财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年6月25日公告）

财通裕泰87个月定期开放债券型
证券投资基金更新招募说明书
（2022年6月25日公告）
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金经2020年10月16日中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2604号文准予注册募集。本基金基金合同于2020年11月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，
并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、
估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是债券型
基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估
值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。
基金采用买入并持有到期策略，可能损失一定的交易收益。
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产
质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，
资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变
化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，
反之则风险高。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证
最低收益。
本基金本次更新招募说明书系为2022年度定期更新。
本次更新招募说明书所载内容截止日为2022年5月5日，有关财务数据截
止日为2022年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
一、绪 言 ..................................................... 4
二、释 义 ..................................................... 5
三、基金管理人 ................................................ 11
四、基金托管人 ................................................ 20
五、相关服务机构 .............................................. 24
六、基金的募集 ................................................ 26
七、基金合同的生效 ............................................ 28
八、基金的暂停运作 ............................................ 29
九、基金份额的申购与赎回 ...................................... 31
十、基金的投资 ................................................ 43
十一、基金的业绩 .............................................. 53
十二、基金的财产 .............................................. 55
十三、基金资产估值 ............................................ 56
十四、基金的收益与分配 ........................................ 61
十五、基金费用与税收 .......................................... 63
十六、基金的会计与审计 ........................................ 66
十七、基金的信息披露 .......................................... 67
十八、侧袋机制 ................................................ 75
十九、风险揭示 ................................................ 78
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 85
二十一、基金合同的内容摘要 .................................... 88
二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................... 107
二十三、对基金份额持有人的服务 ............................... 126
二十四、其他应披露事项 ....................................... 129
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ........................... 131
二十六、备查文件 ............................................. 132
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”等相关法律法规和《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。
《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者
自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》
的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的
承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
《基金合同》。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人：指财通基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通裕泰
87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《财通裕泰87个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性
文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决
议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大
会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015
年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人
民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决
定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货
规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8
日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管
理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自
然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者
境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金
进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资
者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金
份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通基金管
理有限公司或接受财通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起
的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的
条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会
书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基
金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、封闭期：本基金自基金合同生效之日（含）起或每一个开放期结束
之日次日（含）起至87个月后的对应日（如该对应日为非工作日或日历月
度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止的期间。
本基金在封闭期内封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易
38、开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开
放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最
长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准
39、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务
的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《财通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基
金管理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募
说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同
和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转
换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变
更所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每
期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数
及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的
20%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金
应收款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程
55、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，确认
利息收入并评估减值准备
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国
性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上
的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的
合法权益不受损害并得到公平对待
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个
专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公
平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋
账户，专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资
产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值
存在重大不确定性的资产
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为财通基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
设立日期：2011年6月21日
法定代表人：吴林惠
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
联系人：何亚玲
联系电话：021-2053 7888
股权结构：
股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%）
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30
浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30
合 计 20,000 100
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
吴林惠，董事长。历任财通证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
机构运营部副总经理(主持工作)、经纪业务总部副总经理兼机构运营部总经
理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经理兼机构运营部总经理、机
构运营部总经理、机构管理部总经理、运营总监兼机构管理部总经理、运营
总监兼运营中心总经理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金管
理有限公司党委书记、董事长，上海财通资产管理有限公司董事长。
陈可先生，董事，注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控
股有限公司财务部经理、董事；杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助
理、副部长，财务管理部（财务总监管理办公室）部长（主任），现任杭州
市实业投资集团有限公司风险管理部（法律事务部）部长兼任集团职工监事、
杭州路先非织造股份有限公司董事长、财通基金管理有限公司董事。
唐静波女士，董事，工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚（中国）财富管
理中心市场总监，上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理，青岛易
邦生物工程有限公司董事，上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、德清瀚
叶科创文化园产业管理有限公司监事；现任浙江瀚叶股份有限公司董事、副
总裁，上海雍贯投资管理有限公司董事、财通基金管理有限公司董事。
徐春庭，董事。历任武警绍兴市支队司令部见习参谋、副连职参谋；武
警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理会计师、会计师；浙江财政
证券公司稽核部职员、经理助理、富阳营业部副总经理；财通证券经纪有限
责任公司富阳市心北路证券营业部副总经理(主持工作)、稽核部副经理、计
划财务部副经理、副总经理；财通证券有限责任公司计划财务部副总经理、
清算存管中心(筹)负责人(主持工作)、副总经理(主持工作)、总经理；财通证
券股份有限公司金融衍生品部(筹)主要负责人、总经理；财通证券股份有限
公司清算存管中心总经理。现任财通基金管理有限公司党委副书记、董事、
总经理。
王开国先生，独立董事，经济学博士，高级经济师。历任国家国有资产
管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长；
海通证券有限公司副总经理，党组书记、总经理，党组书记、董事长兼总经
理，党委书记、董事长兼总经理，党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资
产管理有限公司董事长，兼任财通基金管理有限公司独立董事，上海大众公
用事业（集团）股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独
立董事、安信信托股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事、
绿地控股集团股份有限公司独立董事。
朱洪超先生，独立董事，法学硕士。历任中华全国律师协会第三、四、
五、六届副会长，上海市律师协会第六届会长，上海市律师协会第七届监事
长,上海市第十三、第十四届人民代表大会代表。现任上海市联合律师事务
所高级合伙人，上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、
上海国际仲裁中心仲裁员。财通基金管理有限公司独立董事，上海百联集团
股份有限公司独立董事、海通证券股份有限公司独立董事、上海海希工业通
讯股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司董事、光明房地产集
团股份有限公司独立董事、易居（中国）企业控股有限公司独立董事、钜派
投资有限公司独立董事。
朱颖女士，独立董事，会计专业硕士，正高级会计师。中国注册会计师
协会资深会员、专家库专家，财政部会计领军人才。历任立信会计师事务所
审计业务部门经理、合伙人，现任立信会计师事务所高级合伙人，上海立信
会计金融学院兼职教授及硕士生导师，东华大学硕士生导师，上海财经大学
硕士生导师，上海破产管理人协会监事长，上海市破产法研究会常务理事，
上海市企业清算协会副会长，财通基金管理有限公司独立董事。
2、职工监事：
殷平先生，职工监事，产品战略部总监，产业经济学硕士。历任中国建
设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产
品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。
3、经营管理层人员：
徐春庭先生，总经理（简历同上）。
汪海先生，副总经理，上海大学双学士，新加坡管理大学财富管理学硕
士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理，个人金融部客户
经理、经理；建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副
总经理；财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司党
委委员、副总经理（主持工作）、上海财通资产管理有限公司董事。
刘为臻先生，首席信息官兼运营总监，复旦大学工商管理硕士、南昌大
学计算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总
部系统开发与维护员，国联安基金信息技术部副总监，德邦基金运作保障部
总经理。2018年10月加入财通基金管理有限公司，现任公司首席信息官兼运
营总监。
4、督察长：
吴林惠先生，董事长（简历同上），代为履行督察长职务。
5、基金经理：
杨烨超先生，复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管
理有限公司，历任市场部产品助理、产品经理（负责产品设计研究等）、固
定收益部研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司，曾任
固定收益部投资经理，现任固定收益部基金经理。
