0.0394% 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管丰乾39个月定开债券
基金主代码 009552
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年08月24日
报告期末基金份额总额 3,340,022,925.41份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争
为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 1、封闭期投资策略；2、开放期投资策略。
业绩比较基准
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期
起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
财通资管丰乾39个月定
开债券A
财通资管丰乾39个月定
开债券C
下属分级基金的交易代码 009552 009553
报告期末下属分级基金的份额总 3,340,020,389.37份 2,536.04份
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额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
财通资管丰乾39个月
定开债券A
财通资管丰乾39个月
定开债券C
1.本期已实现收益 41,113,616.43 29.32
2.本期利润 41,113,616.43 29.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0116
4.期末基金资产净值 3,467,167,342.36 2,624.48
5.期末基金份额净值 1.0381 1.0349
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管丰乾39个月定开债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.20% 0.02% 0.82% 0.01% 0.38% 0.01%
过去
六个
月
1.98% 0.02% 1.63% 0.01% 0.35% 0.01%
过去
一年
3.54% 0.01% 3.25% 0.01% 0.29% 0.00%
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自基
金合
同生
效起
至今
3.81% 0.01% 3.59% 0.01% 0.22% 0.00%
财通资管丰乾39个月定开债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.13% 0.02% 0.82% 0.01% 0.31% 0.01%
过去
六个
月
1.84% 0.02% 1.63% 0.01% 0.21% 0.01%
过去
一年
3.25% 0.01% 3.25% 0.01% 0.00% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
3.49% 0.01% 3.59% 0.01% -0.10% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓
期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。
2、自基金合同生效至报告期末，财通资管丰乾 39 个月定期开放债券型证券投资基金 A
类基金份额净值收益率为 3.81%，同期业绩比较基准收益率为 3.59%；财通资管丰乾 39
个月定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额净值收益率为 3.49%，同期业绩比较基
准收益率为 3.59%。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
顾宇
笛
本基金基金经理、财通资
管瑞享12个月定期开放混
合型证券投资基金、财通
资管鸿睿12个月定期开放
债券型证券投资基金、财
通资管鑫锐回报混合型证
券投资基金、财通资管鸿
盛12个月定期开放债券型
证券投资基金、财通资管
新添益6个月持有期混合
型发起式证券投资基金、
财通资管积极收益债券型
发起式证券投资基金和财
通资管双盈债券型发起式
证券投资基金基金经理。
2020-
08-24
- 7
华东师范大学经济学硕
士。2014年6月至2014年1
2月担任财通证券股份有
限公司资产管理部债券研
究员；2015年1月至2017
年8月担任财通证券资产
管理有限公司固定收益部
债券研究员，2017年8月起
担任基金经理岗位。
夏金
涛
本基金基金经理、财通资
管睿智6个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金、财通资管丰和两年定
期开放债券型证券投资基
金、财通资管鑫管家货币
市场基金和财通资管睿慧
1年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经
理。
2020-
09-02
- 5
上海交通大学应用统计硕
士。2016年3月起加入财通
证券资产管理有限公司，
历任固定收益部产品经理
助理、固收公募投资部基
金经理助理。
王亚
军
本基金基金经理、财通资
管睿智6个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金、财通资管丰和两年定
2021-
09-27
- 2
金融学硕士，曾任北京银
行资金交易部交易员；工
商银行金融市场部交易
员；阜新银行北京拓展部
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期开放债券型证券投资基
金、财通资管睿慧1年定期
开放债券型发起式证券投
资基金和财通资管中债1-
3年国开行债券指数证券
投资基金基金经理。
副总经理；成都银行资金
部副总经理。2019年4月加
入财通证券资产管理有限
公司。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管
丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金
与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济增速出现
回落。具体分项如下：
国内方面：
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1-8月规模以上工业企业利润同比增49.5%，两年复合增长率为19.5%，继续回落0.7
个百分点。8月工业生产延续放缓趋势，加上工业品价格居高不下，工业利润被进一步
侵蚀，反映在工业企业利润增速加速回落。利润继续向上游集中，电力业利润受侵蚀严
重。
7月制造业PMI较前值下降0.5个百分点至50.4%，且低于预期的50.8%，整体表现较
弱。8月制造业PMI录得50.1%，比前值下行0.3个百分点。2021年9月官方制造业PMI为
49.6%，较前值回落0.5个百分点，连续6个月回落。9月制造业PMI回落至荣枯线以下，
制造业PMI疫情之后首次落入收缩区间。
8月新增社融2.96万亿元（同比少增6,353亿元）、余额同比增速10.3%（较上月下
降0.4%），新增人民币贷款1.22万亿元（同比少增600亿元），广义货币M2增速环比下
降0.1%至8.2%。
8月CPI同比增速录得0.8%，核心CPI同比增速录得1.2%。CPI走低主要受食品项，尤
其是猪肉价格拖累。8月PPI同比增速录得9.5%，突破前值9.0%水平，其中PPI生产资料
当月同比12.7%，较前值继续上扬0.7%，PPI生活资料当月同比0.3%，与前值持平。PPI
同比继续走高主要由生产资料上涨所致。
货币政策方面，央行7月15日调降存款准备金率0.5个百分点至12.0%，释放1万亿资
金。在货币供应方面，央行保持平衡宽松，整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波
动。8月、9月MLF均续作6000亿元，略超预期，逆回购季末有所加码。
央行货币政策委员会9月24日召开2021年第三季度例会，指出货币政策将继续精准
发力，也指出要维护房地产市场的健康发展，并且强调了加强财政、产业、监管政策之
间的协调，未释放大幅宽松的信号。央行三季度例会新增3000亿元支小再贷款额度、支
持银行补充资本金、降低实体融资成本。在防风险的政策基调之下，宽信用抓手不足，
紧靠小微企业、制造业的投资意愿恐难以快速拉起社融。
国外方面：
海外修复或已进入边际放缓阶段，从主要国家的制造业PMI来看，从6月开始均出现
不同程度的下滑，存在经济修复空间缩小后的自然回落、Delta疫情的扰动、海外电价
高企对生产端的限制等等。
另外，美联储在9月底释放出信号，称可能会在11月份的议息会议上宣布缩债，并
将加息时间提前至2022年，早于市场预期。业内认为，美联储的政策预期与利率开始正
