中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2022年07月21日
中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 报告所 存在虚假管理人的 董事保证 载资 不 记载、误导性 或陈述
大 ， 对 、 。漏 并 其 真实性 准 和完整性 担 别 带责任重 遗 内容的 确性 承 个 及连
本基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定金 储蓄银行 份有限 司 据 基 ，于2022年7月
19 了本复核 报告 的财务日 中 指标、 表现和投 告等内净值 资组合报 容， 复核内容保证 不
、 大 。在虚假 误 陈述或 漏存 记载 导性 者重 遗
基金管 承诺以诚 信理人 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 证但不保 基
一 。盈金 定 利
未来基 过往业绩并不代 表现金的 表其 。投资 风险有 ，投 出投资决资者在作 策前应
本 。细阅读 招募说明仔 基金的 书
本 料未 计。告中财 经报 务资 审
本 告期自报 2022年4月1 起至日 6月30 。日止
§2 金产品概基 况
基 简金 称 信建投中 3-5年 金债政
基金主代码 010581
方基金运作 式 型 放契约 开 式
金合同生效日基 2021年06月10日
末报告期 基 份额总金 额 1,064,143,891.31份
目标投资
本 采 ，基金 投资 通 基金投资 相用指数化 过控制 组合
对 ， 对于标 数 离度 实 指数的有的指 的偏 现 标的 效跟
。踪
投资策略
， 力 本在 常 情况下 基 管理人 争将 基金正 市场 金 份额
长 较增 绩 基 间的日均偏离度净值 率与业 比 准之 的绝
对值控制在0.5% ，内 年跟 制在以 踪误差控 4% 。以内
编制规 他因素导 踪偏离 跟如因指数 则或其 致跟 度和
， 采差超过 围 基金管 应 取合理 施踪误 上述范 理人 措
、 一 大。免 的跟踪偏 度 跟踪误差进 步避 不利 离 扩
较基业绩比 准
中债-3-5年 策 融债指数收益率政 性金 ×95%+ 活银行
期存款 率利 (税后)×5%
特征风险收益
本 ，基金 基金 其 益和预期 高于为债券型 预期收 风险
， 。本货 场 低于混 金和股票 金币市 基金 合型基 型基
，基金主 投 于 指数成份 及备选成份券 具要 资 标的 券
。指 的 险 特征有与标的 数相似 风 收益
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基金管理人 建投基金 理有限中信 管 公司
托管人基金 中 蓄银行 限公司国邮政储 股份有
下属 类别各 基金 金的基 简称 中信建投3-5 金债年政 A 中信建投3-5年政金债C
属下 类别各 的交易代基金 码 010581 010582
末报告期 下属 类各 别 额基金的份
总额
1,040,448,003.04份 23,695,888.27份
§3 要 指标和基金净值主 财务 表现
3.1 主要财务 标指
：单位 人民币元
主要财务指标
期报告 (2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中信建投3-5 政金债年
A
建中信 投3-5 政金债年
C
1.本 现收益期已实 9,796,840.63 40,505.82
2.本期利润 9,516,497.86 18,929.06
3. 权 本加 平均基 份 期金 额 利润 0.0089 0.0035
4. 末期 基金资 净值产 1,066,116,097.86 24,244,428.09
5. 末期 基金份额净值 1.0247 1.0231
：注 1、本 本 、 、 （已 益 基 利息收入 投资收 他收入 不 公允价期 实现收 指 金 期 益 其 含 值变
益动收 ）扣除相 的余额关费用后 ，本 本 本为 期已实 益加上 允 变动收期利润 现收 期公 价值
。益
2、 ，计基金业绩 不包括持 人 购 易基金的 项费用 入费用后所述 指标 有 认 或交 各 实际收益
。水 于 列平要低 所 数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基 额净值增 及其与 比 基准收金份 率 同期业绩 益率的比
中信建投3-5 金债年政 A净值表现
阶段
长净值增
率①
长增净值
率标准差
②
较绩比业
基准收益
率③
较业绩比
准 益基 收
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.87% 0.05% 0.85% 0.05% 0.02% 0.00%
过去 1.33% 0.07% 1.36% 0.07% -0.03% 0.00%
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六个
月
过去
一年
4.00% 0.07% 4.37% 0.06% -0.37% 0.01%
