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申万菱信中证申万电子行业投资
指数型证券投资基金（LOF）
托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................ 14
五、基金财产的保管 ................................................................................................................ 15
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................ 18
七、交易及清算交收安排 ........................................................................................................ 21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................ 24
九、基金收益分配 .................................................................................................................... 26
十、基金信息披露 .................................................................................................................... 27
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................................................................ 30
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................ 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................ 32
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................ 34
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 35
十八、争议解决方式 ................................................................................................................ 36
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................ 37
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 38
鉴于申万菱信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，
按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
鉴于广发银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法
律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于申万菱信基金管理有限公司拟担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基
金（LOF）的基金管理人，广发银行股份有限公司拟担任申万菱信中证申万电子行业投资指数
型证券投资基金（LOF）的基金托管人；
为明确申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金
托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以
基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字【2003】144号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
（二）基金托管人
名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦11层
邮政编码：100053
法定代表人：王滨
成立时间：1988年7月8日
基金托管业务批准文号：证监许可【2009】363号
经营范围：发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金
融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同
业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管
箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇
票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和
代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；
离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币197亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等
有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净
值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安
全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的
原则，经协商一致，签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。《基金合同》明确约定基金投
资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金
托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围和投资风格为：
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融
债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可
转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期
货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金主动投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的信用债。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且
不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（11）本基金参与股指期货、国债期货交易后，依据下列标准建构组合：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%；
6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；
8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的30%；
（12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约
行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权
价乘以合约乘数计算；
（13）若本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14）本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在
10个交易日以上的出借证券应纳入第（17）条所述的流动性受限资产的范围；参与出借业务的
单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平
均剩余期限按照市值加权平均计算；最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
（15）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（16）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比
例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（7）、（14）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中
国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）条规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律
法规另有规定的从其规定。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可
不受上述规定的限制或按变更后的规定执行，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。
5. 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
6. 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，且该等事项无需召开基金份额
持有人大会。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存
款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人。对于不符合规定的
银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉
及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择
存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关
损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。
基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划拨、账目核对、
到期兑付、提前支取和文件保管。
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）符合资格的存款银行，基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业
务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。
（2）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、
邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余
额的确认及兑付办法。
（3）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送存款证实
书或其他有效存款凭证的，基金管理人应在《存款协议书》中规定基金托管人可向存款分支机
构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（4）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转
到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存
款银行承担一切责任。
（5）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款证实书》的内容进行复核，审
查存款银行资格等。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合
作协议》，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。
（2）银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款投资指令的发送与执行
（1）基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方式。
存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。
基金管理人应按照法律法规和基金合同及托管协议的规定向基金托管人发送存款投资指令。
对于基金管理人依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。
指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
基金管理人在发送投资指令时，应为基金托管人执行投资指令留出执行指令所必需的时间。
投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间，导致资金未能及时到账所造成的损失由基金
管理人承担。
（2）投资指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令，预先通知基金管理人其名单，并与基金管
理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后，基金托管人应指定专人立即审慎
验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。
（3）投资指令的执行
基金托管人验证投资指令后，应及时执行。
若因基金托管人过错致使资金未能及时到账或者投资指令执行差错所造成的损失由基金托
管人承担。投资指令执行完毕，基金托管人应及时通知基金管理人。
若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令（无论因基金托管人原因还是基金管理人
原因），基金托管人应及时电话通知基金管理人。
4.资金划拨、账目核对及到期兑付
（1）资金划拨
基金管理人的划拨指令，经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。存款资金只能存
放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。
（2）存款证实书等存款凭证领取
存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证名称，该存款证实书为基
金托管人存款确认或到期提款的有效凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主
管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收妥后，用特快专递将存款证实书原件
寄送基金托管人指定联系人。
（3）存款证实书等存款凭证的遗失补办
存款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管人向存款银行提出补办申请，基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款证实书或基金托管人兑付时可作为兑付依据的存款证明文件，并按
以上（2）的方式特快专递给托管人。
（4）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
定期存款行应配合基金托管人广发银行股份有限公司对“存款证实书”的询证，并在询证
函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。
（5）到期兑付
到期兑付时，相关人员前往基金托管人处自取存款证实书原件；也可由基金管理人提前通
知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存款证明原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款行未收到存款证实书原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管
理人与存款行确认存款证实书收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款
行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人
收妥存款本息的当日通知基金管理人。
存款证实书在邮寄过程中遗失的，存款行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款证
实书复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款行指定会计主管电话确认后，存款行分
支机构应在到期日将存款本息划至指定基金的资金账户。
如果存款到期日为法定节假日，存款行顺延至到期后第一个工作日支付，存款行需按当期
利率和实际延期天数支付延期利息。
5.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，经
向存款行说明理由，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执行。
6.基金投资银行存款的相关文件保管
（1）基金资金存入存款银行当日，存款行分支机构开具存款证实书或其他有效存款凭证，
同时传真复印件给基金托管人和基金管理人，并寄送原件给基金托管人代为保管。
（2）存款证实书或其他有效存款凭证原件由基金托管人保管。基金托管人发现基金管理人
在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形
式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10
个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行
为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若基金管
理人拒不执行造成基金财产的损失，基金托管人不承担任何责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用
的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否
则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间
债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对
手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提
前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名
单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金
托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易。基金托
管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理
人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
1.本协议所称的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确
一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。基金投资流通受限证券，还应遵守《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责
任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购，不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另
有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会
批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，
基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于
基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书
面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效
的措施。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书
面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁
定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应
保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基
金托管人，保证