0.7568% 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月21日
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月12日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财创业板
基金主代码 009046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月18日
报告期末基金份额总额 166,670,723.16份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与
标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行
被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制
和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均
跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期
的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其
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3
备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东财创业板A 东财创业板C
下属分级基金的交易代码 009046 009047
报告期末下属分级基金的份额总
额
112,543,480.95份 54,127,242.21份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
东财创业板A 东财创业板C
1.本期已实现收益 14,545,439.84 7,291,502.29
2.本期利润 27,188,560.85 14,012,435.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.2118 0.2128
4.期末基金资产净值 179,448,167.05 86,135,587.69
5.期末基金份额净值 1.5945 1.5914
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财创业板A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 15.40% 1.54% 14.44% 1.53% 0.96% 0.01%
过去六个月 23.07% 1.79% 20.61% 1.78% 2.46% 0.01%
自基金合同生
效起至今
59.45% 1.68% 51.58% 1.68% 7.87% 0.00%
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
4
东财创业板C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 15.33% 1.54% 14.44% 1.53% 0.89% 0.01%
过去六个月 22.92% 1.79% 20.61% 1.78% 2.31% 0.01%
自基金合同生
效起至今
59.14% 1.68% 51.58% 1.68% 7.56% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
5
注：1、本基金基金合同于 2020年 3月 18日生效。
2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
吴逸
本基金基金经理、西藏东
财上证50指数型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财中证通信技术主
题指数型发起式证券投资
基金的基金经理、西藏东
财中证医药卫生指数型发
起式证券投资基金的基金
经理、西藏东财量化精选
2020-
03-18
-
1
0.
5
年
上海财经大学经济学硕
士，持有中国证券投资基
金业从业证书。自2010年6
月开始，先后在天治基金
管理有限公司、东方财富
信息股份有限公司、东方
财富证券股份有限公司、
西藏东财基金管理有限公
司筹备组、西藏东财基金
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
6
混合型发起式证券投资基
金的基金经理、西藏东财
消费精选混合型发起式证
券投资基金的基金经理、
西藏东财信息产业精选混
合型发起式证券投资基金
的基金经理、西藏东财中
证新能源汽车指数型发起
式证券投资基金的基金经
理、量化投资负责人
管理有限公司担任产品创
新及量化投资部总监助
理、筹备组成员、资产管
理总部投资主办人、量化
投资负责人等职务。
姚楠
燕
本基金基金经理、西藏东
财中证新能源汽车指数型
发起式证券投资基金的基
金经理、西藏东财上证50
指数型发起式证券投资基
金的基金经理助理、西藏
东财中证通信技术主题指
数型发起式证券投资基金
的基金经理助理、西藏东
财中证医药卫生指数型发
起式证券投资基金的基金
经理助理、西藏东财量化
精选混合型发起式证券投
资基金的基金经理助理、
西藏东财消费精选混合型
发起式证券投资基金的基
金经理助理、西藏东财信
息产业精选混合型发起式
证券投资基金的基金经理
助理、研究员
2020-
03-18
-
3
年
复旦大学经济学学士学
位，美国南加利福尼亚大
学公共政策硕士学位。自2
013年8月始，先后在中欧
国际工商学院、西藏东财
基金管理有限公司筹备
组、西藏东财基金管理有
限公司担任金融学/会计
学研究助理、筹备组成员、
投资助理、基金经理助理
兼研究员等职务。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任
日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
7
报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法
律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。公平交易制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市
场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理
要求的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易
行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完
全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新
股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来
影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对基金采取被动复制与组合优化相结合的
方式跟踪指数，保持基金整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2020年12月31日，东财创业板A份额净值为1.5945元，报告期内基金份额净值
增长率为15.40%，东财创业板C份额净值为1.5914元，报告期内基金份额净值增长率为
15.33%，同期业绩比较基准收益率为14.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生相关预警情形。
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8
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 253,190,103.49 92.96
其中：股票 253,190,103.49 92.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
18,251,296.51 6.70
8 其他资产 923,317.17 0.34
9 合计 272,364,717.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 7,568,245.80 2.85
B 采矿业 - -
C 制造业 164,172,131.15 61.82
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 254,758.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
24,586,338.58 9.26
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9
J 金融业 19,212,220.00 7.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,006,200.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 7,076,221.00 2.66
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,288,260.00 0.49
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,927,985.64 7.13
R 文化、体育和娱乐业 8,328,160.20 3.14
S 综合 - -
合计 252,420,520.37 95.04
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 611,171.18 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 18,552.68 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
71,428.67 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
35,934.28 0.01
O 居民服务、修理和其他服 - -
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 16,847.11 0.01
S 综合 - -
合计 769,583.12 0.29
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 84,100 29,528,351.00 11.12
2 300059 东方财富 551,760 17,104,560.00 6.44
3 300760 迈瑞医疗 34,016 14,490,816.00 5.46
4 300015 爱尔眼科 144,676 10,834,785.64 4.08
5 300124 汇川技术 91,600 8,546,280.00 3.22
6 300122 智飞生物 50,500 7,469,455.00 2.81
7 300014 亿纬锂能 90,303 7,359,694.50 2.77
8 300498 温氏股份 400,860 7,307,677.80 2.75
9 300347 泰格医药 42,400 6,852,264.00 2.58
10 300274 阳光电源 78,100 5,645,068.00 2.13
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.05
2 300896 爱美客 119 71,799.84 0.03
3 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
4 300867 圣元环保 1,124 35,934.28 0.01
5 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,683.33
5 应收申购款 920,633.84
6 其他应收款 -
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
12
7 其他 -
8 合计 923,317.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名
称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情
况说明
1 300883 龙利得 125,199.55 0.05
创业板新股
限售
2 300896 爱美客 71,799.84 0.03
创业板新股
限售
3 300926
博俊科
技
38,563.84 0.01 新股未上市
4 300867
圣元环
保
35,934.28 0.01
创业板新股
限售
5 300900
广联航
空
29,147.64 0.01
创业板新股
限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
东财创业板A 东财创业板C
报告期期初基金份额总额 139,053,335.52 73,592,034.32
报告期期间基金总申购份额 22,434,444.03 21,686,040.30
减：报告期期间基金总赎回份额 48,944,298.60 41,150,832.41
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 2020年第 4季度报告
13
报告期期末基金份额总额 112,543,480.95 54,127,242.21
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
东财创业板A 东财创业板C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,000,450.05 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
8.89 -
注：1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金于2020年3月18日成立。本公司于2020年3月12日运用固有资金10,001,000.00
元认购本基金A类份额10,000,450.05份，认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的
认购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,000,45
0.05
6.00%
10,000,45
0.05
6.00% 3年
基金管理人高级管
理人员
99.88 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
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其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,54
9.93
6.00%
10,000,45
0.05
6.00% -
注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
一、中国证监会准予西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
二、《西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
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