自基
合金
生同
效起
至今
4.10% 0.06% 4.72% 0.06% -0.62% 0.00%
中信建投3-5年 债政金 C净值表现
阶段
长净值增
率①
长值增净
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.82% 0.05% 0.85% 0.05% -0.03% 0.00%
过去
六个
月
1.26% 0.07% 1.36% 0.07% -0.10% 0.00%
去过
一年
3.91% 0.07% 4.37% 0.06% -0.46% 0.01%
自基
金合
同生
效起
今至
2.82% 0.10% 4.72% 0.06% -1.90% 0.04%
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3.2.2 来 计 长 较基 同生效以 金累 净值增 率变 同 比 准 率自 金合 基 动及其与 期业绩 基 收益
较变动的比
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§4 管理 告人报
4.1 （ 小 ）基金经 或基金 介理 经理 组 简
姓名 职务
本 的基金 限任 基金 经理期 证券
从业
限年
说明
日任职 期 任日期离
于智翔
本基金的
基 理金经
2022-06-17 - 7年
，中国籍 1985年11 ，生月
大杜伦 学金 学博英国 融
。士 曾任工银 管瑞信基金
公 固 益部研理有限 司 定收
，究员 工银 投资管理瑞信
。限公司有 投资经理 2022
年3月加入 基金中信建投
， 本管 公司 现任理有限 公
，固定收 基 理司 益部 金经
担任 投中债中信建 3-5年
性金融债 数 券政策 指 证 投
。基金基金 理资 经
许健
本 金基 的
基 理金经 、
固定收益
部行政负
责人
2021-06-10 2022-06-17 5年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。财 学 硕士央 经 统 学
曾任中国邮 团公司投政集
办、主 中信 有资 银行股份
限公司 投资经固定收益
。理 2016年12 加入中信月
，基金管 限建投 理有 公司
本现任 公 收益部行司固定
、 ，责人 基金 理政负 经 担
任 建投稳祥 券型证中信 债
、券投资基 投金 中信建 稳
一 定 开 券型发悦 年 期 放债
、起式证券 基金 中信投资
丰投稳建 63个 放月定期开
、债券型 基金 中证券投资
双利信建投 3个月持有期
、债券型 投 金 中证券 资基
双信 债券型证建投 鑫 券投
、资基金 中 建 稳信 投 益90
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滚动持有 短债债券型天 中
、证券投 信资基金 中 建投
安 券 券投资基景 债 型证
、 晟金 中信 景 债券型建投
券投资 经理证 基金基金 。2
022年6月17 ， 司日起 因公
，工作 人员配置需要和 不
本 。担任 基 金再 金基 经理
：注 1、 、 对 。基金 职日期 离 期根据基 管 人 露的任免 期填写 首任经理任 任日 金 理 外披 日
， 。基金 日 金 同 日经理 任职 期为基 合 生效
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 行业协会 券业从 格管理 法 定遵从 证 业人员资 的相关规
4.2 对 本管理 期内 基金 遵规守 况 明人 报告 运作 信情 的说
本报告期内，本 金管理人 遵守基 严格 《中华 民 和 券投资基 法人 共 国证 金 》、《公开
办募集证券 运 法投资基金 作管理 》、《 办开 证券投资基金销 构监督管 法公 募集 售机 理 》、
《证券 管理公司 制度指投资基金 公平交易 导意见》、基金合同 他有关 法和其 法律 规，本
诚实信着 用、 尽责的原 理基金资勤勉 则管 产，在 格 风险的基 上严 控制 础 ，为基金持有人
大 。本 ， ， 。益 内 金 整体合法合规 没 害基金持 人利益谋求最 利 报告期 基 运作 有损 有
4.3 专项说明公平交易
4.3.1 执制度的公平交易 行情况
本报告期内，本 执管理人 行基金 严格 《 投资基 公司公平 制度指导证券 金管理 交易 意
见》， 善 制度及流完 相应 程，通过系统和人工 式 务 节 控制交易公等各种方 在各业 环 严格
执 ，未 。平 行 不同投资 合之间 平交易的发现 组 存在非公 情况
4.3.2 交易行 项说明异常 为的专
本 未 本报 内 发现 存 常交易告期 基金 在异 行为。本 告期内报 ，未 本出 及 基金的现涉 交
较少易 公 价同日反 交易成交 的单边 过 当 成所 开竞 向 交易量超 该证券 日 交量5% 。的情况
4.4 报告期内 的投资策 和运作基金 略 分析
2022 半年年上 ，海外方面， 对 了 大冲突的 球市场的 偏好产 的俄乌 爆发 全 风险 生 极 影
一 了并进 步 游以及农 价格响 抬升 上 产品 ， 了加剧 胀 面通 局 ， 联储为代 欧美央行在以美 表
