/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2022年 04月 22日
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富稳健添盈一年持有混合
基金主代码 010045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 09月 10日
报告期末基金份额总额(份) 3,566,411,975.20
投资目标
本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险
和保持资产流动性的基础上,通过积极主动
的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科
学的资产配置策略和“自下而上”的精选个
券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收
益为目标,力争实现基金资产的长期稳健回
报。具体来说,在资产配置策略层面,本基
金将在严格控制投资风险的基础之上确定大
类资产配置比例,力争在资产配置层面实现
对系统性风险的规避;在个券层面,本基金
将运用利率策略、信用策略等策略精选债券
构建底仓,并运用股票精选策略挑选高质量
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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证券,力争增厚组合收益。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、国债期货投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略和融资投
资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率
(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率
×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平
低于股票型基金,高于债券型基金及货币市
场基金。本基金除了投资 A股以外,还可以
根据法律法规规定投资港股通标的股票,将
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31
日)
1.本期已实现收益 -51,803,538.84
2.本期利润 -140,693,503.21
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0364
4.期末基金资产净值 3,576,858,073.33
5.期末基金份额净值 1.0029
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三
个月
-3.30% 0.29% -2.46% 0.33% -0.84% -0.04%
过去六
个月
-4.20% 0.31% -2.06% 0.25% -2.14% 0.06%
过去一
年
-2.47% 0.32% -2.25% 0.23% -0.22% 0.09%
自基金
合同生
效日起
至今
0.29% 0.40% 0.43% 0.23% -0.14% 0.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020年 09月 10日)起 6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
徐一恒
本基金的
基金经理,
固收研究
组主管
2020年 09
月 10日
12
国籍:中国。
学历:武汉大
学金融工程学
硕士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:2010年 9
月至 2014年 12
月任汇添富基
金管理股份有
限公司债券分
析师,2014年
12月至 2019年
8月任汇添富基
金管理股份有
限公司专户投
资经理,现任
固收研究组主
管。2019年 9
月 4日至 2021
年 9月 2日任
汇添富鑫益定
期开放债券型
发起式证券投
资基金的基金
经理。2019年
12月 4日至
2021年 9月 2
日任汇添富鑫
远债券型证券
投资基金的基
金经理。2020
年 6月 4日至
今任汇添富年
年泰定期开放
混合型证券投
资基金的基金
经理。2020年
6月 4日至今任
汇添富年年益
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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定期开放混合
型证券投资基
金的基金经
理。2020年 6
月 4日至今任
汇添富实业债
债券型证券投
资基金的基金
经理。2020年
6月 4日至今任
汇添富双鑫添
利债券型证券
投资基金(该
基金由汇添富
年年丰定期开
放混合型证券
投资基金于
2022年 1月 18
日转型而来)
的基金经理。
2020年 8月 5
日至今任汇添
富稳健收益混
合型证券投资
基金的基金经
理。2020年 9
月 10日至今任
汇添富稳健添
盈一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2021年
2月 9日至今任
汇添富稳进双
盈一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2021年
7月 27日至今
任汇添富中高
等级信用债债
券型证券投资
基金的基金经
理。
李超
本基金的
基金经理
2022年 03
月 07日
10
国籍:中国。
学历:清华大
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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学工学学士,
斯坦福大学管
理系以及材料
系双硕士。从
业资格:证券
投资基金从业
资格。从业经
历:2013年至
2019年历任创
金合信基金研
究员,安邦资
产管理有限责
任公司研究
员、投资经理
助理、投资经
理,国金基金
管理有限公司
基金经理(拟
任)等,2019
年 7月至 2021
年 7月任大家
资产管理有限
责任公司高级
投资经理。
2021年 7月至
2022年 3月任
汇添富基金管
理有限公司专
户投资经理。
2022年 3月 7
日至今任汇添
富稳健添益一
年持有期混合
型证券投资基
金的基金经
理。2022年 3
月 7日至今任
汇添富稳健添
盈一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。
刘江
本基金的
基金经理
2020年 09
月 10日
2022年 03
月 07日
11
国籍:中国。
学历:清华大
学工学硕士,
德国亚琛工大
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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工学硕士。从
