鹏扬红利优选混合型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 26 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬红利优选混合
基金主代码 009102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 196,683,135.67 份
投资目标
本基金主要投资于现金股息率高、分红稳定性好的高质量上
市公司，力争实现基金资产低波动性下的长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益
率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏扬红利优选混合 A 鹏扬红利优选混合 C
下属分级基金的交易代码
009102 009103
报告期末下属分级基金的份额总额 81,799,192.24 份 114,883,943.43 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日 — 2022 年 9 月 30 日）
鹏扬红利优选混合 A
鹏扬红利优选混合 C
1.本期已实现收益 413,470.86
442,396.10
2.本期利润 -8,428,409.00
-11,619,375.93
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1013
-0.0969
4.期末基金资产净值
83,291,700.13
115,953,992.77
5.期末基金份额净值
1.0182
1.0093
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬红利优选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.44% 0.79% -3.90% 0.76% -5.54% 0.03%
过去六个月 -0.76% 1.04% -5.76% 0.86% 5.00% 0.18%
过去一年 -11.25% 1.08% -4.86% 0.88% -6.39% 0.20%
自基金合同
生效起至今
1.82% 1.16% 4.90% 0.78% -3.08% 0.38%
鹏扬红利优选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.53% 0.79% -3.90% 0.76% -5.63% 0.03%
过去六个月
-0.95% 1.04% -5.76% 0.86% 4.81% 0.18%
过去一年
-11.60% 1.08% -4.86% 0.88% -6.74% 0.20%
自基金合同
生效起至今
0.93% 1.16% 4.90% 0.78% -3.97% 0.38%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗成
本基金基
金经理
2020 年 7 月 21 日 -
12
北京大学计算数学系硕
士。曾任全国社保基金理
事会规划研究部主任科
员，中国平安保险(集团)
股份有限公司委托投资部
投资经理。现任鹏扬基金
管理有限公司股票投资部
基金经理。2018 年 3 月 16
日至 2020 年 7 月 24 日任
鹏扬景泰成长混合型发起
式证券投资基金基金经
理；2018 年 3 月 16 日至今
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任鹏扬景兴混合型证券投
资基金基金经理；2020 年
7 月 21 日至今任鹏扬红利
优选混合型证券投资基金
基金经理；2021 年 8 月 20
日至 2022 年 6 月 18 日任
鹏扬景颐混合型证券投资
基金基金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯
公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，
拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，
对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告
期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年 3 季度，受中国经济增长预期走弱、美联储超预期大幅加息等冲击的影响，股票市场大
幅下跌。沪深 300 指数下跌 15.2%，中证 500 指数下跌 11.5%，本基金代表性指数中证红利下跌 4.6%。
操作方面，本基金本报告期内围绕红利策略，加仓以能源化工、银行、房地产为代表的高分红
股票，减持了估值较贵的新能源股票和不再符合红利特征的稳健增长类股票。部分持仓股票受市场
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单边下跌影响大幅下跌，当前不宜调仓，后续将择机减持此类资产。部分持仓股票虽然分红情况相
对普通，但考虑盈利增长前景乐观，我们选择暂时继续持有。
展望未来，我们认为红利股未来一年风险较小，预期收益明显高于长期均值，前景较为乐观。
本基金将继续坚守红利策略定位，优中选优，力争为基金持有人创造更高的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬红利优选混合 A 的基金份额净值为 1.0182 元，本报告期基金份额净值增长
率为-9.44%；截至本报告期末鹏扬红利优选混合 C的基金份额净值为 1.0093 元，本报告期基金份额
净值增长率为-9.53%；同期业绩比较基准收益率为-3.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 178,377,464.12 89.25
其中：股票 178,377,464.12 89.25
2 基金投资 - -
3
固定收益投资 11,077,352.64 5.54
其中：债券 11,077,352.64 5.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合计 10,357,463.22 5.18
8
其他资产 52,449.96 0.03
9 合计 199,864,729.94 100.00
注：(1)本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,882,359.83 元，占期末基金
资产净值的比例为 1.45%。
(2))存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“银行存款和结算备付金
合计”项内。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,316,670.00 0.66
B 采矿业 19,049,895.68 9.56
C
制造业 88,367,774.52 44.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
7,220,384.00 3.62
E
建筑业 7,982,550.00 4.01
F 批发和零售业 8,436,908.00 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 4,311,620.00 2.16
H
住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 724,945.11 0.36
J
金融业 21,902,236.92 10.99
K 房地产业 13,705,979.00 6.88
L
租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 847,259.74 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,628,881.32 0.82
S 综合 - -
合计 175,495,104.29 88.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 236,284.95 0.12
B 消费者非必需品 849,811.82 0.43
C 消费者常用品 - -
D 能源 893,631.94 0.45
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 902,631.12 0.45
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计
2,882,359.83 1.45
注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601088 中国神华 294,600 9,321,144.00 4.68
2 600887 伊利股份 228,000 7,519,440.00 3.77
3 601668 中国建筑
1,205,000 6,205,750.00 3.11
4 600309 万华化学 63,100 5,811,510.00 2.92
5 000333 美的集团
110,988 5,472,818.28 2.75
6 000002 万科 A 306,900 5,472,027.00 2.75
7 600519 贵州茅台
2,800 5,243,000.00 2.63
8 600036 招商银行 151,300 5,091,245.00 2.56
9 002003 伟星股份 423,856 4,942,160.96 2.48
10 600048 保利发展
250,000 4,500,000.00 2.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 10,811,052.33 5.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4
企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 266,300.31 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,077,352.64 5.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 019638 20 国债 09
44,000 4,441,728.88 2.23
2 019629 20 国债 03 36,000 3,652,875.62 1.83
3 019664 21 国债 16
13,700 1,398,849.20 0.70
4 019666 22 国债 01 8,000 812,973.15 0.41
5 019674 22 国债 09 5,000 504,625.48 0.25
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3
应收股利 33,275.34
4 应收利息 -
5 应收申购款 19,174.62
6
其他应收款 -
7 待摊费用 -
8
其他 -
9 合计 52,449.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127036 三花转债 45,558.98 0.02
2 113641 华友转债 36,888.76 0.02
3 127046 百润转债 6,841.33 0.00
4 128136 立讯转债 1,000.67 0.00
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬红利优选混合 A 鹏扬红利优选混合 C
报告期期初基金份额总额
55,986,541.01 78,355,914.49
报告期期间基金总申购份额
43,602,698.21 76,749,651.87
减：报告期期间基金总赎回份额 17,790,046.98 40,221,622.93
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 81,799,192.24 114,883,943.43
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
鹏扬红利优选混合 A 鹏扬红利优选混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
- -
报告期期间买入/申购总份额 46,755.19 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 46,755.19 -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
0.02 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 转换入 2022 年 8 月 26 日
46,755.19 50,000.00 0.00%
合计
46,755.19 50,000.00
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬红利优选混合型证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬红利优选混合型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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