力 力通胀 背 速 币 收缩且 度超出预压 高企的 景下加 货 政策 期。 来国内 看从 ， 对 杂面 的国复
势内 疫情的冲外形 以及 击， 长仍以稳 标政策上 增 为目 ，保持着 的货币 以 极稳健 政策 及积
的财政政策。 对 较大 力半年在上 情发生后 虑 经 成比 的下 压 同时利率经上 海疫 考 到 济造 行
过2-3 ， 长 一 才 ，经 的 置 并且稳增 政策的 尚需 段时 能显现月调整已 到合适 配 点位 效果 间
了 。上逐步增 久期和组合操作 加 组合的 杠杆
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望展 2022年下半年， 虑到美 体 韧性仍考 国实 经济 强， 落下半年通 有限美国 胀回 ，美
未债 益 或收 率 见顶。国内方面， 二 末季度 疫情在全国 到 制在 范围内得 有效控 ， 时同 受到
经济边际向好、 长政 增 预期升策稳 温， 一 力债券市 上行压场面临 定 ，但 全年经是考虑到
在济增速 5%-5.5%之间，很 出市场难超 预期， 计总 年债券 呈现区间 格局体全 市场预 震荡 。
本 。产品 跟 指 前提下根 宏观基 面进行灵在 踪 数的 据 活操作
4.5 告 金 业 现报 期内基 的 绩表
末截至报告期 中 投信建 3-5年政金债A基金份额净值为1.0247元，本报告期内， 类该
长份额净 为基金 值增 率 0.87%， 较同期业 基准收 为绩比 益率 0.85%； 末报告期截至 中信建
投3-5年政金债C 金份额净 为基 值 1.0231 ，本 ， 类 长报 内 该 基金 额净值增 率为元 告期 份
0.82%， 较同 基 率期业绩比 准收益 为0.85%。
4.6 报 内基金持有人数 金资产净 预警说告期 或基 值 明
本 本 未 二十告期 发生 作日基 持有人数 满基金 报 连续 个工 金份额 量不 200人或 金者基
净值低资产 于5000 。的情形万元
§5 投 合报告资组
5.1 末报 期 金 组合情况告 基 资产
号序 项目 金额(元)
占 产基金总资 的比例
（%）
1 权益 资投 - -
：股票其中 - -
2 基金投资 - -
3 固 益投资定收 1,026,091,523.29 93.74
：其 债券中 1,026,091,523.29 93.74
资 券产支持证 - -
4 贵金属投资 - -
5 衍生品金融 投资 - -
6 入返售金 产买 融资 39,900,000.00 3.64
：其中 式 的买入买断 回购
融资产返售金
- -
7
银 款和结算 付 合行存 备 金
计
28,478,567.15 2.60
8 资产其他 181,274.60 0.02
9 计合 1,094,651,365.04 100.00
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5.2 末 类报 期 按行业分 的股 合告 票投资组
5.2.1 末 类按 业 境内股票投资组报告期 行 分 的 合
。余额无
5.2.2 末 类报告 按行业 通投资股 合期 分 的港股 票投资组
。无余额
5.3 末 大小公允价值 金资产 比 序的股 明细期 按 占基 净值 例 排 票投资
。无余额
5.4 末 类告期 按债 品 分 券投资组报 券 种 的债 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占 产基金资 净
（％）值比例
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 融债券金 1,026,091,523.29 94.11
：其 政策性中 金融债 1,026,091,523.29 94.11
4 业债券企 - -
5 企 资券业短期融 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）可转债 可 债交换 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 1,026,091,523.29 94.11
5.5 末 大小报告期 价值占基 产净值比 排 的 名债券投 明细按公允 金资 例 序 前五 资
序
号
债券代码 称债券名 （ ）数量 张 公 价允 值(元)
占基金资产净
（％）值比例
1 150218 15国开18 4,700,000 498,916,717.81 45.76
2 210305 21进出05 1,400,000 142,720,832.88 13.09
3 190204 19 开国 04 1,100,000 114,818,301.37 10.53
4 150210 15国开10 1,000,000 105,171,205.48 9.65
5 210203 21国开03 600,000 61,790,958.90 5.67
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5.6 末 大小 十期 按公允 金资产 例 排序的 资产支 券 明报告 价值占基 净值比 前 名 持证 投资
细
