鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书

鹏华金利债券型证券投资基金
更新的招募说明书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
2024年07月
重要提示
本基金经2019年2月1日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华金利债券型
证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于
2019年8月2日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管
理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，
可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基
金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人
自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同和基金产品资料概要。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另
有规定的，从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为2024年06月07日，有关财务数据和净值表现截止日
为2024年03月31日(未经审计)。
目录
第一部分绪言
第二部分释义
第三部分基金管理人
第四部分基金托管人
第五部分相关服务机构
第六部分基金的募集与基金合同的生效
第七部分基金份额的申购与赎回
第八部分基金的投资
第九部分基金的业绩
第十部分基金的财产
第十一部分基金资产的估值
第十二部分基金的收益分配
第十三部分基金的费用与税收
第十四部分基金的会计与审计
第十五部分基金的信息披露
第十六部分侧袋机制
第十七部分风险揭示
第十八部分基金的终止与清算
第十九部分基金合同的内容摘要
第二十部分基金托管协议的内容摘要
第二十一部分对基金份额持有人的服务
第二十二部分其他应披露事项
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
第二十四部分备查文件
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华
金利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基
金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华金利债券型证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》及对本基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华金利债券型证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《鹏华金利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《鹏华金利债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或
接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵
守
38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一开放日基金总份额的10%
45、元：指人民币元
46、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
47、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
54、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、基金产品资料概要：指《鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其
更新
56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管
理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值
存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：张纳沙
5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话：（0755）82021233传真：（0755）82021155
7、联系人：龙毅
8、注册资本：人民币1.5亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总计 15,000 100%

