中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第3季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 政 行 份 公司中国邮 储蓄银 股 有限
报告送出日期:2021年10月27日
中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要 示提
本 料基金 董事会及 资 不 在 记载管理人的 董事保证 报告所载 存 虚假 、 导性 或误 陈述
大 ， 对 、 。并 其 实性 准 性和完整性 担 别 带责任重 遗漏 内容的真 确 承 个 及连
本 ，基 托管人中国邮政 股 公 根 金合同规定 于金 储蓄银行 份有限 司 据 基 2021年10
月25 了本复核 报告 的财务日 中 指标、 表现和投净值 资组合报告等内容，保证 核复 内容
、 大 。不存 虚假 误 述或在 记载 导性陈 者重 遗漏
基金管 人承诺以诚 信理 实 用、勤 责的原则 理和运用基金资勉尽 管 产， 证但不保 基
一 。盈金 定 利
未来基 过往业绩并不代 表现金的 表其 。投资 风险有 ，投 出投资决资者在作 策前应
本 。金的 募 书仔细阅读 基 招 说明
本 料未 计。报 中财 经告 务资 审
本 期自报告 2021年7月1 至日起 9月30 。日止
§2 基金产品概况
基 简金 称 信建投中 3-5年 金债政
基金主代码 010581
方基金运作 式 型 放契约 开 式
金合同生效日基 2021年06月10日
末报告期 基 份额总金 额 1,076,636,357.89份
目标投资
本 采 ，基金 控制 金 组合用指数化投资 通过 基 投资 相
对 ， 对于标 数 度 实 数的有 跟的指 的偏离 现 标的指 效
。踪
投资策略
， 力 本在 常 情况下 基 管理人 争将 基金正 市场 金 份额
长 较增 绩 基 间的日均偏离度净值 率与业 比 准之 的绝
对值控制在0.5% ，内 年跟 制在以 踪误差控 4% 。以内
或其 因 致跟 偏离 跟如因指数编制规则 他 素导 踪 度和
， 采超过 基金管 人应 取合理 施踪误差 上述范围 理 措
、 一 大。免 的跟踪偏 度 跟踪误差进 步避 不利 离 扩
较基业绩比 准
中债-3-5年 策 融债指数收益率政 性金 ×95%+ 活银行
期存款 率利 (税后)×5%
特征风险收益
本 ，基金 期收 和 风险 于为债券型基金 其预 益 预期 高
， 。本货 场 于混 和股票 基金币市 基金 低 合型基金 型
，基金主 投 于 指数成份 及备选成份券 具要 资 标的 券
。指 的 险 特征有与标的 数相似 风 收益
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基金管理人 建投基金 理有限中信 管 公司
托管人基金 中 份有 公国邮政储蓄银行股 限 司
类属各 基金 金下 别 的基 简称 信建中 投3-5 债年政金 A 中信 投建 3-5年政金债C
类属 别 的交易代下 各 基金 码 010581 010582
末 类报告期 下属各 别 额基金的份
总额
975,114,330.47份 101,522,027.42份
§3 要 指标和基金净值主 财务 表现
3.1 主要财务 标指
：单位 人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
中 投信建 3-5年 金债政
A
建中信 投3-5 金债年政
C
1.本 收益期已实现 11,410,454.76 1,098,285.48
2.本期 润利 17,012,890.53 1,389,291.34
3. 权 本加 平均基 份 期金 额 利润 0.0167 0.0137
4. 末期 基金资 净值产 989,886,728.67 101,842,967.34
5. 末期 基金份额净值 1.0151 1.0032
：注 1、本 本 、 、 （已 益 基 利息收入 投资收 他收入 不 公允价期 实现收 指 金 期 益 其 含 值变
益动收 ）扣除相关费用后的余额，本 本 本利润 期 现收 加上 允 动收期 为 已实 益 期公 价值变
。益
2、 ，计金业绩 标不包括持 人 购 易基金的 项费用 入费用后所述基 指 有 认 或交 各 实际收益
。水 于 列平要低 所 数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基 额净值增 及其与 比 基准收金份 率 同期业绩 益率的比
中信建投3-5年政 债金 A 表现净值
段阶
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准 益收
率③
较业绩比
准 益基 收
准差率标
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.41% 0.08% 1.48% 0.06% -0.07% 0.02%
