其中：政策性金融债 50,498,000.00 19.06
4 企业债券 168,276,600.00 63.51
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 60,626,000.00 22.88
7 可转债（可交换债） 5,562,612.50 2.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,968,612.50 109.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 210203 21 国开 03 300,000 30,402,000.00 11.47
2 102000354 20 歌尔 200,000 20,372,000.00 7.69
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MTN001
3 101900506 19南京浦口MTN002 200,000 20,254,000.00 7.64
4 143027 17 荣盛 01 200,000 20,182,000.00 7.62
5 149087 20 荣盛 G1 200,000 20,162,000.00 7.61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 189569 百川 1A 200,000 20,022,000.00 7.56
2 136027 诚悦 04 优 150,000 15,063,000.00 5.69
注：本基金本报告期末仅持有上述 2只资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,686.80
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 7,190,718.67
5 应收申购款 1,128.73
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,201,534.20

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）
1 128023 亚太转债 2,078,220.00 0.78
2 128035 大族转债 1,596,000.00 0.60

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇安嘉盈一年持有期债券 A 汇安嘉盈一年持有期债券 C
报告期期初基金份额总额 196,251,126.86 62,679,808.50
报告期期间基金总申购份额 59,098.10 644,225.63
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 196,310,224.96 63,324,034.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金募集的文件
2、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同
3、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议
4、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.huianfund.cn/


汇安基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 27 日