鹏扬基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告

　一、召开会议基本情况
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，并经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”或“基金托管人”）协商一致，鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：
　　1、会议召开方式：通讯方式。
　　2、会议投票表决起止时间：自2022年8月12日至2022年11月7日17:00止（以收到表决票的时间为准）。
　　3、会议通讯表决票的送达地点：
　　收件人：鹏扬基金管理有限公司客户服务部
　　地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405
　　联系人：张妍
　　联系电话：400-968-6688
　　邮政编码：100043
　　请在信封表面注明：“鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
　　二、会议审议事项
　　《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的议案》（见附件一）。
　　上述议案的内容说明见《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的方案说明书》（见附件四）。
　　三、权益登记日
　　本次基金份额持有人大会的权益登记日为2022年8月11日，该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
　　四、表决票的填写和寄交方式
　　（一）纸质表决票的填写和寄交方式
　　1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印获取表决票或登录本基金管理人网站（www.pyamc.com）下载等方式获取表决票。
　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
　　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供个人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。
　　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或基金管理人认可的其他印章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证明文件（包括使用的身份证或护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。
　　（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（6）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。
　　（7）以上各项中的签字、公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以本基金管理人的认可为准。
　　3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于2022年8月12日至2022年11月7日17:00期间（以收到表决票的时间为准），通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至本公告列明的送达地点，请在信封表面注明：“鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
　　（二）网络投票（仅适用于个人投资者）
　　为方便基金份额持有人参与大会投票，基金管理人提供或指定网络投票通道供个人投资者进行投票。网络投票的起止时间自2022年8月12日起至2022年11月7日17：00止（投票时间以系统记录时间为准）。通过网络进行投票的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。
　　基金份额持有人通过上述网络投票的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。
　　五、授权
　　为便于基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，除直接投票外，基金份额持有人还可以授权委托他人代其参与基金份额持有人大会并投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的，需符合以下规则：
　　（一）委托人
　　本基金的基金份额持有人可授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权委托他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。投资者在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。
　　投资者在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有基金份额的数额，以本基金登记机构的登记为准。
　　（二）受托人
　　基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人或其他符合法律规定的机构或个人，代其行使表决权。
　　（三）授权方式
　　1、纸面方式授权
　　（1）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（见附件三），并提供基金份额持有人的个人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（2）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及机构投资者填妥并签署的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（3）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及合格境外机构投资者填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　（4）代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续（包括提供代理人有关证明文件）。
　　（5）以上各项及本公告正文全文中的签字、公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。
　　（6）纸面授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。
　　2、电话授权（仅适用于个人投资者）
　　为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，基金份额持有人可拨打本基金管理人客户服务电话(400-968-6688转人工，免收长途话费)，并按提示确认身份后授权基金管理人投票。
　　本基金管理人也可主动与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后，由人工坐席根据基金份额持有人意愿进行授权记录并完成基金份额持有人对基金管理人授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。
　　3、短信授权（仅适用于个人投资者）
　　为方便基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，本基金管理人可以通过短信平台向预留有效手机号码的基金份额持有人发送授权征集短信，基金份额持有人可回复短信表明授权意见。
　　（四）授权效力确定规则
　　1、如果同一基金份额持有人进行了授权委托，又直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。
　　2、如果同一基金份额持有人通过纸面及其他多种方式进行了有效授权，不论授权时间先后，均以有效的纸面授权为准。
　　3、如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过纸面方式进行有效授权，无论授权意向是否相同，均以最后一次授权为准。
　　4、如果最后时间收到的纸面授权有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的授权表示一致的，按照该相同的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。
　　5、如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。
　　（五）授权时间的确定
　　如基金份额持有人通过纸面方式进行授权，授权时间以本基金管理人收到授权委托书的时间为准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权，授权时间以系统记录时间为准。
　　六、计票
　　1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人授权代表的监督下于本公告所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
　　2、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
　　3、表决票效力的认定如下：
　　（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合公告规定，且在规定时间之前送达指定收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　（2）基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权或有效非纸面授权的，以其送达的有效表决票为准。
　　（3）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　（4）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达指定收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　（5）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
　　①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
　　②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
　　③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交给指定收件人的时间为准，邮寄的以指定收件人收到的时间为准。
　　七、决议生效条件
　　1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
　　2、本次议案经参加基金份额持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）同意，则视为表决通过，形成的基金份额持有人大会决议有效；
　　3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案，并自基金份额持有人大会决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。
　　八、二次召集基金份额持有人大会
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）时，基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，本基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2022年8月11日。
　　重新召集基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
　　九、本次大会相关机构
　　1、召集人：鹏扬基金管理有限公司
　　2、基金托管人：兴业银行股份有限公司
　　3、公证机关：北京市方圆公证处
　　地址：北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5号北京INN大厦3层
　　联系人：赵蓉
　　联系电话：010-85197506
　　邮政编码：100010
　　4、见证律师：上海市通力律师事务所
　　十、重要提示
　　1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。
　　2、投资者可登录本基金管理人网站（www.pyamc.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-968-6688）了解本次基金份额持有人大会相关事宜。
　　3、基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告，就基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。
　　4、本公告的有关内容由鹏扬基金管理有限公司负责解释。
　　特此公告
　　鹏扬基金管理有限公司
　　二○二二年八月八日
　　附件一：《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的议案》
　　附件二：《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》
　　附件三：《授权委托书》
　　附件四：《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的方案说明书》
　　附件一：
　　关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量
　　成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的议案
　　鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人：
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议本基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事宜。《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的方案说明书》见附件四。为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定本基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的具体时间，根据本次审议事项对基金合同等法律文件进行修订，并根据现时有效的法律法规、基金托管人信息更新及基金实际投资运作情况对基金合同等法律文件进行其他必要的修订和补充。
　　以上议案，请予审议。
　　鹏扬基金管理有限公司
　　二○二二年八月八日
　　附件二：
　　鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票
　　基金份额持有人姓名/名称：
基金份额持有人证件号码（身份证件号/营业执照号）：
基金份额持有人基金账户号：
受托人（代理人）姓名/名称：
受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照号）：
审议事项 同意 反对 弃权
《关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500
质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同
等有关事项的议案》
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章
日期：____年____月____日
说明：1、请就审议事项表示“同意” 、“反对”或“弃权” ，并在相应栏内画“√” ，同一议案只能表示一项意见。
2、“基金账户号” ，仅指持有本基金基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要
按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写基金账户号；其他情况可不必填写。 此处空白、
多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有基金份额。 3、如表决
票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿无法判断，但其他各项
符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份
额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 4、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、
不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间
之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额
总数。 5、本表决票可从基金管理人网站（www.pyamc.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.