自基 1.51% 0.07% 1.83% 0.06% -0.32% 0.01%
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金合
同生
效起
今至
中信建投3-5年政金债C净值表现
段阶
长净值增
率①
长增净值
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业 比绩
收益基准
标准率 差
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
1.38% 0.08% 1.48% 0.06% -0.10% 0.02%
基自
金合
同生
起效
至今
0.32% 0.15% 1.83% 0.06% -1.51% 0.09%
3.2.2 来 计 长 较基金合同生 以 金 值增 率变 及其与同期业绩 益自 效 基 累 净 动 比 基准收 率
较的变动 比
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：注 1、本 基金合同生效于基金 2021年 6月 10 ， 末本日 截至报 期 基金 生效告 基金合同
未 一 。满 年
2、 本 ，本的约 基 基金 同生 日根据 基金基金合同 定 金自 合 效之 起 6 ，为建个月 仓期 截至
末本 。报告期 金尚处于建 期基 仓 内
§4 管 报告理人
4.1 （ 小 ）基金 理 或基金经理 组经 简介
姓名 职务
本 金 基 理期限任 基 的 金经 证券
从业
年限
说明
任职 期日 离任日期
许健
本基金的
基金经理、
固定收益
部 政行 负
人责
2021-06-10 - 4年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。央财经 学 学硕士统
邮政集团曾任中国 公司投
办、 行股 有资主 中信银 份
司固 收益 经限公 定 投资
。理 2016年12 加入月 中信
，基金管 有限公司建投 理
本现 公 固 益部行任 司 定收
、 ，政 责人 基金经理 担负
投 货 市任中信建 添鑫宝 币
、金 中信建投稳裕场基 定
开放债券 证券投期 型 资基
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、 信建投稳金 中 祥债券型
、基金 信证券投资 中 建投
一稳悦 定期 债年 开放 券型
、起式 基金 中发 证券投资
建投桂企债债 型 券信 券 证
基金投资 、 丰中信 投稳建 6
3个月定期开 证放债券型
、基 中 投中券投资 金 信建
债3-5年政策性 债指金融
、数证 投资基券 金 中信建
双投 利3个月持有期债券
投资 金 经型证券 基 基金
。理
：注 1、 、 对 。基金 任 离任 基金管 人 外披露的 免 期 首任经理 职日期 日期根据 理 任 日 填写
， 。基金 理 任职日期为基 效经 金合同生 日
2、 义 《 办 》 。从 的 从行业协会 证券 业人员资 管理 法 定证券 业 含 遵 业从 格 的相关规
4.2 对 本管理人 遵规 信 的说报告期内 基金运作 守 情况 明
本报告期内，本基 人严金管理 格遵守《 华人民 和国证券投 基 法中 共 资 金 》、《公开
办募集证券 资基金运作管理投 法》、《 办集 资 金 机构监督管理 法公开募 证券投 基 销售 》、
《 投资基金 理公司 制度指导证券 管 公平交易 意见》、 他有 法 规基金合同和其 关 律法 ，本
着 实信诚 用、 勉 原则 资产勤 尽责的 管理基金 ，在 格控制风险 基 上严 的 础 ， 金持有人为基
大 。本 ， ， 。求最 利益 报告期 作 法 规 损害基金持有人谋 内 基金运 整体合 合 没有 利益
4.3 公平交易 项说明专
4.3.1 执制度的 行公平交易 情况
本报告期内，本 执管理 严基金 人 格 行《证券 资基 理 平交 导意投 金管 公司公 易制度指
见》， 善相应制度 流完 及 程，通 统和人工 各种方式在各业 格 易过系 等 务环节严 控制交 公
执 ，未 。平 现不同投资组合 存在非公 交易的行 发 之间 平 情况
4.3.2 交易行为异常 的专项说明
本 未 本内 发 基 在异 交易报告期 现 金存 常 行为。本报告期内，未 本出现 的交涉及 基金
较少易 公开竞价同 反 交 交 的单边 易量超过该证券 量所 日 向 易成 交 当日成交 5% 。的情况
4.4 报 期 金的投资策略和 分析告 内基 运作
2021 三 尤年 季 海外经 国持续恢度 济 其是美 复，9 议 议月美国 息会 显示Taper将于11月
或者12 落地月 ，海 处于 政 收紧外 货币 策边际 的局面。 来内 看国 ，三季 经济受疫情 复度 反 、
然 天气自 灾害 、 芯缺 、 一限 限电和限制地产 列产 行业等 系 影响，三 度 济 表现偏季 经 数据
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差， 较大 力经济面 的下行压临比 ，7 对央行为月 冲缴税和MLF到期等因素超预期降准，债