罗晓倩女士，复旦大学投资学硕士。历任友邦保险、国华人寿、汇添富
基金、华福基金、东吴证券。2016年5月加入财通基金管理有限公司，担任
固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。
6、投资决策委员会成员：
徐春庭先生，董事，总经理；
金梓才先生，总经理助理，基金投资部总监，基金经理；
马慧祎女士，集中交易部总监；
朱海东先生，量化投资一部总监助理（主持工作），基金经理；
罗晓倩女士，固定收益部基金经理。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额
持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、按照规定召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为。
12、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和
中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反
现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内
部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵
守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反《基金合同》或《托管协议》；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监
会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
（五）基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有
关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息。
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和各
级岗位，并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，
维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，
公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司建立健全的法人治理结构，充分发挥独立董事和监事的监督职能，
严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益
和公司合法权益。
公司管理层树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险防范意
识，建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控
文化，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯
穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，确保公司各项决
策、决议的执行中，“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗位有明确的授
权分工、工作职责和业务流程，通过重要凭据传递及信息沟通制度，实现相
关部门、相关岗位之间的监督制衡。
公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制。通过法律法规
培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等，确保公司人员了解与从
业有关的法规与监管部门规定，熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流
程，具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。
（2）风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系，对公司的业务风险、人员风险、法
律风险和财务风险等进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。通过科
学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。
通过收集与投资组合相关的会计和市场数据，建立一个投资风险测评与绩效
评估的信息技术平台。由风险管理部定期向风险控制委员会和投资决策委员
会提交风险测评报告。
（3）内控机制
公司全部的经营管理决策，均按照明确成文的决策程序与规定进行，防
止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。
操作层面上，公司依据自身经营特点，以各岗位目标责任制为基础形成
第一道内控防线，以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控
防线，以监察稽核部、风险管理部、风险控制委员会、督察长对公司各机构、
各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线，并建立
内部违规违章行为的处罚机制。同时，按照分级管理、规范操作、有限授权、
业务跟踪的原则，制定公司授权管理制度，并严格区分业务授权与管理授权。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的
信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的
信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行
内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监
督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风
险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员
具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。
（6）风险管理
风险管理的工作覆盖到全公司所有业务环节，以风险控制委员会为平台，
从事前、事中、事后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过
风险管理部门介入公司的业务流程检查、参加业务部门专题会议和进行访谈
的方式，不定期组织员工开展风险文化教育活动来提升风险防范意识；事中
风险控制则是对相关业务进行全程的跟踪，以及实现业务人员风险控制、业
务操作规范化、精细化来进行；事后风险管理则主要通过风险事件的分析与
总结来开展。公司层面的风险管理工作包括对公司投资风险、业务风险、操
作风险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风
险进行详细的梳理，对发现的问题和风险，及时进行解决。在投资风险环节，
针对不同产品所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，超过阀值由风险
管理部门及时提醒业务部门，并根据风险管理制度的规定，报告相关责任人；
在业务风险环节，协助营销部门和产品研究部门前瞻性地对新产品的风险和
结构进行规划和分析，对发现的问题及时与业务部门进行沟通和了解，切实
解决实际业务中所遇到的困难和问题；在操作风险环节，对公司层面的制度、
流程、系统和项目等方面，建立并完善风险控制机制，发现和解决后台运行
中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。
风险管理工作主要由督察长管辖的风险管理部及监察稽核部进行开展，
在组织结构及报告制度上均独立于公司日常的投资、运营部门。风险报告由
风险管理部及监察稽核部进行调查取证和撰写签发，能保证报告独立性与客
观公正。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管
理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制
制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
本基金托管人为兴业银行股份有限公司，基本信息如下：
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的
首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式
在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。
截至2021年12月31日，兴业银行资产总额达8.60万亿元，实现营业收入
2212.36亿元，同比增长8.91%，全年实现归属于母公司股东的净利润826.80
亿元。
开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理
念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
（二）主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券
业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投
资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具
有基金从业资格。
（三）基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托
管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2021年12月31日，兴业
银行共托管证券投资基金529只，托管基金的基金资产净值合计21306.55
亿元，基金份额合计20247.75亿份。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理
规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资
产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持
有人的合法权益。
2、内部控制组织架构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行
风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管
运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风
险管理和内部控制实施管理。
3、内部风险控制原则
（1）
全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产
品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
（2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务
事项和高风险领域；
（3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相
对独立、相互制衡；
（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的
安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业
务；
（5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
（6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成
本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、
法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应
当能够得到及时反馈和纠正；
（7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当
的成本实现有效控制。
4、内部控制制度及措施
（1）
制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵
制。
（3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，
制定并实施风险控制措施。
（4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理
和音像监控。
（5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防
范与控制理念，并签订承诺书。
（6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建
立异地灾备中心，保证业务不中断。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基
金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对
象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核
算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基
金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在
限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人
应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告
中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向
中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基
金管理人，并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人：吴林惠
电话：021-2053 7888
传真：021-2053 7999
联系人：何亚玲
客户服务电话：4008 209 888
公司网址：www.ctfund.com
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理
销售本基金。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网
站。
（二）登记机构
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼
法定代表人：吴林惠
电话：021-2053 7888
联系人：刘为臻
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三
办公楼）16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
公司电话：（021）2228 8888
公司传真：（021）2228 0000
签章会计师：朱宝钦、骆文慧
业务联系人：朱宝钦
六、基金的募集
（一）募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关法
律法规，并经中国证监会2020年10月16日证监许可[2020]2604号文准予注册募
集。
（二）基金类型及基金存续期间
1、基金类型：债券型
2、基金运作方式
契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的
方式。
本基金自基金合同生效之日（含）起或每一个开放期结束之日次日（含）
起至87个月后的对应日（如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对应
日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止的期间封闭运作，不办理
申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个
工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或
在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业
务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一
工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。
3、基金存续期间：不定期
（三）基金份额面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
（四）募集期及募集结果
本基金募集期为2020年11月6日至2020年11月9日，募集工作已顺利结束。
经会计师事务所验资，按照每份基金份额面值人民币1.000元计算，基金募
集期共募集7,998,994,421.73份基金份额（其中包括利息转份额0.02份），本
次募集的有效认购总户数为274户。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2020年
11月11日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理
本基金。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大
会进行表决。基金暂停运作时，上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新
开始起算。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金的暂停运作
（一）基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停
基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会：
1、每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策
略等决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决
定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部
基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业
务。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受
到不利影响，基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份
额净值的精度。
2、开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最
后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金
额及转换转出确认金额后的余额低于5000 万元或基金份额持有人数量不
满200 人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金
管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资人未确认的
申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，
将全部自动赎回。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受
