汇安宜创量化精选混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安宜创量化精选混合
基金主代码 008251
交易代码 008251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 201,292,670.80 份
投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精
选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实
现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导
投资策略，结合适当的资产配置策略合理配置资
产权重，将基金资产在股票和债券之间合理配
置，并依靠严格的投资纪律和风险控制，紧跟当
下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资
本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现
基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、量化选
股策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货和国债期货投资策略、存托凭证投资策
略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 汇安宜创量化精选混合A
汇安宜创量化精选混
合 C
下属分级基金的交易代码 008251 008252
报告期末下属分级基金的份额总额 121,264,985.87 份 80,027,684.93 份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
汇安宜创量化精选混合 A 汇安宜创量化精选混合 C
1．本期已实现收益 4,784,239.50 1,020,105.56
2．本期利润 -299,818.77 -1,503,738.18
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0281
4．期末基金资产净值 204,508,678.33 133,771,055.79
5．期末基金份额净值 1.6865 1.6716
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安宜创量化精选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 0.01% 1.16% -5.09% 0.96% 5.10% 0.20%
过去六个
月 12.51% 1.08% -2.16% 0.88% 14.67% 0.20%
过去一年 23.87% 1.24% 6.28% 0.97% 17.59% 0.27%
自基金合
同生效起
至今
68.65% 1.25% 20.32% 1.09% 48.33% 0.16%
汇安宜创量化精选混合 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
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率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
月 -0.11% 1.16% -5.09% 0.96% 4.98% 0.20%
过去六个
月 12.23% 1.08% -2.16% 0.88% 14.39% 0.20%
过去一年 23.25% 1.24% 6.28% 0.97% 16.97% 0.27%
自基金合
同生效起
至今
67.16% 1.25% 20.32% 1.09% 46.84% 0.16%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
戴杰
指数与
量化投
资部高
级经理、
本基金
的基金
经理
2019 年 12
月 24 日
2021 年 9月 3
日 8 年
戴杰，复旦大学数学本科、
硕士，8 年证券、基金行业
从业经历，曾任华安基金管
理有限公司指数与量化投
资部先后担任数量分析师
和投资经理。2016 年 10 月
24 日加入汇安基金管理有
限责任公司，担任指数与量
化投资部高级经理一职。
2017年 3月 22日至 2019年
4 月 19 日，任汇安丰恒灵活
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配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年 3 月 23
日至 2019 年 3 月 8 日，任
汇安丰华灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2017年 7月 19日至 2019年
3 月 8 日，任汇安丰利灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年 7 月 27
日至 2018 年 8 月 9 日，任
汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2018年 7月 26日至 2019年
10 月 14 日，任汇安量化优
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2019 年 4
月 11 日至 2020 年 4 月 13
日，任汇安丰益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2019 年 10 月 30 日至
2021 年 2 月 2 日，任汇安量
化先锋混合型证券投资基
金基金经理;2019 年 12 月
24 日至 2021 年 9 月 3 日，
任汇安宜创量化精选混合
型证券投资基金基金经
理;2017 年 1 月 17 日至今，
任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2017 年 11 月 22 日至今，任
汇安多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2018 年 2 月 13 日至今，任
汇安成长优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2019 年 4 月 30 日至今，
任汇安多因子混合型证券
投资基金基金经理;2020 年
8 月 11 日至今，任汇安消费
龙头混合型证券投资基金
基金经理；2021 年 4 月 2日
至今，任汇安鑫利优选混合
型证券投资基金基金经理。
柳预才 指数与量化投
2020 年 12
月 30 日 - 8 年
柳预才先生，上海财经大学
数量金融学硕士研究生，8
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资部高
级经理、
本基金
的基金
经理
年证券、基金行业从业经
历。曾任上海东方证券资产
管理有限公司量化投资部
研究助理、研究员；安信基
金管理有限责任公司量化
投资部研究员；农银汇理基
金管理有限公司研究部研
究员。2020 年 11 月加入汇
安基金管理有限责任公司，
担任指数与量化投资部高
级经理一职。2020 年 12 月
30 日至今，任汇安宜创量化
精选混合型证券投资基金
基金经理；2021 年 9 月 3日
至今，任汇安成长优选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
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送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度，高景气度赛道与赛道之外上市公司的分化表现，进一步延续和扩大。体现在
成交活跃度，股价对业绩的反应，机构的风险偏好程度等各方面，分化都愈发极致，但同时也蕴
含着后续均值回复的可能。事实上，9月中旬以来的“双控”政策，正是这样的催化剂。前期需
求旺盛，高景气度，盈利不断加速的新能源，化工，周期等板块，由于预期外的限产，市场线形
外推其盈利增长可能受到不同程度的压制，强势板块回调较大。组合持有的一部分盈利质量好的
公司，9月中旬以来遭受较大幅度的回调。