二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张纳沙女士,董事长,硕士。国籍：中国。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员
会党委委员、副主任，深圳市龙华区委常委、区政府党组副书记、常务副区长等职务。现
任国信证券股份有限公司党委书记、董事长。自2024年4月开始担任鹏华基金管理有限公
司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总
裁，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基
金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路
证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、
浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现
任国信证券股份有限公司副总裁、财富管理与机构事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏
华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳
金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务
总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份
有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信
（Arthur Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM＜/p>AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM＜/p>SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments
Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行
官、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、
Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。
Sandro Vesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出
纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管
理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现
任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自2022年
3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会
政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登
记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记
结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司
董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责
贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问
有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金
管理有限公司董事。
蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师
事务所主任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天
城律师事务所高级合伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自
2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，
深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深
圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限
公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业
有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行
政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金
财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券
部总经理、证券金融事业部总裁等职务。现任国信证券总裁助理、资金运营部总经理。自
2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
Lorenzo Petracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司
（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale
Italiana）财务分析师，意大利联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联
合圣保罗私人银行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团
信托公司（SIREF Fiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria执行委员会成员。现
任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自
2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办
事处顾问；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总
经理助理、副总经理，人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经
理。自2022年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有
限公司，现任首席运营保障官兼登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理
有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公
司法律事务部律师；2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规
经理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家、副总经理，现任监察稽核部总经理。自
2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司
副总裁，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏
华基金管理有限公司董事。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监
事、督察长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、
处长，自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司督察长，2018年7月担任鹏华基金管理
有限公司纪委书记。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，
全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、
固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事
产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、
董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有
限公司副总裁，兼任基金经理，自2024年4月起兼任国际业务部总经理。
李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部
科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，
自2021年7月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，自2022年9月起担任鹏华基金管理
有限公司党委副书记。
刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询
顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总
经理、总裁助理、职工监事，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任
首席市场官、机构理财部总经理、北京分公司总经理。
4、本基金基金经理
邓明明先生，国籍中国，金融学硕士，10年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公
司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研
究分析工作，现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。2019年06月担任鹏华永安定期
开放债券基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金经理，2019年10月至2021年12
月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰
达债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰惠债券基金经理，2019年11月
至2021年05月担任鹏华丰茂债券基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华永融
一年定期开放债券基金经理，2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理，2020
年10月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理，2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和
一年定开发起式债券基金经理，2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理，
2022年03月至2023年08月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理，2022年04月担
任鹏华永宁3个月定开债券基金经理，2022年08月至2024年04月担任鹏华永平6个月
定开债券基金经理，2022年11月担任鹏华永鑫一年定开债券基金经理，2023年12月担任
鹏华金享混合基金经理，2024年04月担任鹏华双季乐180天持有期债券基金经理，邓明
明具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2019年06月担任鹏华永安定期开放债券基金经理
2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理
2019年11月至2021年05月担任鹏华丰达债券基金经理
2019年11月至2021年05月担任鹏华丰茂债券基金经理
2019年11月至2021年05月担任鹏华丰惠债券基金经理
2020年06月至2021年08月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理
2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理
2020年10月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理
2020年12月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理
2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理
2022年03月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理
2022年04月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理
2022年08月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理
2022年11月担任鹏华永鑫一年定开债券基金经理
2023年12月担任鹏华金享混合基金经理
2024年04月担任鹏华双季乐180天持有期债券基金经理
本基金历任的基金经理：
2019年08月至2021年03月李振宇
2019年08月至2023年01月祝松
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理，现兼任国际业务部总经理。
闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。
郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经
理、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办
法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措
施，防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市
场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定；
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项；
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采
取防范和控制措施；
（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期
或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；
（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管
理人整体层面进行多维度风险分析；
（6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有
一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负
有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争
从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公
司合法权益；
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意
识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制
度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节；
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制
衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组
织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部
控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善；
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以
及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和
业务流程上进行风险控制；
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，
形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任；
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，
并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预
警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、
管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面
进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险；
（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体
决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决