到不利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
3、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导
致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下
一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回
款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回
款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付
部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提
示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
（二）暂停运作期间，基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未
开展任何投资运作的，基金可暂停披露定期报告。基金管理人决定暂停运作
或重启基金运作的，应当依法进行信息披露。
（三）暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，
基金不收取管理费、托管费。
（四）法律法规另有规定的，从其规定。
九、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管
理人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、基金份额的封闭期和开放期
本基金自基金合同生效之日（含）起或每一个开放期结束之日次日（含）
起至87个月后的对应日（如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对
应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止的期间封闭运作，不办
理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20
个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如
封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开
放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因
素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求，
具体时间以基金管理人届时公告为准。
2、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时
间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎
回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后
一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申
请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发
布的相关公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即开放期内的申购、赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确
保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内
提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回
时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)
内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素
影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回
时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为
申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该
交易的有效性进行确认。T+1日确认申购成功后，开始计算基金持有期（即
持有期包含申购确认日）。T+1日确认赎回成功后，不再计入基金持有期（即
持有期不含赎回确认日）。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包
括该日)到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若
申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代
表销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理
人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合
法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资人通过直销中心首次申购的最低金额为50,000元人民币（含申
购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。已有认购本基
金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限
制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最
低金额的限制，申购最低金额为单笔1元（含申购费）。
各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售
机构的业务规定为准。
2、基金份额持有人办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金
份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务
（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1
份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3、本基金暂不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。但若
本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，
基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者
某些申购申请有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的，基金管理
人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有
人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措
施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费率如下：
单笔申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.8%
100万≤M＜200万 0.5%
200万≤M＜500万 0.3%
M≥500万 每笔1000元
（注：M：申购金额；单位：元）
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率如下：
份额持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计
算。）
本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定
价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无
实质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持
续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动
期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当
调低基金销售费用。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为
份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
例一：某投资人投资5,000元申购本基金，对应费率为0.8%，假设申
购当日基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=5,000/(1+0.8%)=4,960.32元
申购费用=5,000-4,960.32=39.68元
申购份额=4,960.32/1.1280=4,397.45份
即：该投资人投资5,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.1280元，则可得到4,397.45份基金份额。
2、本基金赎回金额的计算：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
例二：某基金份额持有人在同一开放期内申购本基金10,000份基金份
额五天后决定赎回，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金份额净值
是1.1480元，则可得到的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元
赎回费用=11,480×1.50%=172.20元
净赎回金额=11,480-172.20=11,307.80元
即：该基金份额持有人在同一开放期内申购本基金10,000份基金份额
五天后赎回，假设赎回当日基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回
金额为11,307.80元。
3、基金份额净值的计算：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收
市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以
适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购
申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停
接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其
他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益
的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管
人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故
障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记
结算系统无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有
基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上
刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，开放期将按
因不可抗力等原因而暂停申购的时间相应延长，直至满足开放期时间要求。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故
障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记
结算系统无法正常运行。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，
基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管
人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应
足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回情
形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择
将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。开放期内因发生不可抗力等原因而发生
暂停赎回情形的，开放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时间相应延长，
直至满足开放期时间要求。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即
认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。
（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有
困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动时，基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请，当日按
比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十，其余赎回申请可以
延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限不得超过二十个工作日，并应当在规
定媒介上进行公告；延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为
基础计算赎回金额。
（3）部分延期赎回：当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超
过基金总份额30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回
申请。如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施
延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理；基金管理人只
接受其基金总份额30%部分作为当日有效赎回申请，且基金管理人可以根
据前述“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，但若在开
放期最后一日发生上述情形的，超过部分将视为无效赎回申请。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或者基金管理人网站等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，
说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规
定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》
的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公
告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届
时不再另行发布重新开放的公告。
3、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约
定的封闭期与开放期运作方式转换或者暂停运作引起的暂停或恢复申购与
赎回的情形。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基
金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的
转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制
定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过
户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基
金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金
会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易
过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过
户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，
基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理
人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，
每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所
规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十七）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有
人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请
并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业
务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理
基金份额转让业务。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧
袋机制”部分的规定。
十、基金的投资
（一）投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
（二）投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、
地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易
可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个
月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可
不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（三）投资策略
1、封闭期投资策略
（1）持有到期策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收
取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于
封闭运作期到期日。
本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或
持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当
行使回售权而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》
的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
（2）信用债投资策略