业资格:证券
投资基金从业
资格。从业经
历:2011年 5
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司,历
任医药行业分
析师。2015年
6月 18日至今
任汇添富医疗
服务灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理。2017年
8月 16日至今
任汇添富全球
医疗保健混合
型证券投资基
金的基金经
理。2018年 7
月 5日至 2021
年 8月 3日任
汇添富 3年封
闭运作战略配
售灵活配置混
合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。
2018年 8月 8
日至 2020年 5
月 29日任汇添
富创新医药主
题混合型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 5月 6日至
今任汇添富科
技创新灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理。2020
年 9月 10日至
2022年 3月 7
日任汇添富稳
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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健添盈一年持
有期混合型证
券投资基金的
基金经理。
2020年 12月 2
日至今任汇添
富高质量成长
精选 2年持有
期混合型证券
投资基金的基
金经理。2021
年 1月 20日至
2022年 3月 7
日任汇添富稳
健添益一年持
有期混合型证
券投资基金的
基金经理。
2021年 2月 9
日至今任汇添
富高质量成长
30一年持有期
混合型证券投
资基金的基金
经理。2021年
2月 9日至
2022年 3月 7
日任汇添富稳
进双盈一年持
有期混合型证
券投资基金的
基金经理。
2021年 8月 3
日至今任汇添
富成长先锋六
个月持有期混
合型证券投资
基金的基金经
理。2021年 8
月 3日至今任
汇添富核心精
选灵活配置混
合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3
日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了
公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
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本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次,投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
股票部分:
报告期内,市场出现较大程度的调整,既有美联储加息、俄乌冲突等外部多重压力,又
与疫情形势、信用扩张的节奏力度等国内多重因素相关。
总体操作看,出于对宏观风险等因素的担忧,本基金在年初较显著的降低了股票仓位。
但在市场出现持续调整后,逢低对估值合理、长期有竞争力的优质公司逐渐进行了加仓,因
为我们坚信,地缘政治、疫情等终将过去,而长期看,筛选出好企业,以合理的估值买入或
持有,并赚取公司成长带来的回报,才是真正能够持续为投资人带来长期收益率的根本所在,
而部分优质公司在本季度的下跌中已经出现了具备吸引力的估值。
但本基金整体的股票仓位仍维持在相对较低的范围内,因为前述的宏观变量短期看仍然
存在较多不确定性,需要更明朗的数据或信号,或者有更便宜的估值来给予风险补偿。
在板块配置与个股选择上,我们看好中国先进制造业的中长期发展,通过拥有完整的产
业链积累、工程师红利、优秀的管理层、狼性的机制与文化等,一大批优秀的制造业企业在
全球具备越来越强的竞争力。其次,我们也看好与宏观经济弱关联,同时具有较高成长性或
较强品牌力的公司,如医药、消费龙头公司等。同时,国内稳增长政策将持续发力,我们也
看好随之带来的投资机会。
债券部分:
2022 年 1 季度,经济体系货币环境宽裕,信用环境经历了颇为坎坷的修复,债券资产
整体处于震荡格局。
报告期内,3个月 Shibor利率从年初的 2.50%下行至 2月中旬的 2.36%,并随后维持在
这个较低水平,表征货币市场环境持续宽松。
10年期国债利率从年初的 2.82%下行至 1月底的 2.68%,随后缓慢上行,在 3月上旬达
到 2.85%,在此之后在疫情的影响下,下行至 2.77%。长期限利率债代表了充满波折的信用
周期修复过程,从信贷数据分析,我们能够观察到信贷脉冲的回升已经发生,信用创造正在
底部回暖,但信用创造的链条并不通畅,在“房住不炒”的前提下,房地产行业难以回到过
去几年的高增速,基建投资的回升也持续受到隐性债务压降与土地出让收入下滑的约束,因
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此本轮信用扩张的力度将显著弱于历史过往。
与 10 年国债的运行节奏相似,3 年期 AAA 级债券收益率从年初的 2.95%下行至 2 月初
的 2.75%,随后缓慢上行,在 3月中旬至 3.15%,随后持续下行至 3.05%。
本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益并通过适度暴露久期风险,与权益资产
形成股债对冲,提升组合整体的夏普比率。组合债券资产以“信用+”的绝对收益投资策略,
在报告期维持中性的组合久期,精选高资质信用债,以高等级信用债的持有票息收益为底层
收益来源,以利率债与信用债市场的结构性机会作为收益增厚。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-3.30%。同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 481,387,541.85 11.02
其中:股票 481,387,541.85 11.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,789,286,894.35 86.77
其中:债券 3,789,286,894.35 86.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 65,426,577.17 1.50
8 其他资产 31,119,786.95 0.71
9 合计 4,367,220,800.32 100.00
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注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 22,884,415.15元,占期末净
值比例为 0.64%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,935,116.00 0.56
B 采矿业 - -
