基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时富盛一年定开债发起式
基金主代码 009561
交易代码 009561
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 16日
报告期末基金份额总额 510,000,000.00份
投资目标
在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
(一)封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定
收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,
利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最
大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、
互换策略、息差策略、个券挖掘策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。(二)开放期投资策略开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
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基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 3,262,396.20
2.本期利润 5,615,396.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110
4.期末基金资产净值 525,469,862.80
5.期末基金份额净值 1.0303
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.08% 0.03% 1.15% 0.03% -0.07% 0.00%
过去六个月 2.01% 0.03% 2.00% 0.03% 0.01% 0.00%
自基金合同生
效起至今
3.03% 0.04% 3.35% 0.04% -0.32% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于 2020年 7月 16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王申
固定收益
总部研究
组负责人、
研究组总
监/基金经
理
2020-07-16 - 11.4
王申先生,博士。2002年起
先后在友邦保险、申银万国
证券、国金证券工作。2013
年加入博时基金管理有限公
司。历任固定收益研究主管、
固定收益总部研究组副总
监、博时锦禄纯债债券型证
券投资基金(2016 年 11 月 8
日-2017年 10月 19日)、博
时民丰纯债债券型证券投资
基金(2016 年 11 月 30 日
-2017年 12月 29日)、博时
安慧 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016 年 12
月16日-2017年12月29日)、
博时智臻纯债债券型证券投
资基金(2016 年 8 月 30 日
-2018年 3月 15日)、博时民
泽纯债债券型证券投资基金
(2017年 1月 13日-2018年 3
月 15 日)、博时合惠货币市
场基金(2017 年 1 月 13 日
-2018年 3月 15日)、博时富
嘉纯债债券型证券投资基金
(2017年 1月 20日-2018年 3
月 15 日)、博时汇享纯债债
券型证券投资基金(2017年2
月 28日-2018年 3月 15日)、
博时丰达纯债债券型证券投
资基金(2016 年 11 月 8 日
-2018年 3月 29日)、博时丰
达纯债 6个月定期开放债券
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型发起式证券投资基金
(2018年 3月 29日-2018年 4
月 23 日)、博时富鑫纯债债
券型证券投资基金(2016 年
11 月 17 日-2018 年 7 月 16
日)、博时富腾纯债债券型证
券投资基金(2017 年 6 月 27
日-2018年 7月 16日)、博时
盈海纯债债券型证券投资基
金(2017 年 8 月 14 日-2018
年 7 月 19 日)、博时新财富
混合型证券投资基金(2015
年 6月 24日-2018年 8月 9
日)、博时鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金(2017 年 9
月 26日-2018年 9月 27日)、
博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2018 年 10 月 29 日
-2019年 12月 16日)、博时
鑫润灵活配置混合型证券投
资基金(2016 年 12 月 7 日
-2020年 6月 4日)、博时鑫
泰灵活配置混合型证券投资
基金(2016 年 12 月 29 日
-2020年 6月 4日)、博时富
进纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2019
年 12 月 19 日-2021 年 1 月
27日)、博时富洋纯债一年定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2020 年 1 月 15 日
-2021年 1月 27日)、博时富
灿纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2020
年 3月 26日-2021年 4月 13
日)的基金经理。现任固定收
益总部研究组负责人、研究
组总监兼博时宏观回报债券
型证券投资基金(2015 年 5
月 22 日—至今)、博时乐臻
定期开放混合型证券投资基
金(2019 年 10 月 14 日—至
今)、博时平衡配置混合型证
券投资基金(2020 年 2 月 24
博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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日—至今)、博时天颐债券型
证券投资基金(2020 年 2 月
24 日—至今)、博时恒裕 6
个月持有期混合型证券投资
基金(2020年 5月 18日—至
今)、博时富盛纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2020年 7月 16日—至
今)、博时恒进 6个月持有期
混合型证券投资基金(2020
年 12 月 1 日—至今)、博时
恒旭一年持有期混合型证券
投资基金(2020 年 12 月 16
日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 2季度,利率债收益率在窄幅震荡中缓慢下行,其中短端下行幅度大于长端。经济基本面方面,
工业生产、消费、投资以及新增社融等数据显示经济动能逐渐触顶后在 2季度开始温和回落,但经济修复
总体仍保持韧性。大宗商品价格上涨背景下 2季度 PPI高企,但有食品项价格回落的对冲,CPI整体保持较
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低水平。国内通胀压力可控,并未对货币政策构成制约。整个 2季度,流动性始终保持合理充裕,资金持
续宽松是债券收益率缓慢下行的重要主导因素。信用债方面,在资金持续宽松、配置需求强劲、高收益资
产相对较少的背景下,2季度信用债收益率整体下行,幅度大于利率债,信用利差有所压缩。
展望后市,目前债市的主线逻辑是“宽货币+紧信用”。货币政策稳字当头,流动性合理充裕在 3季度仍
会持续。在信用风险持续暴露冲击下,市场风险偏好持续保持在低位,能够配置的资产显著萎缩,短期来
看,流动性对债市仍会形成一定支撑。而经济修复的韧性和相对较低的收益率水平决定了债券收益率缺乏
趋势性下行的机会,所以 3季度债市可能会维持震荡的行情,风险与机会并存。
投资策略及运作方面,组合在 2季度保持了债券仓位整体稳定,适当参与了利率债波段交易机会,为
组合增厚了收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.0303元,份额累计净值为 1.0303元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 1.08%,同期业绩基准增长率 1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 487,484,000.00 92.72
其中:债券 487,484,000.00 92.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,245.00 5.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,388,455.42 0.64
8 其他各项资产 4,867,884.22 0.93
9 合计 525,740,584.64 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 487,484,000.00 92.77
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 487,484,000.00 92.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1922042 19工银投资债 03 500,000 50,375,000.00 9.59
2 1922049 19中银金融债 01 500,000 50,200,000.00 9.55
3 2028007
20中信银行小微债
01
500,000 49,830,000.00 9.48
4 2028005
20中国银行小微债
01
500,000 49,805,000.00 9.48
5 091900025 19东方债 03BC 500,000 49,675,000.00 9.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 20中信银行小微债 01(2028007)、20中国银行小
微债 01(2028005)、20浦发银行 01(2028012)、20农业银行二级 01(2028013)、19民生银行二级 01(1928002)、
20交通银行二级(2028018)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2021年 2月 5日,因存在 1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户
身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4、与身份不明的客户进行交易等
违规行为,中国人民银行对中信银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 5月 17日,因存在 1、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 2、违规向
关系人发放信用贷款 3、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 4、存款月末冲时点等违规行为,中国银行保
险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 4月 30日,因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务的违规行
为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 1月 19日,因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违规明
文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险 5、网络信
息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国农
业银行股份有限公司处以罚款的处罚。
主要违规事实:2021年 6月 22日,因存在 1、理财产品资金投资非标债权资产投前调查不尽职;2、
未按工程进度发放贷款等违规行为,中国银行保险监督管理委员会福建监管局对中国民生银行股份有限公
司福州分行处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 6月 18日,因存在未按监管要求监测贷款资金用途,贷款资金回流部分转作银
行承兑汇票保证金等违规行为,中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银行股份有限公司临沂
分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合
其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,867,884.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,867,884.22
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 510,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 510,000,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.96
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.96% 10,000,000.00 1.96% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超
过 20%的时间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 2021-04-01~2021-06-30 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 98.04%
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
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额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15482亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民币,累计
分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文
件
10.1.2《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
10.1.3《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.1.5博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
10.1.6报告期内博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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