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是本
基金投资策略的重要组成部分。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发
行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因
此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供
求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以
内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级
制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。
本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债。
（3）杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况
下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行
投资操作。
（4）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资
产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产
支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，
评估其内在价值。
（5）封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场环境对
组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期之内的债券、
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到
期投资策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配，因此
可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方
面，本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金
头寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回
售日）在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具等进行投资或进行基金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变
化。因此本基金在开放期将保持资产较高的流动性，以应付当时市场条件下
的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基
金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策
略。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）在封闭期内，本基金投资的各类金融工具的到期日（或回售日）
不得晚于该封闭期的最后一日；
（2）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流
动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开
放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制；
（3）开放期内，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过
该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过基金资产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，
本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%；
（12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述（3）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起3个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策
略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金
托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少
每半年对关联交易事项进行审查。
（五）业绩比较基准
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期
定期存款利率（税后）+1.5%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，每个封闭期为87个月，期
间投资人无法进行基金份额申购与赎回。以三年期定期存款利率（税后）+1.5%
作为本基金的业绩比较基准较为符合产品特性，能够使本基金投资人理性判
断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。
三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融
机构人民币三年期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出时，本基金可以在经基金托管人同意、报中国证监会备案
后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的
第三人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处
置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”
部分的规定。
（九）基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2022年3
月31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,876,254,537.70 99.98
其中：债券 14,876,254,537.70 99.98
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,284,086.58 0.02
8 其他资产 - 0.00
9 合计 14,878,538,624.28 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,876,254,537.70 181.37
其中：政策性金融债 14,876,254,537.70 181.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,876,254,537.70 181.37
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 180205 18国开05 94,650,000 10,205,028,616.68 124.42
2 210307 21进出07 29,400,000 2,959,013,167.61 36.08
3 210204 21国开04 17,000,000 1,712,212,753.41 20.88
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约
11 投资组合报告附注
11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备
选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间
可能存在尾差。
十一、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
（一）基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020年11月11日-2020年12月31日 0.39% 0.01% 0.60% 0.01% -0.21% 0.00%
2021年1月1日-2021年12月31日 4.15% 0.01% 4.40% 0.01% -0.25% 0.00%
2022年1月1日-2022年3月31日 1.00% 0.02% 1.07% 0.02% -0.07% 0.00%
自基金合同生效起至今（2020年11月11日- 2021年1月1日-2022年3月31日） 5.61% 0.01% 6.16% 0.01% -0.55% 0.00%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注：(1)本基金合同生效日为2020年11月11日；
(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配
置符合基金契约的相关要求。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证
券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，
基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金
财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产
本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
（三）估值方法
1、本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际
利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提利
息。
3、银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
4、基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，
如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。对于已经计提资产减
值准备的资产，如有客观证券表明该金融资产价值已恢复，按照企业会计准
则对该金融资产的价值进行转回。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
6、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略发
生变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或负
债于开放期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定
后，按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最大
限度保护持有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：处
置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值损
失、封闭期到期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金份
额净值等。
7、摊余成本法债基基金不得采用固定单位基金份额净值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定
公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律
法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产
估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按约定对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失
的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接
损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方
应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责
任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造
成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方
已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人
进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则
估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获
得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，
由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估
基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管
人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值
和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。
（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据
错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管
理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益和其他收入扣除资产减值损失和相
关费用后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日的基金利润。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易
日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含本数）时，则基
金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式仅有现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不
需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2
日内在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十五、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉
讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E× 0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
假或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得
收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或
者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募
集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下
一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日
常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行
核对并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财
务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。
更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披
露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和
非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照
法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、
准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基
金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）
及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行
为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的
文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，
以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人
民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉
及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部
事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭
示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招
募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基
金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。本基金暂停运作的期间，不更新招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及
基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者
提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，
并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他
信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管
理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示
性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产
品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产
品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将
《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并
在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载
《基金合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在
