0.0452% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时富进一年期定开债发起式
基金主代码 008651
交易代码 008651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 19日
报告期末基金份额总额 7,709,212,253.65份
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。
投资策略
本基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。
封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相
补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券
之间的配置比例。本基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略，在合理管理并控制
组合风险的前提下，最大化组合收益。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 78,184,982.91
2.本期利润 96,286,995.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125
4.期末基金资产净值 7,752,461,324.71
5.期末基金份额净值 1.0056
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.22% 0.03% 1.52% 0.05% -0.30% -0.02%
过去六个月 2.30% 0.02% 2.69% 0.04% -0.39% -0.02%
过去一年 4.02% 0.03% 4.76% 0.04% -0.74% -0.01%
自基金合同生
效起至今
5.47% 0.08% 6.95% 0.07% -1.48% 0.01%
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3
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李秋实 基金经理 2021-01-27 - 9.2
李秋实女士，学士。2012年
加入博时基金管理有限公
司。历任固定收益研究助理、
研究员、高级研究员、高级
研究员兼基金经理助理。现
任博时华盈纯债债券型证券
投资基金(2020年7月7日—
至今)、博时富安纯债 3个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金(2020年7月7日—
至今)、博时富乾纯债 3个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金(2020年7月7日—
至今)、博时富和纯债债券型
证券投资基金(2020年 7月 7
日—至今)、博时广利纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2020年 7月 7
日—至今)、博时裕乾纯债债
券型证券投资基金(2020年7
月 7日—至今)、博时民丰纯
债债券型证券投资基金
(2020年 7月 7日—至今)、
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4
博时裕腾纯债债券型证券投
资基金(2020年7月 7日—至
今)、博时富进纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2021年 1月 27日—至
今)、博时富洋纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2021年 1月 27日—至
今)、博时富永纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2021年2月 5日—至
今)、博时富宁纯债债券型证
券投资基金(2021 年 2 月 5
日—至今)、博时富源纯债债
券型证券投资基金(2021年2
月 25 日—至今)、博时富添
纯债债券型证券投资基金
(2021年 3月 18日—至今)、
博时裕弘纯债债券型证券投
资基金(2021年 8月 17日—
至今)、博时聚利纯债债券型
证券投资基金(2021 年 8 月
17日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
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易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，7月份全面降准之后，长端收益率快速下行，央行货币政策坚持量足价稳的货币政策，使得短
端资金利率相对稳定，下行有限，收益率曲线走平。经济基本面方面，青年失业率仍处于相对高位，居民
收入恢复缓慢，以及疫情散点频发对消费抑制明显，“能耗双控”政策，以及缺煤限电的现状使得制造业发力
受阻，房地产政策上“房住不炒”的大方向不会改变，唯有出口数据尚可，但独木难支，整个 3季度基本面对
债市较为友好。从收益率来看，3季度 10Y国债下行 20BP左右至 2.87%，10Y国开下行 30BP左右至 3.2%。
展望四季度，出口仍有一定韧性，但增速逐步回落是大概率事件，房地产企业的风险爆发可能会使得贷款
政策边际放松，但“房住不炒”的定力不会松动，政策可能会被倒逼从“紧信用”转为“稳信用”；货币政策方面，
预计仍将保持“以我为主”的量足价稳的货币政策；前期收益率下行过多过快，目前收益率水平处于历史相对
低位，赔率较低，四季度供给放量，通胀压力上升，以及市场对政策预期的边际转变等因素使得利率短期
有调整压力，但经济基本面及货币政策的支撑，预计收益率调整空间也有限。组合操作方面，组合仍以短
久期高等级信用债为主，严控信用风险，长端调整后视市场情况参与波段操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.0056元，份额累计净值为 1.0545元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 1.22%，同期业绩基准增长率 1.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 8,029,477,600.00 98.69
其中：债券 7,175,741,600.00 88.19
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资产支持证券 853,736,000.00 10.49
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,238,101.44 0.20
8 其他各项资产 90,753,277.74 1.12
9 合计 8,136,468,979.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,610,533,600.00 85.27
其中：政策性金融债 1,184,976,000.00 15.29
4 企业债券 201,120,000.00 2.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 364,088,000.00 4.70
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,175,741,600.00 92.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 160417 16农发 17 11,700,000 1,184,976,000.00 15.29
2 2028029 20交通银行 01 7,500,000 754,725,000.00 9.74
3 2128012 21浦发银行 01 4,200,000 426,594,000.00 5.50
4 163903 20海通 08 3,000,000 302,910,000.00 3.91
5 175143 20安信 G2 2,500,000 253,775,000.00 3.27
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7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 159955 白玉兰 A1 3,800,000.00 387,296,000.00 5.00
2 1989488 19工元宜居 7A2 2,300,000.00 233,381,000.00 3.01
3 1989505 19工元宜居 8A2 2,300,000.00 233,059,000.00 3.01
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 16农发 17(160417)、20交通银行 01(2028029)、
21浦发银行 01(2128012)、20海通 08(163903)、20中金 07(175122)、19工元宜居 7A2(1989488)、19
工元宜居 8A2(1989505)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 6月 15日，因存在一、项目调查审查不尽职；二、未能通过有效的内控措施发
现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为， 中国银保监会浙江监管局对中国农业发展银行浙江省
分行处以罚款的处罚。
主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在：1、理财业务和同业业务制度不健全；2、理财业务数据与
事实不符；3、部分理财业务发展与监管导向不符；4、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金
为本行表外理财产品提供融资；5、理财资金违规投向土地储备项目；6、理财产品相互交易调节收益；7、
面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；8、公募理财产品投资单只证券超限额；9、理
财资金违规投向交易所上市交易的股票；10、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位等违规行为，中
国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不力；3、
内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数据；6、净值型
理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理财产品相互交易调节
收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为，中国银行保险监督
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管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 9月 9日，因在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财
务顾问业务的持续督导工作期间，未勤勉尽责，涉嫌违法违规，证监会对其进行立案并调查相关情况。2021
年 3月 31日，海通证券股份有限公司在业务开展过程中存在以下行为：一是公司在开展部分投资顾问、私
募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对
证券市场的影响。二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失。违规行为，
中国证监会对其处以 12个月内暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。
主要违规事实：2021年 7月 19日，因存在 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大
额交易或可疑交易报告的情形，中国人民银行营业管理部(北京)对中国国际金融股份有限公司处以罚款的公
开处罚
主要违规事实：2020年 12月 25日，因存在 1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息
确认报告 2、关键岗位未进行实质性轮岗 3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞 4、为
同业投资业务提供隐性担保 5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益等违规行为，中国银行保
险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,779.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 90,731,498.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 90,753,277.74
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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9
本报告期期初基金份额总额 7,709,212,253.65
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,709,212,253.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
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9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 2021-07-01~2021-09-30 7,699,212,253.65 - - 7,699,212,253.65 99.87%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计
分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
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2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文
件
10.1.2《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
10.1.3《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.1.5博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
10.1.6报告期内博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
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二〇二一年十月二十七日