基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德安鸿
场内简称 -
基金主代码 010440
交易代码 010440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 846,330,452.18 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走
势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收
益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
预期风险特征,构建投资组合的久期水平、期限结构
和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力求获
取长期稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,983,203.94
2.本期利润 4,713,140.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090
4.期末基金资产净值 855,436,159.41
5.期末基金份额净值 1.0108
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.72% 0.01% 0.45% 0.03% 0.27% -0.02%
自基金合同
生效起至今 1.08% 0.01% 0.32% 0.04% 0.76% -0.03%
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金成立于 2021 年 1 月 15 日,图示时间段为 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 6 月 30 日。
本基金成立未满 1年。本基金的建仓期 6个月,截止 2021 年 6 月 30 日,本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
景辉
本基金基
金经理、
诺德增强
2021 年 1 月
15 日 - 8
上海财经大学金融学
硕士。2005 年 2 月至
2017 年 4 月期间,先
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 5 页 共 13 页
收益债券
型证券投
资基金基
金经理、
诺德短债
债券型证
券投资基
金基金经
理、诺德
安盈纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理、诺德
安瑞39个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、诺
德安盛纯
债债券型
证券投资
基金基金
经理
后任职于金川集团、
浙江银监局、杭州银
行股份有限公司。
2017 年 5 月加入诺德
基金管理有限公司,
从事投资研究工作,
具有基金从业资格。
赵滔滔
本基金基
金经理、
诺德货币
市场基金
经理、诺
德汇盈纯
债一年定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、
诺德安盛
纯债债券
型证券投
资基金的
基金经理
2021 年 1 月
26 日 - 14
上海财经大学金融学
硕士。2006 年 11 月至
2008 年 10 月,任职于
平安资产管理有限责
任公司。2008 年 10 月
加入诺德基金管理有
限公司,先后担任债
券交易员、固定收益
研究员、固定收益部
总监等职务,具有基
金从业资格。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职
日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日
期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 6 页 共 13 页
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有
损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,
维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券
时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺
德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和
其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、
界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,
本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
第二季度国内经济仍然保持较快增长,央行保持了稳健中性的货币政策,各项政策利率保持
不变。另外,第二季度债券市场资金充裕,资金面保持平稳;再加上债券市场供给压力较小,债
券市场震荡上行,其中短端收益率下行更快,收益率曲线陡峭化。
建仓期内,本基金配置品种以银行存单、证金债,以及中高等级信用债为主,净值增长保持
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 7 页 共 13 页
平稳。未来将根据市场情况加大资产配置力度,争取保持组合稳健运行。
展望 2021 年第三季度,市场资金面大概率将维持偏宽松的局面,而实体经济数据有望保持平
稳。未来需要继续关注海内外经济及政策的边际变化对各类资产的影响。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.0108 元,累计净值为 1.0108 元。本报告期份
额净值增长率为 0.72%,同期业绩比较基准增长率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金曾存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 727,151,500.00 84.97
其中:债券 727,151,500.00 84.97
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 102,910,371.38 12.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,649,398.61 1.48
8 其他资产 13,044,423.57 1.52
9 合计 855,755,693.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 8 页 共 13 页
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,273,000.00 24.58
其中:政策性金融债 210,273,000.00 24.58
4 企业债券 116,744,500.00 13.65
5 企业短期融资券 90,377,000.00 10.57
6 中期票据 173,306,000.00 20.26
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 136,451,000.00 15.95
9 其他 - -
10 合计 727,151,500.00 85.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210401 21 农发 01 700,000 70,147,000.00 8.20
2 210301 21 进出 01 700,000 70,084,000.00 8.19
3 210201 21 国开 01 700,000 70,042,000.00 8.19
4 112015499 20 民生银行 CD499 700,000 68,383,000.00 7.99
5 112011180 20 平安银行 CD180 700,000 68,068,000.00 7.96
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 9 页 共 13 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,20 民生银
行 CD499 的发行主体民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、20 平安银行 CD180 的发
行主体平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)存在被监管公开处罚的情形。
1、20 民生银行 CD499
根据 2020 年 7 月 14 日的行政处罚决定,因民生银行:(一)违反宏观调控政策,违规为房地
产企业缴纳土地出让金提供融资;(二)为“四证”不全的房地产项目提供融资;(三)违规为土
地储备中心提供融资;(四)违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保或承诺;(五)多名股
东在已派出董事的情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事及监事;(六)多名股东在股权质押
超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权,派出董事在董事会上的表决权也未受限;(七)股
东持股份额发生重大变化未向监管部门报告;(八)多名拟任高管人员及董事未经核准即履职;(九)
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 10 页 共 13 页
关联交易不合规;(十)理财产品风险信息披露不合规;(十一)年报信息披露不真实;(十二)贷
款资金被挪用,虚增贷款;(十三)以贷转存,虚增存款;(十四)贸易背景审查不尽职;(十五)
向关系人发放信用贷款;(十六)违规转让正常类信贷资产;(十七)违规转让不良资产;(十八)
同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接受对方机构违规担保,少计风险加权资产;(十九)
同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风险加权资产;(二十)同业存放业务期限超过一年;
(二十一)违规开展票据转贴现交易;(二十二)个别理财产品管理费长期未入账;(二十三)理
财业务风险隔离不充分;(二十四)违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品;(二十
五)非标准化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求;(二十六)违规出具
补充协议及与事实不符的投资说明;(二十七)以代销名义变相向本行授信客户融资,并承担兜底
风险;(二十八)向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务;(二十九)代理福费廷业务
违规承担风险,会计处理不规范;(三十)迟报瞒报多起案件(风险)信息,被中国银行保险监督
管理委员会没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47 万元,罚没合计 10782.94 万元。
3、20 平安银行 CD180
根据 2021 年 5 月 28 日的行政处罚决定,因平安银行:利用来源于本行授信的固定资产贷款
和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审
慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用
途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查
监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产
品,被中国银行保险监督管理委员会云南监管局罚款人民币 210 万元。
根据 2020 年 10 月 16 日的行政处罚决定,因平安银行:贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、
对房地产开发贷及预售资金监管不力等,被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人
民币 100 万元。
对 20 民生银行 CD499、20 平安银行 CD180 的投资决策程序的说明:
本基金管理人认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我
们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 11 页 共 13 页
股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,044,423.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,044,423.57
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 100,633,511.02
报告期期间基金总申购份额 1,590,873,837.59
减:报告期期间基金总赎回份额 845,176,896.43
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列) -
报告期期末基金份额总额 846,330,452.18
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 12 页 共 13 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机
构 1
20210401
-
20210630
100,002,500.00 745,717,597.61 - 845,720,097.61 99.93%
2
20210514
-
20210520
- 497,214,598.25 497,214,598.25 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成
本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额
赎回面临部分延期办理的情况。
诺德安鸿 2021年第 2季度报告
第 13 页 共 13 页
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资
时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金本季度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话
400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2021 年 7 月 21 日