0.0172% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通富盈混合
基金主代码 009154
交易代码 009154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 5月 20日
报告期末基金份额总额 149,719,062.34份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金以在风险可控下寻求稳定的超额收益作为投资
理念，采用稳健的大类资产配置和股票投资策略。本基
金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研
究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和
投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经
济周期的波动，结合投资时钟理论，确定基金资产在权
益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各
类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类
资产的比例，或借助股指期货等金融工具快速灵活地作
出反应，以规避或分散市场风险。股票投资方面，本基
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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金将采用量化选股方法构建股票组合，以价值投资作为
核心理念，通过量化模型构建多因子 alpha模型。
债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策
略以及杠杆策略，力求在控制各类风险的基础上获取稳
定的收益。另外，本基金投资策略还包括资产支持证券
投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期
货投资策略、流通受限证券投资策略、股票期权投资策
略。
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300指数
收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通富盈混合 A 海富通富盈混合 C
下属两级基金的交易代码
009154 009155
报告期末下属两级基金的
份额总额
72,103,275.58份 77,615,786.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
海富通富盈混合 A 海富通富盈混合 C
1.本期已实现收益 629,476.40 603,446.70
2.本期利润 1,271,477.41 1,335,121.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0162
4.期末基金资产净值 77,222,555.13 82,175,821.36
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5.期末基金份额净值 1.0710 1.0588
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通富盈混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.56% 0.14% 1.02% 0.18% 0.54% -0.04%
过去六个
月
0.37% 0.19% 1.57% 0.24% -1.20% -0.05%
过去一年 -0.57% 0.26% 0.30% 0.24% -0.87% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
7.10% 0.28% 0.81% 0.24% 6.29% 0.04%
2、海富通富盈混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.46% 0.15% 1.02% 0.18% 0.44% -0.03%
过去六个
月
0.18% 0.19% 1.57% 0.24% -1.39% -0.05%
过去一年 -0.95% 0.26% 0.30% 0.24% -1.25% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
5.88% 0.28% 0.81% 0.24% 5.07% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通富盈混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通富盈混合 A
(2020年 5月 20日至 2023年 3月 31日)
2．海富通富盈混合 C
(2020年 5月 20日至 2023年 3月 31日)
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注：本基金合同于 2020年 5月 20日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部
分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陶敏
本基
金的
基金
经理
2023-01-
19
- 17年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。2004年 7月至 2008年
8月任华泰柏瑞基金管理有限
公司基金清算与注册登记经
理，2010年 7月至 2015年 7
月任光大保德信基金管理有
限公司行业研究员和策略研
究员。2015 年 7 月加入海富
通基金管理有限公司，历任权
益投资部行业研究员、周期组
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组长、基金经理助理。2018
年 4 月起任海富通强化回报
混合的基金经理。2022 年 5
月起兼任海富通惠鑫混合基
金经理。2023 年 1 月起兼任
海富通富盈混合基金经理。
杜晓海
本基
金的
基金
经理；
总经
理助
理兼
量化
投资
部总
监。
2020-05-
20
- 22年
硕士，持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ，
American Bourses Corporation
中国区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部总监，
现任海富通基金管理有限公
司总经理助理兼量化投资部
总监。2016 年 6 月起任海富
通安颐收益混合（原海富通养
老收益混合）基金经理。2016
年 6月至 2020年 10月兼任海
富通新内需混合基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018年 1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。2017