csrc.gov.cn/fund）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
　　附件三：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2022年11月7日的以通讯方式召开的鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。
　　若鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金重新召集审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。
　　委托人（签字/盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人基金账号：
　　代理人（签字/盖章）：
　　代理人身份证号或营业执照号：
　　委托日期：年月日
　　附注：
　　1、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人在开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。
　　2、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有的基金份额分别行使授权的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有基金份额。
　　3、此授权委托书可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。
　　附件四：
　　关于鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量
　　成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事项的方案说明书
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会，审议本基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同等有关事宜。涉及的主要修订情况如下（具体修订详见附表）：
　　一、基金类别变更
　　基金类别由股票指数基金变更为ETF联接基金。
　　二、基金投资目标、投资范围及投资比例等变更
　　1、本基金投资目标
　　由“本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。”
　　变更为：“通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。”
　　2、本基金投资范围
　　由“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证500质量成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册的上市股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。”
　　变更为：
　　“本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
　　本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。”
　　3、基金的投资组合比例
　　由“本基金投资于中证500质量成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
　　如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。”
　　变更为：“本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
　　如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。”
　　4、根据修改后的投资范围调整业绩比较基准、投资策略、投资限制及风险收益特征。
　　三、估值对象、估值方法、暂停估值的情形等变更
　　根据修改后的投资范围调整估值对象、估值方法等，并增加估值原则。
　　四、增加自动终止条款
　　由“《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
　　法律法规另有规定时，从其规定。”
　　变更为：
　　“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”
　　五、修改基金费用
　　（1）修改基金管理费、基金托管费计提标准
　　由“1、基金管理人的管理费
　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.45%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内按照指定的账户路径及日期进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　2、基金托管人的托管费
　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
　　H＝E×0.10%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内按照指定的账户路径及日期进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
　　变更为：
　　“1、基金管理人的管理费
　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.45%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内按照指定的账户路径及日期进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　2、基金托管人的托管费
　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
　　H＝E×0.10%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额，若为负数，则取0
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内按照指定的账户路径及日期进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
　　（2）标的指数许可使用费由基金管理人承担，不再从基金财产中列支。
　　六、变更基金赎回费率
　　原赎回费费率为：
A类基金份额 C类基金份额
持有期限（Y） 赎回费率 赎回费率
Y＜7b日 1.50% 1.50%
7b日≤Y＜30b日 0.75% 0.50%
30b日≤Y＜180b日 0.50% 0% Y≥180b日 0%
变更为：
A类基金份额 C类基金份额
持有期限（Y） 赎回费率 赎回费率
Y＜7日 1.50% 1.50%
Y≥7日 0% 0%
　　七、其他修订
　　根据基金转型后的特点、现时有效的法律法规、基金托管人信息更新及基金实际投资运作情况对基金合同等法律文件进行的其他必要修订和补充。
　　如本次基金份额持有人大会议案获得通过，基金管理人将在基金份额持有人大会决议生效公告中公告上述修订事项的生效日期，即鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转型为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的起始日期，请投资者关注。基金管理人将于修订生效当日发布本基金更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要，届时投资者可登录本公司网站（www.pyamc.com）查阅。
　　附表：基金合同修订对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
前言
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合
同法》(以下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国
证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )b
、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》” ）、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数
基金指引》（以下简称“《指数基金指引》” ）和其
他有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民
法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国
证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运
作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信
息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理
规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》（以下简称 《指数基金指
引》）和其他有关法律法规。
前言
（三） 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关
规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会” )注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者
保证。
（三） 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（以下简称本基金）由鹏扬中
证500质量成长指数证券投资基金转型而来。 鹏扬
中证500质量成长指数证券投资基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有关规定变更注
册，并经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证
监会)注册。
中国证监会对鹏扬中证500质量成长指数证券
投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
前言
（六）本基金为指数基金，投资者可能面临基金跟
踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服
务、成份股停牌或违约等潜在风险，具体风险详见
招募说明书。
（六）本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份
股及备选成份股，投资者投资于本基金面临跟踪误
差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成
份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明
书。
前言
（八）本基金可根据投资策略需要或不同配置地的
市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下
简称港股通标的股票）或选择不将基金资产投资于
港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标
的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港
股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限
于：港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股
价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率
风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损
失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
（在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常
交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。
（九）本基金可投资存托凭证，如果投资，基金
净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动
影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险、存托
凭证发行机制和交易机制等相关风险可能直接或
间接成为本基金的风险。
（十） 本基金可投资股指期货和国债期货，如
果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交
易具有杠杆性，当出现不利行情时，相关行情微小
的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货
采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间
内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资
带来重大损失。 本基金可投资股票期权，可能面临
的风险包括但不限于流动性风险、价格风险、操作
风险等，可能给投资带来重大损失。 具体详见招募
说明书“风险揭示”章节。
（十一）为对冲信用风险，本基金可能投资于
信用衍生品，如果投资，信用衍生品投资可能面临
流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
释义
1、基金或本基金：指鹏扬中证500质量成长指数证
券投资基金
4、基金合同或本基金合同：指《鹏扬中证500
质量成长指数证券投资基金基金合同》及对本基金
合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本
基金签订之《鹏扬中证500质量成长指数证券投资
基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书：指《鹏扬中证500质量成长指
数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《鹏扬中证500质量
成长指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更
新
8、基金份额发售公告：指《鹏扬中证500质量
成长指数证券投资基金基金份额发售公告》
1、基金或本基金：指鹏扬中证500质量成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
4、基金合同或本基金合同：指《鹏扬中证500
质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和
补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本
基金签订之《鹏扬中证500质量成长交易型开放式
指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管
协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《鹏扬中证500质量成长交
易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《鹏扬中证500质量
成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金产品资料概要》及其更新
释义
10、《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国
人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012
年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并
经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务
委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部
法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15
日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7
月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人
民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年
12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经
2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务
委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28
日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不
时做出的修订
11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7
月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月
20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
释义
17、交易型开放式指数证券投资基金：指《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》（以下简
称《登记结算业务实施细则》）定义的“交易型开
放式证券投资基金” ，简称ETF
18、ETF联接基金： 指将绝大部分基金财产投
资于跟踪同一标的指数的ETF （以下简称目标
ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化， 采用开放式运作方式的基金，简
称联接基金
释义
20、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资
基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或
经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、
在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关
政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、
社会团体或其他组织
22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期
货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境
外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资
者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人的合称
释义
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传
推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传
推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托
管及定期定额投资等业务
释义
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规
定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监
会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
31、基金合同生效日：指《鹏扬中证500质量成长交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》生效日，原《鹏扬中证500质量成长指数证券投
资基金基金合同》自同日起终止
释义 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售
结束之日止的期间，最长不得超过3个月
释义 35、T日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、
赎回或其他业务申请的工作日
35、T日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、
赎回或其他业务申请的开放日
释义 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或
其他业务的工作日
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或
其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该
工作日为非港股通交易日时，则本基金可以不开放
申购和赎回等业务，具体以届时公告为准）
释义 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同
