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基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2023年 04月 22日
华泰柏瑞景利混合 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞景利混合
基金主代码 010060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 14日
报告期末基金份额总额 223,478,005.10份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极
灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回
报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置;
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益
特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋
势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极
跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风
险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投
资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取
相对较高的基金投资收益。
2、债券组合投资策略:
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲
线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用
久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策
略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组
合。
(1)久期管理策略(2)期限结构配置策略(3)骑乘策
华泰柏瑞景利混合 2023年第 1季度报告
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略(4)息差策略
(5)信用债券投资策略(6)可转换债券投资策略
3、股票投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、融资业
务的投资策略 6、存托凭证投资策略
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
下属分级基金的交易代码 010060 010061
报告期末下属分级基金的份额总额 79,128,946.97份 144,349,058.13份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
1.本期已实现收益 2,331,027.60 2,088,470.89
2.本期利润 1,194,733.31 22,743.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0002
4.期末基金资产净值 80,245,008.91 144,894,714.06
5.期末基金份额净值 1.0141 1.0038
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞景利混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.10% 0.19% 1.93% 0.26% -1.83% -0.07%
过去六个月 1.06% 0.26% 2.81% 0.33% -1.75% -0.07%
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过去一年 3.23% 0.27% 1.44% 0.34% 1.79% -0.07%
自基金合同
生效起至今
9.06% 0.28% 3.26% 0.35% 5.80% -0.07%
华泰柏瑞景利混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.00% 0.19% 1.93% 0.26% -1.93% -0.07%
过去六个月 0.84% 0.26% 2.81% 0.33% -1.97% -0.07%
过去一年 2.80% 0.27% 1.44% 0.34% 1.36% -0.07%
自基金合同
生效起至今
7.95% 0.28% 3.26% 0.35% 4.69% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:图示日期为 2020年 9月 14日至 2023年 3月 31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴邦栋
投资二部
副总监、
本基金的
基金经理
2020年 9月 14
日
- 12年
上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券
股份有限公司研究员、农银汇理基金管理
有限公司研究员。2015年 6月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼
基金经理助理。2018年 3月起任华泰柏
瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月至 2018年 11
月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018年4月至2020
年 8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2018年 4月
至2020年12月任华泰柏瑞鼎利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2020
年 2月至 2022年 1月任华泰柏瑞锦瑞债
券型证券投资基金的基金经理。2020年 3
月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证
券投资基金的基金经理。2020年 6月起
任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2020年 9月起
任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的
基金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞景
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气成长混合型证券投资基金的基金经
理。2022年 9月起任华泰柏瑞景气驱动
混合型证券投资基金的基金经理。
何子建
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2021年 1月 12
日
- 9年
工商管理硕士,经济学学士。2014年 5
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任
固定收益部助理研究员、基金经理助理。
2019年 3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券
型证券投资基金的基金经理。2020年 1
月起任华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。2020年
10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。2021年 1
月至 2022年 1月任华泰柏瑞锦瑞债券型
证券投资基金的基金经理。2021年 1月
