-0.0246% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
嘉实致安 3个月定期债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实致安 3个月定期债券
基金主代码 007879
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 26日
报告期末基金份额总额 4,181,962,593.83份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 （一）封闭期投资策略：运用大类资产配置策略，本基金将密切关注
股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分
析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估
值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的
不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的
动态变化进行及时调整。本基金封闭期投资策略还包括：债券投资策
略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流
动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风
险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*10%+恒生指数
收益率*5%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带
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来的境外市场的风险。
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基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 45,827,330.83
2.本期利润 92,269,076.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0221
4.期末基金资产净值 4,603,518,761.92
5.期末基金份额净值 1.1008
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.05% 0.08% 0.90% 0.14% 1.15% -0.06%
过去六个月 0.69% 0.11% 1.38% 0.19% -0.69% -0.08%
过去一年 1.50% 0.10% 0.12% 0.19% 1.38% -0.09%
过去三年 10.62% 0.14% 1.93% 0.18% 8.69% -0.04%
自基金合同
生效起至今
13.50% 0.14% 3.23% 0.18% 10.27% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
董福焱
本基金、
嘉实策略
混合、嘉
实多元债
券、嘉实
精选平衡
混合基金
经理
2022年 5月 6
日
- 13年
曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时
基金管理有限公司行业研究员，天弘基金
管理有限公司、长盛基金管理有限公司投
资经理。2018年 7月加入嘉实基金管理
有限公司，曾任职于上海 GARP投资策略
组，现任基金经理。硕士研究生，具有基
金从业资格。中国国籍。
赵国英
本基金、
嘉实信用
债券、嘉
实致享纯
债债券、
嘉实汇鑫
中短债债
券、嘉实
2022年 5月 6
日
- 18年
曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金
营运中心债券交易员，美国银行上海分行
环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组
负责人、基金经理。2020年 8月加入嘉
实基金管理有限公司。现任投资总监（纯
债）。硕士研究生，具有基金从业资格。
中国国籍。
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安泽一年
定期纯债
债券、嘉
实致乾纯
债债券、
嘉实中证
同业存单
AAA指数
7天持有
期基金经
理
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略
不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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一季度，债券市场出现了明显的分化行情，利率债由于宏观基本面复苏和资金面收
紧曲线呈现熊平态势，信用债由于理财赎回潮逐渐平息，收益率整体下行，利差修复明显。元旦
后至春节前，随着新冠感染高峰逐渐过去，交通出行等高频经济数据明显改善，市场风险偏好回
升,“股债跷跷板”特征显现，债券市场承压。春节后至 2月末，受缴准以及春节后资金回笼偏慢
等因素影响，资金面超预期紧张带动短端利率趋势上行，但在配置盘加大力度进场等因素的影响
下，长端利率维持窄幅震荡。3月以来，基本面方面两会公布的经济增长目标低于预期，高频数
据显示经济环比 1-2月有走弱迹象，欧美银行事件引发风险偏好受到压制，资金面方面央行 3月
17日宣布降准，跨季资金平稳，债市整体环境转向利好，收益率曲线陡峭化下行。
转债市场，1月以来，权益市场与转债市场均明显上涨，进入 2、3月份后，由于权益市
场震荡调整，转债资产也随之震荡。市场风格较为极端，TMT板块表现较好，银行地产和电新板
块表现一般。转债估值自 1月伴随权益市场小幅提升后，持续维持偏高位置，配置性价比较前期
有所弱化。
报告期内，本基金积极参与利率债交易，市场调整时加仓高等级信用债和银行二永债。
转债方面，组合重点配置平衡型转债，仓位较去年底有所提升。权益部分，在本产品 2022年年报
对证券市场展望中，我们写到“看好价值股和高股息央国企资产的估值提升机会，回避机构抱团
赛道股。”一季度市场走势印证了我们的判断，高股息价值股和央国企资产有较明显的超额收益。
基于绝对收益目标，我们对其做了部分止盈，换仓到金融、电力、医药等板块，同时加大了低估
值高股息港股资产的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1008元；本报告期基金份额净值增长率为 2.05%，业绩
比较基准收益率为 0.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 411,279,950.07 6.23
其中：股票 411,279,950.07 6.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,127,140,532.91 92.86
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其中：债券 6,127,140,532.91 92.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 42,415,794.63 0.64
8 其他资产 17,602,879.98 0.27
9 合计 6,598,439,157.59 100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 94,161,787.11元，占基金资产净值的比例为
2.05%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 9,393,683.00 0.20
B 采矿业 - -
C 制造业 87,661,896.68 1.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 85,494,084.00 1.86
E 建筑业 9,088,416.00 0.20
F 批发和零售业 19,966,100.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 12,144,171.96 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 52,733,018.92 1.15
K 房地产业 32,557,058.00 0.71
L 租赁和商务服务业 8,079,734.40 0.18
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 317,118,162.96 6.89
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
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通信服务 - -
非必需消费品 18,348,129.63 0.40
必需消费品 - -