。无余额
5.7 末 大小告期 按公 值占基金 产 值 排序的前 名贵金属投资明报 允价 资 净 比例 五 细
。无余额
5.8 末 大小 权报 公 价 基金资产净值比 序的前五 证投资告期 按 允 值占 例 排 名 明细
。额无余
5.9 末本报告期 的股指 易情况说基金投资 期货交 明
。无
5.10 末本报告期 投 国债期 情况说明基金 资的 货交易
。无
5.11 资组合报 附投 告 注
5.11.1 ，本 十 ， 、报 内 基金投 的前 名证券的发 国 银 中 业告期 资 行主体中 家开发 行 国农
、 一 门 。发展银行 中国 口银行在 告编制 受到监管进出 报 日前 年内 部 的处罚
本 对基金 上 所发行证 投资决 序 相关法述主体 券的 策程 符合 律法规、基金合同 司及公
制度的 定规 。 上 体外除 述主 ， 未 本 十基金 理人 发现 基金投 证 行 体管 资的前 名 券的发 主 出
本 门 ， 一 、 。期被监管部 立案 或在报告 制日前 公开谴责 形现 调查 编 年内受到 处罚的情
5.11.2 十 未 。基金 前 名股票 基金合 定 选股票投资的 超出 同规 的备 库
5.11.3 资产构成其他
序号 名称 金额(元)
1 存 保出 证金 -
2 应收证券 算款清 118,142.43
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 收应 申购款 63,132.17
6 其 应他 收款 -
7 其他 -
8 计合 181,274.60
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5.11.4 末报告期 持 处于转股 的可转 细有的 期 换债券明
。无余额
5.11.5 末 十名股票 流通受限 的说明报告期 前 中存在 情况
。额无余
5.11.6 组合报 的其他文 述部分投资 告附注 字描
， 计 。由 四 五 原因 分项 和与合 项之间可 差于 舍 入的 之 能存在尾
§6 基 份 动开放式 金 额变
：单位 份
中信建投3-5 政金债年 A 中 建投信 3-5年政金债C
告期期初基 额报 金份额总 1,237,545,152.13 918,233.11
报告 金总申购期期间基 份额 172,359.47 60,998,552.10
：减 报告 基 赎回份期期间 金总 额 197,269,508.56 38,220,896.94
期期间基金 变动份额报告 拆分
（ 少额 以份 减 “-” ）填列
- -
末报告期期 基 份额总额金 1,040,448,003.04 23,695,888.27
§7 本基金管 固 投 基 况理人运用 有资金 资 金情
7.1 本基金管理人持 金份额变 情况有 基 动
本 ， 未 本 。报 金管理人 份额告期内 基 持有 基金
7.2 本基 人运用固 金投资 交 细金管理 有资 基金 易明
本 ， 未 本 。报告 金管理人 固有资金 资 金期内 基 运用 投 基
§8 投资者决 的其他重要信息影响 策
8.1 一单 持 基 额比例达到或超报告期内 投资者 有 金份 过20% 情况的
投
资
者
类
别
报告 基金份额期内持有 变化情况 末报告期 金情况持有基
序
号
有基金持
比份额 例
到或者达
超过20%的
时间区间
份额期初 申购 额份 回赎 份额 持有份额 额占比份
机
构
1
20220401-
20220630
300,005,000.00 - - 300,005,000.00 28.1921%
2 20220413- 247,254,475.32 - - 247,254,475.32 23.2351%
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20220630
产品特有风险
本 一基 告 内 单 投资者持有基 额比例达 或者超 份额金在报 期 存在 金份 到 过基金总 20% ，的情形
流动性 情况下在市场 不足的 ，如 资者巨 回 中赎回遇投 额赎 或集 ， 理人可能 以合理的基金管 无法 价
， 对 一 ， 。格 时 基金资产 可能 基金净值产 响 能 发 的流动性风险及 变现 有 生 定的影 甚至可 引 基金
8.2 影 资者决策 其他重响投 的 要信息
本 ， 。告期内 无 者决策 重要信息报 影响投资 的其他
§9 文件目备查 录
9.1 查 目录备 文件
1、 ；中 会准予基 册的文件国证监 金注
2、《 信 投中 建 中债3-5 》；年政策性 融债指数证券投 金金 资基金基 合同
3、《 信 投中 建 中债3-5 议》；年政策性金融债 证券投资 金托管指数 基 协
4、 ；见书法律意
5、 、 执 ；基金 务资格 业 照管理人业 批件 营
6、 、 执 。基金 人业务 批 业 照托管 资格 件 营
9.2 存放地点
、 。基金管理 金托管人人 基 处
9.3 查 方阅 式
，也 本 。资者可以 营业时间免费查 费 印投 在 阅 可按工 购买复 件
中 投基金管理有限信建 公司
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