0.0735% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 22日
长盛稳鑫 63个月债券 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛稳鑫 63个月债券
基金主代码 010580
基金运作方式 本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作
基金合同生效日 2020年 11月 30日
报告期末基金份额总额 8,000,324,234.43份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在力求本金安全
的基础上，追求稳健的投资收益。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有到期的投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日
（权利在投资者一方的含权债券按照债券的行权剩余期限计算）。本
基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或
持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理
人应当行使回售权而不得持有至到期日。开放期内，为了保证组合具
有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提
下，保留现金或投资于具有较高流动性的投资品种，积极防范流动性
风险，满足开放期的流动性需求。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银
行公布的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 72,467,553.50
2.本期利润 72,467,553.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0091
4.期末基金资产净值 8,308,652,951.01
5.期末基金份额净值 1.0385
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、所列数据截止到 2023年 3月 31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金
额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.87% 0.01% 0.80% 0.01% 0.07% 0.00%
过去六个月 1.82% 0.01% 1.62% 0.01% 0.20% 0.00%
过去一年 3.87% 0.01% 3.25% 0.01% 0.62% 0.00%
自基金合同
生效起至今
8.72% 0.01% 7.59% 0.01% 1.13% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金
的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
贵
君
本基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证券
投资基金基金经理，长盛安逸纯债债券型证
券投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型
证券投资基金基金经理，长盛全债指数增强
型债券投资基金基金经理，长盛稳益 6个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2021
年 11
月 2日
-
10
年
王贵君先生，硕士。曾任中债资信
评估有限责任公司评级分析师，上
投摩根基金管理有限公司债券研究
员，2017年 6月加入长盛基金管理
有限公司，历任投资经理、专户理
财部副总监、基金经理等。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，债市以区间震荡为主，收益率先上后下。春节前受经济复苏预期的压制，市场弱
势震荡；春节后，经济复苏斜率不及预期，叠加央行降准、2023年经济增长目标低于市场预期及
海外银行体系风险爆发，推动债市走强。资金面方面，信贷开门红消耗银行超储，央行大规模投
放逆回购，市场利率围绕政策利率波动，但中枢上移且波动加大。
报告期内，债市利率债和信用债出现明显分化。利率债整体呈现区间震荡格局，其中短端利
率债跟随资金利率震荡上行，长端利率债多空分歧加大，持续窄幅震荡；信用债出现了较明显的
修复行情，信用利差大幅压缩。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内，本基金基本维持了组合结构的稳定，后续将根据市场一、二级情况选择是否增加
仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末基金份额净值为 1.0385元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%，同期业
绩比较基准收益率为 0.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,069,051,518.44 99.60
其中：债券 13,069,051,518.44 99.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 52,909,591.22 0.40
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8 其他资产 50.00 0.00
9 合计 13,121,961,159.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,565,020,363.05 139.19
其中：政策性金融债 11,565,020,363.05 139.19
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 1,504,031,155.39 18.10
10 合计 13,069,051,518.44 157.29
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160303 16进出 03 35,200,000 3,530,874,606.16 42.50
2 160408 16农发 08 15,800,000 1,586,910,383.02 19.10
3 190204 19国开 04 15,000,000 1,517,890,707.78 18.27
4 200315 20进出 15 11,300,000 1,150,107,145.60 13.84
5 018083 农发 2001 10,003,000 1,017,642,386.66 12.25
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 50.00
7 其他 -
8 合计 50.00
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,000,324,234.43
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,000,324,234.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20230101~20230331 2,399,999,000.00 0.00 0.00 2,399,999,000.00 30.00
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛稳鑫 63个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛稳鑫 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛稳鑫 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛稳鑫 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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2023年 4月 22日