规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披
露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金暂停
运作期间，不披露基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能
够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，
将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定
报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响
投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额
及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定
的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况
及其流动性风险分析等。
基金管理人在封闭期内采取处置信用风险显著增加的固定收益品种或
计提资产减值准备等风险应对措施的，应当在定期报告中披露。
本基金暂停运作的期间，不编制定期报告。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转
换及暂停运作）、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会
计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、
估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复
核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实
际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托
管部门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金
管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变
动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行
为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人
因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除
外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金进入开放期；
（18）本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；
（19）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（20）开放期内发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎
回等重大事项时；
（21）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（22）封闭期到期时持有尚未处置完毕的违约债券的情形；
（23）本基金暂停或恢复运作；
（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金
份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损
害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进
行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以
公告。
10、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持
证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支
持证券明细。
基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金
合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部
门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》
的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清
算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金
管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据
需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信
息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书
的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终
止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法
律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）当出现下述情况时，可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力；
2、发生暂停估值的情形；
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十八、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护
基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日
内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份
额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购
申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅
办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回
和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户
份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购
和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适
用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超
过前一工作日主袋账户总份额的20%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账
户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户
资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账
户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投
资操作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进
行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋
账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值
作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产
变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
3、侧袋账户计提托管费。侧袋账户的托管费按前一日侧袋账户资产净
值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的侧袋账户托管费
E为前一日的侧袋账户基金资产净值
侧袋账户托管费每日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金管理人
与基金托管人核对一致后，基金管理人向基金托管人发送划款指令，基金托
管人进行支付。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理
人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现
等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人
都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋
账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照
相关法律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审
计意见。
（七）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投
资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值
信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧
袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编
制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制
运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
十九、风险揭示
（一）市场风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，
宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个券业绩的变化、投资
人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基
金业绩，从而产生市场风险，这种风险主要包括：
1、经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、
行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行
业的走势。
2、政策风险：因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、
地区发展政策等发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风
险。
3、利率风险：市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动。
由于本基金在每个封闭期内执行买入并持有到期的投资策略，因而在每个封
闭期内基金所持投资组合受利率波动影响较小；但从长期看，利率的波动仍
会对不同封闭期内投资组合收益造成影响。此外，如果市场利率下降，债券
利息和到期本金的再投资收益将面临下降的风险。
4、信用风险：基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，
或者不能履行合约规定的其它义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价
格下降，进而造成基金资产损失。
5、再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基
金所持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利
息收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场
利率上升时，基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再
投资收益会上升。
6、购买力风险：基金投资于债券所获得的收益将主要通过现金形式来
分配，而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收
益下降。
（二）管理风险
1、在基金管理运作中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影
响基金收益水平。对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从
而影响基金收益水平。
2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会
影响基金收益水平。
（三）估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环
境发生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理
人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，
确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
（四）流动性风险
本基金为契约型开放式基金，基金规模将随着基金投资者对基金份额的
申购和赎回而不断波动。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资产难以按
照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合
持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造
成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎
回”章节。
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较
好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括债
券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等），
同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综
合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险相对可控。
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同
现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运
作期到期日，使基金资产在开放前可完成变现，能够满足开放期的赎回需求，
为基金平稳运作提供了良好的基础。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或延缓支付赎回款项。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。
（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有
困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动时，基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请，当日按
比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十，其余赎回申请可以
延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限不得超过二十个工作日，并应当在规
定媒介上进行公告；延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为
基础计算赎回金额。
（3）部分延期赎回：当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超
过基金总份额30%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回
申请。如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施
延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理；基金管理人只
接受其基金总份额30%部分作为当日有效赎回申请，且基金管理人可以根
据前述“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式对该部分有
效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，但若在开
放期最后一日发生上述情形的，超过部分将视为无效赎回申请。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对
赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措
施，包括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、巨额赎
回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程
序。在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。
在本基金暂停或延期办理巨额赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份
额还将面临净值波动的风险。
（2）暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详
细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。在此情形下，若本基金暂停
接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。
（3）延缓支付赎回款项
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详
细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，若本基金延缓
支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响投资人的资金安排。
（4）收取短期赎回费
本基金对持续持有不满7日的投资人收取1.50%的赎回费，并将该赎回
费全额计入基金财产。因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期不满7
日的投资者承担较高的赎回费。
（5）暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“六、暂停估值的
情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。当发生暂停基金估值的情
形时，一方面投资者所查询到的净值可能不能及时、准确地反映基金投资的
市场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理人会根据合同约定，
或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