定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责
维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对
各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责
任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股
票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023年12月31日，兴业银行资产总额
达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿元，同比降低5.19%，实现归属于母公司股东
的净利润771.16亿元。
开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为
客户提供全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托
保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处
等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号：证监基金字[2005]74号。截至2024年3月31日，兴业银行共托管证券投资基金708
只，托管基金的基金资产净值合计24269.91亿元，基金份额合计23391.76亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经
营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信
息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部
门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级
内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。
（三）内部控制原则
1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从
事资产托管业务的各机构和从业人员；
2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领
域；
3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制
衡；
4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发
点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形
成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，
内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进
行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；
7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控
制。
（四）内部控制制度及措施
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险
控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并
签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，
保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、
投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收
益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应
及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监
会报告。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
1）鹏华基金管理有限公司直销柜台
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：龙毅
2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
（2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道
网址：www.phfund.com.cn
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
联系人：董金
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
2）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
联系人：穆欣欣
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
3）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
联系人：迟卓
客户服务电话：95558
网址：www.citicbank.com
5）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
6）杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市上城区建国中路99号
办公地址：杭州市上城区建国中路99号
法定代表人：张海林
联系人：吴徐立
客户服务电话：96596
网址：http://www.urcb.com/
7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：高迎欣
联系人：穆婷
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
8）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
9）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦13楼资产托管部
法定代表人：宋剑斌
联系人：曲中雯
客户服务电话：95398
网址：www.hzbank.com.cn
10）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
法定代表人：俞俊海
客户服务电话：4008896596
网址：www.borf.cn
11）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：张金良
联系人：李雪萍
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
12）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市秦淮区中华路26号
办公地址：南京市秦淮区中华路26号
法定代表人：夏平
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
13）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：吕家进
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2）证券公司销售机构
1）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
联系人：王万君
客户服务电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
2）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
联系人：胡星煜
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
3）国元证券股份有限公司
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人：蔡咏
联系人：米硕
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
4）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
联系人：胡子豪
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
5）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或（020）95575
网址：www.gf.com.cn
6）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
客户服务电话：95573
网址：www.i618.com.cn
7）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：龚玉君
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
8）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市新闸路1508号
办公地址：上海市新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
9）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532
网址：www.ciccwm.com
10）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
11）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：张蕊
客户服务电话：95325
网址：www.kysec.cn
12）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
13）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
客户服务电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
14）长城国瑞证券有限公司
注册地址：北京市西城区月坛大厦C座3层
办公地址：北京市西城区月坛大厦C座3层
法定代表人：王勇
联系人：布前
客户服务电话：400-0099-886
网址：www.gwgsc.com
15）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑀琦
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
16）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（3）期货公司销售机构
1）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4）第三方销售机构
1）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：95021/400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
2）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
联系人：王超
客户服务电话：95510
网址：fund.sinosig.com
3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
4）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
5）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
客户服务电话：4000325885
网址：www.leadfund.com.cn
6）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
7）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
联系人：郑雅婷
客户服务电话：4000048821
网址：www.taixincf.com
8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
9）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
联系人：马浩
客户服务电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
10）博时财富基金销售有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
联系人：田媛
客户服务电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
11）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦1106室
法定代表人：马金
联系人：叶伟文
客户服务电话：400-803-2733
网址：www.ajwm.com.cn
12）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室
法定代表人：郑新林
联系人：邓琦
客户服务电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
13）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
联系人：王清臣
客户服务电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
14）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：王晓晓
客户服务电话：400-055-5728
网址：www.hcfunds.com
15）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街16号
办公地址：中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人：杨明生
联系人：陈慧
客户服务电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
16）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号502室
办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305
法定代表人：许欣
联系人：屠帅颖
客户服务电话：400-100-2666
网址：www.qiangungun.com
17）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区
14032室
办公地址：上海浦电路138弄1号2206室
联系人：张宇明、李佳
客户服务电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
18）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座
15层
法定代表人：王苏宁
联系人：韩锦星
客户服务电话：95118
网址：kenterui.jd.com
19）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
20）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
21）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
客户服务电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
22）青岛意才基金销售有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
办公地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
法定代表人：Giamberto Giraldo
联系人：黄金
客户服务电话：400-6123-303
网址：www.yitsai.com
23）泛华普益基金销售有限公司
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层
法定代表人：于海锋
客户服务电话：400-080-3388
网址：https://www.puyifund.com/
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人：张纳沙
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话：（0755）82021877
传真：（0755）82021165
负责人：范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358666
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
执行事务合伙人：李丹
办公室地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：施翊洲
经办会计师：单峰、胡莲莲
第六部分基金的募集与基金合同的生效
一、基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经
中国证监会2019年2月1日证监许可[2019]193号文准予募集注册。
本基金基金合同已于2019年8月2日正式生效。