年 5月至 2019年 10月兼任海
富通富睿混合（现海富通沪深
300增强）基金经理。2018年
3月至 2019年 10月兼任海富
通富祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强的基金经理。2018
年 4月至 2020年 10月兼任海
富通量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享混合
的基金经理。2018 年 4 月至
2019年 10月兼任海富通欣益
混合、海富通量化多因子混合
的基金经理。2019 年 6 月至
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2020年 10月兼任海富通研究
精选混合基金经理。2020年 1
月至 2022年 8月兼任海富通
安益对冲混合基金经理。2020
年 3月至 2021年 7月兼任海
富通中证 500增强（原海富通
中证内地低碳指数）基金经
理。2020年 4月至 2021年 7
月兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020 年 5 月起兼
任海富通富盈混合基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富
泽混合基金经理。2021 年 7
月起兼任海富通富利三个月
持有混合基金经理。
夏妍妍
本基
金的
基金
经理
2020-05-
20
- 8年
上海交通大学经济学硕士，持
有基金从业人员资格证书。历
任西门子金融服务集团西门
子管理培训生，西门子财务租
赁有限公司上海分公司高级
财务分析师，2014 年加入海
富通基金管理有限公司，历任
固定收益投资部固定收益分
析师、基金经理助理。2018
年 1月至 2023年 1月任海富
通欣益混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通一年定
期开放债券基金经理。2018
年 4月至 2021年 5月任海富
通融丰定开债券基金经理。
2019 年 5 月起兼任海富通安
颐收益混合基金经理。2019
年 10 月起兼任海富通聚合纯
债、海富通富祥混合的基金经
理。2019年 10月至 2021年 9
月任海富通瑞合纯债基金经
理。2019 年 10 月至 2020 年
11 月任海富通瑞丰债券基金
经理。2020 年 5 月起兼任海
富通富盈混合基金经理。2021
年 5 月起兼任海富通美元债
（QDII）基金经理。2021年 8
月起兼任海富通瑞兴 3 个月
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定开债券基金经理。2022年 7
月起兼任海富通策略收益债
券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，A股市场经受住了外围市场的动荡与冲击，取得了一个不错的开局。万得
全 A指数本季度涨幅 6.47%,其余主要市场指数当中，除了创业板 50指数和创成长指数
表现相对疲弱以外，均取得正收益。分行业看，计算机、传媒和通信位列一季度申万一
级行业涨幅前三名，分别达到 37%、34%和 30%。而地产、商贸零售和银行居跌幅前三，
分别约-6%、-5%和-3%。
国际因素方面，其一，一季度美国硅谷银行危机引发的欧美多家银行连锁风险事件
显著地改变了全球投资人对于美联储利率走向的预期，衰退预期及由此而来的流动性宽
松预期显著上升。其二，chatGPT发布刺激全球 ICT大厂竞相发布自家的 open AI产品
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或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。
国内因素方面，前两个月投放的流动性和信贷结构的优化阶段性地稳定了投资人对
于今年经济复苏的信心。但是，针对房地产市场回暖程度的担忧并未解除。同时，在市
场进入年报和季报期，以银行地产为代表的传统实体行业的报表当中的负面因素被不断
定价，诸如银行息差下降的拖累、开发商拿地能力的下降等构成对于此类资产负面定价
的主要驱动因素。而中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明
钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
报告期内，本基金的业绩表现一方面受益于权益市场的整体环境，另一方面得益于
权益投资结构上的一些前瞻性布局。如果组合能在坚持价值投资的同时，兼顾其他风格
的投资机会，应该能取得更好的表现。
展望未来两个季度，随着去年底以来持续的信贷投放和国家经济政策落地见效，投
资者对于 2023年经济增长的确定性的担忧会不断消退，企业增长的环境将会显著改善。
因此，本组合的权益投资部分将更积极主动，着力布局如下结构性机会：首先是发力“中
国特色估值体系”的传统行业龙头，其次是发掘港股代表的消费类龙头，发掘符合“三高
一低”(高股息率、高市现率、高预收账款增速和低估值)选股标准的优质优价股票。
固定收益方面，1季度国内经济修复，债券收益率总体先上后下。年初以来随着感
染高峰平稳度过，无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从 PMI来看，2
月与 3月 PMI均超市场预期；1-2月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产
销售端来看，随着地产相关政策调整，1季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业
方面从跟踪的指标来看修复力度同样不弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术
行业有望成为发力的重点；基建投资依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持
负增，主要由于保交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善
大幅回升。出口方面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1
季度猪肉价格下行，核心 CPI偏弱，CPI总体维持弱势；PPI受到基数的影响同比维持
负增。在此经济环境下，1 季度货币政策维持相对宽松，年初降准 25bp 释放中长期流
动性约 5000亿，MLF超量续作。财政政策持续发力，专项债额度提前下达，使用范围
有所扩大。对应债市而言，年初信贷天量投放，经济复苏预期成为市场主流，叠加由于
信贷投放导致银行间市场流动性偏紧，1-2月债市总体承压，10年期国债到期收益率最
高回到 2.9%的水平。3月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，资
金面的压力有所缓解。同时,随着两会召开经济增长目标 5%的确定，市场对于政策的力