本基金采取的投资策略偏成长，基于对中长期投资回报率的审慎评估，精选其中盈利质量好，
投资性价比高的标的构建投资组合。在投资运作上，给予了中长期盈利趋势相对更高的权重，因
此对组合短期波动的容忍度也需要适当提升，力图在行业配置相对均衡的前提下，于投资回报和
净值波动间寻求平衡。9月下旬以来大金融、大消费板块相对于其他板块涨幅较大，而这些板块
也是前期跌幅较大的（由于景气度持续下行）。我们认为脱离了基本面改善的超跌反弹较难形成
趋势，中长期看，高景气度的优质标的仍是更具有性价比的选择。虽然净值回撤，但投资逻辑中
精选优质公司的本质并未发生改变，本基金的投资策略也仍将延续。

展望未来，疫情的控制仍是影响全球经济的主要变量。一方面，基于对宏观环境和相关政策
的解读，我们判断“双控”影响将会逐渐弱化和常态化，相关板块的景气度水平和盈利趋势并不
会发生根本改变（虽然波动幅度可能加大），仍具投资性价比；另一方面，随着越来越多新冠疫
苗、特效药的诞生，全球疫情逐渐得到有效控制，经济进入复苏模式，可能给前期受疫情影响较
大的第三产业、大消费板块带来一定程度的提振。

结合中长期行业景气度，主要看好以下投资主线：1，在政策大力扶持和“碳中和”背景下，
景气度不断提升的新能源产业链，尤其是上游和中游具有技术优势、规模优势、资源优势的上市
公司，将迎来强确定性的高速发展期；2，受益于自主可控和国产替代趋势的芯片、半导体产业，
对市场资金的虹吸效应显著；3，随着我国科技强国、制造强国的战略逐步推进，叠加国内的政策
扶持，需求庞大等诸多优势，具有自主知识产权、技术壁垒的高端制造行业发展潜力巨大。
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本基金长期坚持锚定沪深 300 指数的增强策略，在有效风控的前提下，力争挖掘出更为丰富
的超额收益来源，为持有人创造长期稳健的超额收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安宜创量化精选混合 A基金份额净值为 1.6865 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为-5.09%；截至本报告期末汇安宜创量化精选混合 C
基金份额净值为 1.6716 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准收益率为
-5.09%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 288,798,115.49 83.95
其中：股票 288,798,115.49 83.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 51,828,593.00 15.07
8 其他资产 3,399,476.98 0.99
9 合计 344,026,185.47 100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 14,353,956.00 4.24
C 制造业 194,890,544.40 57.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,569,258.22 2.83
E 建筑业 690,183.39 0.20
F 批发和零售业 3,647,009.83 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,298,773.65 2.16
J 金融业 43,174,986.42 12.76
K 房地产业 3,987,740.00 1.18
L 租赁和商务服务业 8,341,040.00 2.47
M 科学研究和技术服务业 2,785,750.84 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 288,798,115.49 85.37


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 251,900 12,708,355.00 3.76
2 600519 贵州茅台 5,733 10,491,390.00 3.10
3 603260 合盛硅业 46,600 8,364,234.00 2.47
4 600809 山西汾酒 23,500 7,414,250.00 2.19
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5 601888 中国中免 28,300 7,358,000.00 2.18
6 601899 紫金矿业 650,000 6,558,500.00 1.94
7 600438 通威股份 126,200 6,428,628.00 1.90
8 600426 华鲁恒升 193,900 6,385,127.00 1.89
9 600309 万华化学 59,200 6,319,600.00 1.87
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.86


5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元）
公允价值变
动（元） 风险说明
IC2112 IC2112 1 1,392,600.00 34,800.00 -
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IC2203 IC2203 5 6,779,000.00 96,600.00 -
IF2110 IF2110 1 1,459,860.00 18,760.00 -
IF2112 IF2112 8 11,609,760.00 -100,440.00 -
IF2203 IF2203 1 1,442,520.00 -53,880.00 -
公允价值变动总额合计（元） -4,160.00
股指期货投资本期收益（元） -19,261.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -56,480.00


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货仅为占比低的辅助投资手段，并严格遵循基金合同和套保要求。投资
股指期货时以套期保值为目的，在投资组合管理中谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货
合约，提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕16 号）处罚。

基于对上述主体发行的相关证券的投资决策流程均符合相关法律法规及基金合同的要求。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,339,155.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,894.29
5 应收申购款 53,427.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,399,476.98


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 1.86 新股锁定


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇安宜创量化精选混合 A 汇安宜创量化精选混合 C
报告期期初基金份额总额 115,465,206.98 38,200,632.68
报告期期间基金总申购份额 32,932,917.54 53,579,126.27
减:报告期期间基金总赎回份额 27,133,138.65 11,752,074.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列） - -
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报告期期末基金份额总额 121,264,985.87 80,027,684.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安宜创量化精选混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金合同
3、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金托管协议
4、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室

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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.huianfund.cn/


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2021 年 10 月 27 日