-1.0824% 基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
国金自主创新 2021年第 4季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 1月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金自主创新
场内简称 -
交易代码 010615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 20日
报告期末基金份额总额 1,063,529,737.08份
投资目标
本基金投资于自主创新主题相关股票，精选具有
自主创新优势或潜力的优质上市公司，在有效控
制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产
配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市
场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积
极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各
类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险
收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数
（人民币）收益率*20%+中证全债指数收益率
*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股
票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。本
基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风
险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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国金自主创新 2021年第 4季度报告
下属分级基金的基金简称 国金自主创新 A 国金自主创新 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 010615 010616
报告期末下属分级基金的份额总额 525,127,566.47份 538,402,170.61份
下属分级基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，
其风险和预期收益低于
股票型基金，高于货币
市场基金、债券型基金。
本基金可投资港股通股
票，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投
资风险之外，本基金还
会面临汇率风险、香港
市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投
资风险。
本基金为混合型基
金，其风险和预期收
益低于股票型基金，
高于货币市场基金、
债券型基金。本基金
可投资港股通股票，
除了需要承担与境内
证券投资基金类似的
市场波动风险等一般
投资风险之外，本基
金还会面临汇率风
险、香港市场风险等
境外证券市场投资所
面临的特别投资风
险。
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
国金自主创新 A 国金自主创新 C
1．本期已实现收益 15,394,441.14 16,144,908.20
2．本期利润 42,859,279.16 48,755,539.58
3．加权平均基金份额本期利润 0.0780 0.0809
4．期末基金资产净值 521,665,810.23 532,320,672.70
5．期末基金份额净值 0.9934 0.9887
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
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国金自主创新 2021年第 4季度报告
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金自主创新 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
8.23% 1.07% -0.13% 0.61% 8.36% 0.46%
过去六个
月
-1.23% 1.26% -6.56% 0.81% 5.33% 0.45%
自基金合
同生效起
至今
-0.66% 1.08% -8.89% 0.90% 8.23% 0.18%
国金自主创新 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
8.09% 1.07% -0.13% 0.61% 8.22% 0.46%
过去六个
月
-1.48% 1.26% -6.56% 0.81% 5.08% 0.45%
自基金合
同生效起
至今
-1.13% 1.08% -8.89% 0.90% 7.76% 0.18%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率
×20%+中证全债指数收益率×20%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 1月 20日，基金合同生效日至报告
期期末，本基金运作时间未满一年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021年 1月 20日至 2021年 7月 19日，建仓期结束时
本基金各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张航
本基金
基金经
2021 年 1
月 20日
- 15
张航先生，中央财经大学博
士。2006年 6月至 2011年
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国金自主创新 2021年第 4季度报告
理，国金
国鑫发
起、国金
鑫意医
药消费、
国金鑫
悦经济
新动能、
国金惠
诚、国金
ESG 持
续增长、
国金核
心资产
一年持
有基金
经理，主
动权益
投资部
总经理
兼主动
权益投
资总监
4 月在长盛基金管理有限公
司任研究部研究员，2011年
4月至 2016年 4月先后历任
新华资产管理有限公司首
席策略研究员、消费行业研
究组组长、股票投资经理，
2016年 4月至 2016年 8月
在北京汇垠天然投资基金
管理有限公司投资部任常
务副总裁，2016 年 9 月至
2019年 1月任北京忠诚志业
资本管理有限公司研究部
研究总监、副总经理。2019
年 2月加入国金基金管理有
限公司，历任主动权益投资
副总监；现任主动权益投资
部总经理兼主动权益投资
总监。
注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金自主创新混合型证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
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国金自主创新 2021年第 4季度报告
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 4季度，全球大部分股市上涨，A股表现结构分化，沪深 300、创业板和中小板分别
上涨 1.52%、6.47%和 8.65%；港股持续低迷，恒生指数下跌 4.79%。市场风格上，中小市值公司
表现较好，整体跑赢大盘股。行业表现上，4季度与 3季度行业表现截然相反，传媒、通信、电
子等科技行业和汽车、食品饮料等消费行业表现亮眼，采掘、钢铁等周期板块虽然商品价格依然
上涨，但股价明显走弱。4季度整体来看，大宗商品价格持续上涨、限电限产等扰动因素边际减
弱，同时市场预期政策对经济的托底作用，市场整体风险偏好有所恢复，成长板块估值反弹。本
基金作为以“自主创新”为主要方向的主题基金，3季度加大了科技制造行业配置，4季度基金表
现随之反弹。展望 2022年，本基金对 2022年整体市场尤其是科技制造行业的表现持乐观态度。
2022年预计整体宏观层面依然会延续“弱经济、宽货币”的环境，上游资源品涨价和生产限制的
扰动因素将边际减弱。政策和流动性宽松预期将对股票市场尤其是成长股形成有利推动。从主要
下游的角度来看，2022年智能汽车和 VR设备将成为重要的成长驱动力，新能源行业将延续高景
气度，整体科技制造行业的需求端扩张动能强劲。本基金将着重调整行业配置和优化集中持仓配
置，关注各个标的的预期收益率、估值和业绩的匹配度等因素。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 0.9934元，累计单位净值为 0.9934元；本报
告期 A类份额净值增长率为 8.23%，同期业绩比较基准增长率为-0.13%。
截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 0.9887元，累计单位净值为 0.9887元；本报
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告期 C类份额净值增长率为 8.09%，同期业绩比较基准增长率为-0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 876,492,942.42 81.91
其中：股票 876,492,942.42 81.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,518,109.00 4.72
其中：债券 50,518,109.00 4.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 141,942,198.57 13.26
8 其他资产 1,155,465.49 0.11
9 合计 1,070,108,715.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 655,429,144.63 62.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 109,007.20 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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国金自主创新 2021年第 4季度报告
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
254,968.08 0.02
J 金融业 67,083,932.55 6.36
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 141,486.70 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 - -
合计 723,087,144.98 68.60
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 63,111,525.12 5.99
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 32,429,286.40 3.08
G 工业 - -
H 信息技术 57,864,985.92 5.49
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 153,405,797.44 14.55
注：以上分类采用全球行情分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 1,807,705 67,083,932.55 6.36
2 603501 韦尔股份 212,900 66,162,933.00 6.28
3 00175 吉利汽车 3,624,000 63,111,525.12 5.99
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4 002241 歌尔股份 1,131,600 61,219,560.00 5.81
5 02382 舜宇光学科技 287,000 57,864,985.92 5.49
6 601012 隆基股份 614,628 52,980,933.60 5.03
7 002129 中环股份 1,176,600 49,123,050.00 4.66
8 002049 紫光国微 214,100 48,172,500.00 4.57
9 688008 澜起科技 515,375 43,224,501.25 4.10
10 300750 宁德时代 70,500 41,454,000.00 3.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 50,518,109.00 4.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,518,109.00 4.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019658 21国债 10 505,940 50,518,109.00 4.79
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 609,994.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 459,341.72
5 应收申购款 86,128.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,155,465.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国金自主创新 A 国金自主创新 C
报告期期初基金份额总额 569,673,027.09 656,977,246.23
报告期期间基金总申购份额 1,671,742.88 17,221,614.15
减:报告期期间基金总赎回份额 46,217,203.50 135,796,689.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 525,127,566.47 538,402,170.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、国金自主创新混合型证券投资基金基金合同；
3、国金自主创新混合型证券投资基金托管协议；
4、国金自主创新混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
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