起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
的基金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞
恒利混合型证券投资基金的基金经理。
2022年 5月起任华泰柏瑞鸿裕 90天滚动
持有短债债券型证券投资基金的基金经
理。2022年 9月起任华泰柏瑞益兴三个
月定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。2023年 3月起任华泰柏瑞锦汇债
券型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通
过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,
确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
权益方面,2023年一季度,A股市场先经历了一波整体性修复的β 行情,此后大盘转入震荡
整固,但结构性机会依然丰富。首先,1月市场显著修复,背后一方面是年初疫情峰值回落、防
疫措施持续优化、居民生活加速正常化,叠加各项政策宽松措施进入到落地甚至实际生效阶段,
带动国内经济复苏预期快速升温。另一方面外资大幅流入,1月陆股通北上资金流入 1413亿,创
单月净流入规模历史新高,也成为年初市场的重要驱动。至 2月,随着多项高频数据指向经济修复
程度不一,导致市场对复苏强度出现分歧。同时外资流入放缓、市场阶段性重回存量博弈。大盘
也由此开始陷入震荡,行业轮动加速并一度进入“电风扇”式极致轮动状态。3月,市场延续震
荡,但随着两会过后市场对于经济和政策预期的分歧逐渐弥合,行业轮动速度开始放缓,主线加
速聚焦数字经济 TMT等方向。整个一季度,中证 500涨 8.11%,沪深 300涨 4.63%,创业板指涨
2.25%。风格上小盘、成长相对占优。
宏观经济方面,整体沿着“需求快速复苏→生产快速跟进→需求修复趋缓、供需分化调整”
的路径温和复苏。1月需求快速回暖,但由于春节等因素生产未能跟进复苏。至 2月,复工复产
推进之下,生产快速跟进,生产上行快于需求。而 3月,随着需求在高基数之上没有进一步加速,
导致前期偏快的生产、库存都出现回落。具体分项上,PMI连续 3个月处于枯荣线上,但边际上 3
月有所回落。生产端,在 2022年 11月工业增加值季调环比负增长,12月接近零增长的情况下,
2023年 1、2月工业增加值季调环比仅分别增长 0.26%、0.12%,指向生产复苏动力仍弱。消费方
面,1-2月社消同比增长 3.5%,其中场景恢复带动服务消费复苏,但商品消费有所分化、整体仍
处于弱复苏。投资方面,1-2月固定资产投资增速同比回升至 5.5%,其中制造业、基建继续维持
高位,而地产投资增速由两位数的负增长迅速收窄至-5.7%,成为主要拉动。此外,随着政策宽松
落地,1月新增社融 5.98万亿,其中信贷同比多增 7312亿元。2月作为传统信贷“小月”的情况
下社融新增 3.16万亿元,比上年同期多增 1.95万亿元。连续呈现“总量高,结构好”的格局。
政策层面,海外硅谷银行破产等事件冲击下美联储加息显著回落,同时国内政策维持宽松并
进入增量部署窗口期。3月 5日政府工作报告明确 2023年“国内生产总值增长 5%左右”等主要发
展目标,并确定赤字率拟安排 3%,专项债拟安排 3.8万亿,基本符合预期。3月 13日总理中外记
者会进一步明晰新一届政府的施政目标与工作重点。3月 24日国常会确定国务院 2023年重点工
作分工,同时延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,推动减负规模预计达 4800多亿元。此外
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近期决策层对民营经济密集释放利好,也进一步稳定市场信心。另一方面,海外年初在经历衰退
交易和紧缩交易的交替后,至 3月中上旬随着硅谷银行事件爆发并持续发酵,尽管监管立即出手,
但银行流动性仍快速陷入紧张状态。与此同时,美欧经济衰退预期进一步升温,加息预期走弱。
美联储方面,尽管点阵图显示在 3月加息 25bp后年内仍有一次加息,但市场仍倾向于认为后续年
内不再加息并将最快于三季度重启宽松。而欧央行方面,3月会议加息 50bp,但在声明措辞中强
调保护金融稳定性,未提及下次会议的加息步伐,为后续政策留下余地。
行业层面,对应市场先β 后α 的行情变化,行业主线上也经历了“周期成长引领普涨→行业
极致轮动→数字经济、中特估主线确认”的过程。首先,1月普涨中,受益于经济复苏预期快速
升温以及市场风险偏好回暖,前期表现相对落后的以新能源车产业链,以及以信创、半导体等为
代表的成长板块涨幅领先。至 2月,由于对经济复苏强度和政策宽松出现分歧,市场进入行业快
速轮动的状态。结构上受益 chatgpt、AIGC技术进步驱动的“数字经济”领涨,“中特估”也表
现靠前。3月,市场延续震荡,但随着两会过后市场对于经济和政策预期的分歧逐渐弥合,行业
轮动速度开始放缓,主线加速聚焦数字经济 TMT等方向。
本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路,整体来说行业配置上较为均衡,
成长股比例略为增加,主要以消费以及 TMT类的成长个股为主。
二季度,我们倾向于认为市场整体仍将以震荡为主、结构上以α 行情为主:1)首先指数层面,
从股权风险溢价来看,上证综指已从去年底的极端值回落到当前接近均值水平。参考历史经验,
若后续指数要实现进一步的突破,则需要看好经济复苏强度、或政策力度上的超预期,类似
2005-2008年、2014-2015年和 2020-2021年。这意味着在经济和政策宽松释放进一步的积极信号
前,从指数位置而言,当前已修复到了一个相对正常、合理的位置。2)3月以来,市场之所以向
数字经济 TMT等方向主线聚焦,一个重要原因是随着“两会”召开以及 1、2月经济数据公布,市
场对经济和政策预期的分歧逐渐弥合、共识逐渐形成——即经济温和复苏、政策温和宽松,市场
缺乏整体性β ,只能在产业驱动和政策引领下面向未来找机会。而目前来看,至少二、三季度,
这种宏观组合大概率将延续。3)此外海外方面,加息周期末期紧缩预期上的反复、波动仍将扰动。
结构上,建议关注:1)“数字经济”主线方向明确,重点关注半导体、运营商、信创、人工
智能、金融科技等;2)“中特估”、“一带一路”下的建筑、能源产业链等;3)业绩确定性强
且拥挤度低的方向,如出行链、创新药等。
操作方面,1季度财报期过后,选股的有效性将会大大增强,我们仍在保持仓位不变的情况
下,坚持精选细分景气行业,自下而上挖掘个股,在组合方面剔除一些季报、年报低于预期的品
种,加入一些现金流提前复苏,或季报增速超预期的个股。整体来说,在关注前面提到的宏观面
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几个不确定性因素的同时,综合考虑组合盈利增长和估值的匹配程度,对结构进一步优化。
固收方面,2023年一季度,债券市场呈现先弱后震荡走强态势。美国加息周期后期,欧美中
小银行业风险显现,在通胀有所回落的大趋势下,海外加息压力将有所放缓。国内经济层面,部
分领域如出行、线下消费等实现了快速复苏,基建靠前发力催生年初以来强劲的社融数据,宏观
经济杠杆率继续提升,但与以往的经济复苏有所不同的是,市场对于房地产能够修复到何种程度
仍有很大分歧,一些制约因素短期内难以改变。此外,全球需求的收缩或将传导至外贸出口企业。
3月份政府工作报告将全年经济增速的目标设定为 5%左右,谨慎的目标设定反映对经济的预期不
宜过度乐观。在这种格局下,曲线仍将在现实与预期间呈现震荡。
展望二季度,市场将重新回到基本面预期定价,央行对基础货币的调节将更加积极。将持续
关注银行间体系流动性的变化和经济增长总需求实际变化。在预期与现实的博弈中调整配置。
策略上,维持适当的久期与适中的杠杆水平,有效规避信用风险,同时把握时机博取资本利
得。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞景利混合 A的基金份额净值为 1.0141元,本报告期基金份额净值增
长率为 0.10%,同期业绩比较基准收益率为 1.93%,截至本报告期末华泰柏瑞景利混合 C的基金份
