太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 2页 共 16页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平丰和一年定开债券发起式
基金主代码 010165
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年 9月 17日
报告期末基金份额总额 5,519,998,000.00份
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超
越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基
金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配
置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资
产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
（一）封闭期投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财
政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用
久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信用债
策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，
并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资
组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋
势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以
达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场
利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 3页 共 16页
下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基
金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的
当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的
债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分
析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型
策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、
短期债券的相对价格变化中获利。
3、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和
银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以
获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济
趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势
和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益
和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，
本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择
合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组
合的流动性，决定投资品种。
5、信用债策略
本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级
债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信
用担保的固定收益类金融工具。
本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%，并且不得投
资于信用评级低于 AA+的信用债，其中投资于 AA+评级信用债的比例
不超过信用债资产总值的 50%，投资于 AAA评级信用债的比例占信用
债资产总值的 50%-100%。
金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、企业债、公司债、资产
支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选
定的评级机构出具的债券信用评级；短期融资券和超短期融资券等信
用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的
历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资
价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素
进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
7、国债期货投资策略
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 4页 共 16页
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策
趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，
对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的
有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
8、杠杆投资策略
本基金可在封闭期内进行杠杆投资，所获得资金仍主要投资于剩余期
限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益品种，并采取买
入并持有到期的策略。本基金采用滚动回购的方式维持杠杆，因此负
债的资金成本存在一定的波动性。
9、可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价
值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公
司的可转换债券进行重点投资。本基金管理人将对可转换债券对应的
基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心
竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；
基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断
其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价
值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的
投资策略。
10、股票投资策略
本基金的股票投资策略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团
队的研究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。定
量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资
产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值
（cashflow-to-price）和销售收入/市值（S/P）等价值指标以及净
资产收益率（ROE）、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指
标。定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势
等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
（二）开放期投资策略
在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 23,182,394.81
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 5页 共 16页
2.本期利润 169,744,765.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0308
4.期末基金资产净值 5,508,644,400.29
5.期末基金份额净值 0.9979
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.17% 0.27% 0.73% 0.08% 2.44% 0.19%
过去六个月 3.26% 0.31% 0.40% 0.11% 2.86% 0.20%
过去一年 4.01% 0.33% 0.36% 0.11% 3.65% 0.22%
自基金合同
生效起至今
0.78% 0.30% 2.08% 0.12% -1.30% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 6页 共 16页

注：本基金基金合同生效日为 2020年 9月 17日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平睿盈混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
2020年 9月 17
日
- 12年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 7页 共 16页
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平安元
债券型证
券投资基
金
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2021年 9月
17日起担任太平睿享混合型证券投资基
金基金经理。2021年 12月 21日起担任
太平睿庆混合型证券投资基金基金经
理。2022年 5月 5日起担任太平安元债
券型证券投资基金基金经理。
赵超
本基金的
基金经理
2022年 8月 1
日
- 7年
武汉大学管理学硕士，具有证券投资基金
从业资格。2015年 7月起先后在长江证
券股份有限公司研究所、光大保德信基金
管理有限公司、信银理财有限责任公司等
从事行业研究、投资管理等工作。2022
年 3月加入太平基金管理有限公司。2022
年8月1日起担任太平丰和一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 8页 共 16页
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度经济基本面在疫情影响消退后平稳复苏，但市场的“强复苏”预期有所弱化。
制造业、非制造业 PMI已连续 3个月位于扩张区间，表明疫后经济内生动能正在逐步修复，但海
外需求面临较大不确定性，内需将是后续经济修复的主动力，出口承压的背景下国内政策将延续
呵护。3月 27日央行降准正式落地，降准幅度不大，但信号意义较强，反映政策呵护经济平稳增
长的态度，后续国内宏观流动性有望维持合理充裕。
2023年一季度权益市场整体上涨，结构上分化较大，从宽基指数表现来看小盘股表现较好，
中证 1000指数明显跑赢上证 50与沪深 300；从风格来看，以科创 50，TMT为首的成长板块表现
明显优于价值板块。价值风格中“中特估”为代表的的高股息国央企表现较好，与“人工智能”
为代表的计算机板块形成交相辉映的两大市场主线亮点。
2023年一季度债券市场主要经历了疫情影响消退后基本面强修复预期再发酵、资金面高位波
动而同业存单利率持续高增、围绕稳增长预期以及经济数据成色交易再到超预期降准触发的收益
率下行的几轮主线切换，整体而言利率呈现前上后下的倒 U型走势。
本报告期内，本基金债券部分根据市场变化灵活调整组合久期和杠杆，继续重点布局高等级
信用债和金融债，考虑资金中枢抬高，去年年底加仓中短久期信用债进行获利了结，适度降低组
合杠杆率。可转债方面，持续优化结构，卖出高溢价低价可转债和高价可转债，置换成平衡型标
的，力争获得资本利得增厚。权益部分仍保持稳中求进、精选个股的风格，本报告期重视行业轮
动，精选优质赛道，提高组合收益确定性，力争为投资人取得长期超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 3.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 9页 共 16页
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,099,651,891.96 13.03
其中：股票 1,099,651,891.96 13.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,276,540,327.05 86.21
其中：债券 7,276,540,327.05 86.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.12