市场券 7 至月 8 。现良月表 好 9 来 、 大、月以 金 差 债 季度增 财产品受资 面预期 券供给四 理
大净值 转 和 品上涨等 响化 型 宗商 影 ，债券收益率持续上行， 用 期 利 所拉信 利差和 限 差有
大。三 ，季度整体组 降准后提 组合久 在合在 高 期和杠杆 9月后考 品净虑到通胀和理财产
化 的影 降低 久 杆值 转型 响 组合 期和杠 。 来四季度 看， 对 本体上债 市场 于基 面 弱整 券 偏 有
， ，预 币政策在 经济和控通胀间 状 债 市 临多重不利因素期 货 稳 维持平衡 态 但是 券 场面 ，
尤 类各 农产品其是 、 一源化工 品价格高能 等 系列产 位， 央行 币 的滞胀行情下限制 货 政策
操作， 来因此 间 市场 的局面短时 看债券 处于不利 ， 一虑到理财净 转 系 素集中考 值 型 列因
在10 份月 ，在历史上暂时 这没有遇到 种局面， 对同 于 局面无法准确预时 这种 测， 虑到考
目前 券市场 偏低债 的收益率 ，对于债券市场保持谨慎。 们认 四 保持 合流我 为 季度 组 动性，
。降 持仓低组合 比例
4.5 期内基 的业绩表现报告 金
末至 告 信建投截 报 期 中 3-5年 金债政 A基金份额净值为1.0151元，本 告报 期内， 类该
长基 份 值增 率为金 额净 1.41%， 较同期业 基准收益 为绩比 率 1.48%； 末截至 信建报告期 中
投3-5年政金债C 值为基金份额净 1.0032 ，本 ， 类 长报 内 该 金份 值元 告期 基 额净 增 率为
1.38%， 较同期 准收益 为业绩比 基 率 1.48%。
4.6 报告期内 金 有 或基金资 净值预警说明基 持 人数 产
本 本 未 二十基 发 个 作 金份额持有人数 满金 报告期 生连续 工 日基 量不 200人或者 金基
资产净值低于5000 。万元的情形
§5 投资组合报告
5.1 末告期 金 组合 况报 基 资产 情
序号 目项 金额(元)
占基 的比例金总资产
（%）
1 权 投资益 - -
：其中 股票 - -
2 基 投金 资 - -
3 定收益投固 资 856,640,000.00 71.27
：其中 债券 856,640,000.00 71.27
资产支持证券 - -
4 金贵 属投资 - -
5 金 衍 投资融 生品 - -
6 买入返售金 产融资 110,000,000.00 9.15
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：其中 买 式回购断 的买入
售金融资返 产
- -
7
备付 合银行存款和结算 金
计
143,419,738.72 11.93
8 资产其他 91,967,798.24 7.65
9 计合 1,202,027,536.96 100.00
5.2 末 类报告 行 股票期 按 业分 的 投资组合
。无余额
5.2.3 末 类告期 按行业 的 股 资股票投 组合报 分 港 通投 资
。无余额
5.3 末 大小期 按 占 产 值 排序的股票投资公允价值 基金资 净 比例 明细
。无余额
5.4 末 类报 期 按债 的债券投告 券品种分 资组合
序号 种债券品 公 价允 值(元)
占基 资产金 净
（％）比值 例
1 债券国家 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 856,640,000.00 78.47
：其中 政策性 融金 债 856,640,000.00 78.47
4 企 券业债 - -
5 企业短 融资券期 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）交可转债 可 换债 - -
8 业 单同 存 - -
9 其他 - -
10 计合 856,640,000.00 78.47
5.5 末 大小报告期 按公允 占基金资 净值比 前五名债价值 产 例 排序的 券投资明细
序
号
券代债 码 债 称券名 （ ）数 张量 公 值允价 (元)
金资占基 产净
（％）例值比
1 200212 20国开12 3,000,000 304,110,000.00 27.86
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2 200203 20 开国 03 2,100,000 212,415,000.00 19.46
3 150210 15国开10 2,000,000 208,440,000.00 19.09
4 150218 15国开18 500,000 51,345,000.00 4.70
5 210305 21 出进 05 400,000 40,268,000.00 3.69
5.6 末 大小 十告 公允价值 基金资产净值比 前 支 证 资明报 期 按 占 例 排序的 名资产 持 券投
细
。无余额
5.7 末 大小报 按公允价 占基金 比例 排序 资明告期 值 资产净值 的前五名贵金属投 细
。无余额
