/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博远鑫享三个月债券
基金主代码 010096
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月30日
报告期末基金份额总额 193,773,060.74份
投资目标
本基金主要投资债券资产,辅助其他资产配置增厚
收益,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前
提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以大类资产配置策略为指导实时调整债券、
股票、货币市场工具和国债期货等资产配置比例。
(1)债券投资策略,本基金将在综合研究的基础上
实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。其
中,宏观环境分析通过跟踪宏观环境变化对投资组
合类属资产进行优化配置和调整,微观市场定价分
析则采用久期调整策略、收益率曲线配置策略、息
差策略和信用债投资策略等积极投资策略增强债券
投资收益;(2)可转换债券及可交换债券投资策略,
本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证
券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评
定其投资价值,以合理价格买入并持有;(3)资产
支持证券投资策略,本基金通过对影响资产支持证
券风险收益的因素进行分析,选择风险与收益相匹
配的更优品种进行配置;(4)股票投资策略,本基
金可适度参与股票市场投资,主要采取定性分析和
定量分析相结合的方式,精选基本面优质,具有长
期投资价值的个股,增强基金资产收益;(5)国债
期货投资策略,本基金参与国债期货的投资以套期
保值为目的。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300
指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险
水平高于货币市场基金,低于混合型证券投资基金
和股票型证券投资基金。
基金管理人 博远基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
博远鑫享三个
月债券A
博远鑫享三个
月债券C
博远鑫享三个
月债券E
下属分级基金的交易代码 010096 010097 010098
报告期末下属分级基金的份额总
额
126,376,710.75
份
25,161,901.69
份
42,234,448.30
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
博远鑫享三个月债
券A
博远鑫享三个月债
券C
博远鑫享三个月债
券E
1.本期已实现收益 -89,396.60 -34,481.95 -24,678.32
2.本期利润 -2,187,396.87 -461,800.54 -849,040.06
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0141 -0.0152 -0.0146
4.期末基金资产净
值
127,132,578.42 25,097,629.60 42,481,292.56
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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5.期末基金份额净
值
1.0060 0.9974 1.0058
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博远鑫享三个月债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.64% 0.24% -0.96% 0.10% -0.68% 0.14%
过去六个月 1.77% 0.26% -0.04% 0.12% 1.81% 0.14%
过去一年 0.12% 0.26% -0.76% 0.12% 0.88% 0.14%
自基金合同
生效起至今
8.08% 0.23% 1.85% 0.13% 6.23% 0.10%
博远鑫享三个月债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.75% 0.24% -0.96% 0.10% -0.79% 0.14%
过去六个月 1.56% 0.26% -0.04% 0.12% 1.60% 0.14%
过去一年 -0.28% 0.26% -0.76% 0.12% 0.48% 0.14%
自基金合同
生效起至今
7.20% 0.23% 1.85% 0.13% 5.35% 0.10%
博远鑫享三个月债券E净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.65% 0.24% -0.96% 0.10% -0.69% 0.14%
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过去六个月 1.75% 0.26% -0.04% 0.12% 1.79% 0.14%
过去一年 0.11% 0.26% -0.76% 0.12% 0.87% 0.14%
自基金合同
生效起至今
8.06% 0.23% 1.85% 0.13% 6.21% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束,建仓期结束时,本基金的各项投资
组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
钟鸣
远
公司总经理、本基金基金
经理
2020-
09-30
-
25
年
钟鸣远先生,中国国籍,
董事,毕业于复旦大学金
融学专业,经济学硕士学
位,具有基金从业资格。
现任博远基金管理有限公
司总经理。历任国家开发
银行深圳分行资金计划部
职员,联合证券有限责任
公司固定收益部投资经
理,泰康人寿保险股份有
限公司固定收益策略研究
员,新华资产管理股份有
限公司固定收益部高级投
资经理,易方达基金管理
有限公司固定收益总部总
经理兼固定收益投资部总
经理,大成基金管理有限
公司副总经理。2019年11
月19日起任博远增强回报
债券型证券投资基金基金
经理。2020年4月15日起兼
任博远双债增利混合型证
券投资基金基金经理。20
20年7月8日起兼任博远博
锐混合型发起式证券投资
基金基金经理。2020年9
月30日起兼任博远鑫享三
个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。2021年3
月30日起兼任博远优享混
合型证券投资基金基金经
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理。2021年12月13日起兼
任博远臻享3个月定期开
放债券型证券投资基金基
金经理。2022年4月28日起
兼任博远增益纯债债券型
证券投资基金基金经理。
余丽
旋
本基金基金经理
2020-
10-26
-
12
年
余丽旋女士,中国国籍,
中国人民大学管理学学
士,具有基金从业资格,
中国注册会计师(CPA)
非执业会员。曾任职于易
方达基金管理有限公司、
深圳市万杉资本管理有限
公司。2019年4月加入博远
基金管理有限公司,现任
固定收益投资总部部门总
经理兼基金经理。2020年1
0月26日起任博远鑫享三
个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。2021年1
2月7日起兼任博远臻享3
个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