和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
释义
43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同
和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其
持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的、且由同一登记机构办理登记
的其他基金基金份额的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同
和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其
持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
释义
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机
构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方
式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投
资方式
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机
构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方
式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一
种投资方式
释义 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银
行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、目
标ETF份额、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
释义
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息
披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以
进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规
定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
释义
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资
产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进
行转让或交易的债券等
释义
59、港股通：指内地投资人委托内地证券公司，经
由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向
香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香
港联合交易所上市的股票
60、信用衍生品：指符合证券交易所或银行
间市场相关业务规则，专门用于管理信用风险的
信用衍生工具
61、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指
接受信用风险保护的一方
62、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指
提供信用风险保护的一方
63、名义本金：亦称交易名义本金，指为信用
衍生品交易提供信用风险保护的金额，各项支付
和结算以此金额为计算基准
64、转融通证券出借业务：指基金以一定的
费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券
金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出
借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应
权益补偿并支付费用的业务
释义
62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产
减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资
产。
66、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产
减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资
产
基金的基本情
况
一、基金名称
鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
一、基金名称
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金
基金的基本情
况
四、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误
差不超过4%。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的具体认购费率按招募
说明书的规定执行，C类基金份额不收取认购费。
七、基金份额类别设置
……投资人可自行选择认购或申购的基金份
额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转
换。 ……
四、基金的投资目标
通过投资于目标ETF， 紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪
偏离度绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过
4%。
五、目标ETF
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券
投资基金（以下简称鹏扬中证500质量成长ETF）。
六、基金份额类别设置
……投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。……
八、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系
也有区别。
本基金与目标ETF之间的联系：（1）两只基金
的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准；（2）两只
基金具有相似的风险收益特征；（3）目标ETF是本
基金的主要投资对象。
本基金与目标ETF之间的区别：（1）在投资方
法上，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于
标的指数成份股、备选成份股；而本基金则采取间
接的方法， 通过将绝大部分基金财产投资于目标
ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交
易方式上，投资者既可以像买卖股票一样在交易所
市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购赎回单位
和申购赎回清单的要求，申赎目标ETF；而本基金
则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销
售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。 可
能引发差异的因素主要包括：（1）法律法规对投资
比例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金品种，
可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指
数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。
（2） 申购赎回的影响。 目标ETFb采取按照最小申
购赎回单位和申购赎回清单要求进行申赎的方式，
申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照
未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金
净值产生一定冲击。
第四部分 基金份额的发售
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对
象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，
具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公
开发售。各销售机构的具体名单详见基金份额发售
公告以及基金管理人网站。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
（二）基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费用；
C类基金份额不收取认购费用。 本基金的A类基金
份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明
书中列示。 基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算
为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份
额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书
中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列
示。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该
申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购
申请。 认购成功的确认以登记机构的确认结果为
准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人
应及时查询。
（三）基金份额认购金额的限制
1、投资人认购前，需按销售机构规定的方式全
额缴款。
2、 基金管理人可以对每个基金交易账户的单
笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说
明书或相关公告。
3、 基金管理人可以对募集期间的单个投资人
的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请
参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，
认购一经受理不得撤销。 A类基金份额的认购费按
每笔A类基金份额认购申请单独计算。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内， 在基
金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少
于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条
件下，基金募集期届满或者基金管理人依据法律法
规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日
内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起
10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人
办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确
认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不
生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次
日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人
应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基
金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满， 未满足募集生效条件，基
金管理人应当承担下列责任：
1、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用；
2、 在基金募集期限届满后30日内返还投资人
已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人
及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管
人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资
产规模
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现
基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形，基金管理人应当在定期报
告中予以披露； 连续六十个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表
决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第四部分 基金的历史沿革与存续
一、基金的历史沿革
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券
投资基金联接基金由鹏扬中证500质量成长指数证
券投资基金转型而来。 鹏扬中证500质量成长指数
证券投资基金经中国证监会《关于准予鹏扬中证
500质量成长指数证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2019]376号）准予募集注册，基金管理人为
鹏扬基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股
份有限公司。 鹏扬中证500质量成长指数证券投资
基金自2019年7月25日至2019年8月26日进行公开
募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备
案手续。 经中国证监会书面确认，《鹏扬中证500质
量成长指数证券投资基金基金合同》于2019年8月
29日生效。 2021年8月4日，基金管理人管理的鹏扬
中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
正式成立。
基金管理人根据持有人大会会议决议，决定将
鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金转换为鹏
扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基
金的联接基金，即本基金。
自202X年XX月XX日起，鹏扬中证500质量成
长指数证券投资基金正式转型为鹏扬中证500质量
成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
二、基金的存续
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金
合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规
定。
基金份额的申
购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具
体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基
金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并在管理人网站公示。 基金投资人
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具
体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基
金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 基金投
资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购与赎回。
基金份额的申
购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、
证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理
人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份
额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎
回的价格。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股
通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务，
并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、
证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理
人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份
额申购、 赎回价格为下一开放日该类基金份额申
购、赎回的价格。
基金份额的申
购与赎回
三、申购与赎回的原则
5、遵循“基金份额持有人利益优先” 原则，基
金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时，如果
发生申购、赎回损害持有人利益的情形时，应当及
时暂停申购、赎回业务；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上
述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
三、申购与赎回的原则
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额
持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上
述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
基金份额的申
购与赎回
四、申购与赎回的程序
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许
的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
4、申购与赎回的登记
投资人申购基金成功后，登记机构在T＋1日为
投资人登记权益并办理登记手续，投资人自T＋2日
（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后，登记机构在T＋1日为
投资人办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对
上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资
人的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介公告。
四、申购与赎回的程序
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许
的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告。
基金份额的申
购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定
请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调
整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、
单日申购金额上限、净申购比例上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
5、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切
实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理
人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措
施对基金规模予以控制。 具体规定请参见相关公
告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调
整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
基金份额的申
购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设
置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类
基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计
算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基
金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募
说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以