度与经济修复的力度较前期偏乐观的水平逐渐向中性回归，债券收益率重回下行。1季
度来看 10年期国债收益率上行 2bp。
信用债方面，票息策略占优，整体走强。信用利差压降经历了从高等级短久期到高
等级中久期，再到中低等级城投债的短端、中端和私募、永续等品种，“信用资产荒”
不断演绎。背后主要原因是信用债的供需失衡，供给端方面，年初大行低息信贷投放而
债券发行成本较高，债券供给缩量；需求端，保险开门红、理财规模企稳回升、基金增
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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配、小行缺资产等使得信用债配置需求提升。经过 3个月的修复，当前中高等级、中短
久期信用利差大多压降至历史 30%分位数以内。
可转债方面，1季度中证转债指数跟随权益市场先大幅上涨，然后震荡盘整，总体
收涨 3.53%。转债市场整体溢价率抬升，但指数表现弱于股票，主要原因系权益市场表
现最好的 TMT板块缺乏转债标的。
一季度，本基金债券部分精选信用债个券，在严格控制风险的前提下，力求获得稳
定较好的票息收益。
二季度，本基金债券部分将继续秉承绝对收益的思路，主要配置中高等级个券。同
时，适度关注利率债的交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通富盈混合 A 净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准收益率为
1.02%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.54 个百分点。海富通富盈混合 C 净值增长率为
1.46%，同期业绩比较基准收益率为 1.02%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.44 个百分
点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 27,345,797.86 17.00
其中：股票 27,345,797.86 17.00
2 固定收益投资 93,746,738.20 58.27
其中：债券 93,746,738.20 58.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 24,497,709.13 15.23
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计 15,140,779.92 9.41
7 其他资产 155,823.42 0.10
8 合计 160,886,848.53 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3,093,094.90元，占资产净值比
例为1.94%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,210,710.16 1.39
C 制造业 9,425,148.80 5.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,275,643.00 0.80
E 建筑业 1,970,454.00 1.24
F 批发和零售业 647,296.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 962,687.00 0.60
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 5,205,646.00 3.27
K 房地产业 2,388,958.00 1.50
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 166,160.00 0.10
S 综合 - -
合计 24,252,702.96 15.22
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 214,860.63 0.13
非日常生活消费品 232,701.48 0.15
日常消费品 1,123,247.33 0.70
医疗保健 132,344.48 0.08
工业 765,948.73 0.48
通信服务 135,093.27 0.08
公用事业 143,182.06 0.09
房地产 345,716.92 0.22
合计 3,093,094.90 1.94
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 000333 美的集团 11,500 618,815.00 0.39
2 601668 中国建筑 83,400 483,720.00 0.30
3 000672 上峰水泥 39,900 468,825.00 0.29
4 601658 邮储银行 100,700 468,255.00 0.29
5 000895 双汇发展 17,700 459,138.00 0.29
6 06969 思摩尔国际 52,000 458,854.91 0.29
7 06186 中国飞鹤 87,000 448,586.35 0.28
8 000708 中信特钢 25,200 448,056.00 0.28
9 600901 江苏租赁 71,900 423,491.00 0.27
10 002352 顺丰控股 7,600 420,888.00 0.26
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 19,260,286.30 12.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,024,835.62 6.29
其中：政策性金融债 10,024,835.62 6.29
4 企业债券 20,311,202.19 12.74
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,339,414.51 12.76
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7 可转债（可交换债） 4,280,974.22 2.69
8 同业存单 19,530,025.36 12.25
9 其他 - -
10 合计 93,746,738.20 58.81
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 163660 20金隅 03 100,000 10,213,229.59 6.41
2 220011
22附息国债
11
100,000 10,147,860.27 6.37
3 112962 19深建 01 100,000 10,097,972.60 6.34
4 230203 23国开 03 100,000 10,024,835.62 6.29
5 112305039
23建设银行
CD039
100,000 9,765,012.68 6.13
6 112306099
23交通银行
CD099
100,000 9,765,012.68 6.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分