（6）摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法
律法规以及监管部门自律规则的规定。当基金发生大额申购或赎回情形且基
金管理人决定采用摆动定价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可
能发生变动，将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。
（7）实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋
账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目
的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止
披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开
放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同
时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定
资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大
幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损
失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也
不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终
变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧
袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时
仅需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本
基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（8）中国证监会认定的其他措施。
当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时，基金管理人可能
在与基金托管人协商后，按照中国证监会认可的相关要求，采取对本基金的
流动性风险管理措施，具体情况的相关说明可能由基金管理人届时公告确定。
（五）本基金特有风险
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性
需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。债券的
特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益
会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因
素的影响。
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产
质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，
资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变
化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，
反之则风险高。
基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致
基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一
个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款
项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。
赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分
赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最
终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
本基金采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产
发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，一般情况下，持有的
固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失
一定的交易收益。
本基金自基金合同生效之日（含）起或每一个开放期结束之日次日（含）
起至87个月后的对应日（如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对
应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止的期间封闭运作，不办
理申购与赎回业务，也不上市交易。因此，若基金份额持有人错过某一开放
期而未能赎回，其基金份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。
（六）其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异
常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、
核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输
等风险。
2、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及
证券市场、基金管理人及其他销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而
产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律
法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基
金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执
行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二） 基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基
金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到
限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
规定报刊上。
（七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权
利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他
监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督
和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记
业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利
或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义
务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同
基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金
净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息
披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前
应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额
持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其
他相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，
并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基
金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证
监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人
合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份
额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有
关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实
施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》
不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权
利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需
账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义
务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以
及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核
算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面
相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托
管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照
《基金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办
理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人
泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协
议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15
年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收
益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额
持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大
会；
（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管
理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证
监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时，应承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》、《托管协议》
规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》、《托管协议》造成
基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）在开放期内，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将
来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，
但法律法规、中国证监会另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式，本基金封闭期与开放期的转换及暂停运作除
外；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的
基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金
份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协
商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率或其他应由基金承担的费用；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证
监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过
户、转托管等业务规则；
（6）增加、取消或者调整基金份额类别设置、变更收费方式或者停止
现有基金份额的销售及对基金份额分类办法及规则进行调整；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会
的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会
由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是
否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并
告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出
具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应
当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当
配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独
或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，
并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份
额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式
和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒
介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限
和代理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基
金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、
监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基
金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决
效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持
有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含
二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权
益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分
之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以
书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定
的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日
内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的
监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管
人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含
二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份
额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表
决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授
权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记
注册机构记录相符；
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席
会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具
体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重
大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其
他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为
需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形
成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人
授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；
如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人
和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人
大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员
姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表
决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规
定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有
约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金
合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则
提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投
资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清
或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所
代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通
知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票
人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管