黄婧
丽
本基金基金经理
2022-
03-08
-
9
年
黄婧丽女士,中国国籍,
具有基金从业资格,毕业
于伦敦帝国理工学院,硕
士研究生。历任世纪证券
有限责任公司固定收益研
究员、国海证券股份有限
公司固定收益投资经理助
理、东吴基金管理有限公
司投资经理、基金经理。2
018年1月至2021年1月任
东吴优益债券型证券投资
基金基金经理;2018年5
月至2020年12月任东吴悦
秀纯债债券型证券投资基
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金基金经理;2018年11月
至2021年7月任东吴鼎泰
纯债债券型证券投资基金
基金经理;2019年3月至2
021年1月任东吴增鑫宝货
币市场基金基金经理。20
21年12月13日起任博远臻
享3个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。2
022年3月8日起兼任博远
鑫享三个月持有期债券型
证券投资基金基金经理。2
022年6月2日起兼任博远
增益纯债债券型证券投资
基金基金经理。2022年8
月8日起兼任博远利兴纯
债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4、本基金现任基金经理余丽旋女士因休产假,自2022年3月21日起暂不能正常履行基金
经理职责,本基金管理人已于2022年3月19日发布了相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、监管规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基
金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,基金管理人制
定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司
投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,
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参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负
责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,集中交易室负责交易执行,风险监察部
负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析,通过系统和人工等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为,本基金管理人管理的所有投资组合
不存在组合内及组合间的同日反向交易,在不同时间窗口下相邻交易日(1日内、3日内、
5日内)的同向交易及反向交易均未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度,国内宏观经济触底反弹,各项数据均呈现出企稳回升的态势。但整体而言,
经济恢复速度较为缓慢,恢复基础尚不牢固,市场信心重塑还需要时间。
三季度债券收益率整体下行。经过6月的调整后,7-8月债券市场开启了利空出尽、
多重利好释放的上涨行情,利空出尽在于6月社融凭借天量地方债发行冲高后再次见顶,
而多重利好则包括房地产风波、资金面宽松、降息以及增量宏观政策力度不达预期。最
关键的时间点在于8月中旬,MLF超预期调降,带动收益率大幅下行,创出年内新低。9
月以后,随着降息落地,收益率进一步下行的动力不足,同时在强势美元的影响下,人
民币汇率贬值,波动加大,债券市场有所调整。月末,在地产放松政策“三连发”的冲击
下,单日调整幅度较大。但整体而言,三季度债券市场表现仍然不俗。
股票市场表现则较弱,在经济疲弱、信用事件反复以及海外流动性收紧的影响下,
权益市场情绪谨慎,三季度上证指数下跌10.03%、深圳成指下跌15.11%,创业板指下跌
17.32%,沪深300、中证500和中证1000分别下跌13.94%、10.36%和11.25%。
报告期内,在债券投资上,本基金采取稳健的配置策略,大部分仓位配置于高等级、
中短久期的信用债,获取稳定的票息收入。权益投资上,本基金继续遵循自下而上的投
资逻辑,行业配置分散,考虑到重点持仓标的估值水平合理,仓位变动不大
展望下一阶段,我们认为宏观环境的复杂多变以及海外流动性收紧的持续可能还将
在一段时间内继续压制风险偏好,但经过充分的调整,很多股票的估值水平已经回归合
理区间,国内宽信用政策也在逐渐发力,对市场不应过分悲观。我们将继续做好均衡配
置以及个股挖掘,争取抓住更多的结构性机会。债券方面,同样面临汇率波动以及地产
政策进一步松绑的制约,且收益率突破前期低点缺少催化,但因为经济企稳的动能尚在
积累,货币政策仍然温和,收益率大幅上行的风险短期尚可控。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,博远鑫享三个月债券A基金份额净值为1.0060元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-1.64%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%;截至报告期末,
博远鑫享三个月债券C基金份额净值为0.9974元,本报告期内,该类基金份额净值增长
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率为-1.75%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%;截至报告期末,博远鑫享三个月债券
E基金份额净值为1.0058元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.65%,同期业绩
比较基准收益率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 31,022,231.94 15.91
其中:股票 31,022,231.94 15.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 162,055,843.19 83.12
其中:债券 162,055,843.19 83.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,692,774.64 0.87
8 其他资产 188,155.73 0.10
9 合计 194,959,005.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 473,536.00 0.24
C 制造业 23,850,314.94 12.25
D 电力、热力、燃气及水生 472,498.00 0.24
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产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 304,668.00 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2,497,407.00 1.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
812,940.00 0.42
J 金融业 727,493.00 0.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,883,375.00 0.97