常化的紧缩步伐相一致，未来多国将面临货币政策正常化压力。欧洲方面，欧元区8月
PPI同比增速再创新高，环比回落，能源价格上行及供给瓶颈对欧元区生产制造成本的
影响逐步显现。
报告期内，本基金维持适度久期和杠杆水平，获取稳定票息。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管丰乾39个月定开债券A基金份额净值为1.0381元，本报告期
内，该类基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期
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末财通资管丰乾39个月定开债券C基金份额净值为1.0349元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为1.13%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,485,103,879.86 98.53
其中：债券 4,485,103,879.86 98.53
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,151,295.28 0.03
8 其他资产 65,743,677.88 1.44
9 合计 4,551,998,853.02 100.00
注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金投资范围未包含全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,485,103,879.86 129.36
其中：政策性金融债 2,078,332,712.60 59.94
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,485,103,879.86 129.36
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180413 18农发13
16,600,00
0
1,668,058,326.
93
48.11
2 2021030 20上海农商01 3,000,000 300,004,815.07 8.65
3 2020053 20东莞银行小微债 3,000,000 300,000,000.00 8.65
4 2020045
20北京银行小微债
03
3,000,000 299,938,765.23 8.65
5 2028030
20兴业银行小微债
05
3,000,000 299,933,214.92 8.65
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中20上海农商01（证券代码：2021030）、20
北京银行小微债03（证券代码：2020045）、20兴业银行小微债05（证券代码：2028030）、
20交通银行01（证券代码：2028029）、20工商银行双创债（证券代码：2028036）、20
长沙银行双创债（证券代码：2020057）、20东莞农商三农债01（证券代码：2021025）、
20进出13（证券代码：200313）的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报
告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20上海农商01（证券代码：2021030）的发
行主体上海农村商业银行股份有限公司于2021年9月2日收到处罚决定书（上海银罚字
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〔2021〕11号），责令限期改正，并处以人民币740万元的罚款；于2021年8月30日收到
处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕148号），责令改正，并处人民币共计130.57万
元的罚款；于2021年8月30日收到处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕149号），责令
改正，并处以人民币115万元的罚款；于2021年4月16日收到处罚决定书（沪银保监罚决
字〔2021〕19号），责令改正，并处以人民币100万元的罚款；于2021年3月29日收到处
罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕18号），责令改正，并处以人民币80万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20北京银行小微债03（证券代码：2020045）
的发行主体北京银行股份有限公司于2021年2月5日收到处罚决定书（银管罚〔2021〕4
号），给予警告，没收违法所得50.32万元，并处罚款451万元，罚没合计人民币501.32
万元；于2020年12月30日收到处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕45号），责令改正，
并处以合计人民币3940万元的罚款；于2020年12月23日收到处罚决定书（京银保监罚决
字〔2020〕41号），责令改正，并处以合计人民币350万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20兴业银行小微债05（证券代码：2028030）
的发行主体兴业银行股份有限公司于2021年8月13日收到处罚决定书（银罚字〔2021〕
26号），并处以人民币5万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20交通银行01（证券代码：2028029）的发
行主体交通银行股份有限公司于2021年8月13日收到处罚决定书（银罚字〔2021〕23号），
并处以人民币62万元的罚款；于2021年7月13日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕
28号），并处以人民币4100万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20工商银行双创债（证券代码：2028036）
的发行主体中国工商银行股份有限公司于2020年12月25日收到处罚决定书（银保监罚决
字〔2020〕71号），并处以人民币5470万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20长沙银行双创债（证券代码：2020057）
的发行主体长沙银行股份有限公司于2021年4月25日收到处罚决定书（长银罚字〔2021〕
第4号），并处以人民币1000元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20东莞农商三农债01（证券代码：2021025）
的发行主体东莞农村商业银行股份有限公司于2020年11月9日收到处罚决定书（东银保
监罚决字〔2020〕1号），并处以人民币235万元的罚款。
报告期内本基金投资的前十名证券之一20进出13（证券代码：200313）的发行主体
中国进出口银行于2021年7月13日收到处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕31号），并
处以人民币7345.6万元的罚款。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
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5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 65,743,677.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 65,743,677.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
财通资管丰乾39个月定
开债券A
财通资管丰乾39个月定
开债券C
报告期期初基金份额总额 3,340,020,389.37 2,536.04
报告期期间基金总申购份额 - -
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,340,020,389.37 2,536.04
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第 3季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
4、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
5、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2021年10月27日