当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份，上
述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2b
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率
由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回
金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为
元。 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设
置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类
基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计
算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各
类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内
公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟
计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募
说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份
额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有
效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方
法，保留到小数点后2b位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率
由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资
料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回
份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费
用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
基金份额的申
购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
7、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
7、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金
管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法
规以及监管部门、自律规则的规定。
基金份额的申
购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到
合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或
登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记
结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法
正常运行。
7、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有
可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或
者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到
合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的
情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或
登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记
系统、基金会计系统无法正常运行。
7、基金所投资的品种的估值出现重大转变时。
8、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
9、目标ETF暂停申赎、暂停上市或目标ETF停
牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。
12、基金参与港股通交易且港股通交易每日额
度不足。
基金份额的申
购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形
之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时，基金管
理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的
申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、12、13项暂
停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申
购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部
或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及
时恢复申购业务的办理。
基金份额的申
购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
5、 接受赎回申请将损害现有基金份额持有人
利益的情形时。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接
受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应
按规定报中国证监会备案， 已确认的赎回申请，基
金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将
可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以
受理赎回申请当日的该类基金份额净值为依据计
算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
5、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时。
6、 基金所投资的投资品种的估值出现重大转
变时。
7、目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值。
8、目标ETF暂停申赎、暂停上市或目标ETF停
牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎
回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报
中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付，并以受理赎回
申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金
额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
基金份额的申
购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（b）赎回申请日，若已披露的基金份额净值会
影响基金份额持有人相对利益的，遵循“基金份额
持有人利益优先” 原则，基金管理人有权采用更高
精度的基金份额净值（小数点后保留至第8位，小
数点后第9位四舍五入）计算当日的赎回金额和申
购、定期定额申购份额。在这种情况下，基金管理人
应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方
式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关
处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
（2）部分延期赎回：……若本基金发生巨额赎
回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的10%，基金管理人应当先行对该
单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延
期办理，而对该单个基金份额持有人10%以内（含
101%） 的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并
按上述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”
约定的方式进行一并处理，具体见招募说明书或相
关公告。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在
指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理
人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明有
关处理方法，同时在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理
人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
3、基金管理人可根据暂停申购或赎回的时间，
依照《信息披露办法》的有关规定，最迟应于重新
开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告；也可根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开
放的公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（b）赎回申请日，若已披露的基金份额净值会
影响基金份额持有人相对利益的，遵循“基金份额
持有人利益优先” 原则，基金管理人有权采用更高
精度的基金份额净值（小数点后保留至第8位，小
数点后第9位四舍五入）计算当日的赎回金额和申
购、定期定额申购份额。在这种情况下，基金管理人
应当按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
（2）部分延期赎回：……若本基金发生巨额赎
回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的10%，基金管理人有权对该单个
基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办
理， 而对该单个基金份额持有人10%以内（含101
%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按上
述“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回” 约定
的方式进行一并处理，具体见招募说明书或相关公
告。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接
受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在
规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理
人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他
方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明有
关处理方法，同时在2日内在规定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理
人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
3、基金管理人可根据暂停申购或赎回的时间，
依照《信息披露办法》的有关规定，最迟应于重新
开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎
回公告；也可根据实际情况在暂停公告中明确重新
开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开
放的公告。
基金份额的申
购与赎回
十六、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致，可
对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大
会审议。
十九、当技术条件成熟，本基金管理人在不违
反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据
具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调
整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券
交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额
的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额
持有人大会审议，但应根据相关法规规定进行信息
披露。
基金合同当事
人及权利义务
一、基金管理人
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和
调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投
资和非交易过户等业务规则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监
会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认
购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净
值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会
计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的
备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担
全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期
存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认
购人；
（25） 执行生效的基金份额持有人大会的决
定；
一、基金管理人
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利
益依法为基金进行融资；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和
调整有关基金申购、赎回、转换、定期定额投资和非
交易过户等业务规则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监
会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回
和登记事宜；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额申
购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法
律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（10）编制季度报告、中期报告和年度基金报
告；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会
计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低
于法律法规规定的最低年限；
（24） 执行生效的基金份额持有人大会的决
议；
基金合同当事
人及权利义务
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：陶以平
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规
和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账
户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交
易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报
表和其他相关资料15年以上；
（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会；
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决
定；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人：吕家进
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规
和《基金合同》的规定安全保管基金费用；
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账
户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期
货交易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金托管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净
值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报
表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定
的最低年限；
（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额
持有人大会；
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决
议；
基金合同当事
人及权利义务
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（4） 缴纳基金认购、 申购款项及法律法规和
《基金合同》所规定的费用；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（3） 依法转让或者申请赎回其持有的基金份
额；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合
同》所规定的费用；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
基金份额持有
人大会 本基金份额持有人大会不设日常机构。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金
份额持有人可以凭所持有的本基金份额直接参加
或者委派代表参加目标ETF基金份额持有人大会
并表决。 在计算参会份额和票数时，本基金的基金
份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表
决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益
登记日，本基金持有目标ETF基金份额的总数乘以
该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的
比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数
位。 本基金份额折算为目标ETF后的每一参会份额
和目标ETF的每一参会份额拥有平等的投票权。 若
本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，
则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主
袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF
基金份额持有人大会并表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代
表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基
金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金
的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份
额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额
持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额
持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人
大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开
本基金的基金份额持有人大会，本基金的基金份额
持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份
