1.3104% 基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 500增强 LOF
基金主代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2020年 2月 19日
报告期末基金份额总额 1,616,536,789.46份
投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与
业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩
表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金 80%以上非现金资产投资于中证 500指数成分
股，维持高股票仓位，在有效复制标的指数、控制投
资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，兼顾安全
边际以及业绩的成长性，以期获得相对于该指数的超
额收益。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 3页 共 13页
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
西部利得中证 500指数增强
A
西部利得中证 500指数增强
C
下属分级基金的场内简称 500增强 LOF -
下属分级基金的交易代码 502000 009300
报告期末下属分级基金的份额总额 1,206,051,730.27份 410,485,059.19份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
西部利得中证 500指数增强 A 西部利得中证 500指数增强 C
1.本期已实现收益 -18,241,478.83 -12,235,559.87
2.本期利润 -19,126,406.72 -8,858,947.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0157 -0.0192
4.期末基金资产净值 2,244,355,469.87 758,818,042.12
5.期末基金份额净值 1.8609 1.8486
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用（除暂估附加税）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
与本期暂估附加税费的合计值。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得中证 500指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.85% 0.95% 3.43% 0.72% -4.28% 0.23%
过去六个月 8.75% 1.21% 7.72% 0.91% 1.03% 0.30%
过去一年 27.70% 1.23% 14.83% 0.92% 12.87% 0.31%
自基金合同
生效起至今
86.09% 1.35% 28.58% 1.19% 57.51% 0.16%
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 4页 共 13页
西部利得中证 500指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.95% 0.95% 3.43% 0.72% -4.38% 0.23%
过去六个月 8.54% 1.21% 7.72% 0.91% 0.82% 0.30%
过去一年 27.20% 1.23% 14.83% 0.92% 12.37% 0.31%
自基金合同
生效起至今
98.65% 1.27% 39.10% 1.08% 59.55% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 5页 共 13页
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盛丰衍
公募量化
投资部总
经理、投
资总监、
基金经理
2020年 2月
19日
- 9年
复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光
大证券股份有限公司权益投资助理、上
海光大证券资产管理有限公司研究员、
兴证证券资产管理有限公司量化研究
员。2016年 10月加入本公司，具有基
金从业资格，中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 6页 共 13页
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
展望 2022年一季度，影响 A股的主要有三股力量。
其一是国内经济或面临下行压力+流动性宽松
国内经济下行带动企业盈利增速下行，货币政策易松难紧，两者形成对冲。
其二疫情缓解进度
疫情进入后周期。2021年冬天新冠疫情在国内小范围再次肆虐，但曙光已不远，市场更为
关注前期疫情受损股的恢复程度以及实际的业绩弹性。
其三政策维稳
最新一次政治局会议连提 25次“稳”；证监会易主席强调突出市场“稳”，保持市场功能
正常发挥、稳定市场信心，坚决防止大上大下。后续政策的出台可能会更关注市场波动。2022
年市场走势通道震荡的概率在提高。
投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，持仓特征为中盘、成长，行业配置参考中证 500
指数，市值上相对于基准存在大市值暴露以及高成长因子暴露，股票持仓分散以此弱化个股黑天
鹅的影响。基金经理对自己能力的认知是：优选股票最易，风格判断其次，而择时最难；本基金
量化策略的特点是分域建模的基本面量化、专注于能力域、量化为舟主观为舵。本基金努力通过
选股获得相对于中证 500指数的超额收益，以期打造优质的中证 500指数增强基金，在接下去的
投资管理中会坚持类似的投资风格。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 7页 共 13页
优异回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,520,767,280.54 81.83
其中：股票 2,520,767,280.54 81.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 521,002,531.65 16.91
8 其他资产 38,605,672.01 1.25
9 合计 3,080,375,484.20 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 123,601,518.30 4.12
C 制造业 1,458,239,513.83 48.56
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
80,723,495.28 2.69
E 建筑业 14,135,253.50 0.47
F 批发和零售业 16,963,668.82 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 24,933,450.00 0.83
H 住宿和餐饮业 - -
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 8页 共 13页
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
202,233,899.36 6.73
J 金融业 170,672,244.10 5.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11,300,985.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
21,183,381.70 0.71
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 21,521,568.00 0.72
合计 2,145,508,977.89 71.44
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 339,742,528.99 11.31
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 168,328.64 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业 9,845,446.03 0.33
J 金融业 - -
K 房地产业 25,281,902.20 0.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 162,846.86 0.01
N 水利、环境和公共设施管理
业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务
业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 - -
合计 375,258,302.65 12.50
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 9页 共 13页
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 934,300 69,736,152.00 2.32
2 600487 亨通光电 4,576,186 69,191,932.32 2.30
3 600765 中航重机 1,366,600 68,999,634.00 2.30
4 300363 博腾股份 731,100 65,396,895.00 2.18
5 000733 振华科技 512,200 63,656,216.00 2.12
6 002013 中航机电 3,424,122 62,250,537.96 2.07
7 605358 立昂微 508,600 61,037,086.00 2.03
8 600195 中牧股份 4,566,536 59,684,625.52 1.99
9 000960 锡业股份 2,987,300 58,341,969.00 1.94
10 600875 东方电气 2,625,700 56,242,494.00 1.87
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600383 金地集团 1,949,260 25,281,902.20 0.84
2 002648 卫星化学 586,467 23,476,274.01 0.78
3 002709 天赐材料 193,116 22,140,749.40 0.74
4 300260 新莱应材 377,200 17,792,524.00 0.59
5 300358 楚天科技 642,000 16,736,940.00 0.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 10页 共 13页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2201 IC2201 121 178,542,760.00 3,025,120.00 -
IC2202 IC2202 25 36,753,000.00 -28,120.00 -
公允价值变动总额合计（元） 2,997,000.00
股指期货投资本期收益（元） 2,767,421.68
股指期货投资本期公允价值变动（元） 5,901,611.67
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易
活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 11页 共 13页
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 31,776,209.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,605.23
5 应收申购款 6,782,487.15
6 其他应收款 370.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,605,672.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证 500指数增
强 A
西部利得中证 500指数增
强 C
报告期期初基金份额总额 1,204,341,281.36 523,499,877.90
报告期期间基金总申购份额 216,125,278.42 86,771,706.86
减:报告期期间基金总赎回份额 214,414,829.51 199,786,525.57
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,206,051,730.27 410,485,059.19
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 12页 共 13页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 12月 7日发布了《关于西部利得基金网上交易客户隐私政策更
新提示》公告；
2、本基金管理人于 2021年 12月 24日发布了《西部利得基金管理有限公司关于旗下部分公
开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告》；
3、本基金管理人于 2021年 12月 27日发布了《西部利得基金管理有限公司关于北京分公司
地址变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金更新的《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层
西部利得中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第 4季度报告
第 13页 共 13页
9.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也
可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑
问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）
或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2022年 1月 21日