新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 07月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 前海联合添泽债券
基金主代码 009349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 06月 04日
报告期末基金份额总额 1,669,209,110.23份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方
法对基金的大类资产配置进行动态管理。综合信用分
析、久期控制、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
同时关注一级市场投资机会，力争在严格控制基金风险
的基础上，获取长期稳定超额收益。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布
的一年期银行定期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
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下属分级基金的交易代码 009349 009350
报告期末下属分级基金的份额总额 1,669,208,671.39份 438.84份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日）
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
1.本期已实现收益 16,234,299.18 3.24
2.本期利润 30,570,120.54 6.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0159
4.期末基金资产净值 1,789,898,572.45 465.33
5.期末基金份额净值 1.0723 1.0604
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添泽债券 A净值表现
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.74% 0.09% 0.30% 0.04% 1.44% 0.05%
过去六个月 2.11% 0.09% 0.40% 0.05% 1.71% 0.04%
过去一年 4.98% 0.07% 1.81% 0.05% 3.17% 0.02%
自基金合同
生效起至今
7.23% 0.06% 1.36% 0.05% 5.87% 0.01%
前海联合添泽债券 C净值表现
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.52% 0.09% 0.30% 0.04% 1.22% 0.05%
过去六个月 1.72% 0.09% 0.40% 0.05% 1.32% 0.04%
过去一年 4.27% 0.07% 1.81% 0.05% 2.46% 0.02%
自基金合同
生效起至今
6.04% 0.06% 1.36% 0.05% 4.68% 0.01%
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注:本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行
定期存款利率（税后）*5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
黄浩东
本基金的基金经理，固定
收益部总经理
2020-
06-04
-
10
年
黄浩东先生，清华大学硕士，
10年证券基金投资研究经验。
曾任东莞证券股份有限公司深
圳分公司研究员、投资经理、
副总经理兼投资经理和新疆前
海联合添惠纯债债券型证券投
资基金基金经理（自 2020年 3
月 26日至 2022年 6月 22日）
和新疆前海联合泰瑞纯债债券
型证券投资基金基金经理（自
2020年 8月 13日至 2022年 7
月 8日）。现任新疆前海联合基
金管理有限公司固定收益部总
经理、新疆前海联合添利债券
型发起式证券投资基金基金经
理（自 2019年 12月 17日起任
职）、新疆前海联合泳祺纯债债
券型证券投资基金基金经理
（自 2020年 3月26日起任职）、
新疆前海联合添泽债券型证券
投资基金基金经理（自 2020年
6月 4日起任职）、新疆前海联
合泳辉纯债债券型证券投资基
金基金经理（自 2020年 6月 8
日起任职）、新疆前海联合添瑞
一年持有期混合型证券投资基
金基金经理（自 2021年 5月 7
日起任职）和新疆前海联合淳
丰纯债 87个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理（自
2021年 8月 20日起任职）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公
告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公
告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋
求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了
相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务
环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2022年二季度以来，经济压力尽显，首先是全国疫情反复，生产及消费无法正常进行；其
次地产投资和销售都出现比较大的衰退；最后外部环境压力增大，美联储加息，全球通胀加剧。5
月上海复工复产后，各种促销费促生产措施让经济压力有所缓解，地产销售环比出现了比较好的恢
复，而出口增速反弹，短期内经济动能有所恢复。不过近期猪价有所上涨，外围大宗商品价格高企，
CPI仍存隐忧。
回顾 2022年二季度，货币政策保持宽松以应对疫情冲击和经济低迷，期间资金价格长期在低位。
回顾 2022年二季度，债券收益率在低位震荡，期间收益率下行受到稳增长压制，本身收益率偏
低吸引力不足，上行又被长时间的低资金价格牵制。
回顾 2022年二季度股票市场，股市在 4月底见底后全面反弹整体上行，前期跌幅较大的新能源，
医药及消费板块有比较大的修复。
回顾 2022年二季度转债市场，转债跟随股票市场有较大的上涨，溢价率有所压缩。
报告期内，本基金在合同约定范围内将转债仓位逐步提升，将纯债部分利率债逐步置换为信用
债和转债。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合添泽债券 A基金份额净值为 1.0723元，本报告期内，该类基金份额净值
增长率为 1.74%，同期业绩比较基准收益率为 0.30%；截至报告期末前海联合添泽债券 C基金份额净
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值为 1.0604元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,721,396,885.94 96.13
其中：债券 1,721,396,885.94 96.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 50,000,000.00 2.79
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,912,915.92 0.16
8 其他资产 16,298,189.19 0.91
9 合计 1,790,607,991.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 31,587,941.64 1.76
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2 央行票据 - -
3 金融债券 992,196,833.74 55.43
其中：政策性金融债 237,434,210.96 13.27
4 企业债券 77,452,735.08 4.33
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 52,095,030.69 2.91
7 可转债（可交换债） 548,072,443.25 30.62
8 同业存单 19,991,901.54 1.12
9 其他 - -
10 合计 1,721,396,885.