额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金
的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金
份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来
法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届
时有效的法律法规为准。
基金份额持有
人大会
一、召开事由
1、 除法律法规和中国证监会另有规定或《基
金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响
的其他事项；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内，且对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围
内，对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式；
（6）在不违反法律法规、基金合同以及不对基
金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，
根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金
管理人可根据实际情况， 经与基金托管人协商，调
整本基金份额类别的设置；
（7）在不违反法律法规、基金合同以及在不损
害已有基金份额持有人权益的前提下， 基金管理
人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中
国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、
转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
（8）在不违反法律法规、基金合同以及在不损
害已有基金份额持有人权益的前提下，基金推出新
业务或服务；
一、召开事由
1、 除法律法规和中国证监会另有规定或《基
金合同》另有约定外，当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有
人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大
影响的其他事项；
2、在法律法规和基金合同规定的范围内，且对
基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或
变更收费方式；
（6）根据基金实际运作情况，在履行适当程序
后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人
协商，调整本基金份额类别的设置；
（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在
法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有
关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托
管、转让、质押等业务规则；
（8）基金推出新业务或服务；
（9）由于目标ETF基金交易方式变更、终止上
市、基金合同终止、与其他基金进行合并而变更基
金投资目标、范围或策略；
（10）由于目标ETF终止上市或基金合同终止
而变更为直接投资该标的指数的指数基金并修改
基金合同相应内容包括基金投资目标、范围或策略
等；
（11）调整基金份额净值的计算和公告时间或
频率；
（12）本基金采取其他方式参与目标ETF的申
购赎回；
基金份额持有
人大会
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定
外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由
基金托管人召集；
三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通
知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议
召开前30日，在指定媒介公告。 基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容：
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代
理人身份， 代理权限和代理有效期限等）、 授权方
式、送达时间和地点；
四、基金份额持有人出席会议的方式
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以
代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基
金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金
份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代
表列席的，不影响表决效力。 现场开会同时符合以
下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受
托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份
额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2、通讯开会。 ……
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基
金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代
理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具
表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记
注册机构记录相符。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定
外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由
基金托管人召集。
三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通
知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议
召开前30日，在规定媒介公告。 基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容：
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于
代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、授权方
式、送达时间和地点；
四、基金份额持有人出席会议的方式
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以
代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时
基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基
金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派
代表列席的，不影响表决效力。 现场开会同时符合
以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受
托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份
额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2、通讯开会。 ……
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基
金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代
理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具
表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登
记机构记录相符。
基金份额持有
人大会
八、生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内
在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
八、生效与公告
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内
在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、
基金托管人的
更换条件和程
序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职
责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决
议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并
自表决通过之日起生效；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在指定媒介公告；
（二）基金托管人的更换程序
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职
责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决
议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并
自表决通过之日起生效；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在指定媒介公告；
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条
件和程序
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应
在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有
人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一）基金管理人的更换程序
2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职
责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决
议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决
议自表决通过之日起生效；
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在
更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在规定媒介公告；
（二）基金托管人的更换程序
2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职
责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决
议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决
议自表决通过之日起生效；
5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在
更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效
后2日内在规定媒介公告；
（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条
件和程序
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应
在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有
人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。
基金份额的登
记
三、基金登记机构的权利
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办
理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在
指定媒介上公告；
三、基金登记机构的权利
4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办
理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在
规定媒介上公告；
基金的投资
一、投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 力争
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误
差不超过4%。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具， 以中证500质量成长指数的成份股及其备选
成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成
份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册的上市股票、存托凭证）、银
行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于中证
500质量成长指数成份股和备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。
一、投资目标
通过投资于目标ETF， 紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪
偏离度绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过
4%。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股
（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。 为更
好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份
股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注
册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上
市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括
国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资
的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场
工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用
衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融
资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标
ETF的比例不低于基金资产净值的90%；投资于港
股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票
资产的50%；本基金每个交易日日终在扣除国债期
货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。
基金的投资
三、投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法, 1按照中
证500质量成长指数中的成份股构成及其权重构建
股票投资组合， 以跟踪中证500质量成长指数的收
益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。
（一）资产配置策略
本基金管理人主要按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。基金管理人将综合
考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求和法律
法规限制等因素确定各类资产的具体配置比例。
本基金将对基金组合与指数表现的跟踪偏离
度和跟踪误差保持动态监控，每月定期分析基金组
合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情
况及其原因，并优化跟踪误差管理方案，实现对跟
踪偏离度和跟踪误差的有效控制。本基金对标的指
数的跟踪目标是：在正常情况下，力争相对于业绩
比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
（二）股票投资策略
1、标的指数介绍。 本基金股票资产跟踪的标
的指数为中证500质量成长指数。 中证500质量成
长指数是中证指数有限公司从中证500样本股中选
取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为
充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股，并采用
非市值加权方法的Smart1Beta指数。
2、股票投资组合构建。本基金原则上将采用完
全复制法构建股票投资组合,并通过事先设置目标
跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪
误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离
的风险。
3、股票投资组合调整。 本基金所构建的股票
投资组合原则上根据标的指数成份股组成及其权
重的变动进行相应调整。 同时,1当出现特殊情形导
致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以采用包括替代、抽样等技术手段在内的优
化复制法来构造股票投资组合，以更好地实现投资
目标。其中，替代是指通过投资其他成份股、非成份
股或金融衍生品等金融工具来构建对应的风险敞
口。 为了减小跟踪误差，本基金会按照主营业务相
近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选
择替代股票。抽样复制法是根据预先设定的标准剔
除部分成分股，并对选取的成分股在组合中的相对
权重进行再配置，从而使组合的跟踪成本和跟踪误
差控制在可以接受的范围之内。基金管理人应当自
基金合同生效之日起6个月内使得本基金的股票投
资组合比例符合《基金合同》的约定。
（1）定期调整。 根据标的指数的调整规则，对
股票投资组合及时进行调整。中证指数有限公司原
则上每半年审核一次标的指数的成份股。本基金将
按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，对股
票投资组合进行相应调整。
（2）不定期调整。 在特殊情况下，基金管理人
可以根据市场情况，采取合理措施，对投资组合进
行适当性变更和调整, 1从而更加有效地跟踪标的
指数、降低跟踪误差。 这些特殊情况包括但不限于
以下情形：① 法律法规的限制；② 标的指数成份股
流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市
场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份
股时； ③ 成份股上市公司存在重大虚假陈述等违
规行为、以及面临重大的不利行政处罚或司法诉讼
时；④ 预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为时；⑤ 因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时； ⑥ 其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。
（四）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情
况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活
跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。根据期货合约的交易方向不
同，套期保值分为两类：买入套期保值和卖出套期
保值。 买入套期保值(又称多头套期保值)是在期货
市场买入期货合约，用期货市场多头对冲现货市场
上行风险，主要用于降低基金建仓期股票价格大幅
上涨的风险；卖出套期保值(又称空头套期保值)是
在期货市场中卖出期货合约，用期货市场空头对冲
现货市场的下行风险，以规避基金运作期间股票价
格下跌的风险。本基金将通过最优套期保值比例来
确定期货头寸，以当前投资组合和目标投资组合的
差与期货标的指数之间的β系数作为最优套期保
值比例。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到
有效跟踪标的指数的目的。
2、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的
短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提