二、基金运作方式和类型
契约型开放式，债券型基金
三、基金的存续期间
不定期
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大
会。
法律法规另有规定时，从其规定。
第七部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2019年9月2日起（含当日）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资
业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；
基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不
成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生
效。
投资人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T
日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情
况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的限制
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为1元，各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人
直销中心申购本基金，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元，
但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金
直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低
余额为0.01份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不
足0.01份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被
强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内
公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基
金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入
养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费
率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M＜100万 0.5% 0.20%
100万≤ M 0.3% 0.09%
M≥ 500万 每笔500元 每笔500元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资人（非养老金客户）投资5万元申购本基金份额，对应费率为0.5%，假
设申购当日基金份额净值为1.0368元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋0.5%）＝49,751.24元
申购费用＝50,000－49,751.24＝248.76元
申购份额＝49,751.24/1.0368＝47,985.38份
即：投资人投资5万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0368元，则
其可得到47,985.38份基金份额。
4、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y 0.5%
14天≤Y＜30天 0.3%
Y≥30天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。赎回费总额的100%计入基金财产。
5、赎回金额的计算及处理方式
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
例如：某投资人赎回本基金1万份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为
0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0685元，则其可得到的赎回金额为：
赎回金额=10,000×1.0685=10,685.00元
赎回费用=10,685.00×0.5%=53.43元
净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57元
即：投资人赎回本基金1万份基金份额，持有期限为10天，假设赎回当日本基金份额
净值是1.0685元，则其可得到的净赎回金额为10,631.57元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资
人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基
金申购费率和基金赎回费率。
8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规
定。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当暂停接受基金申购申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，基金
管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部
或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的
赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在
当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支
付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分
可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过
前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额
10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当
按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定
当日受理的赎回份额。投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获
办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照
上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。
部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20
个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在
指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。当连续暂停时间超过2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基
金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基
金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管
理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相
关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况
下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收
费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。
投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分
的规定或相关公告。
十八、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制
定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
第八部分基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过实施积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
二、投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可
转债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债
券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票和权证，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝
对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率
政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的
风险和预期收益率进行分析评估，制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则
和调整范围。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择
策略、信用策略等积极投资策略。
（1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下
的组合久期管理策略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期
上限，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短
组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险。
（2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合
长、中、短期债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测，适时采用子弹式、杠铃
或梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强
组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间
买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩
余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资
本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
（4）息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略
是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用
杠杆放大债券投资的收益。
（5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估
的债券进行投资。
（6）信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率
受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略：
1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周期和相关市场变化情况，其次分析标的债
券市场容量、结构、流动性等变化趋势，最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势，
确定本基金信用债分行业投资比例。
2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化后，本基金将采用最新信用级别所对应的
信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信
用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风
险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金
流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
4、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合
作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用
等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。
5、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分
析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，
考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的
目标。
四、投资决策依据及程序
1、投资决策依据
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）经济运行态势和证券市场走势。
（3）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。
（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑
的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研
究员的投资建议；基金经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。
（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。
（4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金
经理（或管理小组）提供相关分析报告。
（5）风控管理部：监控各类基金投资运作。
（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序，并予以公告。
五、业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5％
中债综合全价（总值）指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间
债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，指数样本由银行间市场和沪深交易所
市场的国债、金融债券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金
的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托
管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召
开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（6）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国
证监会规定的特殊品种除外；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出；
（12）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规
定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）如本基金参与国债期货交易：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
九、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,763,081,365.41 99.05
其中：债券 10,763,081,365.41 99.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 100,788,922.11 0.93
8 其他资产 2,225,542.08 0.02
9 合计 10,866,095,829.60 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 758,725,440.77 6.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,637,662,279.81 15.08
其中：政策性金融债 437,762,770.49 4.03
4 企业债券 872,245,362.86 8.03
5 企业短期融资券 1,778,720,061.43 16.38
6 中期票据 5,421,914,439.30 49.92
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 293,813,781.24 2.71
9 其他 - -
10 合计 10,763,081,365.41 99.10

