基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月十五日
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 2 页 共 16 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方卓行 18个月定开债券
基金主代码 008322
交易代码 008322
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 27日
报告期末基金份额总额 1,137,339,288.67份
投资目标
本基金在严格控制投资风险的前提下,封闭期内
采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限
(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具,力求基金资产的长期、稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基
金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内
采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以
收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产
到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券
到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应
当行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不
违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的
固定收益类品种进行处置。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 3 页 共 16 页
(1)资产配置策略
每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、
信用利差、市场流动性、经济环境等因素,确定
该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的投资
比例。
(2)信用债投资策略
本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上
持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
闭期的债券品种。同时,由于本基金将在建仓期
内完成组合构建,并在封闭期内保持组合的稳
定,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组
成部分。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行
主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的
利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金
将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市
场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体
变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评
级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的
信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的
基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
(3)杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及
回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律
法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进
行投资操作。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部
分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金
剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持
有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持
杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。
一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。
通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制
在一个合理的水平。
(4)现金管理
为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金严
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 4 页 共 16 页
格采用持有到期策略,投资于到期日(或回售期
限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购
和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难
以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存
在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情
形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加
基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据
届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日
(或回售期限)在封闭期结束之前的债券、回购
或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。
(5)资产支持证券的投资策略
本基金对资产支持证券的投资仅限于到期日在
封闭期结束之前的品种。本基金投资资产支持证
券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策
略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置
策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或
定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前
偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进
行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判
断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定
性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,
选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
2、开放期投资策略
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下,通过投资于高流动性的
投资品种等方式,降低资产的流动性风险,满足
开放期流动性的需求。
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风
险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可
的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在
履行适当程序后,本基金可根据资产配置及流动
性管理等需要参与投资其他品种。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭
期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)
+1.8%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 5 页 共 16 页
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
东方卓行 18个月定开债
券 A
东方卓行 18个月定开
债券 C
下属分级基金的交易代码 008322 008323
报告期末下属分级基金的份额总额 1,061,224,013.35份 76,115,275.32份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日 )
东方卓行 18个月定开债券 A
东方卓行 18个月定开债
券 C
1.本期已实现收益 11,254,075.17 721,137.26
2.本期利润 11,254,075.17 721,137.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0095
4.期末基金资产净值 1,072,572,703.65 76,839,444.96
5.期末基金份额净值 1.0107 1.0095
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方卓行 18个月定开债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.06% 0.02% 0.82% 0.01% 0.24% 0.01%
东方卓行 18个月定开债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.95% 0.02% 0.82% 0.01% 0.13% 0.01%
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 6 页 共 16 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 7 页 共 16 页
注:本基金基金合同于 2019年 12月 27日生效,截至报告期末,本基金合同生效不满六个月,
仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴萍萍(女
士)
本基金
基金经
理、固定
收益投
资部副
总经理,
投资决
策委员
2019年 12
月 27日
- 9年
固定收益投资部副总经理,
投资决策委员会委员,中国
人民大学应用经济学硕士,
9 年证券从业经历,曾任安
信证券投资组资金交易员、
民生加银基金管理有限公
司专户投资经理。2015 年
11 月加盟东方基金管理有
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 8 页 共 16 页
会委员 限责任公司,曾任东方稳健
回报债券型证券投资基金
基金经理助理、东方添益债
券型证券投资基金基金经
理助理、东方利群混合型发
起式证券投资基金基金经
理助理、东方强化收益债券
型证券投资基金基金经理
助理、东方添益债券型证券
投资基金基金经理、东方安
心收益保本混合型证券投
资基金(于 2019 年 8 月 2
日起转型为东方成长回报
平衡混合型证券投资基金)
基金经理、东方稳健回报债
券型证券投资基金基金经
理、东方成长回报平衡混合
型证券投资基金基金经理、
东方臻悦纯债债券型证券
投资基金基金经理、东方合