下实现稳健的超额收益。
（五）其他
未来随着市场的发展和基金管理运作的需要，
基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循
法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更
新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
三、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，通过投资于目
标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争日均
跟踪偏离度绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超
过4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
（一）目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下：
（1）申购、赎回：按照目标ETF法律文件约定
的方式申赎目标ETF。
（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF
基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更
或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召
开基金份额持有人大会。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等
因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级
市场方式进行目标ETF的投资。
（二）股票投资策略
1、股票投资策略
基金可投资于标的指数成份股、 备选成份股，
以更好的跟踪标的指数。 同时，还可通过买入标的
指数成份股、 备选成份股来构建组合以申购目标
ETF。 因此对标的指数成份股、备选成份股的投资，
主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及
其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况
（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低
跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
2、港股通标的股票投资策略
本基金将通过国内和香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于
对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体
化过程中可能出现的投资机会，采取“自下而上”
的优选个股策略， 重点投资于受惠于中国经济转
型，且估值合理的具备核心竞争力股票。 本基金根
据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，
选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选
择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产
并非必然投资港股通标的股票。
（四）衍生品投资策略
1、本基金进行股指期货投资时，将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，适当参与股指期货
的投资。 通过利用股指期货，调整投资组合的风险
暴露，改善组合的风险收益特性，从而实现套期保
值；同时，还可利用股指期货流动性好，交易成本低
等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投
资组合的运作效率，从而实现有效管理。
2、本基金进行国债期货投资时，将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，并积极采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货
市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻
求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益
性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
3、本基金进行股票期权投资时，将根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，充分评估股票期权
的流动性、风险收益特征等，同时结合对证券市场
的判断，优选出估值合理的期权合约，从而有效地
实现基金资产的增值及对下跌风险的控制。
（五）其他投资策略
1、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风
险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价
值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资
价值并做出相应的投资决策。
2、融资投资策略
本基金参与融资业务， 将在综合考虑风险、收
益、流动性等因素的基础上，通过对市场行情、组合
风险收益、信用资质等条件的详细分析，选择合适
的交易对手方、确定明确的投资时机及合理的融资
比例。 若相关业务法律法规发生变化，本基金将从
其最新规定，以符合法律法规和监管要求的变化。
3、参与转融通证券出借业务
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础
上，审慎参与转融通证券出借业务。 本基金将基于
对市场行情和组合风险收益的分析， 确定投资时
机、标的证券、期限以及投资比例。若相关转融通证
券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
4、信用衍生品投资策略
本基金投资信用衍生品，将按照风险管理的原
则，以风险对冲为目的。 根据投资组合所持标的债
券等固定收益品种的投资策略，以及潜在信用风险
等情况，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用
衍生品的投资金额、期限等，从而实现有效地信用
风险管理。 同时，本基金还将对信用衍生品交易对
手方、创设机构加强风险管理，合理分散相应集中
度， 且对其进行必要的尽职调查与严格的准入管
理。
未来， 随着证券市场投资工具的发展和丰富，
本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关
投资策略，并在招募说明书中更新公告。
基金的投资
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于中证500质量成长指数成
份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过
基金资产净值的 3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同
一权证，不得超过该权证的10％；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，
不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申
报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量；
（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债
券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购
最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（8） 本基金的基金总资产不得超过基金净资
产的 140%；
（9）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投
资组合限制：
1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股
指期货合约价值不超过基金资产净值的10%，卖出
股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值
的 20%；
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基
金资产的 80%；
3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期
货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的100%。 其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返
售金融资产（不含质押式回购）等；
4） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平
仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市
场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制
的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致；
（12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境
内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合
并计算；
（13）法律法规及中国证监会规定的和基金合
同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（11）项外，因证券市场
波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规
定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，则
本基金投资可不再受相关限制或以变更后的规定
为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大
会审议。
2、禁止行为
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国
证监会另有规定的除外；
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于目标ETF的比例不低于基
金资产净值的90%。
（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货、
股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%， 其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
（3）本基金投资于资产支持证券时，需遵守下
列投资限制：
①本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
②本基金持有的全部资产支持证券，其市值不
得超过基金资产净值的20%；
③本基金持有的同一（指同一信用级别）资产
支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；
④本基金管理人管理的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的10%；
⑤本基金应投资于信用级别评级为BBB以上
(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券
期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申
报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的
股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的
总量。
（5） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境
内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合
并计算。
（6）本基金参与国债期货、股指期货交易时，
需遵守下列投资比例限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债
期货合约价值， 不得超过基金资产净值的15%；本
基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约
价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基
金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的30%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值， 不得超过基金资产净值的10%；本
基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基
金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的20%；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债
期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股
票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资
产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
④本基金所持有的债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债
券投资比例的有关约定；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定。
（7）本基金参与股票期权交易时，需遵守下列
投资比例限制：
①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金
总额不得超过基金资产净值的10%；
②开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证
券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产
净值的20%。 其中，合约面值按照行权价乘以合约
乘数计算；
④基金的投资符合基金合同约定的比例限制
（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益
特征。
（8）本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列
投资比例限制：
①本基金不持有具有信用保护卖方属性的信
用衍生品，不持有合约类信用衍生品；
②本基金持有的信用衍生品名义本金不得超
过本基金中所对应受保护债券面值的100%；
③本基金投资于同一信用保护卖方的各类信
用衍生品，名义本金合计不得超过基金资产净值的
10%；因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前述比例限制的， 基金管理人应在3个月之内
进行调整。 除外。
（9） 本基金资产总值不得超过基金资产净值
的140%。
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债
券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展
期。
（11）本基金参与融资业务时，在任何交易日
日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的95%。
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致。
（14）本基金参与转融通证券出借业务应当符
合以下要求：
①参与转融通证券出借业务的资产不得超过
基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上
的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流
动性受限证券的范围；
②参与转融通证券出借业务的单只证券不得
超过基金持有该证券总量的50%；
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2
亿元；
④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得
超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
⑤因证券市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务。
（15）投资于港股通标的股票的比例不得超过
本基金所投资股票资产的50%。
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金
合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（3） ⑤、（8）、（12）、（13）、
（14）项外，因证券市场波动、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、
标的指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、
交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，第
（1）项基金管理人应当在20个交易日内进行调整，
其他项基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监
管机构另有规定的，从其规定。
法律法规或监管部门取消上述限制或变更上
述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后
的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持
有人大会审议。
基金的投资
五、业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率×95%+银
行活期存款利率(税后)×5%
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证500质量成
长指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税
后)×5%
……但下文“目标ETF发生相关变更情形
时的处理” 另有约定的除外。 但若标的指数及
业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利
影响（包括但不限于编制机构名称变更、指数
更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基
金管理人可在履行适当程序后变更标的指数
和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公
告。
基金的投资
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与收益
高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基
金。
本基金为指数基金，主要采用指数复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
六、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，其预期风险与收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标
的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金的投资
八、目标ETF发生相关变更情形的处理方式
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将
由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投
资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额
持有人大会；若届时本基金管理人已有跟踪该
标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投
资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取
其他合适的指数作为标的指数。 相应地，本基
金基金合同中将删除关于目标ETF的表述部
分，或变更标的指数，届时将由基金管理人另
行公告。
1、 目标ETF交易方式发生重大变更致使
本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变
更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同
的除外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更标的指数，本基金将在履