考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行
多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定
的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的23交通银行CD099（112306099）的发行人,因个人经营贷
款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场、总行对分支机构管控不力承
担管理责任，于2022年9月9日被中国银行保险监督管理委员会罚款500万元。因多期债
务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的
正常投标，多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作
程序执行不到位、工作开展不规范等违规行为，于2023年1月18日被中国银行间市场交
易商协会予以警告，责令整改。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的23建设银行CD039（112305039）的发行人,因作为山东胜通相关
债务融资工具主承销商，在尽职调查个别环节未规范开展，于2022年4月28日，被中国
银行间市场交易商协会予以通报批评，责令整改。因公司治理和内部控制制度与监管规
定不符，监管发现问题屡查屡犯或未充分整改，向检查组提供企业出具的虚假证明材料，
未按规定及时报送案件信息，违规发放房地产贷款等违法行为，于2023年2月16日被中
国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,205.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 125,617.59
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 155,823.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 132022 20广版 EB 2,663,703.46 1.67
2 110076 华海转债 290,292.77 0.18
3 110073 国投转债 114,323.09 0.07
4 113021 中信转债 113,914.28 0.07
5 128035 大族转债 109,700.55 0.07
6 128108 蓝帆转债 90,437.41 0.06
7 113042 上银转债 79,437.74 0.05
8 128136 立讯转债 76,616.20 0.05
9 113056 重银转债 73,969.20 0.05
10 127022 恒逸转债 46,046.94 0.03
11 127051 博杰转债 38,861.16 0.02
12 113044 大秦转债 38,391.68 0.02
13 123128 首华转债 37,520.03 0.02
14 113605 大参转债 37,512.05 0.02
15 128105 长集转债 37,422.86 0.02
16 113046 金田转债 37,305.64 0.02
17 110059 浦发转债 37,160.70 0.02
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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18 113043 财通转债 36,430.55 0.02
19 127017 万青转债 31,778.80 0.02
20 127018 本钢转债 31,251.32 0.02
21 128129 青农转债 30,976.44 0.02
22 113627 太平转债 30,767.78 0.02
23 113616 韦尔转债 30,362.48 0.02
24 128116 瑞达转债 29,784.98 0.02
25 113633 科沃转债 29,755.00 0.02
26 123113 仙乐转债 29,647.71 0.02
27 110067 华安转债 29,512.37 0.02
28 118000 嘉元转债 28,834.28 0.02
29 128074 游族转债 19,256.75 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通富盈混合A 海富通富盈混合C
本报告期期初基金份额总额 77,738,527.64 88,405,791.06
本报告期基金总申购份额 1,013,007.48 186,863.34
减：本报告期基金总赎回份额 6,648,259.54 10,976,867.64
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 72,103,275.58 77,615,786.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 3 月
31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告
确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上
海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年
12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险
基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
海富通富盈混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合
型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投
资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混
合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证
券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通富盈混合型证券投资基金的文件
(二)海富通富盈混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通富盈混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通富盈混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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海富通基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日