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230023 23附息国债23 2,700,000 304,223,163.93 2.80
2 240004 24附息国债04 2,500,000 251,831,043.96 2.32
3 230304 23进出04 2,000,000 203,287,377.05 1.87
4 019727 23国债24 2,000,000 202,671,232.88 1.87
5 200203 20国开03 1,800,000 183,228,590.16 1.69

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分
析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，
考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的
目标。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -756,834.00
国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：无。
（3）本期国债期货投资评价
报告期内，组合根据市场行情和自身持仓情况，灵活采用了国债期货工具进行套期保
值。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家
外汇管理局北京市分局的处罚。
中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国人民
银行的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 33,542.08
2 应收证券清算款 2,192,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -

5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,225,542.08

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第九部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财
务数据未经审计）：
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2019年08月02日(基金合同生效日)至2019年12月31日 1.49% 0.02% 0.73% 0.04% 0.76% -0.02%
2020年01月01日至2020年12月31日 3.36% 0.06% -0.03% 0.09% 3.39% -0.03%
2021年01月01日至2021年12月31日 4.91% 0.03% 2.01% 0.04% 2.90% -0.01%
2022年01月01日至2022年12月31日 1.22% 0.06% 0.50% 0.06% 0.72% 0.00%

2023年01月01日至2023年12月31日 5.57% 0.04% 1.98% 0.04% 3.59% 0.00%
2024年01月01日至2024年03月31日 1.27% 0.04% 1.29% 0.06% -0.02% -0.02%
自基金合同生效日至2024年03月31日 19.09% 0.05% 6.62% 0.06% 12.47% -0.01%

第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
第十一部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负
债。
三、估值方法
1、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债
等），采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、银行间市场交易的固定收益品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成
本估值。
3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
5、基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金
份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给
予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责
任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失
承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；
如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经
获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值
错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，
基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失
时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方
造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法
规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿
由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方。
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估。
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失。
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人、基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
第十二部分基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益
分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配
原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和
认证费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券账户开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋
账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见相关公
告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基
金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指
定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒
介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信
息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生
效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金管理人应当在中期报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
产品的特有风险。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、基金合同生效后，连续40、50、55个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元的；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监
会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说
明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告
期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在指定媒介披露所投资
中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主
袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款
项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运
作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规
定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策
略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算
各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基
金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份
额持有人支付对应款项。
终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
五、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生
重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式
和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金
暂停披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进
展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，该净值或净值参考区间不
代表基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则
针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程
序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第十七部分风险揭示
本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基
金特定风险及其他风险等。
一、系统性风险
本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券
价格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险
等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，
引起债券价格的波动，从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面
产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债
券的价格和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。
基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响
而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的
价格风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率
上升时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞
争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不
善，其发行的证券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。
基金可通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要
表现在公司债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就
会承受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及
企业信用评级下降的风险。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对
信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的
收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因
为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
四、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投
资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而
引起损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性
方面可能会有些损失，影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可
能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，
甚至影响基金单位净值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交
易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括债券(国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可
转债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债
券回购、国债期货等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度
的特征，综合评估在正常市场环境下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动
性风险相对可控。
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现
为现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额
赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。
基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类
流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风
险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付
赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会
认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法
及时赎回、无法全部赎回、或申购/赎回成本相对较高的风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。
2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日
受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申
请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人10%以内的赎回申请在
当日根据前述“1）全额赎回”或“2）部分延期赎回”的约定方式办理，在仍可接受赎回
申请的范围内对大额赎回申请人超过10%的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回
申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期
赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎
回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请
时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置
清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风
险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、
赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在
启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应
特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启
用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户
资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份
额净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考
区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
五、本基金特定风险
1、本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体
下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
2、本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率
风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权
益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险
等与基础资产相关的风险。
3、本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债
券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外
部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企
业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同
时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债
主体信用基本面的难度。
4、本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品投资可能给本
基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风
险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
5、本基金基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须
召开基金份额持有人大会。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带
来风险；
3、其他意外导致的风险。
第十八部分基金的终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十九部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投
资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当
事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不
以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限
于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限
于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申
购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限
于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限
于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。本基金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进
行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中
国证监会或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商并履行适当程序后修改，不需召开
基金份额持有人大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（8）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基
金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以
上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金
份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不
得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益
登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表
的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金
托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出
具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个
月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份
额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意
见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他
非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电
话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托
管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分
之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名
称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方
式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更
的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持
有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大
会。
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华
南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
第二十部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人：何如
设立日期：1998年12月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元
存续期限：持续经营
联系电话：0755-82021233
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
邮政编码：350013
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币207.74亿元
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据
承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业
务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用
证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、
咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项
专营规定的从其规定）。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转
债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券
回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。本基金不投资于股票和权证，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金相关期货投资的具体操作按照另行签署的《期货投资操作备忘录》（协议名称
以实际签署为准）的约定执行。本基金在进行国债期货实物交割前，基金管理人需事先与
基金托管人就国债期货实物交割的具体运营及操作签订备忘录。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行
监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10%；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（6）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国
证监会规定的特殊品种除外；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之
日起3个月内予以全部卖出；
（12）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规
定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）如本基金参与国债期货交易：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价
值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议项下的
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行
为进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经
慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对
手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单
的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易
对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3
个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何
法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担
违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予
以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的
交易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的
交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基
金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此造成的相应
损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产
损失的，基金托管人应承担相应责任。
（五）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务
账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构
签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督
与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实
履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办
法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符
合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资
银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向
基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。
基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
（六）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对于基金
关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互
提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易
名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，
另一方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的
关联交易名单开始生效。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期
限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金
托管人未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应
承担相应责任。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托
管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求
需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式
通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管理人承担。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒
绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有
效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正
期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内
答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，
情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基
金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内
交易交收、基金开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人
追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基
金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后，基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具
有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户，也称为资金账户，保
管基金财产的银行存款。基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表
所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级
结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，
均需通过基金托管人的基金托管专户进行。
2、基金托管人可根据实际情况需要，为本基金开立资金清算辅助账户，以办理相关的
资金汇划业务。
3、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办理基金资产的
支付。
（四）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印
鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期
存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。在取得存款证实书后，基
金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投
资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金
已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人
和基金托管人双方协商解决。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户
和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金
管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金
托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署
的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另
有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度
审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以
加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值的计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金资产净值
除以计算日基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入，国家另有规定的，从其规定。基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份
额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其他投资等资产及负
债。
2、估值方法
（1）交易所市场交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券（包括中小企业私募债等），
采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）银行间市场交易的固定收益品种的估值
1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值。
2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成本
估值。
（3）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。
（5）基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金
资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的误差不作为基
金估值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1、当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值估
值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基
金管理人和基金托管人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金
管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，
基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致基金财产或基金份额持有人的
实际损失的，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任进行赔偿，基
金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返还不当得利。
3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能
发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，
以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基
金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
4、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可
以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
5、当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应
本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结
果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损
失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
（四）暂停估值与公告的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分
别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的
原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，法律法规另有规定或有权机关另有
要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不
能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳
市，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管
理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
工作人员。
（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止情形发生，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止情形发生时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十一部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人
在正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要
和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系
统，投资者可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地办理基
金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方
微信账号（微信号:penghuajijin )，快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可
实现账户查询功能和交易功能。鹏华直销APP（即鹏华A加钱包APP）及鹏华基金微信
号目前也支持鹏华基金客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善
现有技术系统和销售渠道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com.cn）、短信平台、呼叫中心（400-
6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基
金管理人将通过手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的信
息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会
周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的
定制信息内容。
三、在线咨询服务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：
penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询
服务，在工作时间内有专人在线提供咨询服务。
四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周7×24小时基金账
户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外），
投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项
服务。
五、客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人
工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理
投诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
第二十二部分其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京中植基金销售有限公司申购（含 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子 2023年06月20日