94
96.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113042 上银转债 1,010,710 106,200,644.00 5.93
2 2028025 20浦发银行二
级 01
1,000,000 105,816,087.67 5.91
3 2128032 21兴业银行二
级 01
1,000,000 104,190,235.62 5.82
4 200313 20进出 13 1,000,000 104,145,205.48 5.82
5 175915 21中财 G1 1,000,000 101,511,353.42 5.67

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
1.21国开 12发债主体受监管处罚情况：
（1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据；
漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一
条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。
（2）2021年 8月 23日，根据大银保监罚决字[2021]35、37号，由于贷中贷后管理不尽职，导
致贷款资金回流借款人；贷款“三查”不到位，贷款资金被挪用，导致贷款形成不良，依据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，国家开发银行大连市分行被大连银保监局处以合计 50
万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚款
占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动
性影响可以忽略不计。
本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判
断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金
运作无影响。
2.20华夏银行小微债 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 8月 13日，根据银罚字〔2021〕25号，因违反信用信息采集、提供、查询及相关
管理规定，华夏银行人民银行处以罚款 486万元。
（2）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕19号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏
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差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二
十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，华夏银行被银保监会处以 460万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为华夏银行资产规模大，经营情况良好，且华夏银行主体评级为市
场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对华夏银行自身信用基本
面影响很小，对其短期流动性影响影响很小。
本基金投资于华夏银行的决策程序说明：基于华夏银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于华夏银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对华夏银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
3.20交通银行 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，交通银行北京分行、新疆维吾尔自治区分行、河北
省分行等 6 家分支机构由于理财业务投资运作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不
到位、个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域、向资本金不足且未取得施工许可证项目发放
贷款、同业投资资金违规投向股权投资领域等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管
机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款合计 433万元。
（2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕28号，由于理财业务和同业业务制度不健
全；理财业务数据与事实不符等违法违规事由，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十
一条、第四十六条和相关审慎经营规则，交通银行被银保监会处以 4100万元的罚款。
（3）2021年 8月 13日，根据银罚字〔2021〕23号，由于违反信用信息采集、提供、查询及相
关管理规定等违法违规事由，交通银行被人民银行处以罚款 62万元。
（4）2021年 10月 20日，根据上海汇管罚字〔2021〕3111210701号，因未按规定办理内存外
贷业务；未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务等违法违规事由，依据《外汇管理条例》第四
十三条、《外汇管理条例》第四十七条第（一）项等规定，交通银行被国家外汇管理局上海市分局警
告，并处以罚款 340万元，没收违法所得 82.32万元。
（5）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕15号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏
差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二
十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，交通银行被银保监会处以 420万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为交通银行净资产规模大，经营情况良好，实力很强，且交通银行
主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项
对交通银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
4.20浦发银行二级 01、浦发转债发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕27号，由于监管发现的问题屡查屡犯；配
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合现场检查不力；内部控制制度修订不及时等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管
理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 6920万元的罚款。
（2）2021年 11月 15日，根据上海汇管罚字〔2021〕3121210802号，由于银行卡境外交易信
息报送错误，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，浦发银行被国家外汇管
理局上海市分局处以 6万元的罚款。
（3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕25号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；漏报跟
单信用证业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、
第四十六条和相关审慎经营规则，浦发银行被银保监会处以 420万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为浦发银行资产规模大，经营情况良好，且浦发银行主体评级为市
场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本
面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于浦发银行的决策程序说明：基于浦发银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于浦发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对浦发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
5.上银转债发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 7月 2日，根据沪银保监罚决字〔2021〕72号，由于 2018-2020年间同业投资房