能源 10,207,280.60 0.22
金融 31,541,022.30 0.69
医疗保健 - -
工业 3,755,158.74 0.08
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 8,670,060.64 0.19
公用事业 21,640,135.20 0.47
合计 94,161,787.11 2.05
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,900,000 40,375,000.00 0.88
2 000002 万 科 A 1,510,000 23,012,400.00 0.50
2 2202 HK 万科企业 800,000 8,670,060.64 0.19
3 902 HK
华能国际电力股
份
6,000,000 21,640,135.20 0.47
4 600030 中信证券 1,000,000 20,480,000.00 0.44
5 300750 宁德时代 50,000 20,302,500.00 0.44
6 600863 内蒙华电 6,000,000 19,920,000.00 0.43
7 2333 HK 长城汽车 2,163,000 18,348,129.63 0.40
8 603939 益丰药房 300,000 17,346,000.00 0.38
9 2628 HK 中国人寿 1,500,000 16,939,183.50 0.37
10 2601 HK 中国太保 800,000 14,601,838.80 0.32
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,727,011.84 0.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,759,983,070.27 59.95
其中：政策性金融债 22,102,904.11 0.48
4 企业债券 500,148,332.06 10.86
5 企业短期融资券 254,302,827.40 5.52
6 中期票据 2,015,412,646.97 43.78
7 可转债（可交换债） 226,879,429.80 4.93
8 同业存单 367,687,214.57 7.99
9 其他 - -
10 合计 6,127,140,532.91 133.10
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028017
20农业银行永续
债 01
2,400,000 248,523,064.11 5.40
2 1928014
19华夏银行永续
债
1,900,000 200,955,035.62 4.37
3 232380008
23广州农商行二
级资本债 01
2,000,000 200,020,546.45 4.34
4 2120107
21浙商银行永续
债
2,000,000 199,406,465.75 4.33
5 2028048
20中国银行永续
债 02
1,800,000 188,345,342.47 4.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业银行股份有限公司、广州农村商业
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银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 457,049.45
2 应收证券清算款 17,145,830.53
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 17,602,879.98
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127019 国城转债 7,212,538.17 0.16
2 123080 海波转债 7,116,276.64 0.15
3 123044 红相转债 6,432,189.73 0.14
4 113061 拓普转债 6,153,420.93 0.13
5 113637 华翔转债 5,890,671.32 0.13
6 113049 长汽转债 5,887,712.09 0.13
7 128072 翔鹭转债 5,741,923.33 0.12
8 113641 华友转债 5,729,513.73 0.12
9 110052 贵广转债 5,696,192.47 0.12
10 113654 永 02转债 5,362,039.02 0.12
11 113649 丰山转债 5,256,326.36 0.11
12 111004 明新转债 5,233,516.52 0.11
13 123103 震安转债 5,194,075.20 0.11
14 111002 特纸转债 5,115,734.68 0.11
15 127073 天赐转债 4,980,820.84 0.11
16 113640 苏利转债 4,741,335.89 0.10
17 128017 金禾转债 4,539,171.78 0.10
18 113618 美诺转债 4,473,303.48 0.10
19 128033 迪龙转债 4,436,417.81 0.10
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20 110085 通 22转债 4,332,004.66 0.09
21 113033 利群转债 4,276,800.00 0.09
22 123050 聚飞转债 4,256,022.74 0.09
23 127007 湖广转债 4,246,810.23 0.09
24 128090 汽模转 2 4,244,986.73 0.09
25 113052 兴业转债 4,054,131.51 0.09
26 118018 瑞科转债 3,993,944.34 0.09
27 123136 城市转债 3,854,601.37 0.08
28 111003 聚合转债 3,828,386.30 0.08
29 118013 道通转债 3,815,866.85 0.08
30 113651 松霖转债 3,735,404.04 0.08
31 123063 大禹转债 3,671,199.60 0.08
32 128037 岩土转债 3,558,735.62 0.08
33 123151 康医转债 3,528,435.56 0.08
34 113638 台 21转债 3,486,057.53 0.08
35 123156 博汇转债 3,412,497.26 0.07
36 113602 景 20转债 3,400,435.43 0.07
37 123121 帝尔转债 3,241,607.53 0.07
38 127051 博杰转债 3,036,885.49 0.07
39 128137 洁美转债 2,814,436.38 0.06
40 123093 金陵转债 2,675,057.91 0.06
41 113532 海环转债 2,552,366.43 0.06
42 113577 春秋转债 2,497,969.29 0.05
43 123100 朗科转债 2,461,012.22 0.05
44 113060 浙 22转债 2,443,551.23 0.05
45 127061 美锦转债 2,237,085.81 0.05
46 113652 伟 22转债 2,188,622.76 0.05
47 127035 濮耐转债 1,623,950.12 0.04
48 113030 东风转债 1,463,328.36 0.03
49 127039 北港转债 1,353,035.04 0.03
50 123049 维尔转债 223,287.67 0.00
51 128127 文科转债 661.93 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实致安 3个月定期债券 2023年第 1季度报告
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报告期期初基金份额总额 4,181,962,593.83
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,181,962,593.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023-01-01
至
2023-03-31
3,719,545,285.48 - - 3,719,545,285.48 88.94
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
嘉实致安 3个月定期债券 2023年第 1季度报告
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（1）中国证监会准予嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件；
（2）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
10.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年 4月 21日