家保本混合型证券投资基
金基金经理,现任东方永兴
18 个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理、东方
臻选纯债债券型证券投资
基金基金经理、东方永泰纯
债 1年定期开放债券型证券
投资基金基金经理、东方添
益债券型证券投资基金基
金经理、东方臻享纯债债券
型证券投资基金基金经理、
东方卓行 18 个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。
刘长俊(先
生)
本基金
基金经
理、固定
收益研
究部副
总经理
2020 年 1
月 2日
- 9年
固定收益研究部副总经理,
上海财经大学金融学硕士,
9 年投资从业经历。曾任平
安银行股份有限公司投资
经理、德邦基金管理有限责
任公司固定收益研究员、基
金经理。2019年 7月加盟东
方基金管理有限责任公司,
现任东方稳健回报债券型
证券投资基金基金经理、东
方卓行 18 个月定期开放债
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 9 页 共 16 页
券型证券投资基金基金经
理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方卓行 18个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份
额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约
定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011
年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 10 页 共 16 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,全球突发“新冠状病毒”黑天鹅事件,为控制病毒的蔓延,中国、美国及欧
洲等经济体,先后采取各种社交隔离措施,同时主要国家大幅放松政策以减缓“新冠状病毒”带
来的负面影响,但一季度全球经济依然遭到重创。其中,摩根大通全球综合 PMI指数从 1月份的
52.2下降至了 3月份的 39.4,中国制造业 PMI指数 2月份也下降至了 35,全球经济遭到的负面
影响,堪比 2008年金融危机时期。
“新冠状病毒”的蔓延以及预期带来的经济损失,严重的冲击了发达国家本就估值高企的股
票市场,一季度欧美日等发达国家股市大幅下挫,高收益债也出现暴跌,美联储快速将联邦目标
基金利率下调至了零利率附近,并开启了无限量 QE措施。一季度,中国央行也明显放松了货币政
策,先后实施了全面降准、定向降准、再贷款再贴现等数量操作,同时也下调了 7天公开市场操
作利率 30bp,也将商业银行超额准备金利率下调至了 0.35%。一季度,银行间资金面整体上非常
充裕,DR007从去年底的 2.4%左右,下降至了目前的 1.5%附近。
因突发的疫情,一季度中国经济快速下行、货币政策明显放松,资金面非常充裕,股票市场
也明显回调,而债市则出现了超预期的牛市格局。其中十年期国债收益率从年初的 3.15%下降到 3
月底的 2.6%附近,下降幅度达到 55bp,信用债的收益率走势类似。
具体投资策略方面,本基金在低利率环境下,严格控制信用风险,采取买入持有到期投资策
略,充分发掘单个券种超额收益机会,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具,且适度杠杆,力求基金资产的长期、稳健增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日,本基金 A类净值增长率为 1.06%,业绩比较基准收
益率为 0.82%,高于业绩比较基准 0.24%;本基金 C类净值增长率为 0.95%,业绩比较基准收益率
为 0.82%,高于业绩比较基准 0.13%。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 11 页 共 16 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,620,694,359.84 97.42
其中:债券 1,467,694,359.84 88.23
资产支持证券 153,000,000.00 9.20
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,720,888.62 0.76
8 其他资产 30,116,892.30 1.81
9 合计 1,663,532,140.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 95,518,828.92 8.31
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 637,426,963.86 55.46
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 12 页 共 16 页
5 企业短期融资券 320,665,310.49 27.90
6 中期票据 414,083,256.57 36.03
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,467,694,359.84 127.69
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112298 15新证债 982,460 95,518,828.92 8.31
2 101761025
17宝龙
MTN001
800,000 80,729,418.26 7.02
3 101900574
19包钢
MTN001
600,000 61,289,815.93 5.33
4 122416 15好民居 600,000 60,710,933.61 5.28
5 1580228 15渝能源债 600,000 60,143,197.25 5.23
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 (元)
占基金资产净
值比例(%)
1 138391 海诺 1A1 500,000 50,000,000.00 4.35
2 165721 时代 06优 430,000 43,000,000.00 3.74
3 138408 元熹 2优 1 300,000 30,000,000.00 2.61
4 138418 迅捷 01优 300,000 30,000,000.00 2.61
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 13 页 共 16 页
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金所持有 15新证债(112298.SZ)于 2019年 6月 12日对外公告了被行政处罚的事宜。
中国证监会于 2019年 6月 12日发布公告,公告称,在新时代证券股份有限公(以下简称“公司”)
担任美丽生态收购江苏八达园林有限公司 100%股权的独立财务顾问以及美丽生态发行股份购买
资产并募集被套资金之非公开发行的主承销商期间,在提供财务顾问服务中勤勉尽责,出具的财
务顾问文件存在对工程项目的进展情况存在误导性陈述,对工程项目的收入预测存在误导性陈述
等问题。违反了《中华人民共和国证券法》第二十条第二款、第一百七三条以及《上市公司并购
重组财务顾问业务管理办法》第三条、第十九条第一项、第四项、第二十一条第一款的规定、《上
市公司重大资产重组管理办法》第五十八条第二款、《财务顾问办法》第四十二条。公司被证监会
责令改正,给予警告,没收业务收入 800万元,并处以 2400万元罚款,没收承销股票违法所得
1220.1万元,并处以 50万元罚款。对严琦、董晓瑜给予警告,并分别处以 8万元罚款。
本基金所持有 19新城控股 MTN001(101900005),发行人新城控股集团股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2019年 7月 9日对外公告了公司实际控制人兼董事长被刑拘事项的监管工作函。
公告称,于 2019年 7月 1日公司董事长王振华因涉嫌猥亵儿童,被公安采取强制措施。目前王振
华已辞去董事长职务,公司已恢复正常运营。
本基金决策依据及投资程序:
(1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而
下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究
国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值
分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、
目标久期建议、类属资产配置建议等。
(2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期
设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员
会审批,审批通过,方可按计划执行。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 14 页 共 16 页
(3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的
投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统
一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
(5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,
并及时调整。
(6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关
报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。
(7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合
风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之
不断得到优化。
本基金投资 15新证债主要基于以下原因:
15新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济
环境的影响不大,违约风险较低。
本基金投资 19新城控股 MTN001主要基于以下原因:
19新城控股 MTN001的债项评级为 AAA,主体评级为 AAA,表明发行人偿还债务的能力较强,
受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 99,893.00
2 应收证券清算款 -
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 15 页 共 16 页
3 应收股利 -
4 应收利息 30,016,999.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,116,892.30
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方卓行 18个月定开债券 A
东方卓行 18个月定开
债券 C
报告期期初基金份额总额 1,061,224,013.35 76,115,275.32
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,061,224,013.35 76,115,275.32
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
东方卓行 18个月定开债券 2020年第 1季度报告
第 16 页 共 16 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、《东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
二、《东方卓行 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
东方基金管理有限责任公司
2020年 4月 22日