行适当程序后相应变更标的指数且继续投资
于该目标ETF。
基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价
证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
四、基金财产的保管和处分
基金管理人、 基金托管人因依法解散、被
依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。 基金管理
人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其
固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债
务不得相互抵销。
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价
证券、目标ETF基金份额、票据价值、银行存款
本息和基金应收款项以及其他资产的价值总
和。
四、基金财产的保管和处分
基金管理人、 基金托管人因依法解散、被
依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。 基金管理
人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其
固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债
务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债
务，不得对基金财产强制执行。
基金资产估
值
二、估值对象
基金所拥有的证券、期货合约和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF、股票、债券、国债
期货合约、股指期货合约、股票期权合约、资产
支持证券、信用衍生品、银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
基金资产估
值
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融
负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资
产或负债报价的投资品种， 在估值日有报价
的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报
价不加调整地应用于该资产或负债的公允价
值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生
影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近
交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明
估值日或最近交易日的报价不能真实反映公
允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征
的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特
征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限
制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不
应将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人
不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
（二） 对不存在活跃市场的投资品种，应
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。
采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债
可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发
行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响
在0.25%以上的， 应对估值进行调整并确定公
允价值。
基金资产估
值
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、
权证等）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最
近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格；
2、 处于未上市期间的有价证券应区分如
下情况处理：
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，
同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁
定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
3、 全国银行间债券市场交易的债券等固
定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数
据估值；对银行间市场未上市，且第三方估值
机构未提供估值价格的债券，按成本估值；
4、 同一债券同时在两个或两个以上市场
交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约，一般以估值当日结算价
进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交
易日结算价估值。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和
基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因
此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结
果对外予以公布。
四、估值方法
1、目标ETF估值方法
本基金投资的目标ETF份额按照估值日
目标ETF的基金份额净值估值。 如果基金管理
人认为按上述价格不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人
协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1） 交易所上市的有价证券（包括股票
等）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近
交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格；
3、 处于未上市期间的有价证券应区分如
下情况处理：
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，
同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁
定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值；
4、 全国银行间债券市场交易的债券等固
定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数
据估值；对银行间市场未上市，且第三方估值
机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
5、 同一证券同时在两个或两个以上市场
交易的，按证券所处的市场分别估值。
6、股指期货合约和国债期货合约，一般以
估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化
的，采用最近交易日结算价估值。
7、本基金投资股票期权，按照相关法律法
规和监管部门的规定估值。
8、本基金投资港股通标的股票，港股通投
资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘
价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收
盘价估值。 港股通投资持有外币证券资产估值
涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货
币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人
民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间
价为准。
9、 信用衍生品按第三方估值机构提供的
当日估值价格进行估值，但基金管理人依法应
当承担的估值责任不应委托而免除；选定的第
三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法
律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值
技术确定公允价值。
12、本基金参与融资业务的，按照相关法
律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行
估值。
13、 本基金参与转融通证券出借业务的，
按照相关法律法规和行业协会的相关规定进
行估值。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和
基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因
此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计
算结果对外予以公布。
基金资产估
值
四、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工作日
闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后
第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的
0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份
额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
（3） 前述内容如法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定处理。 如果行业另有通行
做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额
持有人利益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场
遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理
人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
八、特殊情况的处理
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法
的第9项进行估值时， 所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货
交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国
家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托
管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的
约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金份额净值，暂停披露侧袋账户基金份
额净值。
五、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工作日
闭市后，某类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数
点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基
金财产。 基金管理人可以设立大额赎回情形下
的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，
从其规定。
六、估值错误的处理
2、估值错误处理原则
（5） 按法律法规规定的其他原则处理估
值错误。
4、 基金份额净值估值错误处理的方法如
下：
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的
0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份
额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报
中国证监会备案。
（3） 前述内容如法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定处理。 如果行业另有通行
做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和
保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场
或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管
人无法准确评估基金资产价值时；
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、
暂停公告基金份额净值的情形；
九、特殊情况的处理
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法
的第15项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货
交易所及登记机构发送的数据错误，或国家会
计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。 但基金管理人、基金托管人
应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的
约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金净
值信息。
基金费用与
税收
一、基金费用的种类
4、 基金合同生效后的标的指数许可使用
费；
8、基金的证券、期货交易费用；
一、基金费用的种类
7、基金的证券、期货等交易费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的合理
费用；
基金费用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
E为前一日的基金资产净值
4、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可
方所签订的指数使用许可协议中所规定的指
数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
指数许可使用费的费率、收取下限、具体
计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可
使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指
数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。 此项变更无需
召开基金份额持有人大会审议，但基金管理人
应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。
上述“一、基金费用的种类” 中第5－11项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部
分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基
金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部
分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
0）的0.45%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所
持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，
若为负数，则E取0
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部
分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基
金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部
分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取
0）的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法
如下：
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所
持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值
后的余额，若为负数，则取0
上述“一、基金费用的种类” 中第4－11项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从
基金财产中支付。
基金的收益
与分配
三、基金收益分配原则
2、 基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分
配金额后不能低于面值；
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，
并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即
可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过
15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金
份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规
则》执行。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，
并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金
份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规
则》执行。
基金的会计
与审计
一、基金会计政策
2、 基金的会计年度为公历年度的1月1日
至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下
原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以
并入下一个会计年度；
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托
管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的
年度财务报表进行审计。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计
师事务所，须通报基金托管人。 更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介公告。
一、基金会计政策
2、 基金的会计年度为公历年度的1月1日
至12月31日；
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托
管人相互独立的具有符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对
本基金的年度财务报表进行审计。
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计
师事务所，须通报基金托管人。 更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介公告。
基金的信息
披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运
作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其
他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规
定发生变化时，本基金从其最新规定。
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运
作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 相关
法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本
基金从其最新规定。
基金的信息
披露
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监
会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定
报刊” ）及指定互联网网站（以下简称“指定
网站” ， 包括基金管理人网站、 基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披
