创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

2021 年 09 月 30 日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2021 年 10 月 27 日
创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 2
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 4
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 4
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 5
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 5
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 5
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 5
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 6
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 6
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 6
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 7
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 7
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 7
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 7
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 7
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 8
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................. 9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................ 9
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ............................................................ 9
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................... 9
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 9
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................ 9
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10
§10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 10
10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 10
10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 10
10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 11
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信泰享 39 个月
基金主代码 009386
交易代码 009386
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 999,998,600.16 份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本
基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
业绩比较基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）
+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收
益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 11,343,578.72
2.本期利润 11,343,578.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113
4.期末基金资产净值 1,028,856,688.86
5.期末基金份额净值 1.0289
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.12% 0.02% 1.09% 0.01% 0.03% 0.01%
过去六个月 1.94% 0.02% 2.16% 0.01% -0.22% 0.01%
过去一年 3.41% 0.02% 4.31% 0.01% -0.90% 0.01%
自基金合同
生效起至今
3.89% 0.02% 5.04% 0.01% -1.15% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕沂洋
本基金
基金经
理
2020 年 12
月 7 日
- 6
吕沂洋先生，中国国籍，中山大学金融
学硕士，2015 年 7 月加入创金合信基金
管理有限公司，曾任产品研发部产品经
理、固定收益部投资顾问，现任基金经
理。
闫一帆
本基金
基金经
理
2020 年 7
月 31 日
- 12
闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理
工大学金融学硕士。2008 年 7 月就职于
国泰君安证券股份有限公司。2011 年 5
月加入永安财产保险股份有限公司投资
管理中心任固定收益研究员， 2012 年 10
月加入第一创业证券股份有限公司资产
管理部任固定收益研究员。2014 年 8 月
加入创金合信基金管理有限公司，历任
信用研究主管、投资经理，现任固定收
益部副总监，兼任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度债券市场利率水平呈现先下后上的行情。长端方面，10 年国债利率在央
行降准操作的带动下，从 7 月初 3.05%附近的平台下行至 9 月末 2.85%附近的平台，短端方
面，三季度 7 天回购利率 DR007 平均值为 2.16%，与二季度基本持平，也与央行稳健中性的
货币政策的基调相匹配。三季度债券市场行情的主要驱动力在于央行 7 月份意外降准的行
为带动了市场宽松预期的提升，从而带来了收益率曲线的整体下行。随后则是市场在逐步
修正过度宽松的货币政策预期，市场收益率逐步向上修复到合理水平附近。
本基金为摊余成本法债基，精选个券进行配置并采用买入持有策略。下半年，本基金
将继续结合宏观政策形势变化，适时买入期限合适的债券，并注重降低组合回购成本，力
争为投资者赚取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信泰享 39 个月基金份额净值为 1.0289 元，本报告期内，份额净值
增长率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 1,356,072,601.27 98.65
其中：债券 1,356,072,601.27 98.65
资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -7 银行存款和结算备付金合计 3,157,010.56 0.23
8 其他资产 15,381,027.92 1.12
9 合计 1,374,610,639.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 1,274,461,051.07 123.87
其中：政策性金融债 419,704,501.58 40.79
4 企业债券 81,611,550.20 7.93
5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,356,072,601.27 131.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180211 18 国开 11 2,100,000 212,439,209.11 20.65
2 130247 13 国开 47 2,000,000 207,265,292.47 20.15
3 2020053 20 东莞银行小微债 900,000 90,005,189.77 8.75
4 2028036 20 工商银行双创债 900,000 89,870,373.36 8.73
5 2020045
20 北京银行小微债
03
900,000 89,817,013.16 8.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
2021 年 4 月 23 日，上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”）收到中国银
行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监罚决字
[2021） 29 号》，认定浦发银行 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，违反了
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业
银行代理销售业务的通知》，责令浦发银行改正，并处以 760 万元罚款。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行改正态度积极，并迅速做出反应，
查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，760 万元罚款对浦发银
行业绩影响有限。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，
经正常投资决策程序对 20 浦发银行 01 进行了投资。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 15,381,027.92
5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 15,381,027.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 999,998,600.16
报告期期间基金总申购份额 -
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减：报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 999,998,600.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 36 个月
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -基金经理等
人员
- - - - -基金管理人
股东
- - - - -其他 - - - - -合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 36 个月
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210701 -20210930
988,999,000.00 0.00 0.00 988,999,000.00 98.90%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理
74 只公募基金，公募管理规模 686 亿元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年 3 季度报告原
文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
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10.3 查阅方式
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