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 43,538,022.50 0.52
8 其他资产 10,904,636.32 0.13
9 合计 8,440,634,877.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 36,900,000.00 0.67
C 制造业 602,611,351.22 10.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 26,285,000.00 0.48
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,307,905.16 4.38
J 金融业 - -
K 房地产业 137,732,437.26 2.50
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 22,274,287.20 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 10页 共 16页
R 文化、体育和娱乐业 32,540,911.12 0.59
S 综合 - -
合计 1,099,651,891.96 19.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300298 三诺生物 4,400,062 141,593,995.16 2.57
2 001979 招商蛇口 5,601,079 76,286,695.98 1.38
3 300454 深信服 439,919 65,090,415.24 1.18
4 002385 大北农 8,000,000 62,480,000.00 1.13
5 600325 华发股份 5,699,976 61,445,741.28 1.12
6 688369 致远互联 630,003 60,883,489.92 1.11
7 300737 科顺股份 4,100,000 48,257,000.00 0.88
8 002555 三七互娱 1,500,000 42,675,000.00 0.77
9 688041 海光信息 500,000 38,585,000.00 0.70
10 603979 金诚信 1,200,000 36,900,000.00 0.67
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,067,544,166.54 91.99
其中：政策性金融债 261,149,200.00 4.74
4 企业债券 383,540,882.20 6.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 702,247,973.16 12.75
7 可转债（可交换债） 975,502,035.56 17.71
8 同业存单 147,705,269.59 2.68
9 其他 - -
10 合计 7,276,540,327.05 132.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开 07 2,600,000 261,149,200.00 4.74
2 1928009
19农业银行二级
04
2,000,000 211,191,506.85 3.83
3 1828006 18中国银行二级 2,000,000 207,271,254.79 3.76
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 11页 共 16页
01
4 1828013
18建设银行二级
02
2,000,000 206,092,821.92 3.74
5 2022043
20交银租赁债
01
2,000,000 203,968,000.00 3.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公
司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监
管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金
合同的要求。
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 12页 共 16页
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 848,363.08
2 应收证券清算款 10,056,273.24
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 10,904,636.32
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 144,721,345.93 2.63
2 127045 牧原转债 74,819,061.35 1.36
3 113013 国君转债 69,360,444.97 1.26
4 113043 财通转债 53,776,697.17 0.98
5 127012 招路转债 42,033,594.48 0.76
6 127073 天赐转债 39,494,509.02 0.72
7 113648 巨星转债 36,789,941.33 0.67
8 123149 通裕转债 26,951,768.60 0.49
9 113024 核建转债 23,489,397.26 0.43
10 110088 淮 22转债 20,445,429.59 0.37
11 110087 天业转债 19,115,414.79 0.35
12 127031 洋丰转债 16,668,412.52 0.30
13 123107 温氏转债 15,401,589.04 0.28
14 110067 华安转债 15,384,688.39 0.28
15 127027 靖远转债 15,223,383.58 0.28
16 113658 密卫转债 14,458,467.66 0.26
17 127061 美锦转债 13,201,068.63 0.24
18 127032 苏行转债 12,622,435.70 0.23
19 110089 兴发转债 11,670,372.60 0.21
20 113623 凤 21转债 11,408,232.88 0.21
21 110064 建工转债 11,355,712.33 0.21
22 127005 长证转债 10,724,909.06 0.19
23 113641 华友转债 8,016,509.31 0.15
24 127043 川恒转债 5,740,603.84 0.10
25 127038 国微转债 5,245,752.05 0.10
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 13页 共 16页
26 110060 天路转债 5,082,843.80 0.09
27 113602 景 20转债 4,949,687.67 0.09
28 118008 海优转债 4,904,216.99 0.09
29 113025 明泰转债 4,826,408.22 0.09
30 128144 利民转债 4,481,815.58 0.08
31 123077 汉得转债 3,607,568.49 0.07
32 127036 三花转债 3,477,413.01 0.06
33 123158 宙邦转债 3,462,573.97 0.06
34 127063 贵轮转债 3,182,654.79 0.06
35 123025 精测转债 3,095,263.01 0.06
36 110061 川投转债 3,056,671.23 0.06
37 113588 润达转债 2,847,024.66 0.05
38 128140 润建转债 2,782,026.71 0.05
39 123114 三角转债 2,755,779.73 0.05
40 127030 盛虹转债 2,738,663.01 0.05
41 128017 金禾转债 2,572,197.34 0.05
42 113632 鹤 21转债 2,489,158.90 0.05
43 110062 烽火转债 2,400,090.41 0.04
44 113626 伯特转债 2,144,724.66 0.04
45 113640 苏利转债 2,079,019.57 0.04
46 113017 吉视转债 1,745,171.92 0.03
47 127062 垒知转债 1,453,728.44 0.03
48 110090 爱迪转债 1,434,149.32 0.03
49 111003 聚合转债 1,276,128.77 0.02
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,519,998,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 5,519,998,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 14页 共 16页
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.1812
注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 0.1812 10,000,000.00 0.1812 3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
5,509,998,000.00 99.8188 - - -
其他 - - - - -
合计 5,519,998,000.00 100.0000 10,000,000.00 0.1812 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 15页 共 16页
别
机
构
1 20230101-20230331 5,509,998,000.00 - - 5,509,998,000.00 99.8188
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn


太平基金管理有限公司
2023年 4月 21日

太平丰和一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告
第 16页 共 16页