定期定额投资）费率优惠活动的公告 披露网站
鹏华金利债券型证券投资基金更新的招募说明书 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年07月06日
鹏华金利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年07月06日
鹏华金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年07月20日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月07日
鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月21日
鹏华金利债券型证券投资基金2023年中期报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年08月30日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年09月07日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年09月27日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年10月13日
鹏华金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年10月24日
鹏华基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下基金的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月07日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与南京证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年11月16日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2023年第4次分红公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2023年12月06日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年01月18日
鹏华金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年01月19日
鹏华基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年02月02日

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年02月08日
鹏华基金管理有限公司关于鹏华金利债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月02日
鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月04日
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责任公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月16日
鹏华金利债券型证券投资基金2023年年度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年03月28日
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年04月13日
鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年04月13日
鹏华金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年04月19日
鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月10日
鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告 《中国证券报》、基金管理人网站及/或中国证监会基金电子披露网站 2024年05月16日

上述披露事项的披露期间自2023年06月10日至2024年06月07日。
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投
资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件
或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查
阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十四部分备查文件
一、备查文件包括：
1、中国证监会准予鹏华金利债券型证券投资基金募集注册的文件
2、《鹏华金利债券型证券投资基金基金合同》
3、《鹏华金利债券型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
鹏华基金管理有限公司
2024年07月