大成安诚债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成安诚债券
基金主代码 009396
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 4日
报告期末基金份额总额 9,093,025,195.80份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资
组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成安诚债券 A 大成安诚债券 C
下属分级基金的交易代码 009396 009397
报告期末下属分级基金的份额总额 8,130,977,617.21份 962,047,578.59份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
大成安诚债券 A 大成安诚债券 C
1.本期已实现收益 89,336,361.46 2,247,224.27
2.本期利润 103,242,408.71 1,724,305.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0073
4.期末基金资产净值 8,280,048,887.35 1,003,645,695.03
5.期末基金份额净值 1.0183 1.0432
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成安诚债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.06% 0.05% 0.73% 0.05% 0.33% 0.00%
过去六个月 1.87% 0.04% 1.03% 0.04% 0.84% 0.00%
过去一年 3.53% 0.05% 1.73% 0.05% 1.80% 0.00%
自基金合同
生效起至今
8.61% 0.11% 3.65% 0.05% 4.96% 0.06%
大成安诚债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.04% 0.05% 0.73% 0.05% 0.31% 0.00%
过去六个月 1.82% 0.04% 1.03% 0.04% 0.79% 0.00%
过去一年 6.05% 0.17% 1.73% 0.05% 4.32% 0.12%
自基金合同 9.07% 0.13% 3.65% 0.05% 5.42% 0.08%
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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方锐
本基金基
金经理
2021年 6月 4
日
- 6年
北京大学经济学硕士。2015年7月至2016
年 11月就职于中国人民银行深圳市中心
支行，任货币信货管理处科员。2016年
11月加入大成基金管理有限公司，先后
担任固定收益总部助理研究员、基金经
理。2018年 11月 6日起任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣
债券型证券投资基金基金经理助理。2018
年12月28日起任大成价值增长证券投资
基金基金经理助理。2020年 11月 6日起
任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成高
新技术产业股票型证券投资基金、大成睿
裕六个月持有期股票型证券投资基金、大
成互联网思维混合型证券投资基金基金
经理助理。2018年 12月 28日至 2020年
9月 7日任大成景旭纯债债券型证券投资
基金基金经理助理。2021年 7月 29日起
任大成消费精选股票型证券投资基金基
金经理助理。2022年 4月 21日起任大成
专精特新混合型证券投资基金、大成悦享
生活混合型证券投资基金、大成医药健康
股票型证券投资基金、大成成长回报六个
月持有期混合型证券投资基金、大成核心
价值甄选混合型证券投资基金基金经理
助理。2020年 9月 7日起任大成彭博农
发行债券 1-3年指数证券投资基金、大成
景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 10月 30日起任大成中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金基金经理。
2021年 6月 4月起任大成安诚债券型证
券投资基金基金经理。2022年 6月 2日
起任大成景盈债券型证券投资基金基金
经理。2022年 7月 27日任大成惠兴一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年 3季度，国内债市收益率震荡下行。7月初，央行逆回购缩量，市场对于未来资金面
预期较为悲观，债市收益率有所上行；随后资金利率维持在和 5-6月基本持平的较低水平，债市
收益率转为震荡向下。7月中下旬部分地区的停贷风波开始影响居民购房预期，进而对房地产销
售产生负面冲击，在居民加杠杆放缓的拖累下，内生融资需求回落，利率重回下行通道；8月中
旬央行调低公开市场利率进一步带动了收益率的下行，各期限收益率到达年内低点。进入 8月下
旬之后，国内稳增长政策进一步发力，叠加压实地方政府的保交楼责任，市场对于经济增长的预
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期有所修复，债市收益率缓慢上行；9月下旬伴随着美元指数的持续走强和美债收益率的破 4，海
外因素短暂的成为市场的主导因素，国内长债的收益率也出现了一定上行。
本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。
2022年 3季度本基金主动管理组合大类资产配置，积极参与利率波段交易，严格控制风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成安诚债券 A的基金份额净值为 1.0183元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.06%;截至本报告期末大成安诚债券 C 的基金份额净值为 1.0432 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.04%。同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,606,244,452.73 99.98
其中：债券 10,606,244,452.73 99.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,004,813.57 0.02
8 其他资产 1,200.00 0.00
9 合计 10,608,250,466.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 80,680,238.83 0.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,525,564,213.90 113.38
其中：政策性金融债 10,525,564,213.90 113.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,606,244,452.73 114.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发 01 10,600,000 1,076,966,969.86 11.60
2 150210 15国开 10 9,250,000 984,499,294.52 10.60
3 092218003 22农发清发 03 9,000,000 908,453,835.62 9.79
4 220403 22农发 03 7,800,000 796,169,720.55 8.58
5 200305 20进出 05 7,500,000 772,873,767.12 8.33
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券中的 22 农发清发 01（092218001.IB）、22 农发清发 03
（092218003.IB）、22农发 03（220403.IB）、21农发 02（210402.IB）、16农发 05（160405.IB）、
20农发 05（200405.IB）的发行主体中国农业发展银行于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额
EAST 数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕10 号）。本基金认
为，对中国农业发展银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券中的 20进出 05（200305.IB）、21进出 03（210303.IB）、21进
出 13（210313.IB）的发行主体中国进出口银行于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数
据等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕9号）。本基金认为，对中
国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一 15国开 10（150210.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,200.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,200.00
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成安诚债券 A 大成安诚债券 C
报告期期初基金份额总额 10,623,803,274.81 865,639,807.77
报告期期间基金总申购份额 343,766,955.99 768,696,238.79
减:报告期期间基金总赎回份额 2,836,592,613.59 672,288,467.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 8,130,977,617.21 962,047,578.59
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1 20220715-20220805 2,137,739,122.62 - 700,000,000.00 1,437,739,122.62 15.81
2 20220701-20220930 5,324,764,037.82 - 1,000,000,000.00 4,324,764,037.82 47.56
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成安诚债券型证券投资基金的文件；
2、《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成安诚债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


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