地产企业合规审查严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违
法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国
商业银行法》第七十四条第（三）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，上海银行
被上海银保监局处以 460万元的罚款。
（2）2021年 11月 19日，根据沪银保监罚决字〔2021〕174号，由于未按规定报送统计报表，
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条、
《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条，上海银行被上海银保监局处以 20万元的罚款。
（3）2022年 2月 14日，根据沪银保监罚决字〔2022〕13号，由于 2015年 3月至 7月，该行
同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六
条第（五）项，上海银行被上海银保监局处以 240万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为上海银行资产规模大，经营情况良好，且上海银行主体评级为市
场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对浦发银行自身信用基本
面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于上海银行的决策程序说明：基于上海银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于上海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对上海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
6.21兴业银行二级 01发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 7月 21日，根据闽汇罚〔2021〕5号，因违规办理内保外贷业务；未按规定报送
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财务会计报告、统计报表等资料等违法违规事由，国家外汇管理局福建分局对兴业银行采取责令改
正、给予警告的行政处罚，并罚款 300万元，没收违法所得 0.11万元。
（2）2021年 8月 13日，根据银罚字〔2021〕26号，因违反信用信息采集、提供、查询及相关
管理规定，人民银行对兴业银行处以罚款 5万元。
（3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕22号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏
差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二
十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，兴业银行被银保监会处以 350万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模较大，经营情况良好，上述罚款占其净资产
及净利润比例低，且兴业银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述事项对兴业银行自身信用基本
面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运
作无影响。
7.20进出 13发债主体受监管处罚情况：
（1）2021年 7月 1日-2022年 6月 30日，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、天津分行
等 2 家分支机构由于未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规
则；未严格落实“实贷实付”，被当地银保监局处以罚款合计 90万元。
（2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕31号，因违规投资企业股权；个别高管人
员未经核准实际履职；监管数据漏报错报等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理
法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以
罚款 7345.6万元。
（3）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕9号，由于监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送中存在漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏
差；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二
十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银行被银保监会处以 420万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚
款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小，对其短
期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市场
的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响，对
基金运作无影响。
8.20中信银行二级发债主体受监管处罚情况：
2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕17号，由于监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送中存在漏报抵押物价值 EAST数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；漏报跟单信
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 13页，共 18页
用证业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四
十六条和相关审慎经营规则，中信银行被银保监会处以 290万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为市
场最高的 AAA 评级，实力很强，上述罚款占其净资产及净利润的比例很低，上述事项对中信银行自
身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本基
金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作
无影响。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,393.69
2 应收证券清算款 16,266,795.50
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 16,298,189.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1 113042 上银转债 106,200,644.00 5.93
2 110059 浦发转债 72,079,161.64 4.03
3 113044 大秦转债 23,992,778.08 1.34
4 110073 国投转债 14,444,977.81 0.81
5 113052 兴业转债 9,389,342.60 0.52
6 128074 游族转债 8,346,359.44 0.47
7 123099 普利转债 7,760,788.08 0.43
8 110045 海澜转债 7,641,458.90 0.43
9 127024 盈峰转债 6,899,437.28 0.39
10 110076 华海转债 6,834,846.58 0.38
11 110062 烽火转债 5,986,335.62 0.33
12 123119 康泰转 2 5,810,388.33 0.32
13 123096 思创转债 5,659,994.70 0.32
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 14页，共 18页
14 113605 大参转债 5,568,569.86 0.31
15 123104 卫宁转债 5,567,950.69 0.31
16 113033 利群转债 5,445,209.53 0.30
17 113050 南银转债 5,398,097.21 0.30
18 123010 博世转债 5,270,375.38 0.29
19 128129 青农转债 5,250,089.04 0.29
20 110063 鹰 19转债 5,090,153.42 0.28
