0.0739% 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
平安双季增享 6个月持有债券 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安双季增享 6个月持有债券
基金主代码 010651
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 5日
报告期末基金份额总额 3,860,103,734.46份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金
产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4国债期货投资策略；5、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*90%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安双季增享 6个月持有债
券 A
平安双季增享 6个月持有债
券 C
下属分级基金的交易代码 010651 010652
报告期末下属分级基金的份额总额 3,445,409,351.37份 414,694,383.09份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
平安双季增享 6个月持有债券 A 平安双季增享 6个月持有债券 C
1.本期已实现收益 -3,569,005.50 -649,585.92
2.本期利润 22,269,868.83 2,416,887.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0081
4.期末基金资产净值 3,680,393,066.53 441,444,538.36
5.期末基金份额净值 1.0682 1.0645
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安双季增享 6个月持有债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.18% 1.40% 0.09% -0.60% 0.09%
过去六个月 4.52% 0.26% 2.42% 0.11% 2.10% 0.15%
自基金合同
生效起至今
6.82% 0.22% 4.59% 0.13% 2.23% 0.09%
平安双季增享 6个月持有债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.18% 1.40% 0.09% -0.69% 0.09%
过去六个月 4.33% 0.26% 2.42% 0.11% 1.91% 0.15%
自基金合同
生效起至今
6.45% 0.22% 4.59% 0.13% 1.86% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2021年 01月 05日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
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任职日期 离任日期 年限
张恒
平安双季
增享 6个
月持有期
债券型证
券投资基
金基金经
理
2021年 1月 5
日
- 10年
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任
职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利
华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在
第一创业证券历任投资经理、高级投资经
理、投资主办人。 2017年 11月加入平
安基金管理有限公司，曾任固定收益投资
部投资经理。现任平安合正定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金、平安惠添纯
债债券型证券投资基金、平安中债 1-5
年政策性金融债指数证券投资基金、平安
双季增享 6个月持有期债券型证券投资
基金、平安季季享 3个月持有期债券型证
券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基
金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安
稳健增长混合型证券投资基金、平安双季
盈 6个月持有期债券型证券投资基金基
金经理。
张文平
公司总经
理助理兼
固定收益
投资总
监，平安
双季增享
6个月持
有期债券
型证券投
资基金基
金经理
2021年 3月 18
日
- 10年
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
司审计一部审计师、大成基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公司，现任公司总经
理助理兼固定收益投资总监。同时担任平
安如意中短债债券型证券投资基金、平安
季享裕三个月定期开放债券型证券投资
基金、平安添利债券型证券投资基金、平
安双债添益债券型证券投资基金、平安季
开鑫三个月定期开放债券型证券投资基
金、平安恒鑫混合型证券投资基金、平安
双季增享 6个月持有期债券型证券投资
基金、平安惠铭纯债债券型证券投资基
金、平安惠澜纯债债券型证券投资基金、
平安双季盈 6个月持有期债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，经济增长持续弱势，制造业 PMI指数徘徊在荣枯线附近。国内新冠疫情连绵不断，
此起彼伏，大的管理政策基调仍然没有改变，还是动态清零，但是疫情的影响总体可控。通胀方
面，受原材料价格上涨影响，PPI超预期，增速突破两位数，CPI增速也随之小幅抬升。货币政策
方面，央行总体维持中性偏宽松状态，碳排放支持工具、年内第二次降准和 LPR利率下调等相继
落地。资金面相对偏松。整体来看，四季度债券市场收益率呈先上后下走势，10年期国债收益率
较三季度下行 10BP至 2.78%；信用债收益率也有不同程度下行。
在此期间，本基金保持了投资组合的流动性，主要配置中短期限的中高等级信用债，波段操
作中长期限利率债和高等级信用债，久期和杠杆水平维持在较高水平，基金净值表现良好。转债
资产方面，坚持绝对收益目标，在一定安全边际保护的前提下配置景气度较高的个券，力争增强
组合收益。股票资产方面，坚持绝对收益目标，在一定安全边际保护的前提下配置景气度较高的
行业和个股，坚守投资纪律，不偏执，力争增强组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安双季增享 6个月持有债券 A的基金份额净值 1.0682元，本报告期基金份
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额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%；截至本报告期末平安双季增享 6个月
持有债券 C的基金份额净值 1.0645元，本报告期基金份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基
准收益率为 1.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 796,538,249.21 14.19
其中：股票 796,538,249.21 14.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,630,647,373.19 82.51
其中：债券 4,630,647,373.19 82.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 109,960,958.63 1.96
