-0.0742%
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2023-01-17
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
华泰紫金智鑫3月定开债券发起
场内简称
基金主代码
008982
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020-02-26
报告期末基金份额总额
289,234,417.89
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022-10-01 至 2022-12-31）
本期已实现收益
682,954.69
本期利润
-1,154,437.14
加权平均基金份额本期利润
-0.0017
期末基金资产净值
317,152,294.21
期末基金份额净值
1.0965
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
?
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.23 %
0.09 %
-0.60 %
0.08 %
0.83 %
0.01 %
过去六个月
1.25 %
0.07 %
0.12 %
0.06 %
1.13 %
0.01 %
过去一年
4.87 %
0.13 %
0.51 %
0.06 %
4.36 %
0.07 %
自基金合同生效起至今
9.65 %
0.23 %
1.33 %
0.07 %
8.32 %
0.16 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金业绩比较基准=中债综合指数收益率。
其他指标
单位：人民币元
其他指标
报告期（2022-10-01至2022-12-31）
其他指标
报告期（2022-12-31）
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵骥
本基金的基金经理,固收公募投资部总经理
2021-07-30
-
6
2007至2010年供职于广发银行金融市场部，2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理，2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，从事固定收益产品投资管理工作，2021年7月起陆续担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金天天发货币市场基金等基金的基金经理。
注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职日期为基金合同的生效日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名
产品类型
产品数量（只）
资产净值(元)
任职时间
注：本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
基本面方面，四季度经济整体表现偏弱，尤其是11月防疫政策优化以来，工业生产及社会活动出现闯关期阶段性放缓，10-12月PMI分别为49.2、48.0和47.0连续下行，产需两弱，出口由强转弱，地产持续低位，基建投资是少数亮点。流动性方面，四季度流动性整体较三季度边际收紧，各期限资金利率较三季度有所上行且波动较大，平均R001和R007分别为1.41%和2.04%，较三季度上行12BP和40BP，四季度DR007平均1.74%，较三季度上行22BP，但仍显著低于目前央行7天回购利率2.00%。市场方面，四季度资金边际收紧、防疫政策优化、地产政策放松以及理财和基金负反馈等多方因素共同影响下，债券收益率出现了大幅上行，经过央行12月降准释放长期资金5000亿以及公开市场持续大额投放操作下，资金最终回归宽松，利率上行得以缓解。回顾四季度，短期限品种如1年国股存单收益率上行43BP至2.42%，仍显著低于MLF利率但利差较三季度明显减小；中期品种如3年期AAA商金债上行32BP至2.85%、3年期国开债上行15BP至2.54%。组合操作层面，组合10-11月阶段性降低久期，防御利率上行，12月在利率高点时积极配置资产，提高组合静态收益。在继续做好流动性管理的前提下，不断通过细分策略增厚组合收益，为客户收益增值。
展望一季度，经济仍将处于防疫政策调整后适应期，春节后疫情感染可能持续多发，短期内产需仍将两弱，地产政策频出效果有待验证，预计短期内地产投资仍起色不大，一季度整体经济基本面将处于由弱转复苏的过渡期。货币政策方面，预计央行投放仍以短期OMO以及结构性工具综合运用为主，合理熨平市场流动性；价格型工具方面，一季度有一定降息或引导存款利率下调空间，促使实体融资成本继续降低。流动性方面，经济增速没有回到潜在增速前，资金面预计将继续维持合理充裕。组合策略方面，一方面关注强预期与弱现实转化过程中预期差形成的交易机会；另一方面关注配置资金结构与债券供给错位形成的机构行为变化，历史利差合理均值或面临重估；另外从信用角度分析，关注基本面磨底期间债券叠加债券融资收缩，引发的尾部主体信用风险。在操作层面仍将坚守高等级信用、商金债加利率配置思路，通过久期、杠杆调节组合风险收益目标，在此基础上通过骑乘策略、利差策略进行收益增厚，并且适度进行波段交易。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值收益率为0.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益类投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
373,541,951.78
99.86
其中：债券
373,541,951.78
99.86
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
537,697.80
0.14
7
其他资产
-
-
8
合计
374,079,649.58
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
-
-
注： 本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
373,541,951.78
117.78
其中：政策性金融债
290,487,778.08
91.59
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
373,541,951.78
117.78
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
160405
16农发05
1,300,000.00
136,882,698.63
43.16
2
200208
20国开08
500,000.00
51,194,068.49
16.14
3
200207
20国开07
500,000.00
50,864,109.59
16.04
4
160210
16国开10
300,000.00
31,173,312.33
9.83
5
2128007
21华夏银行01
300,000.00
31,117,594.52
9.81
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
8
其他
-
9
合计
-
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
管理人中管理人（MOM）产品
报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例
资产单元
投资顾问名称
报告期末资产单元资产净值（元）
占期末基金资产净值比例（%）
基金投资顾问
序号
投资顾问名称
是否与基金管理人存在关联关系
是否与其他投资顾问存在关联关系
开放式基金份额变动
单位：份
项目
数值
报告期期初基金份额总额
749,234,417.89
报告期期间基金总申购份额
减：报告期期间基金总赎回份额
460,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
289,234,417.89
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
基金份额
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,450.05
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,450.05
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
3.46
注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
合计
注：本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,450.05
3.46 %
10,000,000.00
3.46 %
3年
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
10,000,450.05
3.46 %
10,000,000.00
3.46 %
3年
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2022-10-1至2022-12-31
739,233,967.84
0.00
460,000,000.00
279,233,967.84
96.54 %
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；本基金不向个人投资者公开销售。
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、发起式基金在成立三年后继续存续的，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，其他投资者存在终止基金合同的风险；本基金合同生效未满三年。
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
影响投资者决策的其他重要信息
无
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《关于申请募集注册华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金之法律意见书》；
8、基金产品资料概要；
9、中国证监会规定的其他备查文件。
存放地点
备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。