-0.7061% 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬中证 500 质量成长
基金主代码 007593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日
报告期末基金份额总额 592,208,607.99 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法, 按照中证 500 质量成长
指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组合，以跟踪中
证 500 质量成长指数的收益表现，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。本基金的投资策略包括：资产
配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略
等。
业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 3 页 共 13 页
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证 500 质量成长 C
下属分级基金的交易代码 007593 007594
报告期末下属分级基金的份额总额 347,411,253.55 份 244,797,354.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日 — 2021 年 9 月 30 日）
鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证 500 质量成长 C
1.本期已实现收益 10,234,681.03 5,360,232.65
2.本期利润 49,598,950.20 16,098,012.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.1696 0.0988
4.期末基金资产净值 640,670,116.48 447,094,124.03
5.期末基金份额净值 1.8441 1.8264
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬中证 500 质量成长 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.33% 1.18% 7.39% 1.20% 1.94% -0.02%
过去六个月 15.44% 0.95% 10.91% 0.96% 4.53% -0.01%
过去一年 27.54% 1.01% 18.37% 1.02% 9.17% -0.01%
自基金合同
生效起至今 84.41% 1.19% 52.73% 1.23% 31.68% -0.04%
鹏扬中证 500 质量成长 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 9.23% 1.18% 7.39% 1.20% 1.84% -0.02%
过去六个月 15.22% 0.95% 10.91% 0.96% 4.31% -0.01%
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
过去一年 27.05% 1.01% 18.37% 1.02% 8.68% -0.01%
自基金合同
生效起至今 82.64% 1.19% 52.73% 1.23% 29.91% -0.04%
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 5 页 共 13 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明 任职日期 离任日期
施红俊
本基金基
金经理,数
量投资部
总经理兼
指数投资
总监
2019 年 8 月 29 日 - 16
同济大学管理学博士，曾
任大公国际资信评估有限
公司上海分公司中小企业
评级部部门经理；中证指
数有限公司研究员、固定
收益主管、研究开发部副
总监。现任鹏扬基金管理
有限公司数量投资部总经
理兼指数投资总监。2019
年 8月 29日至今任鹏扬中
证 500 质量成长指数证券
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 6 页 共 13 页
投资基金基金经理;2020
年 6 月 9 日至今任鹏扬元
合量化大盘优选股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理;2021 年 5 月 25 日至今
任鹏扬沪深 300 质量成长
低波动指数证券投资基金
基金经理;2021 年 7 月 16
日至今任鹏扬中证科创创
业50指数证券投资基金基
金经理;2021 年 8 月 4 日
至今任鹏扬中证 500 质量
成长交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯
公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，
拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，
对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告
期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 7 页 共 13 页
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年 3 季度，全球疫情再度反复，欧美经济复苏动能减弱，且资源品价格大涨、芯片短缺、
海运费维持高位、叠加疫情下的供给收缩，导致欧美国家面临较高的通胀压力。再看国内情况，PMI
已连续 6 个月回落，目前在荣枯线下方，经济下行压力大。通胀上，猪价低迷和房租恢复弱制约了
核心 CPI 和服务价格上涨，CPI 同比仍保持低位。但 PPI 同比大幅上升并保持高位，疫情下，居民收
入增速回落，消费意愿偏低，PPI 向 CPI 的传导并不通畅，PPI 和 CPI 的背离在不断加大。流动性
上，央行通过全面降准和灵活适度的公开市场操作，总体保持中性偏宽松局面。但社融增速并不乐
观，对总需求扩张带来不利影响。
2021 年 3 季度，全球股票市场总体上震荡偏弱。A 股市场则受多重利空冲击出现回调。从风格
来看，上证 50 指数下跌 8.62%，沪深 300 指数下跌 6.85%，创业板指数下跌 6.69%，中证 500 指数
上涨4.34%。中小盘风格跑赢大盘风格，但这一格局在3季度末有切换迹象。500质量指数上涨7.77%，
跑赢中证 500 指数 3.43%，在宽基指数中表现优异。分行业看，本季度内，钢铁、煤炭、有色、石油
化工等周期行业及高景气的新能源产业链表现相对出色；食品饮料、医药等大消费方向则回调较多；
银行、家电和建材等地产产业链也受房地产行业各种利空影响明显下跌。
操作方面，本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数，将股票仓位维持在 93%-95%之
间，并做好日常申购、赎回资金安排，同时积极参与一级市场打新以增厚组合收益。报告期内，本
基金 A类实现相对业绩基准的超额收益 1.94%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬中证 500 质量成长 A的基金份额净值为 1.8441 元，本报告期基金份额净值
增长率为 9.33%；截至本报告期末鹏扬中证 500 质量成长 C的基金份额净值为 1.8264 元，本报告期