露，并保证投资人能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人应当在中国证监
会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简
称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联
网网站（以下简称规定网站）等媒介披露，并
保证投资人能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
基金的信息
披露
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发
售公告
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露
影响投资人决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资；拟投资市场、行业
及资产的流动性风险评估；巨额赎回情形下的
流动性风险管理措施；实施备用的流动性风险
管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影
响；基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金
份额持有人服务等内容。
基金合同生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作
日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站
上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金产品资料概要是基金招募说明书的
摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要
信息。 基金管理人应当依照法律法规和中国证
监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概
要。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要
的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品
资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构
网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息
发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产
品资料概要。
4、 基金管理人应当就基金份额发售的具
体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金
管理人在基金份额发售的3日前， 将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金
合同提示性公告登载在指定报刊上；将基金份
额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、《基金合同》 和基金托管协议登载在指
定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金
销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同
时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定
网站上。
（二）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认
文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基
金合同》生效公告。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份
额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次各类基金份额净值和各
类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度
最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、
基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季
度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个
月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登
载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计
报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两
个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告
登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五
个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性
公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的，基金管
理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
（六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务
人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额
持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
8、基金募集期延长或提前结束募集；
（七）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒
介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大
波动， 以及可能损害基金份额持有人权益的，
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消
息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国
证监会。
（九）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组
织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。 基金财产清算小组应当将清算
报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在指定报刊上。
（十）投资股指期货的信息披露
本基金将在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指
期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》、基金托管协议
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露
影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险
揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内
容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网
站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
4、 基金产品资料概要是基金招募说明书
的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概
要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登
载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、 基金转型经基金份额持有人大会审议
通过后，基金管理人将基金招募说明书提示性
公告、 基金合同提示性公告登载在规定报刊
上； 将基金招募说明书、 基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站
上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机
构网站或营业网点； 基金托管人应当同时将
《基金合同》、 基金托管协议登载在规定网站
上。
（二）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份
额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各
类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点
披露开放日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度
最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
（四）基金定期报告，包括基金年度报告、
基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季
度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个
月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登
载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计
报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两
个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告
登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五
个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性
公告登载在规定报刊上。
（五）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务
人应当在2日内编制临时报告书， 并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额
持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
24、目标ETF变更；
27、 本基金连续 30、40、45个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的；
（六）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒
介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大
波动， 以及可能损害基金份额持有人权益的，
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消
息进行公开澄清。
（八）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组
织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。 基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
（九）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基
金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和
报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
（十）投资股指期货和国债期货的信息披
露
本基金将在季度报告、中期报告、年度报
告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货和国债期货交易情况，包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十一）投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在季度报告、 中期报告、
年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露港股通标的股票的投资情况，并充
分揭示投资港股通标的股票的相关风险。 法律
法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（十二）投资信用衍生品的信息披露
基金管理人应在季度报告、 中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策
略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品
对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资目标及策略。
（十三）投资股票期权的信息披露
基金管理人应在季度报告、 中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括
投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估
值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
（十四）参与融资及转融通证券出借业务
的信息披露
基金管理人应在季度报告、 中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资及转融通证券出借业务的
有关情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本
基金参与转融通证券出借业务发生的重大关
联交易事项做详细说明。。
（十五）投资基金份额的信息披露
基金管理人应在季度报告、 中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露所持基金的以下相关情况， 包括：
（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露
时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，招
募说明书中应当列明计算方法并举例说明。
（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，
如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金
合同以及召开基金份额持有人大会等。（4）本
基金投资于基金管理人以及基金管理人关联
方所管理基金的情况。
基金 的 信 息
披露
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当在指定报刊
中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒
介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指
定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
六、信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当在规定报刊
中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、 基金托管人除依法在规定媒
介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于规
定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金 的 信 息
披露
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管
人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇
法定节假日或因其他原因暂停营业时；
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管
人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或
外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值
50%以上的，经与基金托管人协商一致，基金管
理人暂停估值的；
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂
停公告基金份额净值的情形；
基金 合 同 的
变更、终止与
基金 财 产 的
清算
一、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人
大会决议须报中国证监会备案， 自表决通过之
日起生效， 自决议生效后2日内在指定媒介公
告。
二、《基金合同》的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价
格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标
的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构
退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人
大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
三、基金财产的清算
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算
小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基
金托管人、具有证券、期货相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；
基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务
资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具
法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监
会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进
行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存15年以上。
一、《基金合同》的变更
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人
大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两
日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后，
《基金合同》应当终止：
三、基金财产的清算
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算
小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基
金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定
的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工
作人员。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；
基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务
所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管
人保存， 保存期限不低于法律法规规定的最低
年限。
基金合同的
效力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与
基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管
人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字并在募集结束后经基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面
确认后生效。
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利
义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管
人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字或签章。 经202X年X月X日鹏扬中证500
质量成长指数证券投资基金基金份额持有人
大会决议通过，并报中国证监会备案。 自202X
年X月X日起，《基金合同》生效，原《鹏扬中证
500质量成长指数证券投资基金基金合同》同
日起失效。