21 110067 华安转债 4,957,018.77 0.28
22 128037 岩土转债 4,905,435.45 0.27
23 110068 龙净转债 4,698,294.52 0.26
24 128105 长集转债 4,586,936.30 0.26
25 123117 健帆转债 4,492,863.00 0.25
26 128108 蓝帆转债 4,479,838.90 0.25
27 123122 富瀚转债 4,462,371.51 0.25
28 123090 三诺转债 4,227,664.38 0.24
29 132018 G三峡 EB1 4,198,828.77 0.23
30 127041 弘亚转债 4,125,886.03 0.23
31 123076 强力转债 4,094,293.86 0.23
32 113519 长久转债 3,774,277.88 0.21
33 113563 柳药转债 3,752,995.29 0.21
34 127032 苏行转债 3,749,258.92 0.21
35 110082 宏发转债 3,717,652.60 0.21
36 110081 闻泰转债 3,695,522.47 0.21
37 128071 合兴转债 3,539,075.34 0.20
38 128131 崇达转 2 3,463,517.26 0.19
39 110060 天路转债 3,462,575.34 0.19
40 127022 恒逸转债 3,431,327.18 0.19
41 123113 仙乐转债 3,329,192.94 0.19
42 113627 太平转债 3,297,623.84 0.18
43 127044 蒙娜转债 3,289,993.10 0.18
44 123115 捷捷转债 3,172,006.41 0.18
45 113633 科沃转债 3,086,721.42 0.17
46 123116 万兴转债 2,976,343.84 0.17
47 113601 塞力转债 2,834,855.39 0.16
48 123056 雪榕转债 2,815,938.90 0.16
49 123023 迪森转债 2,677,149.86 0.15
50 113610 灵康转债 2,666,050.99 0.15
51 110057 现代转债 2,659,561.92 0.15
52 127025 冀东转债 2,640,828.32 0.15
53 128083 新北转债 2,606,010.96 0.15
54 127040 国泰转债 2,579,947.40 0.14
55 113623 凤 21转债 2,523,885.21 0.14
56 113045 环旭转债 2,448,435.45 0.14
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 15页，共 18页
57 113516 苏农转债 2,390,095.89 0.13
58 127016 鲁泰转债 2,332,955.00 0.13
59 110052 贵广转债 2,323,793.42 0.13
60 113606 荣泰转债 2,278,835.70 0.13
61 110053 苏银转债 2,267,630.63 0.13
62 113588 润达转债 2,246,813.70 0.13
63 113542 好客转债 2,242,831.78 0.13
64 128125 华阳转债 2,222,037.26 0.12
65 113635 升 21转债 2,183,227.56 0.12
66 113602 景 20转债 2,178,341.75 0.12
67 113569 科达转债 2,121,597.26 0.12
68 123124 晶瑞转 2 2,041,960.09 0.11
69 127047 帝欧转债 2,005,126.35 0.11
70 127021 特发转 2 1,988,132.33 0.11
71 128136 立讯转债 1,944,718.49 0.11
72 123101 拓斯转债 1,823,238.64 0.10
73 110047 山鹰转债 1,809,757.81 0.10
74 113549 白电转债 1,760,695.89 0.10
75 123108 乐普转 2 1,719,546.98 0.10
76 127049 希望转 2 1,719,419.01 0.10
77 128123 国光转债 1,716,801.62 0.10
78 113625 江山转债 1,647,188.22 0.09
79 123039 开润转债 1,539,622.03 0.09
80 127020 中金转债 1,522,146.57 0.09
81 123077 汉得转债 1,515,047.21 0.08
82 128035 大族转债 1,503,983.33 0.08
83 128117 道恩转债 1,486,174.84 0.08
84 127046 百润转债 1,437,728.37 0.08
85 127036 三花转债 1,416,563.01 0.08
86 128081 海亮转债 1,407,573.04 0.08
87 113584 家悦转债 1,365,090.82 0.08
88 127033 中装转 2 1,363,100.43 0.08
89 113037 紫银转债 1,332,794.11 0.07
90 113049 长汽转债 1,314,484.11 0.07
91 110077 洪城转债 1,308,855.07 0.07
92 128135 洽洽转债 1,280,040.27 0.07
93 113030 东风转债 1,269,242.47 0.07
94 113532 海环转债 1,219,158.90 0.07
95 128015 久其转债 1,214,188.14 0.07
96 113048 晶科转债 1,150,160.55 0.06
97 128122 兴森转债 1,120,193.01 0.06
98 113024 核建转债 1,077,895.48 0.06
99 123002 国祯转债 1,000,122.00 0.06
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 16页，共 18页
100 128133 奇正转债 882,635.95 0.05
101 128023 亚太转债 878,531.84 0.05
102 113043 财通转债 775,795.81 0.04
103 127035 濮耐转债 757,657.21 0.04
104 113622 杭叉转债 674,280.32 0.04
105 123035 利德转债 669,059.59 0.04
106 127028 英特转债 606,868.29 0.03
107 128097 奥佳转债 594,730.82 0.03
108 110043 无锡转债 589,565.48 0.03
109 128119 龙大转债 507,816.88 0.03
110 111000 起帆转债 461,336.11 0.03
111 127045 牧原转债 459,239.41 0.03
112 123125 元力转债 450,742.10 0.03
113 123075 贝斯转债 376,160.79 0.02
114 113017 吉视转债 343,714.52 0.02
115 123065 宝莱转债 246,800.55 0.01
116 113596 城地转债 194,248.99 0.01
117 127015 希望转债 175,955.79 0.01
118 110079 杭银转债 125,282.41 0.01
119 132011 17浙报 EB 5,169.85 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
报告期期初基金份额总额 1,668,967,109.09 440.84
报告期期间基金总申购份额 241,586.15 -
减：报告期期间基金总赎回份额 23.85 2.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,669,208,671.39 438.84
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 17页，共 18页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20220401-20220630
834,337,
732.86
- -
834,337,
732.86
49.98%
2 20220401-20220630
834,337,
732.86
- -
834,337,
732.86
49.98%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基
金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合添泽债券型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 18页，共 18页
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2 存放地点
除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。



新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日