C 制造业 368,039,505.50 10.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,597,000.00 0.10
E 建筑业 16,423,724.12 0.46
F 批发和零售业 10,442,616.55 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 12,475,681.80 0.35
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 361,988.47 0.01
J 金融业 11,894,986.00 0.33
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,903,540.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 58,181.26 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,363,183.80 0.23
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 458,503,126.70 12.82
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比例
(%)
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 10,664,294.90 0.30
30 日常消费 - -
35 医疗保健 615,921.54 0.02
40 金融 - -
45 信息技术 623,837.00 0.02
50 电信服务 - -
55 公用事业 - -
60 房地产 10,980,361.71 0.31
合计 22,884,415.15 0.64
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600519
贵州茅
台
40,600 69,791,400.00 1.95
2 688301
奕瑞科
技
130,203 47,986,315.65 1.34
3 002714 牧原股 350,600 19,935,116.00 0.56
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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份
4 002541
鸿路钢
构
458,700 19,389,249.00 0.54
5 002241
歌尔股
份
551,400 18,968,160.00 0.53
6 002475
立讯精
密
546,400 17,320,880.00 0.48
7 688356
键凯科
技
72,213 13,721,192.13 0.38
8 601390
中国中
铁
2,204,200 13,291,326.00 0.37
9 002271
东方雨
虹
262,800 11,810,232.00 0.33
10 300122
智飞生
物
85,413 11,786,994.00 0.33
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 433,620,224.65 12.12
其中:政策性金融债 204,755,397.26 5.72
4 企业债券
2,299,956,631.
47
64.30
5 企业短期融资券 3,056,436.16 0.09
6 中期票据
1,050,374,705.
76
29.37
7 可转债(可交换债) 2,278,896.31 0.06
8 同业存单 - -
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
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9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计
3,789,286,894.
35
105.94
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 210206 21国开 06 2,000,000 204,755,397.26 5.72
2 111097 20SZMC07 1,100,000 113,256,777.54 3.17
3 2122021
21交银租赁
债 02
1,000,000 103,980,958.90 2.91
4 175279 20中财 G2 1,000,000 102,678,608.22 2.87
5 175326 20中金 14 1,000,000 102,660,191.78 2.87
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
第 17页 共 19页
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、中国国际金融股份有限公司、
海通证券股份有限公司、牧原食品股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规
及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 759,888.23
2 应收证券清算款 30,334,893.73
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 25,004.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,119,786.95
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113616 韦尔转债 2,145,191.04 0.06
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 4,227,903,289.23
本报告期基金总申购份额 789,300.69
减:本报告期基金总赎回份额 662,280,614.72
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,566,411,975.20
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期初持有的基金份额 9,601,497.98
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,601,497.98
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例(%)
0.27
注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
汇添富稳健添盈一年持有混合 2022年第 1季度报告
第 19页 共 19页
2、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 04月 22日