创金合信鑫祥混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2021年 10月 27日


创金合信鑫祥混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信鑫祥混合
基金主代码 010605
交易代码 010605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 2月 4日
报告期末基金份额总额 1,934,816.80份
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过"自上而下"
与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产
预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产
配置比例。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信鑫祥混合 A 创金合信鑫祥混合 C
下属分级基金的交易代码 010605 010606
报告期末下属分级基金的份
额总额
142,010.65份 1,792,806.15份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日）
创金合信鑫祥混合 A 创金合信鑫祥混合 C
1.本期已实现收益 1,855.28 18,267.88
2.本期利润 -1,647.40 -10,292.24
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0110 -0.0072
4.期末基金资产净值 141,441.27 1,778,738.44
5.期末基金份额净值 0.9960 0.9922
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鑫祥混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.91% 0.30% -0.68% 0.25% -0.23% 0.05%
过去六个月 -0.61% 0.25% 0.41% 0.22% -1.02% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.40% 0.24% -1.00% 0.25% 0.60% -0.01%
创金合信鑫祥混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.00% 0.30% -0.68% 0.25% -0.32% 0.05%
过去六个月 -0.81% 0.25% 0.41% 0.22% -1.22% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-0.78% 0.24% -1.00% 0.25% 0.22% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2021年 2月 4日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的
有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
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期限 从业
年限 任职日期 离任日期
黄弢
本基金
基金经
理、权
益投研
总部执
行总
监、风
格策略
投资部
和稳健
收益投
资部总
监
2021年 2
月 4日
- 19
黄弢先生，中国国籍，清华大学法学硕
士，2002年 7月加入长城基金管理有限
公司，任市场部渠道主管，2005年 11
月加入海富通基金管理有限公司，任市
场部南方区总经理、2008年 2月加入深
圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执
行总裁，2017年 5月加入北京和聚投资
管理有限公司任首席策略师，2018年 4
月加入上海禾驹投资管理中心（有限合
伙），任首席策略师，2020年 2月加入创
金合信基金管理有限公司，现任权益投
研总部执行总监、兼任风格策略投资部
和稳健收益投资部总监、基金经理。
闫一帆
本基金
基金经
理
2021年 2
月 4日
- 12
闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理
工大学金融学硕士。2008年 7月就职于
国泰君安证券股份有限公司。2011年 5
月加入永安财产保险股份有限公司投资
管理中心任固定收益研究员，2012年 10
月加入第一创业证券股份有限公司资产
管理部任固定收益研究员。2014年 8月
加入创金合信基金管理有限公司，历任
信用研究主管、投资经理，现任固定收
益部副总监，兼任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度权益市场呈现巨大分化，其中沪深 300指数、上证 50指数和创业板指数都出现
下跌，而中证 500 指数一枝独秀。行业板块层面新老能源板块共振，新能源车和光伏风电
板块依然是成长赛道中最强势的板块，另外两个成长赛道的军工和半导体板块，在本季度
经历巨大震荡，整体走势不如人意；传统能源板块中包括煤炭、电力在本季度强烈崛起，
其他传统周期板块中钢铁和化工也是少数表现突出的行业指数。从宽基指数到行业指数，
走势分化之大可以说是 A 股历史上非常罕见的阶段，市场的交易量也在本季度创造了历史
最长的超万亿天数，而对应到实体经济层面也是如股票市场一般的混乱，进入到本季度末，
乱象在某种程度上出现修正，市场在一定程度上在回归均衡的过程。本基金的季度投资策
略仍然以能力圈范围内的均衡配置策略为主，以医药、消费、TMT、金融地产和部分周期为
主要配置方向，申万一级行业配置 8-10 个左右，单行业配置不超过 20%，持股比上季度更
显分散，并更侧重于防守，因此总体仓位较上季度有所下移，在交易策略上更多加强行业
轮动，并增加高抛低吸的战术动作。
三季度债券市场利率水平呈现先下后上的行情。长端方面，10 年国债利率在央行降准
操作的带动下，从 7月初 3.05%附近的平台下行至 9月末 2.85%附近的平台，短端方面，三
季度 7天回购利率 DR007平均值为 2.16%，与二季度基本持平，也与央行稳健中性的货币政
策的基调相匹配。三季度债券市场行情的主要驱动力在于央行 7 月份意外降准行为提升市
场宽松预期，从而带动收益率曲线整体下行。随后市场逐步修正过度宽松的货币政策预期，
市场收益率逐步向上修复至合理水平附近。往后展望，四季度债券市场存在一定的分化压
力，在理财净值化转型的背景下，利率债表现大概率强于信用债，短债表现大概率强于长
债。固收仓位上，主要配置中高等级信用债和利率债，保证组合整体流动性和控制组合波
动性，组合久期和杠杆为中性偏低的水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鑫祥混合 A基金份额净值为 0.9960元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-0.91%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；截至本报告期末创金合信
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鑫祥混合 C基金份额净值为 0.9922元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.00%，
同期业绩比较基准收益率为-0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根
据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告
并提出解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 544,065.00 27.76
其中：股票 544,065.00 27.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 977,706.60 49.89
其中：债券 977,706.60 49.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 290,000.00 14.80

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,135.58 0.72
8 其他资产 133,919.11 6.83
9 合计 1,959,826.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 17,280.00 0.90
B 采矿业 8,072.00 0.42
C 制造业 315,813.00 16.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,211.00 0.12
E 建筑业 1,262.00 0.07
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 21,800.00 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,574.00 0.13
J 金融业 105,448.00 5.49
K 房地产业 42,620.00 2.22
L 租赁和商务服务业 13,908.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,077.00 0.68
S 综合 - -
合计 544,065.00 28.33
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万 科Ａ 2,000 42,620.00 2.22
2 002415 海康威视 600 33,000.00 1.72
3 601601 中国太保 1,200 32,568.00 1.70
4 600309 万华化学 300 32,025.00 1.67
5 600031 三一重工 1,100 27,984.00 1.46
6 000001 平安银行 1,400 25,102.00 1.31
7 002142 宁波银行 700 24,605.00 1.28
8 000063 中兴通讯 700 23,191.00 1.21
9 000977 浪潮信息 800 22,816.00 1.19
10 600258 首旅酒店 1,000 21,800.00 1.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 977,706.60 50.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 977,706.60 50.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019628 20国债 02 9,780 977,706.60 50.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,054.59
2 应收证券清算款 5,072.90
3 应收股利 -
4 应收利息 13,604.18
5 应收申购款 112,187.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 133,919.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信鑫祥混合 A 创金合信鑫祥混合 C
报告期期初基金份额总额 170,685.82 1,131,744.65
报告期期间基金总申购份额 20,368.03 1,763,054.38
减：报告期期间基金总赎回
份额
49,043.20 1,101,992.88
报告期期间基金拆分变动份 - -
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额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 142,010.65 1,792,806.15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 创金合信鑫祥混合 A 创金合信鑫祥混合 C
报告期期初管理人持有的本
基金份额
- 800,080.01
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
- 800,080.01
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
- 44.63
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210701 -
20210930
800,080.01 0.00 0.00 800,080.01 41.35%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
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(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理
74只公募基金，公募管理规模 686亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信鑫祥混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信鑫祥混合型证券投资基金 2021年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2021年 10月 27日