基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 21 日
融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通远三个月定开债券
基金主代码 008573
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日
报告期末基金份额总额 583,736,812.97 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期内的具
体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个
券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等部分。开
放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动
性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -17,474,316.43
2.本期利润 -16,182,488.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0265
4.期末基金资产净值 576,401,310.61
5.期末基金份额净值 0.9874
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.70% 0.09% 0.20% 0.04% -2.90% 0.05%
过去六个月 -1.57% 0.07% 0.84% 0.04% -2.41% 0.03%
自基金合同生效起至今 -1.26% 0.06% -0.79% 0.06% -0.47% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 12 日,至报告期末合同生效未满一年。
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2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月。至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
黄浩荣 本基金的
基金经理
2020/6/12 - 7 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,7年
证券、基金行业从业经历,具有基金从业
资格。2014 年 6 月加入融通基金管理有
限公司,历任固定收益部固定收益研究
员、融通通安债券型证券投资基金基金经
理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经
理、融通通祺债券型证券投资基金基金经
理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通源短融债券型证券投资
基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通通玺债券型证券投资
基金基金经理、融通通穗债券型证券投资
基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
证券投资基金基金经理、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理、
融通增利债券型证券投资基金基金经理,
现任融通汇财宝货币市场基金基金经理、
融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理、融通现金宝货币市场基金基金经
理、融通通慧混合型证券投资基金基金经
理、融通通昊三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理、融通新消费灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理、
融通通益混合型证券投资基金基金经理、
融通通远三个月定期开放债券型证券投
资基金。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
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谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从 1-2 月经济数据来看,国内经济整体呈现生产偏强,消费偏弱的局面。1、2 月工业增加值
季调环比分别为 0.66%、0.69%,较去年四季度进一步回升,外需和制造业资本支出增加仍然是带
动生产的重要因素。地产投资韧性较强,1-2 月商品房销售面积、销售金额增长强劲,房企新开
工意愿有望增强。金融数据上,2月社融存量和脉冲增速均较 1月小幅改善,企业中长期贷款强
劲、表外票据的量价齐升反馈实体融资需求较为强劲。
货币政策上基本保持不急转弯的基调,资金在 1月末出现波动后,整体保持平稳,短端资金
下行明显,长端债券在资金平稳与经济复苏预期下,一季度呈现窄幅震荡走势。
总体上,随着疫情逐步控制,在内外需带动下经济持续复苏,同时资金利率维持偏低位置,
债券走势震荡,在操作上,对组合资产结构进行了调整,降低了组合信用仓位和久期水平,适度
增配利率品种,提升资产流动性水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9874 元,本报告期基金份额净值增长率为-2.70%,业绩
比较基准收益率为 0.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 481,270,140.00 83.41
其中:债券 481,270,140.00 83.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 79,370,504.62 13.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,020,214.71 1.04
8 其他资产 10,330,875.18 1.79
9 合计 576,991,734.51 100.00
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,952,000.00 1.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 400,444,000.00 69.47
其中:政策性金融债 400,444,000.00 69.47
4 企业债券 10,207,140.00 1.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 60,667,000.00 10.53
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 481,270,140.00 83.50
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160421 16 农发 21 1,100,000 110,209,000.00 19.12
2 200216 20 国开 16 700,000 70,091,000.00 12.16
3 200211 20 国开 11 600,000 59,940,000.00 10.40
4 190212 19 国开 12 500,000 50,090,000.00 8.69
5 200409 20 农发 09 500,000 50,040,000.00 8.68
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高
投资组合的运作效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的
波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.7.3 本期国债期货投资评价
无。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中的 20 国开 16、20 国开 11、19 国开 12、11 国开 20、19 国开 02,
其发行主体为国家开发银行。
2020 年 12 月 25 日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定(银
保监罚决字〔2020〕67 号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六
条和相关审慎经营规则,就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、
项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为,决定罚款 4880 万元。
投资决策说明:
国家开发银行(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司2020年全年净利润中占比小于0.1%,
对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务偿还影响小。
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5.8.2 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,263.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,291,611.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,330,875.18
5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 619,870,508.79
报告期期间基金总申购份额 364,065,374.12
减:报告期期间基金总赎回份额 400,199,069.94
报告期期末基金份额总额 583,736,812.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构
1 20210101-20210331 199,954,400.83 - - 199,954,400.83 34.25
2 20210119-20210331 - 186,940,759.26 - 186,940,759.26 32.02
3 20210101-20210118 400,199,000.0 - 400,199,000.00 - 0.00
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的
风险及流动性风险。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021 年 3 月 17 日,公司发布《关于以通讯方式召开融通通远三个月定期开放债券型证券投
资基金基金份额持有人大会的公告》,决定于 2021 年 3 月 23 日起至 2021 年 4 月 14 日 17:00 止召
开持有人大会,审议《关于终止融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项
的议案》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管理有限公司
2021 年 4 月 21 日