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,022,231.94 15.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002049 紫光国微 24,680 3,553,920.00 1.83
2 603606 东方电缆 46,100 3,214,553.00 1.65
3 300896 爱美客 4,900 2,402,568.00 1.23
4 000858 五 粮 液 13,100 2,216,913.00 1.14
5 601888 中国中免 9,500 1,883,375.00 0.97
6 688390 固德威 5,684 1,608,742.52 0.83
7 300487 蓝晓科技 21,450 1,563,061.50 0.80
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8 000933 神火股份 81,600 1,370,064.00 0.70
9 600872 中炬高新 37,200 1,185,936.00 0.61
10 600233 圆通速递 54,200 1,124,650.00 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 12,253,893.70 6.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 40,957,775.89 21.04
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 95,449,791.80 49.02
7 可转债(可交换债) 13,394,381.80 6.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 162,055,843.19 83.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 102280416
22信达投资MT
N001
130,000 13,640,867.95 7.01
2 019664 21国债16 120,000 12,253,893.70 6.29
3 155804 19华创04 100,000 10,382,211.51 5.33
4 102100344 21华为MTN002 100,000 10,368,000.00 5.32
5 102280345
22诚通控股MT
N003A
100,000 10,303,040.00 5.29
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除21广州地铁MTN007(102100521.IB)
的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一的21广州地铁MTN007(102100521.IB)的发行主体
广州地铁集团有限公司近一年内,因涉嫌违反法律法规,违法占地,未依法履行职责多
次受到广州市规划和自然资源局的罚款(文件批号:穗规划资源黄资罚〔2021〕262号)。
本基金认为,以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 188,105.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 49.96
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 188,155.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 3,688,972.99 1.89
2 113011 光大转债 3,687,268.22 1.89
3 113044 大秦转债 3,456,856.25 1.78
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4 110057 现代转债 305,736.79 0.16
5 110062 烽火转债 268,777.36 0.14
6 113052 兴业转债 191,858.15 0.10
7 123090 三诺转债 147,135.35 0.08
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
博远鑫享三个月债
券A
博远鑫享三个月债
券C
博远鑫享三个月债
券E
报告期期初基金份
额总额
167,857,423.12 31,673,814.21 64,943,660.29
报告期期间基金总
申购份额
245,651.44 1,037.92 -
减:报告期期间基
金总赎回份额
41,726,363.81 6,512,950.44 22,709,211.99
报告期期间基金拆
分变动份额(份额
减少以“-”填列)
- - -
报告期期末基金份
额总额
126,376,710.75 25,161,901.69 42,234,448.30
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20220701-20220930 55,406,846.48 0.00 0.00 55,406,846.48 28.59%
2 20220829-20220930 48,434,760.95 0.00 0.00 48,434,760.95 25.00%
产品特有风险
(1)不能及时应对赎回的风险
持有份额比例较高的基金份额持有人(以下简称"高比例投资者")大额赎回时,基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(2)基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回时,基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产,可能造成资产价格波动,导致
本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归
入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四
舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
(4)基金面临转型、合并或提前终止的风险
高比例投资者赎回后,可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金注册的文件;
2、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》;
3、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金托管协议》;
4、《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;
5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照;
6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告
原件。
9.2 存放地点
深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4301 博
远基金管理有限公司
9.3 查阅方式
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询,或登录中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)及基金管理人网站(http://www.boyuanfunds.com)查
阅。
博远基金管理有限公司
2022年10月26日