平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新

平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年5月15日
送出日期：2024年5月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 平安中债1-5年政策性金融债 基金代码 009721
下属基金简称 平安中债1-5年政策性金融债A 下属基金交易代码 009721
下属基金简称 平安中债1-5年政策性金融债C 下属基金交易代码 009722
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年9月27日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张恒 开始担任本基金基金经理的日期 2020年12月10日
证券从业日期 2011年7月1日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的
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标的指数：中债-1-5 年政策性金融债指数。中债-1-5年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年（包含0.5年和5年）的政策性银行债。未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
主要投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：1、数据截止日期为2023年12月31日；
2、本基金基金合同于2020年9月27日正式生效；
3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
平安中债1-5年政策性金融债A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.5%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.3%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.15%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0%
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平安中债1-5年政策性金融债C
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
赎回费 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0%
注:C类基金份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销售服务费 平安中债1-5年政策性金融债C 0.1% 销售机构
审计费用 62,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
指数许可使用费 0.0150% 年下限金额：200,000.00元 指数编制公司
其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金
定期报告披露为准。
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于该类份额的销售与基金份额持有人服务。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
平安中债1-5年政策性金融债A
基金运作综合费率（年化）
持有期间 0.24%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
平安中债1-5年政策性金融债C
基金运作综合费率（年化）
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
持有期间 0.34%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险：
1、市场风险；2、信用风险；3、流动性风险；基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公
平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：延期办理巨额赎
回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、采取摆动定价、暂停估值、实施侧袋机制、中国证监会
认可的其他措施。4、操作风险；5、管理风险；6合规风险；7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险；
8、本基金的特有风险：
（1）指数化投资相关的风险：本基金投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券
和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时
本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同
步下跌的风险。
（2）标的指数的风险：
1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数
成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制
度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3）标的指数计算出错的风险：指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，
从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任
何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
4）标的指数变更的风险：根据基金合同的约定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、
或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适
合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按
照监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。届时基金合同将发生
变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新的标
的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、
或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：
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1）本基金采用优化抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在差异，组合中还会保留部分现金或其他
债券品种。此外，标的指数成份债券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使本基金存在跟踪误差；
2）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪
误差；
3）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离
度和跟踪误差；
4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和
跟踪误差；
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指
数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出
的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入券数的限制，基金投资组合中某些债券的持有比例与标的
指数中该债券的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指
数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较
大偏离。
（5）成份券停牌或违约的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或违约，发生成份券停牌或违约时可能面临基金因无
法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
（6）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
1）政策性银行改制后的信用风险若未来政策性银行进行改制，政策性金融债券的性质有可能发生较大
变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险；
2）政策性金融债流动性风险政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下，可能
集中买入或卖出，存在流动性风险；
3）投资集中度风险政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可能对基金净值表
现产生较大影响。
（7）国债期货的投资风险：本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流
动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市
场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益
的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结
头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足
保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过
协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见平安基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料