人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人
应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当
场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的
监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持
有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，
但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主
袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表
相关基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权
益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金
份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之
一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份
额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的
基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额
的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%
以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大
会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
二分之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权
的三分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（九）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证
监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书
全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持
有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法
规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人
协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基
金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法
规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金
管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执
行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二） 基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中
国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基
金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到
限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一
切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终
局性的，并对各方当事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售
机构的办公场所和营业场所查阅。
二十二、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：财通基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：吴林惠
设立日期：2011年6月21日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-2053 7888
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：350013
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347
号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代
理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买
卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理
收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、
见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（以上范围凡涉及国
家专项专营规定的从其规定）。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人
运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、
地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易
可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个
月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可
不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。
基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）在封闭期内，本基金投资的各类金融工具的到期日（或回售日）
不得晚于该封闭期的最后一日；
（2）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流
动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开
放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制；
（3）开放期内，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过
该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可
以不受此条款规定的比例限制；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得
超过基金资产净值的10％；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值
的20％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标
准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，
本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%；
（12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的
投资范围保持一致；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
除上述（3）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自每个封闭期开始之日起3个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策
略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托
管协议第十五章第九条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监
督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，
遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机
制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提
交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名
单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进
行回函确认已知名单的变更。基金管理人收到基金托管人书面确认后，新的
关联交易名单开始生效。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行
业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名
单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否
按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在基金
投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基
金管理人认可全市场交易对手，但相关法律法规及基金合同已有规定的情形
除外。基金管理人可以定期或不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算
方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银
行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在
与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则
进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托
管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托
管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，
基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助与配合。
基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手
及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可
的其他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基
金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行
监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相
应责任，但相关法律法规及基金合同已有规定的情形除外。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现
数据等进行监督和核查。
（六）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，
与存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基
金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投
资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基
金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监
督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，
视为基金管理人认可所有银行。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运
作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面
提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托
管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，
说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合
同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金
管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会
报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度
等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反
法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以书
面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金管
理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金
管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项
包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证
券账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实
行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投
资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行
复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，
包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实
性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金
托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需
的其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，确保
基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得
自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券
登记结算有限责任公司（以下或称“中登公司”）结算数据完成场内交易交收、
托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成
损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人
应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以
外机构的基金财产，由于该等机构或该等机构会员单位等本托管协议当事人
外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担
责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基
金管理人在具有托管资格的商业银行开设的财通基金管理有限公司基金认购
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有
关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的
基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的
2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包
含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包
括但不限于投资、支付赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款，均需通
过该托管资金账户进行。
2、基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、托管资金账户的管理应符合有关法律法规的规定。
（四）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账
户，其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资，基金管理人
都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为
划款指令附件。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本或者复印
件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基
金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提
的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金
管理人和基金托管人双方协商解决。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算
机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行
间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有人账户
和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分
公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证
券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
4．基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司
开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责
任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结
算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的
规定执行。
5．若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（七）其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的
规定，在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管