8 其他资产 74,993,749.62 1.34
9 合计 5,612,140,330.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 9,560,664.00 0.23
B 采矿业 11,170,256.00 0.27
C 制造业 573,854,870.58 13.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 32,856,295.00 0.80
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 61,833,205.50 1.50
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,238,386.76 1.02
J 金融业 52,947,166.77 1.28
K 房地产业 12,077,404.60 0.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 796,538,249.21 19.32
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 6,050,200 41,201,862.00 1.00
2 002142 宁波银行 1,059,880 40,572,206.40 0.98
3 603667 五洲新春 1,989,690 34,640,502.90 0.84
4 300451 创业慧康 2,297,312 25,683,948.16 0.62
5 603986 兆易创新 139,600 24,548,660.00 0.60
6 300433 蓝思科技 1,037,206 23,834,993.88 0.58
7 600521 华海药业 1,006,600 21,802,956.00 0.53
8 600004 白云机场 1,710,725 20,631,343.50 0.50
9 002415 海康威视 392,800 20,551,296.00 0.50
10 002408 齐翔腾达 1,955,800 20,535,900.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 167,517,503.40 4.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,161,389,000.00 28.18
其中：政策性金融债 261,074,000.00 6.33
4 企业债券 392,994,972.50 9.53
5 企业短期融资券 10,030,000.00 0.24
6 中期票据 2,597,181,600.00 63.01
7 可转债（可交换债） 210,479,297.29 5.11
8 同业存单 - -
9 其他 91,055,000.00 2.21
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10 合计 4,630,647,373.19 112.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023
20招商银行永续
债 01
3,000,000 307,380,000.00 7.46
2 2120100
21郑州银行永续
债
2,000,000 202,900,000.00 4.92
3 2120115
21厦门国际银行
永续债 01
2,000,000 200,920,000.00 4.87
4 210215 21国开 15 2,000,000 200,640,000.00 4.87
5 2128016
21民生银行永续
债 01
1,500,000 148,320,000.00 3.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
厦门国际银行股份有限公司（以下简称“公司”）因违规开展同业业务，中国银保监会厦门监
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管局于 2021年 3月 5日作出厦银保监罚决字〔2021〕21号处罚决定，对公司处以七百八十万元
罚款、对相关责任人给予警告并处以罚款。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）： 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本
理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的
银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170
万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕26号决定，由
于中国民生银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营等，根据相关规
定罚款 11450万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 649,708.33
2 应收证券清算款 21,164,367.48
3 应收股利 -
4 应收利息 50,775,806.49
5 应收申购款 2,403,867.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,993,749.62
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 110079 杭银转债 26,671,486.40 0.65
2 127027 靖远转债 24,564,607.94 0.60
3 110048 福能转债 20,743,635.60 0.50
4 113549 白电转债 19,399,713.60 0.47
5 132018 G三峡 EB1 12,767,274.00 0.31
6 113563 柳药转债 12,532,077.90 0.30
7 128035 大族转债 12,205,089.47 0.30
8 113527 维格转债 11,468,107.60 0.28
9 123114 三角转债 8,692,711.80 0.21
10 127038 国微转债 8,505,338.64 0.21
11 123099 普利转债 8,050,072.59 0.20
12 132014 18中化 EB 7,323,169.20 0.18
13 110038 济川转债 7,048,526.50 0.17
14 123022 长信转债 6,171,789.00 0.15
15 110075 南航转债 5,989,085.00 0.15
16 127011 中鼎转 2 4,046,982.00 0.10
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安双季增享 6个月持有债
券 A
平安双季增享 6个月持有
债券 C
报告期期初基金份额总额 176,946,115.05 20,590,353.14
报告期期间基金总申购份额 3,360,932,648.18 401,415,047.28
减:报告期期间基金总赎回份额 92,469,411.86 7,311,017.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,445,409,351.37 414,694,383.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同
（3）平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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