5.8 末 大小 权报告 按公 值 资产 排序的 五名 证投资 细期 允价 占基金 净值比例 前 明
。余无 额
5.9 末本告期 基金 资的股指期货交 明报 投 易情况说
。无
5.10 末本期 金 的国债期货交易 说明报告 基 投资 情况
。无
5.11 投 组合报资 告附注
5.11.1 ，本 ，未 本告期内 基 合相 法 规的 求 发 金报 金投资决策程序符 关 律法 要 现 基 投资
十 门前 名 行主体 现被监管部 案 查的 证券的发 出 立 调 ， 一报告编制 前 年内受到公开或在 日
、 。的谴责 处罚 情形
5.11.2 十 未 。金 资 名股票 超出基金 规定的备 股票库基 投 的前 合同 选
5.11.3 构成其他资产
序号 名称 金额(元)
1 证金存出保 29,182.33
2 收 清算应 证券 款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,939,615.91
5 应收申购款 79,999,000.00
6 他应收其 款 -
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7 其他 -
8 计合 91,967,798.24
5.11.4 末报告 持 的 转股期的 转换债券明细期 有 处于 可
。无余额
5.11.5 末 十期 票 存 通受限情况的说报告 前 名股 中 在流 明
。余额无
5.11.6 投资 合报告 他文字描组 附注的其 述部分
， 计 。入的 因 之和 合 项 可 尾差由于四舍五 原 分项 与 之间 能存在
§6 金份额 动开放式基 变
：单位 份
中 建信 投3-5年 债政金 A 中信建投3-5年政金债C
报告期期 额初基金份 总额 1,400,177,204.54 101,623,462.45
告 间 总申购份额报 期期 基金 374,970,804.50 322,235.14
：减 报 间基金总 回份额告期期 赎 800,033,678.57 423,670.17
基金拆分报告期期间 变动份额
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末告 金份 总额报 期期 基 额 975,114,330.47 101,522,027.42
§7 本管 用固 资 基金 况基金 理人运 有资金投 情
7.1 本基金管理 持 基 额变动情人 有 金份 况
本 ， 未 本 。报告期内 基金管 基理人 持有 金份额
7.2 本基 管 运用固有资金投 金交易明金 理人 资 基 细
本 ， 未 本 。报告期 理人 运用内 基金管 固有资金投资 基金
§8 影响 资 策的 他重 息投 者决 其 要信
8.1 一内单 有基金 额比例达到 超报告期 投资者持 份 或 过20%的情况
投
资
者
类
别
告期内持有基金 情报 份额变化 况 末期 有 情况报告 持 基金
序
号
有持 基金
额比份 例
者达到或
期 份初 额 申 额购份 赎回份额 持有份额 份额占比
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超过20%的
时间区间
机
构
1
20210720-
20210929
300,011,000.00 - 100,011,000.00 200,000,000.00 18.5764%
2
20210720-
20210729
300,035,000.00 197,179,335.50 300,035,000.00 197,179,335.50 18.3144%
3
20210720-
20210930
300,005,000.00 - - 300,005,000.00 27.8650%
品 险产 特有风
本 一金 告期内存在单 投 持有基金 额比例 超过基金基 在报 资者 份 达到或者 总份额20%的情形， 场流 性在市 动
， ， ，的情 下 如 资 赎回 回 基金 理人可能无 以 理 格及时变 基金资产 有不足 况 遇投 者巨额 或集中赎 管 法 合 的价 现
对 一 ， 。可能 产 影 甚 能引发基金的流 风险基金净值 生 定的 响 至可 动性
8.2 影响 资者决 重要信息投 策的其他
本 ， 。资者 策 他重 信息报告期内 无影响投 决 的其 要
§9 文备查 件目录
9.1 备查文件目录
1、 ；中国证 会准予基金 册 文监 注 的 件
2、《 信建投中 3-5 》；年 策性金融债指数 基 合政 证券投资 金基金 同
3、《中 投信建 3-5 议》；年政策性金融 数证券投 基金托债指 资 管协
4、 、 执 ；管理人业基金 务资格批件 营业 照
5、 、 执 。基金 管 务资 批件 照托 人业 格 营业
9.2 点存放地
、 。基 基金托 人处金管理人 管
9.3 查阅方式
，也 本 。投 者 在营业时 免费查阅 可按工 印资 可以 间 费购买复 件
建 基 理有限公司中信 投 金管
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