基金份额净值增长率为 9.23%；同期业绩比较基准收益率为 7.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 8 页 共 13 页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,033,742,373.91 92.43
其中：股票 1,033,742,373.91 92.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 63,575,122.90 5.68
其中：债券 63,575,122.90 5.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,762,758.98 0.16
8 其他资产 19,375,339.11 1.73
9 合计 1,118,455,594.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 71,680,834.16 6.59
C 制造业 613,432,854.30 56.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,550,212.00 7.86
E 建筑业 58,126,390.00 5.34
F 批发和零售业 60,214,940.00 5.54
G 交通运输、仓储和邮政业 40,527,740.00 3.73
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,886,528.00 0.63
J 金融业 30,598,958.00 2.81
K 房地产业 17,943,194.00 1.65
L 租赁和商务服务业 9,486,204.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,339,908.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 9 页 共 13 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,555,700.00 0.79
S 综合 - -
合计 1,016,343,462.46 93.43
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 14,060,477.56 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,149,934.14 0.29
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 17,398,911.45 1.60
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 1,488,400 27,207,952.00 2.50
2 600801 华新水泥 1,165,600 23,836,520.00 2.19
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 10 页 共 13 页
3 002408 齐翔腾达 1,932,000 23,454,480.00 2.16
4 600089 特变电工 836,400 20,282,700.00 1.86
5 002056 横店东磁 1,525,600 20,046,384.00 1.84
6 600188 兖州煤业 657,100 19,049,329.00 1.75
7 002080 中材科技 519,992 18,407,716.80 1.69
8 002028 思源电气 461,900 18,272,764.00 1.68
9 600039 四川路桥 2,141,300 18,072,572.00 1.66
10 600256 广汇能源 2,075,400 18,014,472.00 1.66
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 100,000 6,395,000.00 0.59
2 600905 三峡能源 453,881 3,149,934.14 0.29
3 688516 奥特维 8,000 1,534,240.00 0.14
4 300122 智飞生物 9,000 1,430,910.00 0.13
5 300751 迈为股份 1,700 1,036,201.00 0.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 63,575,122.90 5.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 63,575,122.90 5.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21 国债 01 304,600 30,484,368.00 2.80
2 019654 21 国债 06 300,610 30,088,054.90 2.77
3 019645 20 国债 15 30,000 3,002,700.00 0.28
4 - - - - -
5 - - - - -
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 11 页 共 13 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的
发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 171,354.23
2 应收证券清算款 1,336,195.31
3 应收股利 -
4 应收利息 903,892.41
5 应收申购款 16,963,897.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,375,339.11
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 12 页 共 13 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限
情况说明
1 600039 四川路桥 18,072,572.00 1.66 重大事项停牌流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限
情况说明
1 600905 三峡能源 3,149,934.14 0.29 新股锁定期流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证 500 质量成长 C
报告期期初基金份额总额 223,643,617.10 134,794,342.36
报告期期间基金总申购份额 197,418,860.77 227,471,315.91
减：报告期期间基金总赎回份额 73,651,224.32 117,468,303.83
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 347,411,253.55 244,797,354.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 2021 年第 3季度报告
第 13 页 共 13 页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
6. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日