人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票
据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转
让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外
机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人
代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基
金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财
产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基
金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方
式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管
人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖
公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是
按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎
回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定
公告。
2. 复核程序
基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基
金管理人按约定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
2.估值方法
本基金按以下方式进行估值：
（1）本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票
面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实
际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率
和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
（2）债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提
利息。
（3）银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
（4）基金应当按照企业会计准则的要求，评估金融资产是否发生减值，
如有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。对于已经计提资产减
值准备的资产，如有客观证券表明该金融资产价值已恢复，按照企业会计准
则对该金融资产的价值进行转回。
（5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。
（6）如有确凿证据表明本基金在封闭期内买入持有至到期的投资策略
发生变化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值不能客观反映上述资产或
负债于开放期内的公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商
定后，按最能反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的方法估值。为最
大限度保护持有人利益，基金管理人可采用的风险控制手段包括但不限于：
处置信用风险显著增加的固定收益品种、及时评估和计提固定收益品种减值
损失、封闭期到期暂停进入下一开放期、于开放期内改按公允价值计算基金
份额净值等。
（7）摊余成本法债基基金不得采用固定单位基金份额净值。
（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增
事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值
方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致
的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误
等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产
估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失
的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接
损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方
应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责
任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造
成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方
已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人
进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义
务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事
人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则
估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获
得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当
事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔
偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付
给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的
方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误
发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的
损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方
进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，
由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管
人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
（六）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（七）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、
基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人
和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。
（八）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数
据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季
度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起
两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年
度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金
管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基
金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托
管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金
份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少
于15年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，
则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料
送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和
完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务
以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，
协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁
委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由
败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金
份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政
区和台湾地区的有关规定）管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证
监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.基金合同终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
4.发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作
日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国
证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意
见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在
规定报刊上。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十三、对基金份额持有人的服务
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基
金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市
场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因
系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承
担任何责任。
（一）持有人注册登记服务
基金管理人自行或委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金
管理人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、
及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管；
基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登
记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
（二）持有人通知服务及对账单服务
1、通知基金份额持有人的内容包括短信账单、电子对账单等服务。对
于订制手机短信对账单的基金份额持有人，本公司将每月向账单期内有份额
余额的基金份额持有人发送，方便基金份额持有人快速获得账户信息。对于
订制电子对账单的基金份额持有人，本基金管理人将每月或每年通过
E-MAIL向账单期内有交易或期末有余额的基金份额持有人发送上个月或
年度基金交易对账单，以方便基金份额持有人快速获得交易信息，电子邮件
地址及手机号码不详的、微信未绑定或取消关注的除外。
2、纸质账单服务：基金管理人将采取以电子账单为主的账单服务方式，
但继续为有需求的基金份额持有人提供纸质账单服务，基金份额持有人可通
过客户服务热线电话400-820-9888订制纸质账单。
（三）在线服务
通过基金管理人网站（www.ctfund.com）、微信公众号（可搜索“财通
基金微管家”或“ctfund88”）或财通基金APP客户端，投资人可获得如下服
务：
1、查询服务
机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微
信公众号或APP客户端，可享有基金交易查询、账户查询和相关基金信息
查询等服务。
2、网上交易服务
个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端办理开
户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规
则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
3、信息资讯服务
基金份额持有人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依
法披露的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理
人最新动态等各类资料。
（四）客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额持有人可进行
基金账户余额、申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的人工热线咨询服务。
基金份额持有人可通过客服热线电话：400-820-9888享受业务咨询、信息查
询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
（五）投资者投诉受理服务
基金份额持有人可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、信
函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道，现
场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各代销机构和基金管理人分别管理。
基金管理人客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上
述方式及时联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招
募说明书，并同意全部内容。
二十四、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会指定媒体以及基金管理人的公司
网站（www.ctfund.com）进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。
1、2021年6月26日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投
资基金更新招募说明书（2021年6月26日公告）》；
2、2021年7月1日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2021
年半年度资产净值的公告》；
3、2021年7月20日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投
资基金2021年第二季度报告》；
4、2021年8月10日披露了《财通基金管理有限公司旗下公开募集证
券投资基金2021年风险评价结果的公告》；
5、2021年8月28日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投
资基金2021年中期报告》；
6、2021年9月4日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更
公告》；
7、2021年9月9日披露了《财通财通裕泰87个月定期开放债券型证
券投资基金分红公告》；
8、2021年9月25日披露了《财通基金管理有限公司关于公司变更法
定代表人并完成工商变更登记的公告》；
9、2021年10月16日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》；
10、2021年10月16日披露了《财通基金管理有限公司关于副总经理
代为履行总经理职务的公告》；
11、2021年10月26日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券
投资基金2021年第3季度报告》；
12、2021年10月30日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理
人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告》；
13、2022年01月07日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券
投资基金风险揭示书》；
14、2022年01月22日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券
投资基金2021年第四季度报告》；
15、2022年03月29日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券
投资基金2021年年度报告》；
16、2022年04月09日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》；
17、2022年04月21日披露了《财通裕泰87个月定期开放债券型证券
投资基金2022年第一季度报告》；
18、2022年04月22日披露了《关于深圳前海凯恩斯基金销售有限公
司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告》；
19、2022年04月23日披露了《财通基金管理有限公司关于董事长代
为履行督察长职务的公告》；
20、2022年04月23日披露了《财通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更公告》；
21、2022年04月29日披露了《财通基金管理有限公司关于终止部分
代销机构代理销售旗下基金的公告》。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的住所、基金销售机
构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合
理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其
复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.ctfund.com)查阅和下
载招募说明书。
二十六、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金募集
注册的文件。
2、《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
3、《财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费
查阅备查文件。
财通基金管理有限公司
二〇二二年六月二十五日