额净值为 1.0038元,本报告期基金份额净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准收益率为 1.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 34,082,903.58 12.81
其中:股票 34,082,903.58 12.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 225,231,127.25 84.68
其中:债券 225,231,127.25 84.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 6,528,873.59 2.45
8 其他资产 138,197.16 0.05
9 合计 265,981,101.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 61,286.40 0.03
C 制造业 26,719,604.96 11.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,619.60 0.00
E 建筑业 13,644.96 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 319,603.85 0.14
J 金融业 - -
K 房地产业 6,814,188.00 3.03
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 36,495.49 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 45,461.98 0.02
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,082,903.58 15.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601512 中新集团 707,600 6,814,188.00 3.03
2 300122 智飞生物 77,900 6,382,347.00 2.83
3 301198 喜悦智行 190,600 5,254,842.00 2.33
4 603456 九洲药业 136,500 4,542,720.00 2.02
5 600433 冠豪高新 979,700 4,173,522.00 1.85
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6 300911 亿田智能 71,000 3,074,300.00 1.37
7 603733 仙鹤股份 88,500 2,242,590.00 1.00
8 688373 盟科药业 31,886 288,568.30 0.13
9 688503 聚和材料 2,007 244,111.41 0.11
10 688152 麒麟信安 773 170,021.35 0.08
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,047,290.41 4.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 142,535,644.54 63.31
其中:政策性金融债 101,424,528.77 45.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 72,634,756.71 32.26
7 可转债(可交换债) 13,435.59 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 225,231,127.25 100.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220303 22进出 03 400,000 40,802,849.32 18.12
2 210218 21国开 18 300,000 30,418,380.82 13.51
3 102001315 20晋煤 MTN009 200,000 21,424,587.40 9.52
4 2128021
21工商银行永续
债 01
200,000 20,999,974.79 9.33
5 102000601 20潞安 MTN002 200,000 20,664,511.78 9.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 138,187.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 138,197.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128136 立讯转债 13,435.59 0.01
华泰柏瑞景利混合 2023年第 1季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688503 聚和材料 244,111.41 0.11
新股锁定期
内
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
报告期期初基金份额总额 216,212,410.99 149,879,508.74
报告期期间基金总申购份额 170,037.91 139,248.94
减:报告期期间基金总赎回份额 137,253,501.93 5,669,699.55
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 79,128,946.97 144,349,058.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20230101-20230331; 118,443,316.41 0.00 0.00 118,443,316.41 53.00
2 20230224-20230331; 58,462,437.88 0.00 0.00 58,462,437.88 26.16
3 20230101-20230223; 97,449,916.49 0.00 97,449,916.49 0.00 0.00
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资
华泰柏瑞景利混合 2023年第 1季度报告
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者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎
回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或
暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进
行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基
金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投
资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、
交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同
提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金
将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审
慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基
金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途
费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年 4月 22日